甲投资组合由证券 X 和证券 Y 各占 50%组成，下列说法中，正确的有（ ）。

• A.甲的β系数＝X 的β系数×50%＋Y 的β系数×50%
• B.甲的期望报酬率＝X 的期望报酬率×50%＋Y 的期望报酬率×50%
• C.甲期望报酬率的标准差＝X 期望报酬率的标准差×50%＋Y 期望报酬率的标准差×50%
• D.甲期望报酬率的变异系数＝X 期望报酬率的变异系数×50%＋Y 期望报酬率的变异系数× 50%

答案： A、B

本题解析：

只有在相关系数为＋ 1 的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋ 1，所以，选项 C 的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差 /期望报酬率，所以，选项 D 的说法不正确。

更新时间：2022-09-13 05:21

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