已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为18％和25％，无风险报酬率为12％。假设投资者甲自有资金100万元，按无风险报酬率取得25万元的资金，并将其投资于风险组合M，则投资组合的总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。

• A.19.50％和31.25％
• B.17％和30％
• C.16.75％和31.25％
• D.13.65％和25％

答案： A

本题解析：

选项A正确，投资于风险组合M的资金占投资者自有资本总额比例Q=（100+25）÷100=125％，（1—Q）=一25％，投资组合的总期望报酬率=125％×18％+（一25％）×12％=19．50％，投资组合的总标准差=125％×25％=31．25％。

更新时间：2022-08-17 06:36

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