（2010年真题）下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（ ）。

• A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
• B.抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
• C.多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
• D.空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费

答案： C

本题解析：

对于多头对敲组合策略而言，当股价等于执行价格时，净收入最低（等于0）、净损益最低（等于“－期权购买成本”）。选项C正确。保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但净损益的预期也因此降低了，选项A错误；抛补看涨期权可以锁定最高净收入和最高净损益，是机构投资者常用的投资策略，选项B错误；空头对敲组合策略可以锁定最高净收入和最高净损益，其最高收益是期权收取的期权费，选项D错误。

更新时间：2022-06-27 17:03

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