（2021年真题）甲公司股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买入1份股票。看涨期权的执行价格为90元，6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司股票同时出售100份看涨期权。若6个月后甲公司股价为105元，乙投资者的净损益是（ ）元。

• A.-700
• B.1300
• C.2800
• D.500

答案： B

本题解析：

该投资组合为抛补性看涨期权。由于执行价格X（90元）低于到期股价ST（105元），所以每份抛补性看涨期权的到期净收入取低者90元，扣除初始购买股票投资85元，再加上初始出售看涨期权的收入可以计算出投资净损益，乙投资者净损益=100×（90-85+8）=1300（元）。

更新时间：2022-06-26 18:34

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