2022年7月证券从业资格《金融市场基础知识》真题精选

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1 单选题 1分

下列关于金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，说法正确的有（ ）

I有些机构所拥有的交易频繁的头寸，应选用较短的持有期限

II置信水平过低，损失超过VaR值的极端事件发生的概率就过低

III对VaR的准确性和模型的有效性可以进行返回检验

IV巴塞尔银行监管委员会选择的置信水平是99%

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正确答案：C

本题解析：

如所拥有的交易频繁的头寸，应选用较短的期限（I正确）；如置信水平过低，损失超过VaR的极端事件发生的概率过高（Ⅱ错误）；对VaR的准确性和模型的有效性可以进行返回检验（III正确）；巴塞尔银行监管委员会选择的置信水平是99%（IV正确）。

2 单选题 1分

下列各项中，属于利用金融市场进行风险管理的行为有（ ）

I持有未到期外汇应付账款的进口商卖出了对应外汇的期货合约

II持有债券的保险基金购入了信贷违约互换合约

III持有股票的证券投资基金出售了股指期货合约

IV.担心火灾的厂商购买了保险合约

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正确答案：C

本题解析：

金融市场的一个重要功能就是通过保险、对冲交易等方式对实体经济或金融行为中蕴含的风险进行管理、防范和化解。同时，金融市场具有将有形资产产生的风险在资金供求双方之间重新配置的功能。例如，持有未到期外汇应收（应付）账款的出口商（进口商），可以通过外汇远期、外汇掉期、货币互换、外汇期货、外汇期权等金融衍生品交易锁定以本币计量的销售收入（进口成本）；担心火灾或其他财产灭失风险的厂商可以通过保险合约提供灾害救济。金融资产本身存在的价格风险可以通过期货、期权等金融衍生品交易实现套期保值，担心金融产品违约风险的交易主体可以购买信用衍生品进行风险管理等。

3 单选题 1分

目前，可进行跨市场转托管的债券是（ ）。

①附息国债②公司债③企业债④地方债

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正确答案：C

本题解析：

目前，除了国债（包括附息国债和地方债）和企业债可以跨市场转托管，其他债券品种（包括公司债、证券公司次级债、中小企业私募债）都不能跨市场转托管。

4 单选题 1分

债券根据券面形态可分为（ ）。

①凭证式债券

②记账式债券

③附息债券

④实物债券

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正确答案：B

本题解析：

债券有不同的形式，根据债券券面形态可以分为实物债券、凭证式债券和记账式债券。

5 单选题 1分

在基金信息披露中,禁止登载自然人、法人或者其他组织的（ ）文字。

Ⅰ祝贺性

Ⅱ恭维性

Ⅲ描述性

Ⅳ推荐性

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正确答案：B

本题解析：

禁止登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字。

6 单选题 1分

下列关于债券市场转托管的条件的说法,正确的有（ ）。

①目前除了国债和企业债可以跨市场转托管,其他债券品种都不能跨市场托管

②转托管的完成时间最短的当天可以完成

③从交易所转到银行间参考上海证券交易所债券交易收费标准为国债面值的0.01%

④目前国内除国债以外的大部分债券，能实现T+1和T+2到账

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正确答案：B

本题解析：

目前，最快的国债转托管能实现T+1日到账，其他大部分债券只能实现T+2日甚至T+3日到账。

目前，除了国债（包括附息国债和地方债）和企业债可以跨市场转托管，其他债券品种（包括公司债、证券公司次级债、中小企业私募债）都不能跨市场转托管（①项正确）。由于托管机构之间存在着不同的运作模式，转托管的完成至少需要一天。（②项错误）从交易所转到银行间，参考上海证券交易所债券交易收费标准为国债面值的0.01%。（③项正确）最快的国债转托管能实现T+1日到账，其他大部分债券只能实现T+2日甚至T+3日到账。（④项错误）

7 单选题 1分

中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券公司应当（ ）

I确定经营计划和业务规模

II确定自营投资规模限额

II开展重大创新业务

IV承担重大包销责任

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正确答案：A

本题解析：

中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券公司在遇到以下情形之一时，应当开展专项或综合压力测试：重大对外投资或收购、重大对外担保、重大固定资产投资、利润分配或其他资本性支出、证券公司分类评价结果负向调整、负债集中到期或赎回等可能导致净资本和流动性等风险控制指标发生明显不利变化或接近预警线的情形；确定重大业务规模和开展重大创新业务﹔确定经营计划和业务规模、确定自营投资规模限额、开展重大创新业务、承担重大包销责任等；预期或已经出现重大内部风险状况；自营投资大幅亏损,政府部门行政处罚、诉讼、声誉受损等；预期或已经出现重大外部风险和政策变化事件；证券市场大幅波动，监管政策发生重大变化等；其他可能或已经出现的压力情景。

8 单选题 1分

科创板的制度规则体系可以总结为“1+2+6+N”。其中“2”指的是中国证监会发布的（ ）。

I《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

II《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

III《科创板股票上市委员会管理办法》

IV《科技创新咨询委员会工作规则》

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正确答案：B

本题解析：

“2”是指中国证监会发布的《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》。

9 单选题 1分

下列关于证券投资基金起源的说法，正确的有（ ）。

Ⅰ世界上第一个投资基金诞生于美国

Ⅱ世界上第一个封闭式投资基金名叫“团结就是力量”

Ⅲ19世纪90年代初，美国有了首只封闭式基金

Ⅳ货币市场基金和指数基金的面世，增强了基金对普通投资者的吸引力

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正确答案：C

本题解析：

19世纪90年代初，美国有了首只封闭式基金。荷兰人阿德里安范凯特维奇于1774年创立的名叫“团结就是力量”的投资信托基金是世界上第一个封闭式投资基金。其基金名称贴切地诠释了积少成多、分散风险的基金理念。第一个投资基金能够诞生于荷兰（Ⅰ错误），与荷兰是世界上第一个资本主义国家，创造性地设立了第一家股份有限公司、第一家证券交易所，是当时欧洲最强大、最富裕的国家密切相关。1971年货币市场基金和指数基金在美国面世，同时免佣基金开始大行其道，增强了基金对普通投资者的吸引力。

10 单选题 1分

可以跨市场转托管的债券包括（ ）

I国债

II地方债

Ⅲ公司债

IV企业债

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正确答案：C

本题解析：

目前，除了国债（包括附息国债和地方债）和企业债可以跨市场转托管，其他债券品种（包括公司债、证券公司次级债、中小企业私募债）都不能跨市场转托管。