《证券投资顾问业务》点睛提分卷2

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1 单选题 1分

下列关于SpSS的说法，正确的有（　　）

Ⅰ.SpSS也可称为PC

Ⅱ.凡是有关的统计分析问题都可用该软件包进行各种分析

Ⅲ.特别适用于对截面资料或调査资料的数理统计分析

Ⅳ.该软件不是所有的数据分析问题都适用

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正确答案：B

本题解析：

SpSS/PC:凡是有关的统计分折问题，均可以使用该软件包进行各种分析，特别适用于对截面资料或调查资料的数理统计分析。

2 单选题 1分

证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户下列基本信息（　　）。

Ⅰ.公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等

Ⅱ.证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码

Ⅲ.证券投资顾问服务的内容和方式

Ⅳ.投资决策由客户作出，投资风险由客户承担

Ⅴ.证券投资顾问不得代客户作出投资决策

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正确答案：D

本题解析：

证券公司向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户下列基本信息：①公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等；②证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码；③证券投资顾问服务的内容和方式；④投资决策由客户作出，投资风险由客户承担；⑤证券投资顾问不得代客户作出投资决策内容。

3 单选题 1分

下列关于差异分析的说法中，正确的有（　　）。

Ⅰ.要定出追踪的差异金额或比率门槛

Ⅱ.依据预算的分类个别分析

Ⅲ.如果实在无法降低支出，就要设法增加收入

Ⅳ.细目差异的重要性大于总额差异

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正确答案：B

本题解析：

差异分析应注意的要点如下：（1）总额差异的重要性大于细目差异。（2）要定出追踪的差异金额或比率门槛。（3）依据预算的分类个别分析。（4）刚开始做预算若差异很大，应每月选择一个重点项目改善。（5）如果实在无法降低支出，就要设法增加收入。

4 单选题 1分

利率衍生产品是指以利率或利率的载体为基础产品的金融衍生产品，主要包括（　　）。

Ⅰ.远期利率协议

Ⅱ.利率期货

Ⅲ.利率期权

Ⅳ.金融互换

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正确答案：B

本题解析：

利率衍生产品是指以利率或利率的载体为基础产品的金融衍生产品，主要包括远期利率协议、利率期货、利率期权、利率互换以及上述合约的混合交易合约。

5 单选题 1分

我国法律法规对适当性原则的规定《证券公司投资者适当性制度指引》第二十四条规定，证券公司向客户销售的金融产品或提供的金融服务，应当符合以下要求（　　）

Ⅰ.期限和品种符合客户的投资目标；

Ⅱ.收益符合客户目标；

Ⅲ.符合客户的风险承受能力等级；

Ⅳ.签署风险揭示书，确认己充分理解金融产品或金融服务的风险；

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正确答案：C

本题解析：

我国法律法规对适当性原则的规定《证券公司投资者适当性制度指引》第二十四条规定，证券公司向客户销售的金融产品或提供的金融服务，应当符合以要求：（1）投资期限和品种符合客户的投资目标；（2）风险等级符合客户的风险承受能力等级；（3）客户签署风险揭示书，确认己充分理解金融产品或金融服务的风险。

6 单选题 1分

下列关于情景分析中的情景说法正确的有（　　）。

Ⅰ.可从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

Ⅱ.不能人为设定

Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景

Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最好的情景

Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

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正确答案：D

本题解析：

情景分析中的情景通常包括基准情景、最好的情景和最好的情景。情景人为设定（如直接使用历史上发生过的情景）也可以对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

7 单选题 1分

遗产规划工具主要包括（　　）。

Ⅰ.遗嘱

Ⅱ.遗产委任书

Ⅲ.遗产信托

Ⅳ.财产保险

Ⅴ.赠与

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正确答案：D

本题解析：

遗产规划工具主要包括遗嘱、遗产委任书、遗产信托、人寿保险、赠与

8 单选题 1分

下列关于Stata的特点，说法正确的有（　　）。

Ⅰ.绘图软件

Ⅱ.数据管理软件

Ⅲ.矩阵计算软件

Ⅳ.统计分析软件Ⅴ.程序语言

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正确答案：D

本题解析：

Stata具有数据管理软件、统计分析软件、绘图软件、矩阵计算软件和程序语言的特点,在平行数据分析方面具有优势，几乎具有所有计量经济学模型估计和检验的功能。

9 单选题 1分

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1 500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（　　）。

Ⅰ.0.1；0.083；-0.183

Ⅱ.0.2；0.3；-0.5

Ⅲ.0.1；0.07；-0.07

Ⅳ.0.3；0.4；-0.7

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正确答案：C

本题解析：

令三种股票市值比重分别为w1、w2和w3。根据套利组合的条件有：

w1+w2+w3=0；0.9w1+3.1w2+1.9w3=0。上述两个方程有三个变量，故有多种解。令w1=0.1，则可解出w2=0.083，w3=-0.183。为了检验这个解能否提高预期收益率，把这个解用式w1Er1+w2Er2+…+wNErN>0检验，可得0.10.16+0.0830.2-0.1830.13=0.881%，由于0.881%为正数，因此可以通过卖出第三种股票2745万元（=-0.1831500）同时买入第一种股票150万元（=0.11500）和第二种股票1245万元（=0.0831500）就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。

10 单选题 1分

套利定价理论的假设条件（　　）

Ⅰ.投资者是追求收益的

Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响

Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

Ⅳ.投资者是厌恶风险的。

Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFl+εi4

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正确答案：D

本题解析：

套利定价理论的假设条件有:（1）投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。（2）所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式:ri=ai+biFl+εi4（3）投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。