2018年《证券投资顾问胜任能力》真题精选1

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1 单选题 1分

作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（）。

Ⅰ．帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设

Ⅱ．降低商业银行面临的风险水平

Ⅲ．提高商业银行对其自身风险特征的理解

Ⅳ．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

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正确答案：C

本题解析：

除Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三项外．信用风险组合的压力测试的主要功能还包括：①估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险(如重组头寸、制订适当的应急计划)；②帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致。

2 单选题 1分

下列关于趋势线的表述中，正确的有（）。

Ⅰ．上升趋势被突破后，该趋势线就转化为潜在的压力线

Ⅱ．下降趋势线是一种压力线

Ⅲ．趋势线是被用来判断股票价格运动方向的切线

Ⅳ．在上升趋势中，需将股价的三个低点连成一条直线才能得到一条上升趋势线

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正确答案：A

本题解析：

Ⅳ项，在上升趋势中，将两个低点连成一条直线，就得到上升趋势线；在下降趋势中，将两个高点连成一条直线，就得到下降趋势线。

3 单选题 1分

下列关于证券组合有效边界的说法中，错误的有（）。

Ⅰ．有效边界是可行域的上边界部分Ⅱ．对于无限区域可行域没有有效边界

Ⅲ．有效边界是可行域的外部边界Ⅳ．对于有效区域可行域，其可行域就是有效边界

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正确答案：D

本题解析：

根据有效证券组合的定义，有效组合不止1个，描绘在可行域的图形中，可行域的上边界部分，称为“有效边界”。对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好。

4 单选题 1分

公司财务分析的主要方法有（）。

Ⅰ．量化分析法Ⅱ．趋势分析法Ⅲ．比率分析法Ⅳ．因素分析法

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正确答案：D

本题解析：

公司财务分析的主要方法包括趋势分析法、比率分析法和因素分析法。

5 单选题 1分

下列关于统计推断的参数估计和假设检验说法正确的是（）。

Ⅰ．参数估计是用样本统计量去估计总体的参数

Ⅱ．参数估计包括点估计和区间估计

Ⅲ．区间估计是用样本统计量0的某个取值直接作为总体参数0的估计值

Ⅳ．区间估计是在点估计的基础上，由样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区间范围，同时根据样本统计量的抽样分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度

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正确答案：A

本题解析：

参数估计是指用样本统计量去估计总体的参数，包括点估计和区间估计：①点估计是指用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值；②区间估计是在点估计的基础上，由样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区间范围，同时根据样本统计量的抽样分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度。

6 单选题 1分

下列监测信用风险指标的计算方法，正确的是（）。

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正确答案：C

本题解析：

7 单选题 1分

关于矩形形态，下列说法中正确的有（）。

Ⅰ．矩形形态是典型的反转突破形态Ⅱ．矩形形态表明股价横向延伸运动

Ⅲ．矩形形态又被称为箱形Ⅳ．矩形形态是典型的持续整理形态

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正确答案：D

本题解析：

Ⅰ项，矩形又称为箱形，是一种典型的整理形态，股票价格在两条横着的水平直线之间上下波动，呈现横向延伸的运动。

8 单选题 1分

对于一个只关心风险的投资者，（）。

Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择

Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合

Ⅲ．不可能寻找到最优组合

Ⅳ．其最优组合一定方差最小

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正确答案：B

本题解析：

不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

9 单选题 1分

税务规划的原则包括（）。

Ⅰ．合法性原则Ⅱ．目的性原则Ⅲ．规划性原则Ⅳ．综合性原则

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正确答案：C

本题解析：

税务规划的原则包括：①合法性原则，是指税法是规范征管关系的基本准则，客户具有依法纳税的义务，税务机关的征税行为也必须受到税法的规范；②目的性原则，是指从业人员在制订税收规划时应该有很强的为客户减轻税负、取得节税收益的动机，从而降低税收成本以达到总体效益的最大化；③规划性原则，是指税收规划通过事先的计划、设计和安排、在进行筹资、投资等活动前，把这些行为所承担的相应税负作为影响最终财务成果的重要因素来考虑，通过趋利避害来选取最有利的方式；④综合性原则，是指进行税收规划时，必须综合考虑规划以使客户整体税负水平降低。

10 单选题 1分

以下关于旗形的说法，正确的有（）。

Ⅰ．旗形无测算功能Ⅱ．旗形持续时间可长于三周

Ⅲ．旗形形成之前成交量很大Ⅳ．旗形被突破之后成交量很大

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正确答案：B

本题解析：

旗形也有测算功能。旗形具有以下三个特点：①旗形出现之前，一般应有一个旗杆，这是由价格直线运动形成的；②旗形的持续时间不能太长，经验证明。持续的时间一般短于3周，旗形形成之前和突破之后成交量都很大。