（2021年真题）下列对修正久期描述错误的是（ ）

• A.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数
• B.修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）
• C.在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力较弱
• D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

答案： C

本题解析：

修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。

在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。

更新时间：2022-03-08 07:50

纠错

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