假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。

A．-23．3

B．-38．9

C．38．9

D．23．3

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

答案： B

本题解析：

AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38．9。故本题选B。

更新时间：2022-03-16 13:09

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