下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

A．期望法

B．方差—协方差法

C．历史模拟法

D．蒙特卡洛模拟法

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

答案： A

本题解析：

风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。故本题选A。

更新时间：2022-02-26 16:40

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