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在正向市场上,某套利者使用套利限价指令:“买入9月份大豆期货合约,卖出7月份大豆期货合约,价差150元/吨”,则下列最优报价情况满足指令执行条件的有( )。

  • A.7月份合约4350元/吨,9月份合约4450元/吨
  • B.7月份合约4000元/吨,9月份合约4070元/吨
  • C.7月份合约4080元/吨,9月份合约4200元/吨
  • D.7月份合约4300元/吨,9月份合约4450元/吨
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答案: A、B、C、D
本题解析:

注意审题,题目问的是当前价差套利限价指令是指当价格达到指定价位时,指令将以指定的或更优的价差来成交。该投资者进行的是正向市场的买进套利,价差扩大时获利,亦即当前成交价差越小越好。因此,当9月合约价格与7月合约价格之差≤150元/吨时,该指令可以被执行。

更新时间:2021-12-22 08:02

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单选题

投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下三题:(不计交易成本)

到期日玉米期货价格为( )美分/蒲式耳,该策略达到损益平衡。查看材料

  • A.840
  • B.860
  • C.800
  • D.810
查看答案
单选题

投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下三题:(不计交易成本)

该策略最大损失为( )美分/蒲式耳。查看材料

  • A.40
  • B.10
  • C.60
  • D.50
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单选题

投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下三题:(不计交易成本)

该策略最大收益为( )美分/蒲式耳。查看材料

  • A.50
  • B.-10
  • C.10
  • D.0
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