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发布时间: 2021-11-05 09:47
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如表5—1所示,β1~9表示各业务条线当年的总收入,β1~9表示各业务条线对应的β系数。
{图}
用标准法计算,则2010年操作风险资本为( )亿元。
本题解析:
在标准法中,总资本要求是各产品线监管资本的简单加总,根据其计算公式,
若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为( )。
本题解析:
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03%中的较高者,设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限,也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
本题解析:
根据题意,第一年预计可收回金额为:1000×(1-0.8%)=992(万元);第二年预计可收回金额为:992×(1-1.4%)≈978.11(万元);第三年预计可收回金额为:978.11×(1-2.1%)≈957.57(万元)。
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。
本题解析:
内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。
某银行期初可疑类贷款余额为40亿元,其中10亿元在期末成为损失类贷款,期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为( )。
本题解析:
可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)×100%。其中,期初可疑类贷款向下迁徙金额,是指期初可疑类贷款中,在报告期末分类为损失类的贷款余额;期初可疑类贷款期间减少金额,是指期初可疑类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率=10/(40-15)×100%=40%。
对企业进行生产经营风险分析的时候,对国内企业来说,存在的最突出的问题是( )。
本题解析:
就国内企业而言,生产经营风险分析中最突出问题是经营管理不善,主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。
商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时,( )不属于合格信用风险缓释工具。
本题解析:
信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时,运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。ACD三项都属于内部评级法初级法下的合格的抵(质)押品中的金融质押品。
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。?
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
?
本题解析:
Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
试卷分类:中级银行业法律法规与综合能力
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试卷分类:中级银行管理
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试卷分类:中级公司信贷
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试卷分类:中级个人理财
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试卷分类:中级风险管理
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试卷分类:中级公司信贷
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试卷分类:中级个人理财
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试卷分类:中级个人理财
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试卷分类:中级银行业法律法规与综合能力
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