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2021年中级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷4

卷面总分：144分 答题时间：240分钟 试卷题量：144题 练习次数：106次
单选题 （共97题，共97分）
1.

下列行为中，（　　）是由于银行内部流程而引发的操作风险。

  • A. 某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元
  • B. 办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
  • C. 某商业银行不恰当解除劳动合同
  • D. 银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证
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2.

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（　　）。

  • A. 50％，50％
  • B. 30％，70％
  • C. 20％，80％
  • D. 40％，60％?
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3.

下列各项指标中，（　　）可以反映资产收益率的波动性。

  • A. 概率
  • B. 标准差
  • C. 概率密度
  • D. 分布函数
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4.

在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（　　）。

  • A. 客户利益
  • B. 股东利益
  • C. 资本
  • D. 金融监管机构的要求?
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5.

下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（　　）。

  • A. 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
  • B. 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
  • C. 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
  • D. 越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化
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6.

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。

  • A. 高级计量法
  • B. 内部评级法
  • C. 内部模型法
  • D. 基本指标法
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7.

下列关于风险管理策略的说法中，正确的是( )。

  • A. 风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”
  • B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿
  • C. 风险转移只能是保险转移
  • D. 风险规避可分为保险规避和非保险规避
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8.

下列不属于效率比率指标的是( )。

  • A. 存货周转率
  • B. 应付账款周转率
  • C. 权益收益率
  • D. 净资产收益率
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9.

如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将( )。

  • A. 增加
  • B. 减少
  • C. 不变
  • D. 无法确定
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10.

新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是( )。

  • A. 声誉风险
  • B. 操作风险
  • C. 市场风险
  • D. 信用风险
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11.

新产品／业务的( )风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。

  • A. 声誉
  • B. 法律
  • C. 操作
  • D. 市场
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12.

银行宏观审慎监管的核心是( )。

  • A. 资本监管
  • B. 风险评估
  • C. 监管评级
  • D. 现场检查
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13.

( )是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

  • A. 董事会
  • B. 监事会
  • C. 高级管理层
  • D. 风险管理部门
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14.

根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。

  • A. 监管立法和政策标准公开
  • B. 全部公开
  • C. 收入公开
  • D. 管理行为公开
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15.

在国别风险日常监测原则中，( )是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。

  • A. 完整性原则
  • B. 及时性原则
  • C. 合理性原则
  • D. 独立性原则
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16.

下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是( )。

  • A. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
  • B. 能够对产生的遗留风险进行识别分析
  • C. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
  • D. 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
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17.

金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指( )。

  • A. 名义价值
  • B. 市场价值
  • C. 公允价值
  • D. 市值重估
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18.

下列不属于常用的市场风险限额指标的是( )。

  • A. 头寸限额
  • B. 敏感度限额
  • C. 币种限额
  • D. 定价限额
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19.

考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制为( )级。

  • A. 两；两
  • B. 两；三
  • C. 三；两
  • D. 三；三
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20.

( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

  • A. 风险转移
  • B. 风险补偿
  • C. 风险对冲
  • D. 风险规避
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21.

债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是( )。

  • A. 间接国别风险
  • B. 主权风险
  • C. 政治风险
  • D. 宏观经济风险
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22.

( )是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。

  • A. 依法原列
  • B. 效率原则
  • C. 公开原则
  • D. 公正原则
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23.

设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。

  • A. 重要性
  • B. 敏感性
  • C. 可靠性
  • D. 整体性
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24.

下列不属于资金业务环节的是( )。

  • A. 前台交易
  • B. 中台风险管理
  • C. 后台结算／清算
  • D. 贷后管理
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25.

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。

  • A. 在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级
  • B. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
  • C. 客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
  • D. 债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?
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26.

（　　）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

  • A. 情景分析
  • B. 敏感性分析
  • C. 压力测试
  • D. 返回检验
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27.

商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　）

  • A. 内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据
  • B. 内部操作风险损失数据；外部数据
  • C. 业务经营环境；外部数据
  • D. 业务经营环境；内部控制因素
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28.

（　　）属于零售性质的资金。

  • A. 同业拆借
  • B. 发行票据
  • C. 居民储蓄
  • D. 再贴现
标记 纠错
29.

可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（　　）对流动性的影响。

  • A. 市场风险
  • B. 法律风险
  • C. 操作风险
  • D. 战略风险
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30.

国际收支逆差与国际储备之比超过（　　），说明风险较大。

  • A. 80％
  • B. 100％
  • C. 120％
  • D. 150％
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31.

用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（　　）。

  • A. 60％
  • B. 80％
  • C. 100％
  • D. 120％?
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32.

下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（　　）

  • A. 外部审计
  • B. 监测和报告
  • C. 声誉风险评估
  • D. 声誉风险识别
标记 纠错
33.

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（　　）。

  • A. 增强对客户的透明度
  • B. 确保及时处理投诉和批评
  • C. 明确董事会和高级管理层的责任
  • D. 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
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34.

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（　　）。

  • A. 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
  • B. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
  • C. 商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
  • D. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
标记 纠错
35.

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（　　）进行滚动规划。

  • A. 一年或三年
  • B. 三年或五年
  • C. 两年或三年
  • D. 三年或四年
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36.

下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（　　）。

  • A. 银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
  • B. 监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
  • C. 监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
  • D. 监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量
标记 纠错
37.

下列风险管理领域相关制度指引中，（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

  • A. 《贷款通则》
  • B. 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
  • C. 《商业银行风险监管核心指标(试行)》
  • D. 《项目融资业务指引》
标记 纠错
38.

下列各项不属于商业银行业务外包的是（　　）。

  • A. 技术外包
  • B. 程序外包
  • C. 业务营销外包
  • D. 资金交易业务外包
标记 纠错
39.

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

  • A. 存款准备金
  • B. 存款保险
  • C. 经济资本
  • D. 资本充足率
标记 纠错
40.

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（　　）。

  • A. 组合的风险权重
  • B. 组合在战略层面上的重要性
  • C. 经济前景(宏观经济状况预测)
  • D. 当前组合集中度情况
标记 纠错
41.

如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　　）万美元。

  • A. 300
  • B. 500
  • C. 700
  • D. 1000
标记 纠错
42.

下列关于战略风险管理的说法，正确的是（　　）。

  • A. 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
  • B. 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
  • C. 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
  • D. 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
标记 纠错
43.

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（　　）

  • A. 存货周转率变小
  • B. 出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
  • C. 总资产中流动资产所占比例大幅下降
  • D. 公司业务性质的改变
标记 纠错
44.

某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

（　　）。

  • A. 泰国
  • B. 开曼群岛
  • C. 英国
  • D. 俄罗斯
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45.

资本充足率的定期压力测试至少（　　）一次。

  • A. 半年
  • B. 一年
  • C. 两年
  • D. 三年
标记 纠错
46.

下列关于商业银行风险的说法正确的是（　　）。

  • A. 市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
  • B. 结算风险是一种市场风险
  • C. 信用风险具有明显的系统性风险特征
  • D. 与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取
标记 纠错
47.

根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（　　）。

  • A. 1／4
  • B. 1／3
  • C. 1／2
  • D. 2／3
标记 纠错
48.

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。

  • A. 违约概率
  • B. 非预期损失
  • C. 预期损失
  • D. 风险价值
标记 纠错
49.

下列关于国别风险的表述，正确的是（　　）。

  • A. 在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴
  • B. 国别风险仅存在于国际资本市场业务中
  • C. 转移风险是国别风险的主要类型之一
  • D. 资产被国有化不会引发国别风险
标记 纠错
50.

下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。

  • A. 银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
  • B. 压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
  • C. 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
  • D. 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
标记 纠错
51.

银行监管的依法原则是指（　　）。

  • A. 监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可
  • B. 监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度
  • C. 平等对待所有参与者
  • D. 努力降低成本，不给纳税人增添负担
标记 纠错
52.

（　　）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

  • A. 原始损失数据
  • B. 诱因与控制措施
  • C. 关键风险指标
  • D. 资本情况
标记 纠错
53.

通常，以（　　）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

  • A. 发行债券
  • B. 公司存款
  • C. 同业拆借
  • D. 居民储蓄
标记 纠错
54.

风险监管的核心步骤是（　　）。

  • A. 了解机构
  • B. 规划监管行动
  • C. 风险评估
  • D. 风险衡量
标记 纠错
55.

某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（　　）。

  • A. 40％
  • B. 60％
  • C. 70％
  • D. 80％
标记 纠错
56.

下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。

  • A. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
  • B. 监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
  • C. 监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
  • D. 报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
标记 纠错
57.

风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是（　　）。

  • A. 重大风险事项描述
  • B. 分类风险状况及变化原因分析
  • C. 发展趋势及风险因素分析
  • D. 已采取和拟采取的应对措施
标记 纠错
58.

商业银行应当在资本充足性评估程序中评估（　　），即进行资本评估。

  • A. 资本充足水平
  • B. 资产充足水平
  • C. 盈利水平
  • D. 风险管理水平
标记 纠错
59.

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（　　）。

  • A. 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
  • B. 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
  • C. 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
  • D. 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
标记 纠错
60.

（　　）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

  • A. 盯市
  • B. 情景分析
  • C. 模拟
  • D. 盯模
标记 纠错
61.

商业银行的零售存款通常被认为是（　　）。

  • A. 来源集中，流动性风险低
  • B. 不稳定的负债，流动性风险高
  • C. 比较稳定的负债，流动性风险低
  • D. 来源分散，流动性风险高
标记 纠错
62.

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（　　）。

  • A. 风险评估
  • B. 信息披露
  • C. 压力测试
  • D. 资本规划
标记 纠错
63.

银行的流动性风险与（　　）没有关系。

  • A. 资产负债期限结构
  • B. 资产负债类别结构
  • C. 资产负债分布结构
  • D. 资产负债币种结构
标记 纠错
64.

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（　　）。

  • A. 计量模型假设条件太多，与实践不符
  • B. 历史数据积累不足，数据真实性难以保障
  • C. 计算机系统无法支持复杂的模型运算
  • D. 计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握
标记 纠错
65.

下列关于市场准入的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
  • B. 机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
  • C. 业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
  • D. 高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
标记 纠错
66.

（　　）是最常见的资产负债的期限错配情况。

  • A. 部分资产与某些负债在持有时间上不一致
  • B. 部分资产与某些负债在到期时间上不一致
  • C. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
  • D. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
标记 纠错
67.

商业银行的声誉危机管理应当建立在（　　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

  • A. 良好的内部控制和机构利益
  • B. 良好的道德规范和公众利益
  • C. 良好的道德规范和股东利益
  • D. 维护股东利益
标记 纠错
68.

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）。

  • A. 业务员贪污或截留代理业务手续费
  • B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动
  • C. 委托方伪造收付款凭证骗取资金
  • D. 代客理财产品受利率波动造成损失
标记 纠错
69.

系统性风险因素主要通过（　　）来影响贷款组合的信用风险。

  • A. 宏观经济因素的变动
  • B. 借款人的生产经营状况
  • C. 借款人所在行业状况
  • D. 借款人竞争能力状况
标记 纠错
70.

下列各项中，属于违反用工法的是（　　）。

  • A. 咨询业务
  • B. 不良的业务或市场行为
  • C. 产品瑕疵
  • D. 性别及种族歧视事件
标记 纠错
71.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（　　）

  • A. 5；3
  • B. 6；4
  • C. 5；4
  • D. 6；5
标记 纠错
72.

银行的存贷款业务应归人（　　）账户。

  • A. 基本
  • B. 银行
  • C. 交易
  • D. 封闭
标记 纠错
73.

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（　　）

  • A. 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组合Y
  • B. 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
  • C. 卖出50％资产组合A，持有现金
  • D. 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
标记 纠错
74.

关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（　　）。

  • A. 操作风险不会对流动性造成显著影响
  • B. 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
  • C. 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
  • D. 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
标记 纠错
75.

下列各项不属于违约概率模型的是（　　）。

  • A. RiskCalc模型
  • B. KMV的Credit Monitor模型
  • C. 死亡率模型
  • D. Credit Risk+模型
标记 纠错
76.

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。

  • A. 对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
  • B. 经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
  • C. 经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
  • D. 对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
标记 纠错
77.

商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。

  • A. 市场风险
  • B. 流动性风险
  • C. 操作风险
  • D. 信用风险?
标记 纠错
78.

下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（　　）。

  • A. 违约频率
  • B. 违约概率
  • C. 不良率
  • D. 违约率
标记 纠错
79.

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（　　）。

?

  • A. 期权性风险
  • B. 基准风险
  • C. 重新定价风险
  • D. 收益率曲线风险?
标记 纠错
80.

商业银行个人信贷产品可以划分为（　　）。

  • A. 个人住房按揭贷款和个人零售贷款
  • B. 个人信用贷款和个人消费贷款
  • C. 个人零售贷款和个人信用贷款
  • D. 个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款
标记 纠错
81.

（　　）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。

  • A. 操作风险
  • B. 国家风险
  • C. 流动性风险
  • D. 市场风险?
标记 纠错
82.

商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（　　）类别。

  • A. 操作风险
  • B. 流动性风险
  • C. 法律风险
  • D. 市场风险?
标记 纠错
83.

下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。

  • A. 信贷人员未经授权调整评级指标
  • B. 不当言论造成银行声誉受损
  • C. 黑客攻击造成系统中断
  • D. 交易员超限额交易?
标记 纠错
84.

假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（　　）。

  • A. 买人期限较长的金融产品
  • B. 买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品
  • C. 卖出期限较短的金融产品
  • D. 同时买入卖出期限不同的金融产品
标记 纠错
85.

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（　　）管理策略。

  • A. 风险补偿
  • B. 风险转移
  • C. 风险对冲
  • D. 风险规模?
标记 纠错
86.

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（　　）。

  • A. 期权性风险
  • B. 基准风险
  • C. 利率变动的长期影响
  • D. 重新定价风险?
标记 纠错
87.

假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（　　）。

  • A. 上升
  • B. 下降
  • C. 不变
  • D. 无法判断
标记 纠错
88.

下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。

  • A. 债券的到期收益率通常不等于票面利率
  • B. 收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
  • C. 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
  • D. 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
标记 纠错
89.

下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 该指标是一个静态指标
  • B. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
  • C. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度
  • D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
标记 纠错
90.

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。?

Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

?

  • A. Ⅰ和Ⅲ
  • B. Ⅲ和Ⅳ
  • C. Ⅰ和Ⅱ
  • D. 只有Ⅰ
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91.

商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（　　）不属于合格信用风险缓释工具。

  • A. 黄金
  • B. 上市公司发行的企业债券
  • C. 商业银行承兑的汇票
  • D. 人民银行发行的票据
标记 纠错
92.

对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（　　）。

  • A. 经营管理不善
  • B. 企业产品质量不过硬
  • C. 企业职工知识水平偏低
  • D. 企业治理结构不完善
标记 纠错
93.

某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（　　）。

  • A. 40％
  • B. 25％
  • C. 62.5％
  • D. 37.5％?
标记 纠错
94.

实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。

  • A. 有效期限(M)
  • B. 违约风险暴露(EAD)
  • C. 违约概率(PD)
  • D. 违约损失率(LGD)
标记 纠错
95.

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（　　）。

  • A. 1455.00万元
  • B. 1455.41万元
  • C. 957.57万元
  • D. 960.26万元?
标记 纠错
96.

若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（　　）。

  • A. 0.03％，0.03％
  • B. 0.02％，0.04％
  • C. 0.02％，0.03％
  • D. 0.03％，0.04％?
标记 纠错
97.

如表5—1所示，β1～9表示各业务条线当年的总收入，β1～9表示各业务条线对应的β系数。

{图}

用标准法计算，则2010年操作风险资本为（　　）亿元。

  • A. 5
  • B. 10
  • C. 15
  • D. 20
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多选题 （共37题，共37分）
98.

商业银行的风险对冲可以分为（　　）。

  • A. 自我对冲
  • B. 一般对冲
  • C. 市场对冲
  • D. 特殊对冲
  • E. 内部对冲
标记 纠错
99.

商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（　　）。

  • A. 商誉
  • B. 自持股票
  • C. 净递延税资产
  • D. 土地使用权
  • E. 贷款损失准备缺口
标记 纠错
100.

商业银行的限额管理体系通常包括（　　）。

  • A. 区域限额
  • B. 国家风险限额
  • C. 集团客户限额
  • D. 行业限额
  • E. 单一客户限额
标记 纠错
101.

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（　　）。

  • A. 信用风险
  • B. 银行账户利率风险
  • C. 集中度风险
  • D. 市场风险
  • E. 操作风险
标记 纠错
102.

下列哪些属于市场风险的计量方法（　　）

  • A. 外汇敞口分析
  • B. 久期分析
  • C. 缺口分析
  • D. 敏感性分析
  • E. 权重法
标记 纠错
103.

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（　　）。

  • A. 外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
  • B. 外包服务最终责任人依然是x银行
  • C. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
  • D. 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
  • E. 业务外包本身也可能存在风险
标记 纠错
104.

商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（　　）。

  • A. 质押
  • B. 净额结算
  • C. 保证
  • D. 抵押
标记 纠错
105.

商业银行制定资本规划，应当（　　）。

  • A. 综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求
  • B. 确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性
  • C. 审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件
  • D. 优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量
  • E. 通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化
标记 纠错
106.

内部评级法初级法下，合格净额结算包括（　　）。

  • A. 表内净额结算
  • B. 表外净额结算
  • C. 回购交易净额结算
  • D. 场外衍生工具净额结算
  • E. 交易账户信用衍生工具净额结算
标记 纠错
107.

请根据下来内容，回答101-104题。

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

初级风险管理,模拟考试,2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷2

若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（　　）。

  • A. 空头450
  • B. 空头750
  • C. 多头450
  • D. 多头750
标记 纠错
108.

根据以下案例描述，回答105-111题。

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

表6—1

初级风险管理,模拟考试,2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷2

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（　　）。

  • A. 90％
  • B. 110％
  • C. 100％
  • D. 120％?
标记 纠错
109.

6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（　　）。

  • A. 同业交易对手单一
  • B. 未来一个月内现金流负缺口太大
  • C. 在央行的备付金不足
  • D. 利率迅速飙升到13.44％，市场同业“现金为王”?
标记 纠错
110.

A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（　　）。

  • A. 缩短资产久期，增强资产流动性
  • B. 拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力
  • C. 缩短负债久期，避免成本增高
  • D. 控制金融同业业务的资产负债久期差
  • E. 拉长资产久期，提高资产盈利能力?
标记 纠错
111.

《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有( )。

  • A. 限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险
  • B. 限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标
  • C. 强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度
  • D. 参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
  • E. 参考最佳市场实践，以同业标准或以监管要求作为限额标准等
标记 纠错
112.

国别限额可依据( )因素确定

  • A. 业务类型
  • B. 业务机会
  • C. 国别风险
  • D. 人口数量
  • E. 国家(地区)重要性
标记 纠错
113.

在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备可分为( )。

  • A. 一级流动性储备
  • B. 二级流动性储备
  • C. 三级流动性储备
  • D. 四级流动性储备
  • E. 五级流动性储备
标记 纠错
114.

实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括( )。

  • A. 确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
  • B. 避免银行资产廉价出售，损害股东利益
  • C. 保证银行资产廉价出售，维护股东利益
  • D. 增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
  • E. 降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
标记 纠错
115.

在商业银行信息科技治理中，信息科技部门的职责包括( )。

  • A. 履行信息科技预算和支出
  • B. 履行信息科技项目发起和管理
  • C. 履行信息系统和信息科技基础设施的运行
  • D. 履行信息系统和信息科技基础设施的维护和升级
  • E. 履行信息安全管理
标记 纠错
116.

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为( )。

  • A. 市场数据
  • B. 交易数据
  • C. 头寸数据
  • D. 模型的假设和参数
  • E. 相关参考数据
标记 纠错
117.

使用短边法计算银行的总敞口头寸为（　　）。

  • A. 70
  • B. 280
  • C. 350
  • D. 650
标记 纠错
118.

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

  • A. 是一种全值估计
  • B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
  • C. 是一种参数方法
  • D. 无须分布假定
  • E. 反映风险因素统计规律
标记 纠错
119.

下列各项中，（　　）属于银行盈利能力监管指标。

  • A. 资本金收益率
  • B. 净利息收入率
  • C. 净业务收益率
  • D. 资产收益率
  • E. 非利息收入比率
标记 纠错
120.

目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

  • A. Credit Metrics模型
  • B. 死亡率模型
  • C. Credit Risk+模型
  • D. KPMG模型
  • E. Credit Portfo1io View模型
标记 纠错
121.

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（　　）

  • A. 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
  • B. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
  • C. 银行员工窃取客户账户资金
  • D. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
  • E. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
标记 纠错
122.

商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（　　）。

  • A. 火灾
  • B. 内部盗窃
  • C. 外部欺诈
  • D. 设备瘫痪
  • E. 交易差错
标记 纠错
123.

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（　　）。

  • A. 计算资产组合可能产生的最高收益
  • B. 识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
  • C. 对市场风险VaR值的准确性进行验证
  • D. 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
  • E. 协助银行制定改进措施
标记 纠错
124.

风险水平类指标主要包括（　　）。

  • A. 流动性风险指标
  • B. 正常贷款迁徙率
  • C. 信用风险指标
  • D. 市场风险指标
  • E. 操作风险指标
标记 纠错
125.

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（　　）的构成状况。

  • A. 现金流人与现金流出
  • B. 长期资产数量与长期负债数量
  • C. 敏感性资产数量与敏感性负债数量
  • D. 到期资产与到期负债
  • E. 流动性资产数量与流动性负债数量
标记 纠错
126.

现金流分为（　　）。

  • A. 经营活动的现金流
  • B. 投资活动的现金流
  • C. 融资活动的现金流
  • D. 休闲活动的现金流
  • E. 投机活动的现金流
标记 纠错
127.

若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（　　）。

  • A. -370
  • B. 280
  • C. 350
  • D. 370
标记 纠错
128.

如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（　　）。

  • A. 如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则为违规
  • B. 6月5日央行备付金账户-30亿元不违规
  • C. 6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规
  • D. 按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算
  • E. 按照央行的监管濒度，上表中总行平均备付金是72.10亿元?
标记 纠错
129.

下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（　　）。

  • A. 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
  • B. 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
  • C. 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
  • D. 以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
  • E. 制定风险集中限额，监测日常遵守的情况?
标记 纠错
130.

下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（　　）。

  • A. 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失
  • B. 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
  • C. 战略风险管理是一种长期性管理
  • D. 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
  • E. 战略风险管理是一种短期性管理
标记 纠错
131.

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（　　）。

  • A. 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
  • B. 监管规定的变化属于流程风险
  • C. 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
  • D. 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险
  • E. 内部欺诈、失职违规属于人员风险?
标记 纠错
132.

根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（　　）。

  • A. 350；-70
  • B. 350；70
  • C. 930；-370
  • D. 930；370
标记 纠错
133.

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（　　）。

  • A. 商业银行的流动性覆盖率不低于150％
  • B. 商业银行的净稳定资金比例不低于100％
  • C. 商业银行的流动性比例不低于25％
  • D. 商业银行的核心存款比不低于25％
  • E. 商业银行的贷存比不高于75％
标记 纠错
134.

LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（　　）日的流动性需求。

  • A. 10
  • B. 20
  • C. 60
  • D. 30
标记 纠错
判断题 （共10题，共10分）
135.

与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。( )

标记 纠错
136.

商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。 ( )

标记 纠错
137.

商业银行向关联方提供授信发生损失的，在3年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。 ( )

标记 纠错
138.

贷款核销是指对无法收回的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。 ( )

标记 纠错
139.

风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态，将风险误解为损失的危害在于：将发生损失之前的风险管理和损失真实发生之后的善后处置相混淆，从而削弱了风险管理的积极性和主动性，无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移，主动防范和规避风险。 ( )

标记 纠错
140.

公众存款人对银行的约束作用表现在存款人可以通过监督，增加银行的竞争压力。 ( )

标记 纠错
141.

监管机构的指标和限额是对全行业的最高要求。 ( )

标记 纠错
142.

银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。 ( )

标记 纠错
143.

根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良货款)。 ( )

标记 纠错
144.

巴塞尔委员会先后于1999年、2008年、2010年、2015年四次修订关于银行公司治理的指导原则。 ( )

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
多选题
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
判断题
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
00:00:00
暂停
交卷
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