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波动率交易可以利用历史波率和隐含波动率的差异来做交易，()就可进行波动率交易。 I.如果卖出期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 II.如果卖出期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率 Ⅲ.如果买入期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 Ⅳ.如果买入期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率 A.I、Ⅲ B.II、Ⅳ C.II、Ⅲ D.I、Ⅳ 答案： D 本题解析： 专业的期权交易者、做市商和机构投资者通过delta对冲来做波动率交易。意思是说，他们通过买卖期权来对冲标的资产敞口部分，这样会消除股市小幅波动带来的风险。这种对冲是一个持续的随市场变化而调整的过程。为了对冲标的资产的风险，交易者捕捉资产上的历史波动率和期权价格的隐含波动率。也就是说，如果卖出期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率，他们就会赚钱。同样的，买入期权的隐含波动率低于对冲标的资产历史波动率，也会赚钱。 更新时间：2022-04-25 13:39 纠错 包含此试题的试卷 2021年12月《发布证券研究报告业务》真题 你可能感兴趣的试题 单选题 设随机变量X～N（3，22），且P（X>a）=P（X＜a），则常数a为（　　）。 A.0 B.2 C.3 D.4 查看答案 单选题 A.见图A B.见图B C.见图C D.见图D 查看答案 单选题 股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有(），需要投资者高度关注。I.法律风险II.市场风险III.结算风险IV.交易对手风险 A.II、III B.I、IV C.II、IV D.I、III、IV 查看答案 单选题 李某将进行一项投资，有两个投资项目可供选择，项目A和项目B的现金流如下表，下列选项正确的有（） I.若利率为5%，则项目A的现值为1129.25元II.若利率为5%，则项目B的现值为2172.4元III.若利率为10%，则项目A不可取IV.若利率为10%，则项目B不可取 A.I、II、III B.I、II、III、IV C.II、IV D.I、III 查看答案 单选题 通常影响估值的主要因素有（）I.分红率II.无风险利率III.股票风险溢价IV.盈利增长速度 A.I、II、III、IV B.I、III、IV C.II、III D.I、IV 查看答案 单选题 发布证券研究报告业务与证券公司()之间应存在信息隔离墙。I.投资顾问业务II.证券资产管理业务III.证券自营业务IV.证券承销业务 A.II、III B.I、II、III、IV C.II、III、IV D.I、IV 查看答案 单选题 以产业的集中度为划分标准，产业市场结构可以粗分为（）。 I.寡占型 II.竞争型 III.极高寡占型 IV.低集中寡占型 A.I、II、III、IV B.I、II、III C.III、IV D.I、II 查看答案 单选题 关于基差，下列说法正确的有(）。 I.如果套期保值之初与结束套期保值之时基差发生了变化，则套期保值会出现一定的亏损或盈利 II.期货合约期限越短，基差风险越小 Ⅲ.基差走弱时，有利于买进套期保值者 IV.基差走强时，空头套期保值者较为有利 A.Ⅲ、Ⅳ B.I、II C.I、II、Ⅲ D.I、II、Ⅲ、Ⅳ 查看答案 单选题 下列属于影响认股权证市场价格的基本因素包括（）。 I.认股权证发行公司的普通股市场价格 II.认股权证认购股票的数量 Ⅲ.认股权证的溢价 Ⅳ.认股权证的认购价格 A.I、II、Ⅲ、Ⅳ B.I、Ⅲ C.II、Ⅲ、Ⅳ D.I、II、Ⅳ 查看答案 单选题 一元线性回归方程可主要应用于()。 I.对回归方程的各参数进行显著性检验 II.描述两个指标变量之间的数量依存关系 Ⅲ.利用回归方程进行预测 IV.利用回归方程进行统计控制 A.I、Ⅲ B.I、II、Ⅳ C.I、II、Ⅲ、Ⅳ D.II、Ⅲ、Ⅳ 查看答案

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