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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷3

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发布时间: 2021-12-30 07:49

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1 单选题 1分

某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手(10吨/手),成交价为3535元/吨,当日结算价为3530元/吨,期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户的当日盈亏为(  )元。

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正确答案:A

本题解析:

当日盈亏=(3535-3530)xl00xl0=5000(元)。

2 单选题 1分

某客户开仓卖出大豆期货合约20手,成交价格为2020元/吨,当天平仓5手合约,交价格为2030元,当日结算价格为2040元/吨,则其当日平仓盈亏为(  )元,持仓盈亏为(  )元。

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正确答案:A

本题解析:

平仓盈亏=(2020-2030)×5×10=-500(元);持仓盈亏=(2020-2040)×15×10=-3000(元)。

3 单选题 1分

某投资者上一交易日结算准备金余额为157475元,上一交易日交易保证金为11605元,当日交易保证金为18390元,当日平仓盈亏为8500元,当日持仓盈亏为7500元,手续费等其他费用为600元,当日该投资者又在其保证金账户中存入资金50000元,该投资者当日结算准备金余额为(  )元。

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正确答案:C

本题解析:

当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=8500+7500=16000(元)。当日结算准备金余额=157475+11605-18390+16000+50000-0-600=216090(元)。

4 单选题 1分

某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权,则其损益平衡点为(  )美分/蒲式耳。(不计交易费用)

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正确答案:B

本题解析:

卖出看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=1025+55=1080(美分/蒲式耳)。

5 单选题 1分

某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货,同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后,该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓,同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是(  )美元/盎司。

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正确答案:A

本题解析:

8月份合约盈亏情况:450-446=4(美元/盎司),即获利4美元/盎司;

7月份合约盈亏情况:452-461=-9(美元/盎司),即亏损9美元/盎司;

套利结果:4-9=-5(美元/盎司),即亏损5美元/盎司

6 单选题 1分

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者(  )。

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正确答案:C

本题解析:

投资者盈利:(1.212-1.3432)×100+(1.3450-1.2101)×100=3700(美元)。

7 单选题 1分

美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出(  )美元。

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正确答案:C

本题解析:

本题中,10年期国债期货的合约面值为100000美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;报价以点和多少1/32点的方式进行,1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,表明该合约价值为:1000×125+31.25×16=125500(美元),买方必须付出125500×0.9105+100000×4.5%×4/12=115767.75(美元)。

8 单选题 1分

某客户开仓卖出大豆期货合约20手,成交价格为2020元/吨,当天平仓5手合约,成交价格为2030元/吨,当日结算价格为2040元/吨,交易保证金比例为5%,则该客户当天需交纳的保证金为(  )元。

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正确答案:D

本题解析:

大豆期货每手10吨,需交纳的保证金为:2040×15×10×5%=15300(元)。

9 单选题 1分

某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利,他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权,权力金为14美分,同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权,权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为(  )美分。

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正确答案:D

本题解析:

该投资者进行空头看涨期权套利,最大盈利=18-14=4(美分),最大亏损=850-820-4=26(美分),盈亏平衡点=820+4=850-26=824(美分)。

10 单选题 1分

某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约,成交价格为47000元/吨,当日结算价为46950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%(铜期货合约的交易单位为5吨/手,不计手续费等费用)。该投资者当日交易保证金为(  )元。

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正确答案:A

本题解析:

当日交易保证金=46950x5x10x5%=117375(元)。

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