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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷3

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：73次
单选题 （共80题，共80分）
1.

国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（　　）确定。

  • A. 交易所
  • B. 多空双方协定
  • C. 空头
  • D. 多头
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2.

期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为（　　）。

  • A. 合约名称
  • B. 最小变动价位
  • C. 报价单位
  • D. 交易单位
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3.

我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（　　）为依据。

  • A. 开盘价
  • B. 收盘价
  • C. 结算价
  • D. 成交价
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4.

下列关于外汇交叉套期保值的描述中，不正确的是（　　）。

  • A. 可以回避任意两种货币之间的汇率风险
  • B. 利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值
  • C. 需要正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配
  • D. 需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货
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5.

一般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，利率期货价格将（　　）。

  • A. 先上涨，后下跌
  • B. 下跌
  • C. 先下跌，后上涨
  • D. 上涨
标记 纠错
6.

下列适合进行白糖买入套期保值的情形是（　　）。

  • A. 某白糖生产企业预计两个月后将生产一批白糖
  • B. 某食品厂已签合同按某价格在两个月后买入一批白糖
  • C. 某白糖生产企业有一批白糖库存
  • D. 某经销商已签合同按约定价格在三个月后卖出白糖，但目前尚未采购白糖
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7.

恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15990点时，恒生指数期货合约的实际价格波动为（　　）港元。

  • A. 10
  • B. 500
  • C. 799500
  • D. 800000
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8.

会员制期货交易所专业委员会的设置由（　　）确定。

  • A. 理事会
  • B. 监事会
  • C. 会员大会
  • D. 期货交易所
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9.

截至2013年，全球ETF产品已超过（　　）万亿美元。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
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10.

美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（　　）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。

  • A. 买入100手
  • B. 买入10手
  • C. 卖出100手
  • D. 卖出10手
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11.

商品市场本期需求量不包括（　　）。

  • A. 国内消费量
  • B. 出口量
  • C. 进口量
  • D. 期末商品结存量
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12.

下列关于套期保值的描述中，错误的是（　　）。

  • A. 套期保值的本质是“风险对冲”
  • B. 一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的
  • C. 套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段
  • D. 不是每个企业都适合做套期保值
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13.

（　　）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。

  • A. 期货交易所
  • B. 会员
  • C. 期货公司
  • D. 中国证监会
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14.

实物交割要求以（　　）名义进行。

  • A. 客户
  • B. 交易所
  • C. 会员
  • D. 交割仓库
标记 纠错
15.

下列金融衍生品中，通常在交易所场内交易的是（　　）。

  • A. 期货
  • B. 期权
  • C. 互换
  • D. 远期
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16.

下图为（　　）的损益图形。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷3

  • A. 见图A
  • B. 见图B
  • C. 见图C
  • D. 见图D
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17.

某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（　　）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）

  • A. 20
  • B. 220
  • C. 100
  • D. 120
标记 纠错
18.

某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（　　）元/克。

  • A. 0
  • B. -32
  • C. -76
  • D. -108
标记 纠错
19.

与股指期货相似，股指期权也只能（　　）。

  • A. 买入定量标的物
  • B. 卖出定量标的物
  • C. 现金交割
  • D. 实物交割
标记 纠错
20.

目前，沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（　　）。

  • A. 8%
  • B. 10%
  • C. 12%
  • D. 15%
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21.

某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（　　）元/吨时，价差是缩小的。

  • A. 16970
  • B. 16980
  • C. 16990
  • D. 16900
标记 纠错
22.

按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，以下属于金融期货的是（　　）。

  • A. 农产品期货
  • B. 有色金属期货
  • C. 能源期货
  • D. 国债期货
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23.

某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（　　）点或者上涨超过（　　）点时就盈利了。

  • A. 10200；10300
  • B. 10300；10500
  • C. 9500；11000
  • D. 9500；10500
标记 纠错
24.

某投资者以2100元／吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元／吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（　　）时，该投资人获利。

  • A. 150
  • B. 120
  • C. 100
  • D. -80
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25.

3月2日，某交易者买入10手5月份A期货合约同时卖出10手7月份该期货合约，价格分别为12500元/吨和12900元/吨。3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为12350元/吨和12550元/吨。该套利交易（　　）元。（每手5吨，不计手续费等费用）

  • A. 亏损20000
  • B. 亏损10000
  • C. 盈利20000
  • D. 盈利10000
标记 纠错
26.

为了规避市场利率上升的风险，应进行的操作是（　　）。

  • A. 卖出套期保值
  • B. 买入套期保值
  • C. 投机交易
  • D. 套利交易
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27.

（　　）是指可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。

  • A. 商品基金经理
  • B. 商品交易顾问
  • C. 交易经理
  • D. 期货佣金商
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28.

20世纪70年代初，（　　）被（　　）取代使得外汇风险增加。

  • A. 固定汇率制；浮动汇率制
  • B. 浮动汇率制；固定汇率制
  • C. 黄金本位制；联系汇率制
  • D. 联系汇率制；黄金本位制
标记 纠错
29.

只有交易所的会员方能进场交易，其他交易者只能委托交易所会员，由其代理进行期货交易，体现了期货交易的（　　）特征。

  • A. 双向交易
  • B. 场内集中竞价交易
  • C. 杠杆机制
  • D. 合约标准化
标记 纠错
30.

下列蝶式套利的基本做法，正确的是（　　）。

  • A. 买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
  • B. 先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
  • C. 卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和
  • D. 先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和
标记 纠错
31.

当套期保值期限超过一年以上，市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时，通常应考虑（　　）操作。

  • A. 跨期套利
  • B. 展期
  • C. 期转现
  • D. 交割
标记 纠错
32.

如果进行卖出套期保值，则基差（　　）时，套期保值效果为净盈利。

  • A. 为零
  • B. 不变
  • C. 走强
  • D. 走弱
标记 纠错
33.

风险度是指（　　）。

  • A. 可用资金/客户权益×100％
  • B. 保证金占用/客户权益×100％
  • C. 保证金占用/可用资金×100％
  • D. 客户权益/可用资金×100％
标记 纠错
34.

（　　）是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。

  • A. 权利金
  • B. 执行价格
  • C. 合约到期日
  • D. 市场价格
标记 纠错
35.

从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列（　　）的组合。

  • A. 期货交易
  • B. 现货交易
  • C. 远期交易
  • D. 期权交易
标记 纠错
36.

在期货行情分析中，开盘价是当日某一期货合约交易开始前（　　）分钟集合竞价产生的成交价。

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 10
  • D. 15
标记 纠错
37.

在供给曲线不变的情况下，需求曲线右移将导致（　　）。

  • A. 均衡价格提高
  • B. 均衡价格降低
  • C. 均衡价格不变
  • D. 均衡数量降低
标记 纠错
38.

在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（　　）。

  • A. 比该股票欧式看涨期权的价格低
  • B. 比该股票欧式看涨期权的价格高
  • C. 不低于该股票欧式看涨期权的价格
  • D. 与该股票欧式看涨期权的价格相同
标记 纠错
39.

风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于（　　）的高净值自然人客户。

  • A. 人民币20万元
  • B. 人民币50万元
  • C. 人民币80万元
  • D. 人民币100万元
标记 纠错
40.

在我国，4月15日，某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70元/克和256.05元/克。则该交易者（　　）。

  • A. 盈利1000元
  • B. 亏损1000元
  • C. 盈利4000元
  • D. 亏损4000元
标记 纠错
41.

某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（　　）。

  • A. 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
  • B. 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
  • C. 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
  • D. 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
标记 纠错
42.

下面属于熊市套利做法的是（　　）。

  • A. 买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约
  • B. 卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约
  • C. 买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约
  • D. 卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约
标记 纠错
43.

价格形态中常见的和可靠的反转形态是（　　）。

  • A. 圆弧形态
  • B. 头肩顶（底）
  • C. 双重顶（底）
  • D. 三重顶（底）
标记 纠错
44.

目前，大多数国家采用的外汇标价方法是（　　）。

  • A. 英镑标价法
  • B. 欧元标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
标记 纠错
45.

以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（　　）。

  • A. 如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护
  • B. 交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权
  • C. 如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护
  • D. 交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权
标记 纠错
46.

大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨，那么每手合约的最小变动值是（　　）元。

  • A. 2
  • B. 10
  • C. 20
  • D. 200
标记 纠错
47.

我国期货交易所会员可由（　　）组成。

  • A. 自然人和法人
  • B. 法人
  • C. 境内登记注册的法人
  • D. 境外登记注册的机构
标记 纠错
48.

关于股票价格指数期权的说法，正确的是（　　）。

  • A. 采用现金交割
  • B. 股指看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股指的权利
  • C. 投资比股指期货投资风险小
  • D. 只有到期才能行权
标记 纠错
49.

在期权交易市场，需要按规定缴纳一定保证金的是（　　）。

  • A. 期权买方
  • B. 期权卖方
  • C. 期权买卖双方
  • D. 都不用支付
标记 纠错
50.

卖出套期保值是为了（　　）。

  • A. 获得现货价格下跌的收益
  • B. 获得期货价格上涨的收益
  • C. 规避现货价格下跌的风险
  • D. 规避期货价格上涨的风险
标记 纠错
51.

基差的变化主要受制于（　　）。

  • A. 管理费
  • B. 保证金利息
  • C. 保险费
  • D. 持仓费
标记 纠错
52.

1973年芝加哥期权交易所出现之前，美国和欧洲所有的期权交易都为（　　）。

  • A. 场内交易
  • B. 场外交易
  • C. 美式期权
  • D. 欧式期权
标记 纠错
53.

2015年2月9日，上海证券交易所（　　）正式在市场上挂牌交易。

  • A. 沪深300股指期权
  • B. 上证50ETF期权
  • C. 上证100ETF期权
  • D. 上证180ETF期权
标记 纠错
54.

芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了（　　）美元。

  • A. 1000
  • B. 1250
  • C. 1484.38
  • D. 1496.38
标记 纠错
55.

（　　）是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。

  • A. 内涵价值
  • B. 时间价值
  • C. 执行价格
  • D. 市场价格
标记 纠错
56.

道琼斯工业平均指数由（　　）只股票组成。

  • A. 43
  • B. 33
  • C. 50
  • D. 30
标记 纠错
57.

下列（　　）不是期货和期权的共同点。

  • A. 均是场内交易的标准化合约
  • B. 均可以进行双向操作
  • C. 均通过结算所统一结算
  • D. 均采用同样的了结方式
标记 纠错
58.

规范化的期货市场产生地是（　　）。

  • A. 美国芝加哥
  • B. 英国伦敦
  • C. 法国巴黎
  • D. 日本东京
标记 纠错
59.

某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（　　）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 美式
  • D. 欧式
标记 纠错
60.

期货合约的标准化带来的优点不包括（　　）。

  • A. 简化了交易过程
  • B. 降低了交易成本
  • C. 减少了价格变动
  • D. 提高了交易效率
标记 纠错
61.

某交易者以3485元/吨的价格卖出大豆期货合约100手（每手10吨），次日以3400元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计，那么该交易者（　　）。

  • A. 亏损150元
  • B. 盈利150元
  • C. 盈利84000元
  • D. 盈利1500元
标记 纠错
62.

某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出5手（每手10吨）小麦期货合约建仓时基差为50元／吨，买入平仓时基差为80元／吨，则该农场的套期保值效果为（　　）。

  • A. 净盈利2500元
  • B. 净亏损2500元
  • C. 净盈利1500元
  • D. 净亏损1500元
标记 纠错
63.

某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（　　）。

  • A. 9美元/盎司
  • B. -9美元/盎司
  • C. 5美元/盎司
  • D. -5美元/盎司
标记 纠错
64.

某投资者以2元／股的价格买入看跌期权，执行价格为30元／股，当前的股票现货价格为25元／股。则该投资者的损益平衡点是（　　）。

  • A. 32元／股
  • B. 28元／股
  • C. 23元／股
  • D. 27元／股
标记 纠错
65.

某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开仓买入3月铜期货合约20手，成交价为23100元/吨，其后卖出平仓10手，成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨，结算价为23210元/吨（铜期货合约每手为5吨）。该投资者的当日盈亏为（　　）元。

  • A. 盈利10000
  • B. 盈利12500
  • C. 盈利15500
  • D. 盈利22500
标记 纠错
66.

某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。合约当日出现涨停单边市，结算时交易所提高了保证金收取比例，当日结算价为3083元/吨，李先生的客户权益为303500元。该期货公司SR0905的保证金比例为17％。SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码，交易单位为10吨/手。

（2）若该期货公司已经向李先生发出了期货经纪合同中约定的追加保证金通知，但李先生在规定的时间内既没有追加保证金也没有自行平仓，则该期货公司应该至少强行平仓（　　）手，才能使李先生的持仓风险率降至100％以下。

  • A. 32
  • B. 43
  • C. 45
  • D. 53
标记 纠错
67.

某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（　　）元/吨时，该投资者亏损。

  • A. 1000
  • B. 1500
  • C. -300
  • D. 2001
标记 纠错
68.

某日，我国5月棉花期货合约的收盘价为11760元／吨，结算价为11805元／吨，若每日价格最大波动限制为±4％，下一交易日的涨停板和跌停板分别为（　　）。

  • A. 12275元／吨，11335元／吨
  • B. 12277元／吨，11333元／吨
  • C. 12353元／吨，11177元／吨
  • D. 12235元／吨，11295元／吨
标记 纠错
69.

欧洲美元期权合约，标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1／4个基点，则下列结果中正确的有（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷3

  • A. ①③
  • B. ①②
  • C. ②③
  • D. ②④
标记 纠错
70.

某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（　　）美元。

  • A. 获利250
  • B. 亏损300
  • C. 获利280
  • D. 亏损500
标记 纠错
71.

某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元/吨，当日结算价为46950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%（铜期货合约的交易单位为5吨/手，不计手续费等费用）。该投资者当日交易保证金为（　　）元。

  • A. 117375
  • B. 235000
  • C. 117500
  • D. 234750
标记 纠错
72.

某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（　　）美分。

  • A. 886
  • B. 854
  • C. 838
  • D. 824
标记 纠错
73.

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5％，则该客户当天需交纳的保证金为（　　）元。

  • A. 20400
  • B. 20200
  • C. 15150
  • D. 15300
标记 纠错
74.

美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（　　）美元。

  • A. 116517.75
  • B. 115955.25
  • C. 115767.75
  • D. 114267.75
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75.

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（　　）。

  • A. 盈利37000美元
  • B. 亏损37000美元
  • C. 盈利3700美元
  • D. 亏损3700美元
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76.

某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是（　　）美元/盎司。

  • A. 亏损5
  • B. 获利5
  • C. 亏损6
  • D. 获利6
标记 纠错
77.

某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（　　）美分/蒲式耳。（不计交易费用）

  • A. 1075
  • B. 1080
  • C. 970
  • D. 1025
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78.

某投资者上一交易日结算准备金余额为157475元，上一交易日交易保证金为11605元，当日交易保证金为18390元，当日平仓盈亏为8500元，当日持仓盈亏为7500元，手续费等其他费用为600元，当日该投资者又在其保证金账户中存入资金50000元，该投资者当日结算准备金余额为（　　）元。

  • A. 166090
  • B. 216690
  • C. 216090
  • D. 204485
标记 纠错
79.

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当日平仓盈亏为（　　）元，持仓盈亏为（　　）元。

  • A. -500；-3000
  • B. 500；3000
  • C. -3000；-50
  • D. 3000；500
标记 纠错
80.

某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户的当日盈亏为（　　）元。

  • A. 5000
  • B. -5000
  • C. 2500
  • D. -2500
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
81.

竞价方式主要有公开喊价和计算机撮合成交两种方式。其中公开喊价方式又可分为（　　）。

  • A. 连续竞价制
  • B. 一节一价制
  • C. 价格优先
  • D. 时间优先
标记 纠错
82.

商品市场的需求量通常由（　　）组成。

  • A. 国内消费量
  • B. 出口量
  • C. 期末商品结存量
  • D. 前期库存量
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83.

实际上，许多期货佣金商同时也是（　　），向客户提供投资项目的业绩报告，同时也为客户提供投资于商品投资基金的机会。

  • A. 商品基金经理
  • B. 商品交易顾问
  • C. 交易经理
  • D. 托管人
标记 纠错
84.

下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（　　）。

  • A. 即期对远期的掉期交易
  • B. 远期对远期的掉期交易
  • C. 隔夜掉期交易
  • D. 远期对即期的掉期交易
标记 纠错
85.

下列属于影响外汇期权价格的因素的有（　　）。

  • A. 期权的执行价格与市场即期汇率
  • B. 期权到期期限
  • C. 预期汇率波动率大小
  • D. 国内外利率水平
标记 纠错
86.

期货公司的职能包括（　　）等。

  • A. 根据客户指令代理买卖期货合约
  • B. 对客户账户进行管理，控制客户交易风险
  • C. 为客户提供期货市场信息
  • D. 担保交易履约
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87.

外汇掉期交易的特点包括（　　）。

  • A. 一般为一年以内的交易
  • B. 不进行利息交换
  • C. 进行利息交换
  • D. 货币使用不同的汇率
标记 纠错
88.

下列属于权益类期权的有（　　）。

  • A. 股票期权
  • B. 股指期权
  • C. ETF期权
  • D. 利率期权
标记 纠错
89.

以下属于跨期套利的是（　　）。

  • A. 卖出6月棕榈油期货合约，同时买入8月棕榈油期货合约
  • B. 买入5月豆油期货合约，同时卖出9月豆油期货合约
  • C. 买入5月菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约
  • D. 卖出4月锌期货合约，同时卖出6月锌期货合约
标记 纠错
90.

套利交易中模拟误差产生的原因有（　　）。

  • A. 组成指数的成分股太多
  • B. 短时期内买进卖出太多股票有困难
  • C. 准确模拟将使交易成本大大增加
  • D. 股市买卖有最小单位的限制
标记 纠错
91.

适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（　　）。

  • A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值
  • B. 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失
  • C. 外汇短期负债者担心未来货币升值
  • D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失
标记 纠错
92.

下列关于持仓量变化的描述，正确的有（　　）。

  • A. 成交双方买方为平仓，卖方为开仓，持仓量减少
  • B. 成交双方买方为开仓，卖方为平仓，持仓量减少
  • C. 成交双方均为平仓操作，持仓量减少
  • D. 成交双方均为建仓操作，持仓量增加
标记 纠错
93.

下列属于期货经纪公司职能的是（　　）。

  • A. 对客户账户进行管理，控制客户交易风险
  • B. 为客户提供期货市场信息
  • C. 充当客户的交易顾问
  • D. 制定交易规则
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94.

关于期权多头头寸的了结方式，以下说法正确的有（　　）。

  • A. 可以持有期权至合约到期
  • B. 可以选择行权了结，买进或卖出标的资产
  • C. 可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产
  • D. 可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失
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95.

下列属于中长期利率期货品种的是（　　）。

  • A. T-Notes
  • B. T-Bills
  • C. T-Bonds
  • D. Euro-SwapFutures
标记 纠错
96.

下列关于期货公司功能的描述中，正确的有（　　）。

  • A. 期货公司可以降低期货市场的交易成本
  • B. 期货公司可以高效率的实现转移风险的职能
  • C. 期货公司可以降低期货交易中的信息不对称程度
  • D. 期货公司可以通过专业服务实现资产管理的职能
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97.

某种商品期货合约交割月份的确定，一般由（　　）等特点决定。

  • A. 生产
  • B. 使用
  • C. 流通
  • D. 储藏
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98.

形成反向市场的原因包括（　　）。

  • A. 近期市场需求疲软，现货价格大幅度下降
  • B. 预计市场未来供给将大幅度增加，期货价格大幅度下降
  • C. 近期市场需求迫切，现货价格大幅度上升
  • D. 预计市场未来供给将大幅度减少，期货价格大幅度上升
标记 纠错
99.

以下为跨期套利的是（　　）。

  • A. 买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月铜期货合约
  • B. 卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
  • C. 当月买入LME5月份铜期货合约，下月卖出LME8月份铜期货合约
  • D. 卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约
标记 纠错
100.

以下关于β系数的说法，正确的是（　　）。

  • A. β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
  • B. β系数大于1时，股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
  • C. β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
  • D. β系数小于1时，股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
标记 纠错
101.

期货交易所统一指定交割仓库，其目的有（　　）。

  • A. 方便套期保值者进行期货交易
  • B. 可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级
  • C. 增强期货交易市场的流动性
  • D. 保证买方收到符合期货合约规定的商品
标记 纠错
102.

美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（　　）合约。

  • A. 买入日元期货
  • B. 卖出日元期货
  • C. 买入加元期货
  • D. 卖出加元期货
标记 纠错
103.

关于股指期货期现套利，正确的说法有（　　）。

  • A. 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
  • B. 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
  • C. 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
  • D. 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
标记 纠错
104.

与场内期权相比，场外期权具有的特点有（　　）。

  • A. 合约非标准化
  • B. 流动性风险和信用风险大
  • C. 交易对手机构化
  • D. 交易品种多样，形式灵活，规模巨大
标记 纠错
105.

下列反向大豆提油套利的做法，正确的是（　　）。

  • A. 买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
  • B. 卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
  • C. 增加豆粕和豆油供给量
  • D. 减少豆粕和豆油供给量
标记 纠错
106.

一般情况下，我国期货交易所会对（　　）的持仓限额进行规定。

  • A. 非期货公司会员
  • B. 客户
  • C. 期货公司会员
  • D. 期货结算银行
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107.

下列形态中，不属于价格形态中持续形态的有（　　）。

  • A. 菱形形态
  • B. 钻石形态
  • C. 圆弧形态
  • D. 三角形态
标记 纠错
108.

（　　）为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。

  • A. 分期付款交易
  • B. 远期交易
  • C. 现货交易
  • D. 期货交易
标记 纠错
109.

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得（　　）。

  • A. 对价格涨跌或者市场走势做出确定性的判断
  • B. 向客户承诺获利
  • C. 以个人名义收取服务报酬
  • D. 利用期货投资活动传播虚假、误导性信息
标记 纠错
110.

外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则（　　）。

  • A. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
  • B. 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
  • C. 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
  • D. 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
标记 纠错
111.

股指期货投资者适当性制度主要有（　　）。

  • A. 自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
  • B. 具备股指期货基础知识，开户测试不低于80分
  • C. 具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录
  • D. 最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录
标记 纠错
112.

刘某以2100元/吨的价格卖出5月份大豆期货合约一张，同时以2000元/吨的价格买入7月份大豆合约一张，当5月合约和7月份合约价差为（　　）时，该投资人获利。

  • A. 150元
  • B. 50元
  • C. 100元
  • D. -80元
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113.

在期货行情分析中，（　　）适用于描述较长时间内的期货价格走势。

  • A. 价格
  • B. 交易量
  • C. 需求
  • D. 供给
标记 纠错
114.

下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（　　）。

  • A. 在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
  • B. 在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金
  • C. 在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金
  • D. 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换
标记 纠错
115.

在我国金融期货市场上，将机构投资者区分为特殊单位客户和一般单位客户。特殊单位客户是指（　　）。

  • A. 证券公司
  • B. 合格境外机构投资者
  • C. 社会保障类公司
  • D. 基金管理公司
标记 纠错
116.

下列关于卖出看涨期权的说法（不计交易费用），正确的有（　　）。

  • A. 最大风险为损失全部权利金
  • B. 最大收益为所收取的全部权利金
  • C. 盈亏平衡点为执行价格＋权利金
  • D. 标的资产市场价格越高，对期权卖方越不利
标记 纠错
117.

为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（　　）。

  • A. 买入看涨期货期权
  • B. 卖出看涨期货期权
  • C. 买进期货合约
  • D. 卖出期货合约
标记 纠错
118.

当基差从“10美分/蒲式耳”变为“9美分/蒲式耳”时，下列说法中，不正确的有（　　）。

  • A. 市场处于正向市场
  • B. 基差走强
  • C. 市场处于反向市场
  • D. 基差走弱
标记 纠错
119.

4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则（　　）。

  • A. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
  • B. 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
  • C. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
  • D. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
标记 纠错
120.

下列关于期货价格基本面分析特点的说法中，正确的有（　　）。

  • A. 侧重分析价格变动的中长期趋势
  • B. 以供求决定价格为基本理念
  • C. 以价格决定供求为基本理念
  • D. 侧重分析价格变动的短期趋势
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判断题 （共20题，共20分）
121.

价差套利建仓时的价差计算，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。（　　）

标记 纠错
122.

股指期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量总和。

标记 纠错
123.

在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（　　）

标记 纠错
124.

人民币NDF，交易双方必须持有人民币才能进行结算。（　　）

标记 纠错
125.

持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。（　　）

标记 纠错
126.

具有期货投资咨询业务资格的期货公司，其控股股东为证券公司。期货公司建议证券公司客户做空股指期货，同时建议期货公司客户做多。这一做法并不违规。（　　）

标记 纠错
127.

价格发现的功能是期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格，是期货市场所特有的功能。（　　）

标记 纠错
128.

现货市场中的商品和金融工具不计其数，但并非都适合作为期货合约的标的。（　　）

标记 纠错
129.

3月1日，大连商品交易所9月份大豆期货价格为3860元/吨，大豆现货价格为3800元/吨，此时大豆的基差为60元/吨。（　　）

标记 纠错
130.

套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。（　　）

标记 纠错
131.

期货合约中的标的物即为期货品种，期货品种既可以是实物商品，也可以是金融产品。（　　）

标记 纠错
132.

商品期货以实物交割方式为主，股票指数期货、短期利率期货多采用现金交割方式。（　　）

标记 纠错
133.

当基差从-10美分变为-9美分表示市场走弱。（　　）

标记 纠错
134.

期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。（　　）

标记 纠错
135.

外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。（　　）

标记 纠错
136.

我国境内期货结算制度只采取全员结算制度。（　　）

标记 纠错
137.

限价指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具。（　　）

标记 纠错
138.

到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，投资者风险越大，期权的价格也随之降低。（　　）

标记 纠错
139.

期权合约交易的买卖双方的权利与义务是对称的。（　　）

标记 纠错
140.

利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，须具备的条件之一是在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当。（　　）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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