2017基金从业考试《证券投资基金基础知识》真题7

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1 单选题 1分

以下属于中国证券业协会公布的第一批具有协会会员资格的基金评价机构的是（ ）。

Ⅰ.招商证券股份有限公司 Ⅱ.北京济安金信科技有限公司 Ⅲ.北京证券报社 Ⅳ.海通证券股份有限公司

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正确答案：C

本题解析：

2010年5月，中国证券业协会公布了第一批具有协会会员资格的基金评价机构名单，主要包括3家证券投资咨询机构及独立基金评价机构，分别为：①晨星资讯（深圳）有限公司、天相投资顾问有限公司、北京济安金信科技有限公司；②4家证券公司，分别为：中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、上海证券

有限责任公司。③3家基金评奖机构，分别为：中国证券报社、上海证券报社、深圳证券时报社有限公司。

2 单选题 1分

投资者使用股权收益互换的目的包括（ ）。Ⅰ.策略投资 Ⅱ.杠杆交易 Ⅲ.股权融资 Ⅳ.市值管理 Ⅴ.创建结构产品

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正确答案：C

本题解析：

投资者可以通过股票收益互换，实现策略投资、杠杆交易、股权融资、市值管理和创建结构产品的目的。

3 单选题 1分

以下属于衡量货币市场基金的风险指标包括（ ）。

Ⅰ.投资组合平均剩余期限 Ⅱ.投资组合平均剩余存续期 Ⅲ.融资回购比例 Ⅳ.浮动利率债券投资情况 Ⅴ.投资对象的信用评级

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正确答案：D

本题解析：

衡量货币市场基金的风险指标主要有投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、融资回购比例、浮动利率债券投资情况以及投资对象的信用评级等。

4 单选题 1分

中国证券投资基金业协会估值工作小组针对长期停牌股票的估值方法不包括（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

对于因重大特殊事项而长期停牌股票的估值，需要按估值基本原则判断是否采用估值技术。估值技术包括指数收益法、可比公司法、市场价格模型法和估值模型法等，供管理人对基金估值时参考。

5 单选题 1分

在金融市场上，以股票为例，当没有任何决定性的消息发布的时候，股价走势很多时候呈现出“随机游走”的特点，这里的“随机游走”就是指股价的波动值服从（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

本题考查正态分布的概念。当一个随机变量的取值受到大量不同因素作用的共同影响，并且单个因素的影响都微不足道的时候，这个随机变量就服从或近似服从正态分布。

6 单选题 1分

以下选项中关于终值和现值的说法错误的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

复利是指每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息的方法。

7 单选题 1分

以下关于算法交易的说法错误的是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

算法交易实现了人工不能完成的优化策略的过程，实现最优化的策略，达到减少市场冲击和降低交易成本的目的。

8 单选题 1分

以下关于另类投资的优势与局限性的说法，错误的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

另类投资的风险较高，故选项B表述错误。

9 单选题 1分

以下不属于CFA提出了最佳执行的实施框架中包含的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

CFA提出了最佳执行的实施框架包含了三个方面：过程、披露和记录。

10 单选题 1分

一般来说，（ ）伴随着巨大的资本利得，被认为是私募股权投资退出的最佳渠道。

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正确答案：B

本题解析：

一般来说，首次公开发行伴随着巨大的资本利得，被认为是私募股权投资退出的最佳渠道。