某交易者卖出执行价格为540美元／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元／蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元／蒲式耳。(不考虑交易费用)
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。
某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（）。
（ ）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。
金融期货产生的顺序是（ ）。
10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到（ ）美元的利息。
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。
当成交指数为95.28时，1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是（）。
某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨，因此他以7800美元／吨的价格买入3手（1手=5吨）3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元／吨，他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元／吨，该投机者再追加了1手。试问当价格变为（ ）时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。
套期保值是在现货市场和期货市场上建立一种盈亏冲抵的机制，最终两个市场的亏损额与盈利额（ ）。
基差的计算公式为( )。
棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元／吨，空头开仓价格为10630元／吨，双方协议以10450元／吨平仓，以10400元／吨进行现货交收，若棉花的交割成本200元／吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为( )。
某交易者买入执行价格为3200美元／吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元／吨时，该期权为（ ）期权。
某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GB、D、/USD、美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）。
波浪理论认为，一个完整的价格周期要经过（ ）个过程，其中，上升周期由（ ）个上升过程，（上升浪）和（ ）个下降过程（调整浪）组成。
4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元／蒲式耳，8月份玉米价格为2.93美元／蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利（不考虑佣金因素），则当价差为（ ）美分时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元／盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元／盎司，权利金为30美元／盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元／盎司。
某交易者买入5手天然橡胶期货合约，价格为38650元／吨，价格升至38670元／吨，再买入3手，价格升至38700元／吨，又买入2手，则该交易者的平均买入价为（ ）元／吨。
某套利者在4月1日买入7月铝期货合约的同时卖出8月铝期货合约，价格分别为13420元／吨和13520元／吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（ ）。
某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约，并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50，则该投资者平仓后（ ）。
一般的，如果交易者预期标的物的价格将上涨，在不愿承担较大风险的情况下，其最可能进行的交易是（ ）。
以下有关交割的说法不正确的是（ ）。
对于美国投资者来说，外汇空头套期保值是指（ ），为防止外币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。
期权的买方是（ ）。
若芝加哥期货交易所美国5年期国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为（ ）美元。
当某商品期货价格过高而现货价格过低时，交易者通常会（ ）。
反向大豆提油套利的做法是（ ）。
当看涨期权空头接受买方行权要求时，其履约损益为（ ）。（不计交易费用）
关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），下列说法错误的是（ ）。
若市场处于反向市场，做多头的投机者应（ ）。
下列对于技术分析理解有误的是（ ）。
下列属于期货市场在微观经济中的作用的是（ ）。
在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元／吨，最低卖出申报价为4526元／吨，前一成交价为4527元／吨，则最新成交价为（ ）元／吨。
债券X半年付息一次，债券Y一年付息一次，其他指标（剩余期限、票面利率、到期收益率）均
相同，如果预期市场利率下跌，则理论上（ ）。
12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元／吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元／吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。则通过这些操作，该油脂企业将下一年3月份豆粕价格锁定为（ ）元／吨。
2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元／吨和3600元／吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（ ）。
4月初，黄金现货价格为300元／克。某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定1其进行套期保值。该企业以310元／克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至295元／克，现货价格至290元／克。若该矿产企业在！目前期货价位上平仓以现货价格卖出黄金的话，其7月初黄金的实际卖出价相当于（ ）元／克。
某投机者以7800美元／吨的价格买入1手铜台约，成交后价格上涨到7950美元／吨。为了防止价格下跌，他应于价位在（ ）时下达止损指令。
某玉米经销商在大连商品交易所做玉米卖出套期保值，建仓时基差为-30元／吨，平仓时为-50元／吨，则该套期保值的效果是（ ）。（不计手续费等费用）
下列构成跨市套利的是（ ）。
在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67550元／吨，前一成交价是67560元／吨，如果此时卖出申报价是67570元／吨，则此时点该交易以（ ）元／吨成交。
在我国，某自营会员上一交易日未持有期货头寸，且结算准备盒余额为60万元，当日开仓买入豆粕期货合约40手，成交价为2160元／吨，当日收盘价为2136元／吨，结算,为2134元／吨（豆粕合约交易保证金为5%）。经结算后，该会员当日结算准备金余额为（ ）元。
2月25日，5月份大豆合约价格为1750元／吨，7月份大豆合约价格为1720元／吨，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取（ ）措施。
7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分／蒲式耳、l255美分／蒲式耳。则该套利者（ ）。（1手=5000蒲式耳）
某交易者以2090元／吨买入3月强筋小麦期货合约100手，同时以2180元／吨卖出5月强筋小麦期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
当前某股票价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格为62.50港元，权利金为2.80港元，其内涵价值为（ ）港元。
某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的期权中，时间价值最低的是（ ）。
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的B系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（ ）张。
某交易者以13500元／吨卖出5月棉花期货合约1手，同时以13300元／吨买入7月棉花期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易盈利最大。
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（ ）元。
CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42'7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478'2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（ ）美分／蒲式耳。
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。
甲小麦贸易商拥有一批现货，并做了卖出套期保值。乙面粉加工商是甲的客户，需购进一批小麦，但考虑价格会下跌，不愿在当时就确定价格，而要求成交价后议。甲提议基差交易，提出确定价格的原则是比10月期货价低3美分／蒲式耳，双方商定给乙方20天时间选择具体的期货价。乙方接受条件，交易成立。试问如果两周后，小麦期货价格大跌，乙方执行合同，双方交易结果是（ ）。
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）
粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元／吨，为避免价格风险，该公司以1330元／吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1260元／吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（ ）元。
某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元／吨，卖出平仓时的基差为-50元／吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。
某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元／蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元／蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格模拟为7.45美元／蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元／蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（ ）美元。
某交易者买入执行价格为3200美元／吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元／吨时，则该交易者正确的选择是（ ）。
7月份，某大豆生产者为避免在11月份大豆收获出售时价格下跌，可以采取的方法有（ ）。
交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（ ）。
期货市场之所以具有价格发现的功能，主要是因为（ ）。
下列关于看涨期权的说法，正确的是（ ）
期货投机与套期保值的区别在于（ ）。
下列期权为虚值期权的是（ ）。
远期合约是双方在将来的一定时间，按照合约规定的价格交割货物，支付款项的合约。同远期合同相比，期货合约（ ）。
我国期货交易所采用“单边计算”的是（ ）。
下列属于跨期套利的是（ ）。
下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。
在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是（ ）。
下列关于我国期货交易所集合竞价的说法，正确的是（ ）。
某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。（不计手续费等费用）
我国10年期国债期货合约的说法正确的是（ ）。
下列关于集合竞价的说法，正确的有（ ）。
下列关于期现套利的说法，正确的有（ ）。
下列情形中，基差为-80元/吨的有（ ）。
下列关于标准仓单的描述，正确的有（ ）。
期货市场在宏观经济中的作用有（ ）。
当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。
下列关于期货期权行权后的说法，正确的有（ ）。
在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的（ ）远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。
下列关于期货合约持仓量的描述，正确的是（ ）。
下列关于短期国债与中长期国债的付息方式的说法中，正确的是（ ）。
一般来说，期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费。但现实中，价差并不绝对等同于持仓费。当两者出现较大的偏差时，期现套利机会就会出现。（ ）
