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2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷1

卷面总分：109分 答题时间：240分钟 试卷题量：109题 练习次数：97次
单选题 （共83题，共83分）
1.

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。

  • A. 贷款金额为2000万元且可收回率40％
  • B. 贷款金额为1000万元且无任何担保
  • C. 贷款金额为1100万元且有保证担保
  • D. 贷款金额为2200万元且可收回率为50％
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2.

以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?（ ）

  • A. 交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异
  • B. 部分营业场所系统故障造成客户损失
  • C. 柜员错误收取外币汇款手续费
  • D. 客户提前赎回理财产品造成银行收入降低
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3.

下列关于正态分布的描述，正确的是（ ）。

  • A. 正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
  • B. 正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布
  • C. 整个正态曲线下的面积为1
  • D. 正态曲线是递增的
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4.

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

  • A. 50％，50％
  • B. 30％，70％
  • C. 20％，80％
  • D. 40％，60％
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5.

（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。

  • A. 完善的公司治理机构
  • B. 健全的内部控制机制
  • C. 有效的风险管理策略
  • D. 风险管理信息系统
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6.

国别风险的主要类型不包括（ ）。

  • A. 传染风险
  • B. 货币风险
  • C. 主权风险
  • D. 领土风险
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7.

某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分，这个国家属于（）。

  • A. 中等国别风险
  • B. 高国别风险
  • C. 较高国别风险
  • D. 低国别风险
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8.

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。

  • A. 降低2.452元
  • B. 上升2.452元
  • C. 下降2.942元
  • D. 上升2.942元
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9.

（ ）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  • A. 缺口分析
  • B. 外汇敞口分析
  • C. 敏感性分析
  • D. 久期分析
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10.

VaR值的局限性不包括（ ）。

  • A. 无法预测尾部极端损失情况
  • B. 无法预测单边市场走势极端情况
  • C. 无法预测市场非流动性因素
  • D. 无法预测市场流动性因素
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11.

某客户的2015年度税后损益为300万元，利息费用为200万元，平均资产总额为2000万元，税率为33%，则该客户的资产回报率为（ ）。

  • A. 5%
  • B. 15%
  • C. 21.7%
  • D. 25%
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12.

不属于公开原则内容的是（ ）。

  • A. 监管立法和政策标准公开
  • B. 监管执法和行为标准公开
  • C. 行政复议的依据、标准、程序公开
  • D. 诉讼的依据、标准、程序公开
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13.

某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（ ）亿元。

  • A. 8
  • B. 16
  • C. 24
  • D. 32
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14.

下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。

  • A. 利率风险
  • B. 操作风险
  • C. 汇率风险
  • D. 商品风险
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15.

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）

  • A. 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
  • B. 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
  • C. 卖出50％资产组合A，持有现金
  • D. 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
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16.

下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。

  • A. 独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
  • B. 独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
  • C. 内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
  • D. 审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作
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17.

下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（ ）。

  • A. 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
  • B. 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
  • C. 对风险造成的损失进行最大程度的控制
  • D. 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
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18.

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。

  • A. 声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
  • B. 声誉风险无法通过加强内部控制来避免
  • C. 声誉风险不会损害到银行的经济价值
  • D. 声誉风险与其他风险不具有相关性
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19.

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（ ）。

  • A. 增强对客户的透明度
  • B. 确保及时处理投诉和批评
  • C. 明确董事会和高级管理层的责任
  • D. 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
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20.

影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（ ）。

  • A. 违约概率
  • B. 盈利率
  • C. 违约损失率
  • D. 违约风险暴露
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21.

下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。

  • A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
  • B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
  • C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
  • D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产
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22.

若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。

  • A. 表外项目已承诺未提取金额
  • B. 表外项目已提取金额
  • C. 表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
  • D. 表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
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23.

商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（ ）。

  • A. 全面性原则
  • B. 统一性原则
  • C. 统筹性原则
  • D. 适应性原则
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24.

根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

  • A. 基本指标法
  • B. 内部模型法
  • C. 高级计量法
  • D. 内部评级法
标记 纠错
25.

下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。

  • A. 银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
  • B. 监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
  • C. 监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
  • D. 监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量
标记 纠错
26.

根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。

  • A. 100％
  • B. 50％
  • C. 70％
  • D. 0
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27.

在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。

  • A. 对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
  • B. 对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
  • C. 对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
  • D. 对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
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28.

对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）。

  • A. 声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
  • B. 声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
  • C. 声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设
  • D. 声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
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29.

根据监管机构的规定，操作风险包含（ ）。

  • A. 声誉风险
  • B. 法律风险
  • C. 战略风险
  • D. 流动性风险
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30.

假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5．5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0．2、0．6、0．2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题1

  • A. 40％投资国债、60％投资银行理财产品
  • B. 100％投资国债
  • C. 100％投资银行理财产品
  • D. 60％投资国债、40％投资银行理财产品
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31.

下列选项中，不属于风险处置纠正内容的是（ ）。

  • A. 风险救助
  • B. 风险防范
  • C. 市场退出
  • D. 风险纠正
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32.

营销专家告诫说，“不要把所有的鸡蛋放进一个篮子”，否则一旦市场突然发生变化，企业就可能因产品的崩溃而元气大伤。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”是经济学上著名的投资理论。这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。

  • A. 风险分散
  • B. 风险对冲
  • C. 风险转移
  • D. 风险补偿
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33.

下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（ ）。

  • A. 是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
  • B. 严格遵循商业银行的整体战略规划
  • C. 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
  • D. 进入或退出市场的决策是否恰当
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34.

下列各项不属于商业银行业务外包的是（ ）。

  • A. 程序外包
  • B. 技术外包
  • C. 后勤性事务外包
  • D. 资金交易业务外包
标记 纠错
35.

下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。

  • A. 利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模
  • B. 在整个管理过程中，保持风险管理、战略规划相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低。
  • C. 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结.吸取教训
  • D. 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且只需将预期风险损失包含在内。
标记 纠错
36.

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

  • A. 提供企业贷款
  • B. 吸收损失
  • C. 防止通货膨胀
  • D. 赢取利润?
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37.

商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。

  • A. 普遍性和非营利性
  • B. 普遍性和营利性
  • C. 流动性和非营利性
  • D. 风险性和非营利性
标记 纠错
38.

（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

  • A. 转移风险
  • B. 传染风险
  • C. 货币风险
  • D. 主权风险
标记 纠错
39.

为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

  • A. 促进金融稳定和金融创新共同发展
  • B. 对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制
  • C. 鼓励公平竞争,反对无序竞争
  • D. 维护公众对银行业的信心
标记 纠错
40.

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

  • A. 增强
  • B. 无法确定
  • C. 保持不变
  • D. 减弱
标记 纠错
41.

下列关于市场约束的表述错误的是（）。

  • A. 市场约束的目的在于促进银行稳健经营
  • B. 监管部门是市场约束的核心
  • C. 市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
  • D. 股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
标记 纠错
42.

在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。

  • A. 商品价格变动
  • B. 利率变动
  • C. 股票价格变动
  • D. 汇率变动
标记 纠错
43.

根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。

  • A. 关注类贷款
  • B. 可疑类贷款
  • C. 损失类贷款
  • D. 次级类贷款
标记 纠错
44.

作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

  • A. 银行业协会
  • B. 监管部门
  • C. 评级机构
  • D. 审计师
标记 纠错
45.

国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

  • A. 50％
  • B. 100％
  • C. 200％
  • D. 150％
标记 纠错
46.

以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。

  • A. 实物资产的损坏
  • B. 资产损失
  • C. 账面减值
  • D. 其他损失
标记 纠错
47.

《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

  • A. 2018年12月31日
  • B. 2013年1月1日
  • C. 2012年7月1日
  • D. 2012年6月7日
标记 纠错
48.

下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

  • A. 外部欺诈
  • B. 自然灾害
  • C. 行业竞争激烈
  • D. 交通事故
标记 纠错
49.

假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

  • A. 400
  • B. 600
  • C. 1400
  • D. 1700
标记 纠错
50.

我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

  • A. 维护金融体系的安全和稳定
  • B. 维护金融市场的正常秩序
  • C. 维护公众对银行业的信心
  • D. 保护存款人的利益
标记 纠错
51.

关于久期，下列论述不正确的是（）。

  • A. 久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
  • B. 久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
  • C. 久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
  • D. 久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
标记 纠错
52.

在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

  • A. 8％
  • B. 12％
  • C. 18％
  • D. 15％
标记 纠错
53.

（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

  • A. 国别风险敞口识别
  • B. 国别风险敞口计量
  • C. 国别风险敞口监控
  • D. 国别风险敞口评估
标记 纠错
54.

下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

  • A. 对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
  • B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
  • C. 对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
  • D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失
标记 纠错
55.

《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。

  • A. 依法原则
  • B. 公开原则
  • C. 公平原则
  • D. 公正原则
标记 纠错
56.

下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

  • A. 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合
  • B. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
  • C. 为交易目的而持有的头寸是自营头寸
  • D. 银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
标记 纠错
57.

阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

  • A. 主权违约
  • B. 银行业危机
  • C. 转移事件
  • D. 政治动荡
标记 纠错
58.

证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

  • A. 久期
  • B. 到期期限
  • C. 现值
  • D. 终值
标记 纠错
59.

从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。

  • A. 实际损失、机会成本/损失、非预期损失
  • B. 实际损失、无形损失、灾难性损失
  • C. 预期损失、实际损失、灾难性损失
  • D. 预期损失、非预期损失、灾难性损失
标记 纠错
60.

下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

  • A. 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
  • B. 银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
  • C. 按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
  • D. 应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上
标记 纠错
61.

（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

  • A. 货币贬值
  • B. 银行业危机
  • C. 转移事件
  • D. 政治动荡
标记 纠错
62.

净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

  • A. 15
  • B. 30
  • C. 45
  • D. 20
标记 纠错
63.

（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。

  • A. 设定限额
  • B. 建立限额体系
  • C. 调整限额
  • D. 建立限额管控流程
标记 纠错
64.

下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。

  • A. 场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
  • B. 证券融资交易形成的交易对手信用风险
  • C. 场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险
  • D. 与中央交易对手交易形成的信用风险
标记 纠错
65.

最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。

  • A. 部分资产与某些负债在到期时间上不一致
  • B. 部分资产与某些负债在持有时间上不一致
  • C. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
  • D. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
标记 纠错
66.

商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

  • A. 战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面
  • B. 信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
  • C. 战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性
  • D. 最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。
标记 纠错
67.

公司／机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。

  • A. 不够稳定，较大
  • B. 不够稳定，较小
  • C. 比较稳定，较大
  • D. 比较稳定，较小
标记 纠错
68.

风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。

  • A. 数据的时效
  • B. 数据的流程
  • C. 数据的难度
  • D. 数据的来源
标记 纠错
69.

巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。

  • A. 首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
  • B. 首席风险官负责商业银行的全面风险管理
  • C. 首席风险官不能向董事会报告
  • D. 首席风险官必须具备独立性
标记 纠错
70.

规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。

  • A. 《商业银行资本管理办法（试行）》
  • B. 《中华人民共和国行政许可法》
  • C. 《中华人民共和国银行业监督管理法》
  • D. 《中华人民共和国中国人民银行法》
标记 纠错
71.

在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。

  • A. 偶尔
  • B. 不一定
  • C. 一定
  • D. 常常
标记 纠错
72.

以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。

  • A. 银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应
  • B. 风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理
  • C. 要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
  • D. 风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联
标记 纠错
73.

用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。

  • A. 50％
  • B. 80％
  • C. 100％
  • D. 150％
标记 纠错
74.

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。

  • A. 正常贷款迁徙率
  • B. 关注类贷款迁徙率
  • C. 可疑类贷款迁徙率
  • D. 预期损失率
标记 纠错
75.

市场风险计量管理报告不存在（ ）。

  • A. 月报
  • B. 季报
  • C. 半年报
  • D. 年报
标记 纠错
76.

假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。

  • A. 5.9%
  • B. 6.9%
  • C. 10%
  • D. 93.1%
标记 纠错
77.

从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。

  • A. 内部报告和外部报告
  • B. 综合报告和专题报告
  • C. 一般报告和特殊报告
  • D. 管理报告和监督报告
标记 纠错
78.

压力情景应充分体现银行的特征是（）。

  • A. 经营和收益
  • B. 经营和风险
  • C. 经营和管理
  • D. 风险和收益
标记 纠错
79.

假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。

  • A. 15%
  • B. 20%
  • C. 33%
  • D. 86%
标记 纠错
80.

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

  • A. 存贷款业务归入银行账户
  • B. 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
  • C. 交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价
  • D. 银行账户中的项目通常按市场价格计价
标记 纠错
81.

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

表5月30日至6月11日A银行备付金情况

中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷1

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述，回答下列7小题。

该银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求， LCR监管红线是（）。

  • A. 90％
  • B. 95％
  • C. 100％
  • D. 120％
标记 纠错
82.

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

表5月30日至6月11日A银行备付金情况

中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷1

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述，回答下列7小题。

6月6日后，该银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（）。

  • A. 在央行的备付金不足
  • B. 未来一个月内现金流负缺口太大
  • C. 同、世交易对手单一
  • D. 利率迅速飙升到13.44％，市场同业“现金为王”
标记 纠错
83.

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

表5月30日至6月11日A银行备付金情况

{图}

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述，回答下列7小题。

LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

  • A. 5
  • B. 10
  • C. 20
  • D. 30
标记 纠错
多选题 （共24题，共24分）
84.

根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本?（ ）

  • A. 业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
  • B. 未建立清晰的操作风险内部报告路线
  • C. 董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行
  • D. 银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效
  • E. 有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法
标记 纠错
85.

巴塞尔委员会2015年第四版《加强银行公司治理的原则》强调了内部审计在风险管理中的作用，包括的是（ ）。

  • A. 有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
  • B. 内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健
  • C. 评估现行政策是否有效、适当并能满足银行业务需要
  • D. 评估现行程序是否有效、适当并能满足银行业务需要
  • E. 评估现行内部控制是否有效、适当并能满足银行业务需要
标记 纠错
86.

贷款重组应当注意的事项包括（）。

  • A. 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
  • B. 是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
  • C. 进入重组流程的原因
  • D. 对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估
  • E. 是否属于可重组的对象或产品
标记 纠错
87.

目前，应用最广泛的信用评分模型有（ ）。

  • A. 线性概率模型
  • B. Logit模型
  • C. Probit模型
  • D. 线性辨别模型
  • E. 历史模型
标记 纠错
88.

下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（ ）。

  • A. 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
  • B. 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
  • C. 应确保所开发的风险模型准确并长期有效
  • D. 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
  • E. 所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确
标记 纠错
89.

在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。

  • A. 预期损失
  • B. 非预期损失
  • C. 外部损失
  • D. 企业风险损失
  • E. 灾难性损失
标记 纠错
90.

在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（ ）。

  • A. 将授信投放集中于房地产行业
  • B. 积极争揽中型、小型企业存款
  • C. 以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
  • D. 以个人客户资金作为负债的主要来源
  • E. 在客户种类和资金到期日上适当均衡分布
标记 纠错
91.

中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。

  • A. 公正原则
  • B. 公开原则
  • C. 依法原则
  • D. 效率原则
  • E. 风险控制
标记 纠错
92.

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险．下列做法恰当的有（）。

  • A. 制定适当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系
  • B. 适度分散客户种类和资金到期日
  • C. 关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
  • D. 保持合理的资金来源结构
  • E. 根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
标记 纠错
93.

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

  • A. 方差—协方差法
  • B. 蒙特卡罗法
  • C. 解释区间法
  • D. 历史模拟法
  • E. 高级计量法
标记 纠错
94.

下列关于违约概率的说法，正确的有（）。

  • A. 违约概率是事后检验的结果
  • B. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
  • C. 违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者
  • D. 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
  • E. 对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
标记 纠错
95.

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（ ）。

  • A. 内部关联交易频繁
  • B. 连环担保十分普遍
  • C. 真实财务状况难以掌握
  • D. 系统性风险较高
  • E. 风险识别和贷后管理难度大
标记 纠错
96.

下列说法正确的是（ ）。

  • A. 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件是内部欺诈事件
  • B. 因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是指实物资产的损坏
  • C. 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是监管罚没
  • D. 由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失
  • E. 由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少指账面减值
标记 纠错
97.

国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）。

  • A. 符合银行实际
  • B. 符合监管要求
  • C. 符合存款者要求
  • D. 保证一定的前瞻1生
  • E. 采用先进技术指标
标记 纠错
98.

商业银行对同时符合下列（）条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％。

  • A. 只适用于生产加工类型的企业
  • B. 商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％
  • C. 符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准
  • D. 单笔贷款超过600万元
  • E. 商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元
标记 纠错
99.

下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（ ）。

  • A. 风险管理的“三道防线”指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性
  • B. “三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性
  • C. 与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则
  • D. 前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
  • E. 后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
标记 纠错
100.

根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的（ ），确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。

  • A. 发送范围
  • B. 报告内容
  • C. 详略程度
  • D. 报告展示形式
  • E. 报告制作材料
标记 纠错
101.

银行机构的信息披露主要分为（ ）。

  • A. 会计信息披露
  • B. 商业机密的信息披露
  • C. 监管要求的信息披露
  • D. 最新银行动态的信息披露
  • E. 银行历史信息披露
标记 纠错
102.

商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（ ）。

  • A. 市场利率下降会导致银行的净利息收入下降
  • B. 市场利率下降会导致银行的净利息收入上升
  • C. 市场利率上升会导致银行的净利息收入下降
  • D. 市场利率上升会导致银行的净利息收入上升
  • E. 市场利率上升，银行净利息不变
标记 纠错
103.

记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。

  • A. 在交易方面不受任何限制.可以随时平盘
  • B. 具有明确的交易市场秩序
  • C. 能够完全对冲以规避风险
  • D. 能够准确估值
  • E. 具有明确的持有目的
标记 纠错
104.

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

表5月30日至6月11日A银行备付金情况

{图}

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述，回答下列7小题。

如果上表中所示年份为2016年．按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。

  • A. 6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规
  • B. 6月5日央行备付金账户-30亿元不违规
  • C. 如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规
  • D. 按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算
  • E. 按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元
标记 纠错
105.

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

表5月30日至6月11日A银行备付金情况

{图}

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述，回答下列7小题。

该银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。

  • A. 缩短资产久期，增强资产流动性
  • B. 控制金融同业业务的资产负债久期差
  • C. 缩短负债久期，避免成本增高
  • D. 拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力
  • E. 拉长资产久期，提高资产盈利能力
标记 纠错
106.

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

表5月30日至6月11日A银行备付金情况

{图}

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述，回答下列7小题。

下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。

  • A. 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
  • B. 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
  • C. 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
  • D. 以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
  • E. 制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
标记 纠错
107.

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

表5月30日至6月11日A银行备付金情况

{图}

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述，回答下列7小题。

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。

  • A. 商业银行的流动性覆盖率不低于150％
  • B. 商业银行的流动性比例不低于25％
  • C. 商业银行的净稳定资金比例不低于100％
  • D. 商业银行的核心存款比不低于25％
  • E. 商业银行的贷存比不高于75％
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填空题 （共2题，共2分）
108.

风险事件：
2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。
自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下．并由独立的审计机构来计算股东的收益。
相关背景：
北岩银行1997年10月1日进行公司制改革．实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997--2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年年底合并总资产仅158亿英镑，2006年年底合并资产达1 010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。
北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。
从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券。平均期限7年：批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。
2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。
根据以上案例描述．回答下列7小题。
英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的__________。

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109.

根据下面资料，回答题
2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行．工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。
股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略．实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好。正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法。利用大数据和系统手段。实现了对风险的科学化、精细化管理。
经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。
工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。
在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型．构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况．及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。
根据以上案例描述，回答下列小题。
工行作为全球系统重要性银行。其附加资本要求为__________。

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答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
多选题
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
填空题
108 109
00:00:00
暂停
交卷
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