2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高频考点1

1.

VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。

A. 损失概率
B. 持有期
C. 概率分布
D. 损失事件

A B C D

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2.

（　　）是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

A. 间接国别风险
B. 传染风险
C. 货币风险
D. 主权风险

A B C D

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3.

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法中，错误的是（）。

A. 连环担保十分普遍
B. 内部关联交易频繁
C. 风险识别和贷后管理难度小
D. 系统性风险较高

A B C D

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4.

在业务外包管理活动中，高级管理层的管理内容不包括( )。

A. 负责制定外包战略发展规划
B. 制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度
C. 定期审阅本机构外包活动相关报告
D. 确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

A B C D

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5.

“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平。”这是( )对风险偏好的定义。

A. 渣打银行
B. 巴克莱银行
C. 汇丰银行
D. 瑞士银行

A B C D

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6.

（）是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

A. 低国别风险
B. 较低国别风险
C. 中等国别风险
D. 高国别风险

A B C D

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7.

（　　）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

A. 中等国别风险
B. 较低国别风险
C. 高国别风险
D. 较高国别风险

A B C D

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8.

下列关于风险监管特征的说法中，错误的是( )。

A. 目标明确
B. 计划性弱
C. 提高效率
D. 节省资源

A B C D

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9.

由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是( )。

A. 转移风险
B. 主权风险
C. 传染风险
D. 货币风险

A B C D

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10.

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门”是指( )。

A. 商业银行
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行业监督管理委员会

A B C D

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11.

监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的( )。

A. 依法原则
B. 效率原则
C. 公开原则
D. 公正原则

A B C D

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12.

商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是( )。

A. 内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后
B. 电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统
C. 个人信用体系不健全
D. 风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大

A B C D

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13.

( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。

A. 外部欺诈事件
B. 内部欺诈事件
C. 客户、产品和业务活动事件
D. 信息科技系统事件

A B C D

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14.

下列属于外包管理团队管理内容的是( )。

A. 负责制定外包战略发展规划
B. 负责外包活动的日常管理
C. 定期审阅本机构外包活动相关报告
D. 确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

A B C D

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15.

商业银行的资本充足率不得低于( )。

A. 5％
B. 6％
C. 8％
D. 10％

A B C D

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16.

通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式是指（）。

A. 银行监管
B. 市场监管
C. 内部监管
D. 风险监管

A B C D

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17.

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是( )。

A. 现金
B. 股票
C. 同业拆借
D. 银行的房产

A B C D

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18.

下列关于风险的说法，正确的是（　　）。

A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B. 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C. 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

A B C D

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19.

下列关于操作风险说法正确的是（　　）。

A. 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B. 操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
C. 操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D. 操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

A B C D

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20.

商业银行董事会及其（　　）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 风险管理委员会
D. 风险管理部门

A B C D

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21.

在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，其具体措施不包括()。

A. 惩罚机制
B. 奖励机制
C. 日常监督机制
D. 监管当局责任

A B C D

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22.

()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 违约概率模型
D. 期望模型

A B C D

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23.

客户风险的基本面指标不包括（）。

A. 品质类指标
B. 技术类指标
C. 实力类指标
D. 环境类指标

A B C D

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24.

（　　）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A. 资产流动性
B. 负债流动性
C. 资本流动性
D. 表外流动性

A B C D

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25.

交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（　　）。

A. 金融头寸
B. 金融工具
C. 金融工具和商品头寸
D. 商品头寸

A B C D

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26.

商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品／业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品／业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产品／业务风险管理的()原则。

A. 有效性
B. 全面性
C. 适应性
D. 统筹性

A B C D

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27.

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于最具有流动性资产的是（　　）。

A. 股票
B. 银行的房产和子公司的投资
C. 无法出售的贷款
D. 现金

A B C D

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28.

在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指()。

A. 资产方的资金流入加负债方的资金流出
B. 资产方的资金流入减负债方的资金流出
C. 资产方的资金流入乘负债方的资金流出
D. 资产方的资金流入除负债方的资金流出

A B C D

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29.

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　　）。

A. 13.33％
B. 26.67％
C. 30.00％
D. 83.33％

A B C D

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30.

系统缺陷造成的风险中不包括（　　）风险。

A. 数据／信息质量
B. 系统安全
C. 系统设计／开发
D. 系统报告

A B C D

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31.

（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

A. 清收处置
B. 贷款重组/债务重组
C. 贷款核销
D. 不良资产证券化

A B C D

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32.

风险监管的主要内容不包括()。

A. 建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B. 建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系
C. 准备风险为本的现场调查
D. 建立应对支付危机的处置体系

A B C D

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33.

中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。

A. 正回购；正回购
B. 逆回购；逆回购
C. 正回购：逆回购
D. 逆回购；正回购

A B C D

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34.

巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率监管标准。它要求通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。

A. 1％；3.5％
B. 3.5％；1％
C. 7％；10.5％
D. 10.5％；7％

A B C D

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35.

银行机构进行信息披露的要求不包括（　　）。

A. 充分
B. 完整
C. 真实
D. 全面

A B C D

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36.

下列信息中，可能还没有被公共发现，也没有被媒体报道的是()。

A. 报纸上的信息
B. 新闻平台收集到的信息
C. 银行内部信息
D. 外部评级机构数据

A B C D

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37.

()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险规避

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38.

利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。

A. 收入
B. 资产
C. 年龄
D. 财务比率

A B C D

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39.

商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（　　）。

A. 减少负债的损失
B. 确保贷款的资金安全
C. 争取贷款本息的最终偿还或减少损失
D. 以抵押品的价值来补偿经济资本

A B C D

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40.

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。

A. 流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
B. 人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C. 核心负债比率不得低于60％
D. 流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

A B C D

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41.

商业银行不能正常为客户提供服务属于（　　）风险。

A. 不完善内部程序
B. 系统缺陷
C. 人员因素
D. 外部事件

A B C D

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42.

商业银行的声誉危机管理应当建立在（　　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A. 战略规划
B. 管理规划
C. 目标规划
D. 良好的道德规范和公众利益

A B C D

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43.

在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。

A. 25％；50％
B. 25％；100％
C. 50％；75％
D. 50％；100％

A B C D

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44.

市场风险是指（）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

A. 市场供需
B. 市场商品
C. 市场交易
D. 市场价格?

A B C D

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45.

国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用()为基础记账。

A. 名义价值
B. 市场价格
C. 公允价值
D. 市值重估

A B C D

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46.

下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。

A. 不良负债率
B. 存贷比
C. 非预期损失率
D. 关联授信比例

A B C D

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47.

假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（　　）。

A. 0.05％
B. 0.04％
C. 0.03％
D. 0.02％

A B C D

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48.

下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（　　）。

A. 不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回
B. 不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债
C. 按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等
D. 按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算

A B C D

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49.

以下（　　）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。

A. 效益性
B. 流动性
C. 安全性
D. 全面性

A B C D

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50.

以下指标中（　　）数值越高说明商业银行流动性越差。

A. 大额负债依赖度
B. 核心存款比例
C. 贷款总额与核心存款的比率
D. 流动资产与总资产的比率

A B C D

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51.

以下（　　）不是衡量盈利能力比率的指标。

A. 销售毛利率＝[（销售收入-销售成本）/销售收入]×100%
B. 销售净利率＝（净利润/销售收入）×100%
C. 总资产收益率＝净利润/平均总资产
D. 权益收益率＝税后损益/平均股东权益净额

A B C D

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52.

在业务外包管理活动中，()负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。

A. 股东大会
B. 董事会
C. 高级管理层
D. 外包管理团队

A B C D

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53.

下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。

A. 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B. 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C. 20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D. 1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

A B C D

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54.

某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（　　）。

A. 汇率风险
B. 重新定价风险
C. 期权性风险
D. 基准风险

A B C D

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55.

关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。

A. 第一道防线——业务条线部门
B. 第二道防线——风险管理部门和合规部门
C. 第三道防线——内部审计
D. 第二道防线——银监会

A B C D

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56.

以下说法中不正确的是（　　）。

A. 违约频率是事后的检验结果
B. 违约概率和违约频率不是同一个概念
C. 违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D. 违约概率是分析模型作出的事前预测

A B C D

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57.

（　　）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制

A B C D

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58.

（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。

A. 外部审计
B. 内部审计
C. 国家审计
D. 社会审计

A B C D

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59.

()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A. 市场风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 流动性风险

A B C D

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60.

根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为()。

A. 一般贷款
B. 不良贷款
C. 优质贷款
D. 恶劣贷款

A B C D

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61.

商业银行的最高风险管理/决策机构是（　　）。

A. 风险管理部门
B. 董事会
C. 监事会
D. 高级管理层

A B C D

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62.

商业银行的审计部门应当定期（　　）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A. 至少每年一次
B. 至少每年两次
C. 三年一次
D. 一年一次

A B C D

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63.

中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过()亿元人民币企业的债权。

A. 1
B. 3
C. 5
D. 10

A B C D

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64.

（　　）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

A. 间接国别风险
B. 主权风险
C. 传染风险
D. 转移风险

A B C D

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65.

应设立首席信息官，直接向（　　）汇报，并参与决策。

A. 董事长
B. 总经理
C. 行长
D. 董事会

A B C D

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66.

（　　）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

A. 转移风险
B. 宏观经济风险
C. 间接国别风险
D. 主权风险

A B C D

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67.

如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的上升而（），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。

A. 减少的，减少
B. 增加的，减少
C. 固定的，增加
D. 增加的，增加

A B C D

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68.

连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（　　）件。

A. 6
B. 4
C. 8
D. 2

A B C D

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69.

（　　）是市场约束的核心。

A. 信息披露
B. 监管部门
C. 债权人
D. 中介机构

A B C D

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70.

按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合

A. （2）（1）（3）（4）
B. （2）（1）（4）（3）
C. （1）（2）（3）（4）
D. （1）（2）（4）（3）

A B C D

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71.

下列计算公式中，错误的是()。

A. 核心负债比例=核心负债／总负债×100％
B. 同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％
C. 最大十户存款比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％
D. 存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％

A B C D

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72.

（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A. 证监会及其派出机构
B. 财政部
C. 中国人民银行
D. 银监会及其派出机构

A B C D

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73.

中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标不包括（　　）。

A. 通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益
B. 通过审慎有效的监管，增进市场信心
C. 通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
D. 努力提高金融地位，维护金融稳定

A B C D

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74.

流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。

A. 3
B. 7
C. 15
D. 30

A B C D

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75.

（　　）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A. 战略管理部门和战略规划部门
B. 客户和消费者
C. 银行员工和投资者
D. 董事会和高级管理层

A B C D

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76.

下列属于测量银行流动指标的是（　　）。

A. 现金头寸指标
B. 贷款总额与核心存款的比率
C. 大额负债依赖度
D. 以上都是

A B C D

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77.

假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。

A. -1.5
B. -1
C. 1.5
D. 1

A B C D

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78.

商业银行公司治理的核心是()。

A. 在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系
B. 在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束
C. 在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制
D. 在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力

A B C D

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79.

监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定，这描述的是银行监管基本原则中的()。

A. 效率原则
B. 公开原则
C. 依法原则
D. 公正原则

A B C D

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80.

商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险是指()。

A. 法律风险
B. 操作风险
C. 战略风险
D. 信用风险

A B C D

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81.

风险治理是( )之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。

A. 基层员工
B. 董事会
C. 高级管理层
D. 业务条线
E. 风险管理部门

A B C D E

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82.

信用风险的主要形式包括（　　）。

A. 结算风险
B. 流动性风险
C. 非系统风险
D. 违约风险
E. 国家风险

A B C D E

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83.

市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（　　）。

A. 利率
B. 汇率
C. 工资率
D. 股票价格
E. 商品价格

A B C D E

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84.

行业风险预警的行业环境风险因素包括( )。

A. 法律法规
B. 经济周期因素
C. 财政货币政策
D. 国家产业政策
E. 市场供求

A B C D E

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85.

商业银行信用风险计量经历了()三个主要发展阶段。

A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 专家调查列举法
D. 违约概率模型分析
E. 情景分析法

A B C D E

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86.

目前，应用最广泛的信用评分模型有( )。

A. 线性概率模型
B. Logit模型
C. Probit模型
D. 线性辨别模型
E. 违约模型

A B C D E

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87.

衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（）换算得到。

A. 现金头寸指标
B. 核心存款
C. 总资产
D. 贷款总额
E. 大额负债依赖度

A B C D E

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88.

2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给银行业的风险管理带来了深刻教训，主要体现在( )。

A. 与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险
B. 资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损
C. 信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大
D. 全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球集中创造了条件
E. 全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件

A B C D E

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89.

下列关于风险迁徙类指标说法正确的是（　　）。

A. 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
B. 是衡量商业银行风险变化的程度
C. 属于动态指标
D. 表示为资产质量从本期到前期变化的比率
E. 属于静态指标

A B C D E

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90.

行业风险预警主要包括对()的预警。．

A. 行业环境风险因素
B. 行业财务风险因素
C. 行业重大突发事件
D. 行业经营风险因素
E. 行业发展风险因素

A B C D E

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91.

商业银行应报告的重大风险事项包括()。

A. 重大信贷风险事项
B. 重大利率风险事项
C. 重大法律风险事项
D. 重大市场风险事项
E. 重大突发性事项

A B C D E

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92.

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。

A. 数据／信息质量
B. 违反系统安全规定
C. 系统设计／开发的战略风险
D. 系统维修成本
E. 系统的稳定性、兼容性、适宜性

A B C D E

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93.

日常国别风险信息监测渠道中，外部评级机构数据的收集主要来源于()。

A. 欧洲货币
B. 经济学家情报中心
C. 标准普尔信用评级集团
D. 穆迪投资者服务公司
E. 国际国别风险指南

A B C D E

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94.

风险转移可分为()。

A. 保险转移
B. 自我转移
C. 市场转移
D. 非保险转移
E. 商品转移

A B C D E

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95.

下列说法正确的是（　　）。

A. 重要性要求在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认
B. 全面性即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性
C. 及时性应及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导致的直接财务损失，避免因时效问题造成当期统计数据不准确
D. 谨慎性指对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允地进行统计，准确计量损失金额
E. 在损失事件收集工作中需要坚持的原则包括客观性

A B C D E

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96.

商业银行风险监测的具体内容包括（　　）。

A. 开发风险计量模型
B. 监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
C. 监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
D. 报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果
E. 调整高风险授信限额

A B C D E

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97.

在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有（　　）。

A. 积极争揽中型,小型企业存款
B. 以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
C. 以个人客户资金作为负债的主要来源
D. 将授信投放集中于房地产行业
E. 在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布

A B C D E

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98.

一般来说，收益率曲线（　　）。

A. 形状反映了长短期收益率之间的关系
B. 是市场对当前经济状况的判断
C. 是对未来经济增长预期的结果
D. 是对未来通货膨胀预期的结果
E. 是对未来资本回报预期的结果

A B C D E

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99.

商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（　　）。

A. 采集
B. 存储
C. 备份
D. 使用
E. 销毁

A B C D E

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100.

以下说法正确的是（　　）。

A. 董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任
B. 高管层及高管层风险管理委员会执行董事会批准的操作风险战略和体系
C. 操作风险管理的牵头部门负责相关业务条线的操作风险管理
D. 各专业部门统筹和协调全行操作风险计量和管理工作
E. 内部审计部门监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性及管理流程的适用性

A B C D E

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101.

有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有()。

A. 强化声誉风险管理培训
B. 确保实现承诺
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E. 制定危机管理规划

A B C D E

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102.

下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（　　）。

A. 在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差
B. 银行投资衍生产品遭受巨额损失
C. 银行大量挪用客户存款
D. 出售理财产品未事先告知潜在风险,使客户蒙受巨大损失
E. 网银系统出现故障,引发客户安全质疑

A B C D E

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103.

以下关于外汇敞口分析的说法中正确的是（　　）。

A. 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B. 外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
C. 外汇敞口分析的局限性在于忽略了各种汇率变动的相关性，难以解释由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险
D. 银行应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分
E. 对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式控制

A B C D E

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104.

商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则下列做法恰当的有（　　）。

A. 分析未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B. 考虑不同发展时期的现金流特性
C. 考虑正常的经营活动的现金流量是否能及时且足额偿还贷款
D. 根据当前正常经营活动的现金净流量是负值而不予与贷款
E. 以上都正确

A B C D E

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105.

对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（　　）。

A. 住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险
B. 商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款
C. 受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌
D. 开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金
E. 项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空

A B C D E

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106.

我国监管当局出台的贷款分类包含（　　）。

A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
E. 损失

A B C D E

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107.

自评工作需要坚持的原则不包括（　　）。

A. 全面性
B. 审慎性
C. 及时性
D. 独立性
E. 平衡性

A B C D E

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108.

按约束的风险类型，限额主要分为（）。

A. 信用风险限额
B. 市场风险
C. 操作风险限额
D. 流动性风险限额
E. 国别风险限额

A B C D E

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109.

商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系应（）。

A. 使所有员工都了解信息安全的重要性
B. 让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程
C. 使员工合法合规
D. 设立相关的内部控制制度
E. 组织提供必要的培训

A B C D E

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110.

下列关于缺口分析的说法中不正确的是（　　）。

A. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
B. 是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。
C. 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口
D. 产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升
E. 产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

A B C D E

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111.

对于那些无法通过（　　）进行有效管理的风险,商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿。

A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险补偿
E. 风险规避

A B C D E

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112.

商业银行的战略风险主要体现在（　　）。

A. 战略目标缺乏整体兼容性
B. 外部监管环境出现了巨大变化
C. 为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
D. 整个战略实施过程中的质量难以保证
E. 为实现目标所需要的资源缺乏

A B C D E

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113.

在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。

A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 外部损失
D. 企业风险损失
E. 灾难性损失

A B C D E

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114.

流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了（　　）阶段。

A. 负债管理阶段
B. 商业票据阶段
C. 客户管理阶段
D. 资产管理阶段
E. 平衡管理阶段

A B C D E

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115.

项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括（　　）。

A. 计划的重大变更
B. 供应商的变更
C. 关键人员的变更
D. 经销商的变更
E. 主要费用支出情况

A B C D E

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116.

战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，通常与（　　）等交织在一起。

A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
E. 效益性风险

A B C D E

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117.

相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（　　）。

A. 内部交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 财务报表真实性差
D. 系统性风险较低
E. 风险识别和贷后监督难度较大

A B C D E

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118.

我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在（　　）。

A. 商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善
B. 内部控制的组织架构已经形成
C. 内部控制的管理水平有待提高
D. 内部控制监督的及时性有待提高
E. 内部控制评价体系已经完善

A B C D E

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119.

代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，包括（　　）。

A. 代理政策性银行业务
B. 代理其他银行的银行卡收单业务
C. 代理保险业务
D. 代理证券业务
E. 代理商业银行业务

A B C D E

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120.

集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有()。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 真实财务状况难以掌握
D. 系统风险性低
E. 风险识别难度大，贷后监督难度较小

A B C D E

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121.

商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。 ( )

正确错误

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122.

按照阶段划分，风险处置可以划分为全面性处置与预控性处置。 ( )

正确错误

标记纠错

123.

二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。（　　）

正确错误

标记纠错

124.

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。（）

正确错误

标记纠错

125.

咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值并提高组织的运作效率。 ( )

正确错误

标记纠错

126.

商业银行只能通过风险分散来进行风险管理。()

正确错误

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127.

市场约束无论是从保护公众知情权和公众利益的角度，还是从强化监督的角度来看，均对银行业稳健运营具有重要意义。()

正确错误

标记纠错

128.

二级流动性备付包括超额备付金和库存现金。()

正确错误

标记纠错

129.

外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。()

正确错误

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130.

商业银行经营管理的核心内容是风险管理。()

正确错误

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131.

代理业务是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。()

正确错误

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132.

期限错配可以对银行的借款能力进行评估。()

正确错误

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133.

通过外部评级机构可以搜集到的数据信息包括外部评级降级、国家违约、信用违约掉期报价大幅上升等。()

正确错误

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134.

操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。（　　）

正确错误

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135.

申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（　　）

正确错误

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136.

有效性、流动性、盈利性被看做是商业银行流动性风险的三个原则。（　　）

正确错误

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137.

久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也越不明显。（　　）

正确错误

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138.

货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。（　　）

正确错误

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139.

马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　　）

正确错误

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140.

央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行，可能因利率上升而减少收益。（）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高频考点1

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