2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黄金提分卷A

1.

缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。

A. 汇率
B. 利率
C. 商品价格
D. 股票价格

A B C D

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2.

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关

A B C D

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3.

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。

A. 方差—协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D. 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

A B C D

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4.

假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。

初级风险管理,模拟考试,2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷4

则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

A. 5.25％
B. 6.25％
C. 10.00％
D. 10.20％

A B C D

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5.

资本的本质特征是( )。

A. 风险承担
B. 可以自由支配
C. 消化损失
D. 限制业务过度扩张

A B C D

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6.

根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于( )。

A. 5％
B. 6％
C. 8％
D. 4％

A B C D

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7.

根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照( )原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。

A. 合理性
B. 公平性
C. 合规性
D. 谨慎会计

A B C D

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8.

某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2015年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公司2015年存货周转天数为( )天。

A. 19
B. 18
C. 16
D. 22

A B C D

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9.

下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是( )。

A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值
C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

A B C D

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10.

下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是( )。

A. 经济资本也称风险资本
B. 经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等
C. 监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求
D. 监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

A B C D

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11.

银行账户利率风险管理的基础是( )。

A. 利率风险计量
B. 利率风险评估
C. 利率预测
D. 利率风险控制

A B C D

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12.

( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估价值

A B C D

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13.

新产品／业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指( )。

A. 声誉风险
B. 违规风险
C. 操作风险
D. 市场风险

A B C D

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14.

下列不属于战略风险流程的是()。

A. 战略风险识别
B. 外部审计
C. 战略风险评估
D. 监测和报告

A B C D

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15.

下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。

A. 风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B. 高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C. 商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D. 商业银行是仅仅经营货币的金融机构

A B C D

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16.

资产净利率的公式为()。

A. 资产净利率=净利润÷(期初资产总额+期末资产总额)×100％
B. 资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％
C. 资产净利率=净利润÷[(期初资产总额-期末资产总额)÷2]×100％
D. 资产净利率=净利润÷[(期末资产总额-期初资产总额)÷2]×100％

A B C D

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17.

下列不属于信贷审批原则的是()。

A. 职责分离原则
B. 统一考虑原则
C. 审贷分离原则
D. 展期重审原则

A B C D

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18.

信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。

A. 0.25
B. 0.83
C. 0.82
D. 0.3

A B C D

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19.

当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。

A. 15
B. 30
C. 60
D. 90

A B C D

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20.

信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 市场风险
D. 国别风险

A B C D

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21.

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。

A. 资产周转率
B. 总资产收益率
C. 销售净利率
D. 净资产收益率

A B C D

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22.

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是()。

A. 交易不报告
B. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D. 有组织的劳工运动

A B C D

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23.

以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。

A. 央行宣布上调利率0.3％
B. 沪市投资收益率上涨7％
C. 贷款人推进新的贷款请求
D. 商业银行增加网点数量

A B C D

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24.

以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。

A. 大额负债依赖度
B. 核心存款指标
C. 贷款总额与核心存款的比率
D. 流动资产与总资产的比率

A B C D

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25.

商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。

A. 核心资本
B. 信用风险经济资本
C. 监管资本
D. 风险加权资本

A B C D

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26.

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。

A. 经济资本
B. 资本充足率
C. 贴现率
D. 存款准备金

A B C D

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27.

下列不属于流动性风险评估方法的是()。

A. 流动性比率指标法
B. 现金流分析法
C. 久期分析法
D. 情景分析

A B C D

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28.

下列属于风险对冲方式的是()。

A. 利率对冲
B. 市场对冲
C. 汇率对冲
D. 关联方对冲

A B C D

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29.

()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

A. 独立交易
B. 资产转移
C. 关联交易
D. 权利让渡

A B C D

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30.

()通常被认为是商业银行破产的直接原因。

A. 流动性风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 市场风险

A B C D

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31.

()被定义为未来结果出现收益或损失的()。

A. 保险；确定性
B. 风险；不确定性
C. 保险；不确定性
D. 风险；确定性

A B C D

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32.

关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式
C. 风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

A B C D

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33.

()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的

作用效果。

A. 久期分析法
B. 期望分析法
C. 平均分析法
D. 自我评估法

A B C D

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34.

下列说法不正确的是()。

A. 信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系
B. 专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性
C. 死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D. 违约概率模型能直接估计客户的违约概率

A B C D

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35.

关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。

A. 有助于商业银行对损失可能性的管理
B. 有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C. 有助于商业银行对盈利可能性的管理
D. 在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

A B C D

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36.

下列选项中，属于操作风险评估步骤中评估阶段的是()。

A. 确认评估对象
B. 整合评估结果
C. 绘制流程图
D. 评估剩余风险

A B C D

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37.

下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是()。

A. 核心一级资本充足率最低资本要求为3％
B. 核心一级资本充足率最低资本要求为5％
C. 一级资本充足率最低资本要求为8％
D. 资本充足率最低资本要求为10％

A B C D

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38.

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。

A. 信用风险
B. 权责风险
C. 操作风险
D. 声誉风险

A B C D

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39.

巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。

A. 0.01％
B. 0.02％
C. 0.03％
D. 0.05％

A B C D

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40.

关于商业银行管理战略说法，不正确的是()。

A. 战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项
B. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容
C. 各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征
D. 战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

A B C D

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41.

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。

A. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B. 使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C. 在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D. 在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

A B C D

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42.

绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。

A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年

A B C D

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43.

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。

A. 0.68
B. 0.95
C. 0.9973
D. 0.97

A B C D

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44.

()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。

A. 即期净敞口头寸
B. 远期净敞口头寸
C. 总敞口头寸
D. 期权敞口头寸

A B C D

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45.

商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。

A. 10％
B. 15％
C. 20％
D. 30％

A B C D

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46.

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。

A. （0，6％）
B. （2％，8％）
C. （2％，3％）
D. （2.2％，2.8％）

A B C D

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47.

某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是()。

A. 35％
B. 33％
C. 34％
D. 23％

A B C D

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48.

市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。

A. 税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
B. 税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
C. 税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率
D. 税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率

A B C D

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49.

百分比收益率的数学公式为()。

A. 百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％
B. 百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％
C. 百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％
D. 百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％

A B C D

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50.

在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指()。

A. 银行结算支付系统失灵
B. 未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误
C. 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D. 与市场上同类金融产品不相匹配

A B C D

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51.

某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。

A. 汇率风险
B. 重新定价风险
C. 期权性风险
D. 基准风险

A B C D

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52.

不良贷款转让(打包出售)是指银行对( )户／项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。

A. 1
B. 3
C. 5
D. 10

A B C D

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53.

( )是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票风险
D. 商品风险

A B C D

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54.

商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 首席信息官
D. 信息科技部门

A B C D

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55.

现场检查分析系统简称( )。

A. EAST系统
B. MIS系统
C. IT系统
D. SIBs系统

A B C D

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56.

某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2016年的速动比率为( )。

A. 0.79
B. 0.94
C. 1.45
D. 1.86

A B C D

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57.

信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括( )。

A. 审贷分离原则
B. 统一考虑原则
C. 公平对待原则
D. 展期重审原则

A B C D

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58.

银行账户中的项目通常按( )计价。

A. 历史成本
B. 公允价值
C. 市场价格
D. 预期价格

A B C D

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59.

( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。

A. 外部欺诈事件
B. 内部欺诈事件
C. 客户、产品和业务活动事件
D. 信息科技系统事件

A B C D

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60.

( )是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。

A. 低国别风险
B. 较低国别风险
C. 较高国别风险
D. 高国别风险

A B C D

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61.

银行业是( )的行业。

A. 低杠杆、低风险
B. 低杠杆、高风险
C. 高杠杆、高风险
D. 高杠杆、低风险

A B C D

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62.

强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（　　）。

A. 负债风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段
D. 全面风险管理模式阶段

A B C D

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63.

（　　）指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。

A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险规避

A B C D

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64.

下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（　　）。

A. 外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
B. 外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
C. 本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利
D. 外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

A B C D

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65.

关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（　　）。

A. 如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B. 治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C. 公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D. 治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

A B C D

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66.

主要职责是执行风险管理政策的机构的是（　　）。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 风险管理部门

A B C D

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67.

越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（　　）。

A. 行业风险
B. 客户风险
C. 竞争对手风险
D. 技术风险

A B C D

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68.

下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（　　）。

A. 监管机构对商业银行的盈利预期
B. 商业银行改革/重组的成本/收益
C. 监管机构责令整改的不利信息/事件
D. 影响客户或公众的政策性变化等

A B C D

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69.

国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（　　）。

A. 打分卡方法
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 标准法

A B C D

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70.

下列不属于基本面指标的是（　　）。

A. 品质类指标
B. 实力类指标
C. 环境类指标
D. 盈利能力指标

A B C D

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71.

下列关于核心存款指标的计算，正确的是（　　）。

A. 核心存款÷净资产
B. 核心存款÷总资产
C. 核心资产×总资产
D. 核心资产×净资产

A B C D

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72.

下列选项中，（　　）是最具流动性的资产。

A. 现金
B. 票据
C. 股票
D. 贷款

A B C D

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73.

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

A. 期望法
B. 方差—协方差法
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛模拟法

A B C D

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74.

市场风险不包括（　　）。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票价格风险
D. 贷款违约风险

A B C D

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75.

信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 市场风险
D. 国别风险

A B C D

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76.

（　　）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A. 风险状况分析
B. 投资状况分析
C. 经营状况分析
D. 财务状况分析

A B C D

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77.

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。

A. 久期缺口
B. 现金缺口
C. 融资缺口
D. 信贷缺口

A B C D

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78.

某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（　　）。

A. 9.4%
B. 5.2%
C. 9.2%
D. 8.4%

A B C D

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79.

下列各项说法正确的是（　　）。

A. 风险转移只能降低非系统性风险
B. 风险规避不发生实施成本
C. 风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D. 风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

A B C D

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80.

风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（　　）。

A. 整体风险报告
B. 头寸报告
C. 最佳避险报告
D. 以上均不是

A B C D

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81.

在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督管理委员会提出了( )的监管理念。

A. 管法人
B. 管个人
C. 管风险
D. 管内控
E. 提高透明度

A B C D E

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82.

商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成( )的信息科技治理组织结构。

A. 分工合理
B. 集中统一
C. 职责明确
D. 相互制衡
E. 报告关系清晰

A B C D E

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83.

现金流分为( )。

A. 内部现金流
B. 经营活动的现金流
C. 投资活动的现金流
D. 融资活动的现金流
E. 系统现金流

A B C D E

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84.

流动性应急计划主要包括()。

A. 提高流动性管理的预见性
B. 危机处理方案
C. 弥补现金流量不足的工作程序
D. 建立多层次的流动性屏障
E. 通过金融市场控制风险

A B C D E

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85.

下列关于战略风险细化的说法，正确的有()。

A. 产品成本增加属于行业风险
B. 提供电子银行服务属于竞争对手风险
C. 根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
D. 产品研发失败属于项目风险
E. 收益下降属于品牌风险

A B C D E

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86.

关于商业银行公司治理的理解，正确的有()。

A. 其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制
B. 是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排
C. 公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关
D. 良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标
E. 我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度

A B C D E

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87.

关于声誉风险，下列说法正确的有()。

A. 声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
B. 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
C. 良好的声誉是商业银行的生存之本
D. 在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
E. 商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

A B C D E

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88.

可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。

A. 预期收益率
B. 中位数
C. 方差
D. 标准差
E. 众数

A B C D E

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89.

操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括()引起的操作风险。

A. 人员
B. 流程
C. 经营环境变化
D. 组织结构
E. 外部欺诈

A B C D E

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90.

流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。

A. 商业银行内部有关风险水平的指标变化
B. 债权人提前要求兑付造成支付能力不足
C. 存款大量流失
D. 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升
E. 所发行股票价格下跌

A B C D E

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91.

下列关于风险分散化的论述，正确的有()。

A. 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B. 如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
C. 如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D. 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E. 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

A B C D E

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92.

下列选项中，属于商业银行的资产的有()。

A. 浮动利率贷款
B. 短期债券
C. 固定利率贷款
D. 长期债券
E. 大额储蓄存单

A B C D E

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93.

全面风险管理模式阶段的特点有()。

A. 不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B. 从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C. 提出了一系列监管原则
D. 继续以资本充足率为核心
E. 从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

A B C D E

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94.

金融期货主要包括()。

A. 利率期货
B. 货币期货
C. 指数期货
D. 黄金期货
E. 商品期货

A B C D E

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95.

在战略风险管理中，下列属于商业银行面临的外部风险的有()。

A. 技术风险
B. 信用风险
C. 竞争对手风险
D. 操作风险
E. 品牌风险

A B C D E

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96.

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有()。

A. 管理层风险分析
B. 地区风险分析
C. 生产和经营风险分析
D. 微观经济分析
E. 自然环境分析

A B C D E

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97.

下列各项中，()属于流动性比率／指标。

A. 现金头寸指标
B. 大额负债依赖度
C. 贷款总额与总资产的比率
D. 总资产报酬率
E. 易变负债与总资产的比率

A B C D E

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98.

下列属于CAMELS的有()。

A. 资本充足性
B. 资产结构
C. 资产质量
D. 盈利性
E. 市场风险敏感度

A B C D E

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99.

根据具体的超限原因，可将超限分为( )。

A. 主动超限
B. 被动超限
C. 实质性超限
D. 非实质性超限
E. 目标性超限

A B C D E

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100.

操作风险系统缺陷方面的表现包括( )。

A. 信息科技系统不完善
B. 一般配套设备不完善
C. 控制和报告不力
D. 流程不健全
E. 流程执行失败

A B C D E

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101.

风险偏好指标值的确定要体现( )原则。

A. 全面性
B. 合法性
C. 合规性
D. 稳定性
E. 重要性

A B C D E

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102.

汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括( )。

A. 国际收支
B. 利率政策
C. 汇率政策
D. 通货膨胀率
E. 市场预期

A B C D E

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103.

一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，其中与借款人有关的因素包括( )。

A. 声誉
B. 杠杆
C. 收益波动性
D. 利率水平
E. 宏观经济政策

A B C D E

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104.

商业银行应当在( )等方面给予风险管理部门足够的支持。

A. 薪酬和其他激励政策
B. 人员数量和资质
C. 信息科技系统访问权限
D. 专门的信息系统建设
E. 商业银行内部信息渠道

A B C D E

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105.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括( )。

A. 资本公积可计入部分
B. 盈余公积
C. 一般风险准备
D. 未分配利润
E. 超额贷款损失准备可计入部分

A B C D E

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106.

《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有( )。

A. 限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险
B. 限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标
C. 强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度
D. 参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
E. 参考最佳市场实践，以同业标准或以监管要求作为限额标准等

A B C D E

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107.

国别限额可依据( )因素确定

A. 业务类型
B. 业务机会
C. 国别风险
D. 人口数量
E. 国家(地区)重要性

A B C D E

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108.

在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备可分为( )。

A. 一级流动性储备
B. 二级流动性储备
C. 三级流动性储备
D. 四级流动性储备
E. 五级流动性储备

A B C D E

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109.

实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括( )。

A. 确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
B. 避免银行资产廉价出售，损害股东利益
C. 保证银行资产廉价出售，维护股东利益
D. 增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
E. 降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

A B C D E

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110.

在商业银行信息科技治理中，信息科技部门的职责包括( )。

A. 履行信息科技预算和支出
B. 履行信息科技项目发起和管理
C. 履行信息系统和信息科技基础设施的运行
D. 履行信息系统和信息科技基础设施的维护和升级
E. 履行信息安全管理

A B C D E

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111.

设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有( )。

A. 整体性原则
B. 重要性原则
C. 敏感性原则
D. 可靠性原则
E. 及时性原则

A B C D E

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112.

商业银行发现企业客户有下列（　　）行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。

A. 进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
B. 易货交易
C. 进行实质与形式不符的交易
D. 发生处理方式异常的交易
E. 进行明显缺乏商业理由的交易

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113.

下列属于相对收益计量方法的有()。

A. 百分比收益率
B. 对数收益率
C. 预期收益率
D. 标准差
E. 方差

A B C D E

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114.

日常国别风险信息监测渠道包括（）。

A. 新闻平台
B. 外部评级机构数据
C. 银行内部信息
D. 客户反馈数据
E. 宏观政策导向

A B C D E

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115.

日常国别风险信息监测应遵循的原则有()。

A. 完整性原则
B. 真实性原则
C. 合理性原则
D. 独立性原则
E. 及时性原则

A B C D E

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116.

监管部门是市场约束的核心，其作用包括()。

A. 实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露
B. 引导其他市场参与者改进做法，强化监督
C. 作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级
D. 建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用
E. 制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

A B C D E

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117.

战略风险管理的作用包括()。

A. 优化经济资本配置，并降低资本使用成本
B. 能够确保产品和服务的溢价水平
C. 强化内部控制系统和流程
D. 创造有利的资金使用环境
E. 避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

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118.

以下关于利率互换的表述，正确的有()。

A. 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B. 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C. 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换
D. 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
E. 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本

A B C D E

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119.

下列关于资本监管说法正确的是（　　）。

A. 经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本
B. 资本监管是审慎银行监管的核心
C. 资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
D. 资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段
E. 资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全过程

A B C D E

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120.

在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向监事会报告。( )

正确错误

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121.

客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。 ( )

正确错误

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122.

商业银行声誉风险管理政策中，不必要进行定期的内部审计和现场检查。（　　）

正确错误

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123.

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。（　　）

正确错误

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124.

风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。（　　）

正确错误

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125.

巴塞尔委员会先后于1999年、2008年、2010年、2015年四次修订关于银行公司治理的指导原则。 ( )

正确错误

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126.

多样化投资分散风险的风险管理策略经过长期的实践证明是行之有效的，但其前提条件是要有足够多的相互联系的投资形式。 ( )

正确错误

标记纠错

127.

中国的银行业金融机构在进行国别风险管理时，应当把中国香港、中国澳门和中国台湾作为相同的司法管辖区或经济体。 ( )

正确错误

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128.

银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两大类。 ( )

正确错误

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129.

增强企业社会责任感是商业银行提高声誉、降低风险的“万能药”。()

正确错误

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130.

声誉风险是一种单一风险。()

正确错误

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131.

外部审计是银行监管的重要补充，根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把理财规划师看作是他们最重要的代理人，应当利用其独立、公正地评价管理层提供的银行经营管理信息，以有效制约和监督管理层的行为。()

正确错误

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132.

风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。（　　）

正确错误

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133.

威廉·夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。()

正确错误

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134.

贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。（　　）

正确错误

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135.

流动性比例可衡量银行短期(1个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。()

正确错误

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136.

风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。（　　）

正确错误

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137.

每个股票市场至少应包含两个用于反映股价变动的综合市场风险因素。()

正确错误

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138.

根据完整性和报告时间不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。()

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黄金提分卷A

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