2021年初级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷3

1.

按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

A. 对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B. 对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C. 对企业客户和个人客户都采用评级方法
D. 对企业客户和个人客户都采用评分方法

A B C D

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2.

通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合

A. (2)>(1)>(4)>(3)
B. (1)>(2)>(4)>(3)
C. (1)>(2)>(3)>(4)
D. (2)>(1)>(3)>(4)

A B C D

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3.

全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

A. 市场风险
B. 流动风险
C. 战略风险
D. 法律风险

A B C D

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4.

以下说法中不正确的是()。

A. 违约频率是事后的检验结果
B. 违约概率和违约频率不是同一个概念
C. 违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D. 违约概率是分析模型作出的事前预测

A B C D

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5.

内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

A. 事前防范
B. 事前审查
C. 事前调查
D. 前期防范

A B C D

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6.

期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。

A. 在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物
B. 在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约
C. 美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D. 美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

A B C D

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7.

某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。

A. 25％
B. 32％
C. 40％
D. 80％

A B C D

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8.

关于久期缺口的说法，错误的是()。

A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
B. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
C. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
D. 当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

A B C D

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9.

以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。

A. Riskcalc模型
B. 生存率模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG风险中性定价模型

A B C D

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10.

我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。

A. 《企业会计准则》
B. 《商业银行市场风险管理指引》
C. 《商业银行资本充足率管理办法》
D. 《商业银行压力测试指引》

A B C D

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11.

假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。

A. CVaR3
B. C·CVaR3
C. C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D. CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)

A B C D

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12.

定期压力测试至少()年一次。

A. 半
B. 1
C. 2
D. 3

A B C D

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13.

头寸拆分看待产品的角度是()。

A. 历史成本
B. 重置成本
C. 现金流
D. 可变现净值

A B C D

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14.

以下不属于市场风险的是()。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 法律风险
D. 商品风险

A B C D

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15.

单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。

A. 资产负债表和损益表
B. 利润表和所有者权益变动表
C. 现金流量表和资产负债表
D. 资产负债表和财务报表

A B C D

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16.

下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()。

A. 农产品
B. 矿产品
C. 股票
D. 黄金

A B C D

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17.

对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。

A. 中小企业生产技术水平高、产品开发能力强
B. 中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低
C. 中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票
D. 当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿

A B C D

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18.

()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A. 市场价值
B. 公允价值
C. 名义价值
D. 市值重估

A B C D

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19.

下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。

A. 风险对冲不能用于管理信用风险
B. 风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
C. 风险对冲中市场对冲又称为残余风险
D. 风险对冲关键在于对冲比率的确定

A B C D

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20.

下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

A. 维持现有的红利水平
B. 零容忍度类指标
C. 收益类指标
D. 资本类指标

A B C D

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21.

当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。

A. 小于
B. 等于
C. 大于
D. 不确定

A B C D

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22.

一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A. 标准法
B. 替代标准法
C. 高级计量法
D. 流程分析法

A B C D

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23.

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

A. 久期缺口
B. 现金缺口
C. 融资缺口
D. 信贷缺口

A B C D

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24.

董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A. 内部控制体系
B. 公司治理结构
C. 风险控制环境
D. 风险监测体系

A B C D

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25.

下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。

A. 可规避的操作风险
B. 可维持的操作风险
C. 可缓释的操作风险
D. 应承担的操作风险

A B C D

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26.

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

A. 红色预警法
B. 统计预警法
C. 黑色预警法
D. 指数预警法

A B C D

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27.

在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

A. 资本规模和商业银行的盈利水平
B. 资产规模和商业银行的风险管理水平
C. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
D. 资本金规模和商业银行的盈利水平

A B C D

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28.

下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是()。

A. 信用风险识别
B. 信用风险计量
C. 信用风险监测
D. 信用风险控制

A B C D

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29.

有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 系统性风险较高
D. 风险监控难度较小

A B C D

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30.

以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。

A. 缺乏法律依据
B. 信息披露内容不全面
C. 风险信息披露不充分
D. 表外业务信息披露不充分

A B C D

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31.

某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。

A. 期货交易
B. 即期外汇交易
C. 远期外汇交易
D. 期权交易

A B C D

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32.

即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成。

A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 当日

A B C D

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33.

()是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。

A. 柜台业务
B. 个人信贷业务
C. 法人信贷业务
D. 资金交易业务

A B C D

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34.

下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。

A. 高级管理层制定适当的内部控制政策
B. 董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系
C. 内部控制不属于商业银行日常工作的一部分
D. 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

A B C D

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35.

下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。

A. 准确性原则
B. 法人并表原则
C. 有效性原则
D. 可比性原则

A B C D

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36.

流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。

A. 安全；收益
B. 总行；分行
C. 市场；融资
D. 贷款；存款

A B C D

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37.

()是商业银行的决策机构。

A. 监事会
B. 董事会
C. 股东大会
D. 高级经理

A B C D

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38.

假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

A. 2.5％
B. 5％
C. 10％
D. 15％

A B C D

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39.

资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。

A. 账面资本
B. 经济资本
C. 一级资本
D. 监管资本

A B C D

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40.

在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。

A. 在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B. 在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C. 在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D. 在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元

A B C D

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41.

CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

A. 保险学的精算理论
B. Merton模型
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论

A B C D

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42.

国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是()。

A. 机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加
B. 为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束
C. 各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划
D. 对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

A B C D

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43.

商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象()，从而分散和降低风险。

A. 明确化
B. 多样化
C. 合理化
D. 复杂化

A B C D

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44.

资本收益率的计算公式为()。

A. RAROC=(EL-NI)÷UL
B. RAROC=(UL-NI)÷EL
C. RAROC=(NI-EL)÷UL
D. RAROC=(EL-UL)÷NJ

A B C D

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45.

银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。

A. 标准法
B. 加权平均法
C. 高级计量法
D. 基本指标法

A B C D

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46.

下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。

A. 财务报表分析
B. 期望分析
C. 财务比率分析
D. 现金流量分析

A B C D

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47.

下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。

A. 财务人员
B. 股东
C. 高管层
D. 董事长

A B C D

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48.

外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。

A. 10％～15％
B. 15％～20％
C. 20％～25％
D. 25％～30％

A B C D

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49.

从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括()。

A. 产品策略
B. 定价策略
C. 促销策略
D. 合作策略

A B C D

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50.

下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是()。

A. 高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构
B. 外币的流动性管理只能集中在总部
C. 商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道
D. 我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计

A B C D

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51.

下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是()。

A. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B. 总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

A B C D

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52.

银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。

A. 法律、行政法规、规章
B. 宪法、行政法规、规章
C. 法律、监管文件、制度
D. 宪法、监管文件、制度

A B C D

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53.

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。

A. 企业类客户和机构类客户
B. 单一法人客户和集团法人客户
C. 法人客户和个人客户
D. 集体客户和个人客户

A B C D

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54.

下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。

A. 高管欺诈属于可降低的风险
B. 交易差错和记账差错属于可规避的风险
C. 火灾和抢劫属于可规避的风险
D. 改变市场定位属于可规避风险

A B C D

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55.

现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。

A. 经营活动的现金流
B. 投资活动的现金流
C. 融资活动的现金流
D. 销售活动的现金流

A B C D

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56.

商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。

A. 新产品／业务风险评估
B. 新产品／业务风险识别
C. 新产品／业务风险控制
D. 新产品／业务风险计量估与控制

A B C D

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57.

商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。

A. 信用
B. 操作
C. 市场
D. 利率

A B C D

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58.

假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。

A. 0.01
B. 0.05
C. 0.02
D. 0.03
E. 0.04

A B C D E

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59.

在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。

A. 2.5
B. 0.8
C. 2.0
D. 1.6

A B C D

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60.

假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

A. 70
B. 280
C. 350
D. 650

A B C D

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61.

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。

A. 当期收益
B. 风险水平
C. 资本充足率
D. 整体经济价值

A B C D

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62.

如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 以上都不对

A B C D

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63.

巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。

A. 损失结果
B. 风险事故
C. 风险发生的范围
D. 商业银行的业务特征及诱发风险的原因

A B C D

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64.

外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。

A. 20％～25％
B. 15％～25％
C. 10％～20％
D. 10％～25％

A B C D

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65.

如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A. 2％
B. 20.1％
C. 20.8％
D. 20％

A B C D

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66.

下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 系统性风险较低
D. 风险识别和贷后管理难度大

A B C D

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67.

下列属于违反系统安全规定的具体表现的是()。

A. 数据／信息错误
B. 系统无法完成任务
C. 系统的稳定性、兼容性、适宜性
D. 系统的稳定性风险

A B C D

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68.

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是()。

A. 专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
B. 违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
C. 专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D. 信用评分模型→专家判断法→违约概率模型

A B C D

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69.

1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。

A. 国际货币基金组织
B. 世界贸易组织
C. 世界银行
D. 巴塞尔委员会

A B C D

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70.

在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。

A. 评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B. 银行存单
C. 本外币现金
D. 黄金

A B C D

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71.

下列关于利率互换的说法，正确的是()。

A. 利率互换涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B. 利率互换涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C. 利率互换不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D. 利率互换不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

A B C D

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72.

假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。

A. 15％
B. 12％
C. 45％
D. 25％

A B C D

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73.

()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险

A B C D

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74.

电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。

A. 外部事件
B. 人员因素
C. 系统缺陷
D. 内部流程

A B C D

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75.

关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

A. 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
B. 商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C. 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易
D. 与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％

A B C D

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76.

以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。

A. 风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
B. 风险对冲不能应用于信用风险管理领域
C. 自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
D. 通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失

A B C D

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77.

某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。

A. 外部欺诈事件
B. 信息科技系统事件
C. 内部欺诈事件
D. 客户、产品和业务活动事件

A B C D

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78.

()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A. 信用风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 声誉风险

A B C D

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79.

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。

A. 40％
B. 30％
C. 20％
D. 10％

A B C D

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80.

下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A. 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B. 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
C. 风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划
D. 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

A B C D

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81.

风险管理与商业银行经营的关系主要体现在（）。

A. 风险管理改变了商业银行的经营模式
B. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
C. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
E. 承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力

A B C D E

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82.

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（　　）。

A. 实施方案中所涉及的风险因素
B. 与其他竞争对手战略实施方案的比较
C. 实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
D. 尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
E. 银行日常经营管理的规范

A B C D E

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83.

在组合限额管理中，授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包括( )。

A. 交易对象
B. 行业
C. 产品
D. 风险等级
E. 担保

A B C D E

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84.

下列属于资金业务前台交易操作风险的有( )。

A. 交易员未及时止损，未授权交易或超限额交易
B. 交易员虚假交易和未报告交易
C. 交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失
D. 交易员不慎泄露交易信息和机密
E. 因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失

A B C D E

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85.

合格优质流动性资产的特征包括( )。

A. 风险低
B. 易于定价
C. 价值稳定
D. 与高风险资产的相关性高
E. 与高风险资产的相关性低

A B C D E

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86.

下列关于外部审计的说法，正确的有()。

A. 外部审计已经成为银行监管的重要补充
B. 外部审计没有独立权
C. 银行与外部审计师是委托与被委托的关系
D. 外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表
E. 加强外部审计，会增加监管成本

A B C D E

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87.

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。

A. 客户监管难度大
B. 缺乏风险意识或风险防范经验不足
C. 内控制度不完善，业务流程有漏洞
D. 业务管理分散，缺乏统筹管理
E. 个人信用体系不健全

A B C D E

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88.

对于巨大的灾难性损失，下列()不属于商业银行通常采用的手段。

A. 提取损失准备金
B. 冲减利润
C. 保险手段
D. 资本金
E. 核心资本

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89.

零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

A. 金融知识
B. 金融经验
C. 银行的地理位置
D. 产品种类
E. 服务质量

A B C D E

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90.

下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。

A. 有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B. 按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C. 直接面对风险管理的各项要求
D. 是基于会计核算的划分
E. 维持良好的公共关系

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91.

借款人的资产与负债情况调查的主要内容包括( )。

A. 调查其他可变现资产情况
B. 确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
C. 分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
D. 调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况
E. 调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

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92.

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括( )。

A. 职员欺诈
B. 外包商不履责
C. 外部欺诈
D. 交通事故
E. 自然灾害

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93.

账面资本是商业银行持股人的永久陛资本投人，即资产负债表卜的所有者权益，主要包括( )。

A. 资本公积
B. 盈余公积
C. 未分配利润
D. 实收资本
E. 一般风险准备

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94.

目前，内部审计确认服务的类型包括( )。

A. 第三方审计
B. 合同审计
C. 绩效审计
D. 质量审计
E. 安全审计

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95.

日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括( )。

A. 利率大幅变化
B. 汇率大幅变化
C. GDP增长率
D. 贸易差额
E. 货币供应增加或紧缩

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96.

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为( )。

A. 市场数据
B. 交易数据
C. 头寸数据
D. 模型的假设和参数
E. 相关参考数据

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97.

银行业监督管理机构应当遵循（　　）的原则。

A. 依法
B. 公开
C. 公正
D. 公平
E. 效率

A B C D E

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98.

在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到（　　）。

A. 充分利用已有的内外部信息系统
B. 与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料
C. 识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况
D. 集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致
E. 对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位

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99.

商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有（　　）。

A. 建立各类风险计量模型
B. 监测各种可量化的关键风险指标
C. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
E. 通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

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100.

声誉危机管理需要（　　），以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。

A. 经验
B. 技术
C. 全面细致的危机管理规划
D. 技能
E. 与媒体的良好关系

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101.

在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。

A. 高效性
B. 针对性
C. 可操作性
D. 实用性
E. 完整性

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102.

下列关于内部控制的主要原则的说法，错误的有()。

A. 商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B. 内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告
C. 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D. 内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
E. 商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

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103.

根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。

A. 交易性外汇敞口
B. 结构性敞口
C. 非结构性敞口
D. 单币种敞口头寸
E. 总敞口头寸

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104.

外部风险报告的内容主要包括()。

A. 评价整体风险状况
B. 识别当期风险特征
C. 提供监管数据
D. 反映管理情况
E. 提出风险管理的措施建议

A B C D E

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105.

银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（　　）。

A. 全面性
B. 及时性
C. 重要性
D. 客观性
E. 谨慎性

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106.

内部流程因素引起的操作风险主要包括（　　）。

A. 财务/会计错误
B. 文件/合同缺陷
C. 产品设计缺陷
D. 错误监控/报告
E. 结算/支付错误

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107.

下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有（　　）。

A. 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则
B. 董事会应当监督高级管理层执行董事会政策
C. 公司治理应维护股东的权利
D. 商业银行应保持公司治理的透明度
E. 董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构

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108.

情景分析中的情景可以（　　）。

A. 人为设定
B. 直接使用历史上发生过的情景
C. 包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
D. 从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E. 通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

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109.

有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有（　　）。

A. 强化声誉风险管理培训
B. 确保实现承诺
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E. 制定危机管理规划

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110.

银行监管的必要性原理可以概括为（　　）。

A. 公共性质论
B. 利益冲突论
C. 债券保护论
D. 银行风险论
E. 适度竞争论

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111.

下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有（　　）。

A. 董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险
B. 只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益
C. 专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则
D. 董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督
E. 最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准

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112.

以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有（　　）。

A. 贷款转让通常指贷款有偿转让
B. 贷款转让又被称为贷款出售
C. 贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率
D. 大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售
E. 与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难

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113.

以下属于效率比率指标的有（　　）。

A. 存货周转率
B. 权益收益率
C. 资产回报率
D. 资产净利率
E. 净资产收益率

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114.

商业银行市场风险控制的主要方法包括（　　）。

A. 资产证券化
B. 限额管理
C. 风险对冲
D. 经济资本配置
E. 自我评估

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115.

银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是()。

A. 行政复议的依据、标准、程序公开
B. 监管执法和行为标准公开
C. 监管立法和政策标准公开
D. 监管职权的信息公开
E. 保密信息公开

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116.

下列关于负债性资产说法正确的是（　　）。

A. 负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金
B. 负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售
C. 筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强
D. 变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
E. 公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

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117.

商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下（　　）风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

A. 存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
B. 市场收益率提高/降低50%
C. 持有主要外币相对于本币升值/贬值20%
D. 重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
E. GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%

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118.

下列属于商业银行信用评分模型的有（　　）。

A. 线性概率模型
B. Logit模型
C. 非线性辨别模型
D. 死亡率模型
E. Probit模型

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119.

商业银行面临的外部风险有（　　）。

A. 行业风险
B. 竞争对手风险
C. 品牌风险
D. 客户风险
E. 技术风险

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120.

市场风险指标包括（　　）。

A. 不良资产率
B. 预期损失率
C. 累积外汇敞口头寸比例
D. 市值敏感性比率 E? 贷款损失准备金率

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121.

马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()

正确错误

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122.

账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。()

正确错误

标记纠错

123.

业务机会与国家(地区)经济规模以及与中国的双边经贸往来有关，国家(地区)重要性与商业银行发展战略有关，两者均不考虑国家(地区)风险。 ( )

正确错误

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124.

一部门主管是指中国银行业监督管理委员会作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。()

正确错误

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125.

风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。()

正确错误

标记纠错

126.

在商业银行的借款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。( )

正确错误

标记纠错

127.

在业务外包管理活动中，高级管理层负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。()

正确错误

标记纠错

128.

商业银行开展外包活动时可以口头协议，明确双方的权利义务。()

正确错误

标记纠错

129.

商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系。()

正确错误

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130.

优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。（　　）

正确错误

标记纠错

131.

流动比率高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。（　　）

正确错误

标记纠错

132.

战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。（　　）

正确错误

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133.

对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。（　　）

正确错误

标记纠错

134.

用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收人为负值或0，分子分母中都不能包括该年的数据。（　　）

正确错误

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135.

对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。（　　）

正确错误

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136.

一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。（　　）

正确错误

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137.

战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。（　　）

正确错误

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138.

提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。（　　）

正确错误

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139.

实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（　　）

正确错误

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140.

相关系数具有线性不变性。（　　）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷3

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