2015年上半年银行从业《风险管理》真题

1.

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。

A. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B. 使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C. 在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D. 在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

A B C D

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2.

测量银行流动性状况的指标不包括(?)。

A. 现金头寸指标
B. 大额负债依赖度
C. 易变负债与总资产的比率
D. 盈利性比率

A B C D

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3.

从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(?)。

A. 前台管理、中台交易、后台结算
B. 前台风险管理、中台结算、后台交易
C. 前台结算、中台交易、后台风险管理
D. 前台交易、中台风险管理、后台结算

A B C D

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4.

作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A. 连续营业方案
B. 购买商业保险
C. 业务外包
D. 降低操作风险

A B C D

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5.

董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。

A. 股东
B. 专家
C. 最大多数员工
D. 各职能部门

A B C D

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6.

以下不属于市场风险的是()。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 法律风险
D. 商品风险

A B C D

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7.

以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。

A. 缺乏法律依据
B. 信息披露内容不全面
C. 风险信息披露不充分
D. 表外业务信息披露不充分

A B C D

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8.

风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。

A. 监事会
B. 高级管理层
C. 董事会
D. 其他部门

A B C D

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9.

全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。

A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险管理过程
D. 完全的风险规避制度

A B C D

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10.

在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A. 内部欺诈
B. 产品设计缺陷
C. 外部欺诈
D. 业务外包

A B C D

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11.

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A. 收益率曲线风险
B. 期权性风险
C. 基准风险
D. 重新定价风险

A B C D

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12.

以下关于久期的论述，正确的是（）。

A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B. 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C. 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D. 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

A B C D

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13.

缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A. 短期收益
B. 长期收益
C. 中期收益
D. 经济价值

A B C D

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14.

以下关于期权的论述，错误的是（）。

A. 期权价值由时间价值和内在价值组成
B. 在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C. 对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D. 价外期权的内在价值为零

A B C D

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15.

商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。

A. 市场风险
B. 声誉风险
C. 信用风险
D. 操作风险

A B C D

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16.

政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A. 政府新兴的立法
B. 公共利益集团持续的压力/运动
C. 极端组织的行动或政变
D. 国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

A B C D

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17.

商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A. 战略风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 市场风险

A B C D

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18.

下列关于资产证券化的说法，正确的是（）。

A. 具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
B. 在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C. 有利于分散信用风险，改善资产质量
D. 以上都正确

A B C D

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19.

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A. 买入期限较短的金融产品
B. 买入期限较长的金融产品
C. 买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D. 卖出期限较长的金融产品

A B C D

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20.

服从正态分布的随机变量x，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。

A. 0.68
B. 0.95
C. 0.99
D. 0.9973

A B C D

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21.

商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。

A. 大米
B. 石油
C. 铂
D. 黄金

A B C D

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22.

商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。

A. 战术、宏观和全局
B. 战略、战术和全局
C. 战术、宏观和微观
D. 宏观战略、中观管理和微观执行

A B C D

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23.

已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。

初级风险管理,历年真题,2015年上半年银行从业《风险管理》真题

A. 1000
B. 500
C. ﹣500
D. ﹣1000

A B C D

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24.

关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。

A. 有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突
B. 专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息
C. 保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况
D. 如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

A B C D

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25.

下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。

A. 现金头寸指标
B. 核心存款比例
C. 易变负债与总资产的比率
D. 流动资产与总资产的比率

A B C D

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26.

根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。

A. 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B. 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C. 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D. 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

A B C D

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27.

关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。

A. 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B. 核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C. 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D. 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

A B C D

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28.

关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。

A. 企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B. 企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C. 对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D. 对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

A B C D

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29.

商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（）。

A. 抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保
B. 医院可以作为贷款担保的保证人
C. 在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物
D. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金

A B C D

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30.

商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。

A. 百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B. 某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断
C. 某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷
D. 某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

A B C D

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31.

下列关于风险的说法，正确的是（）。

A. 对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B. 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C. 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计
D. 交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

A B C D

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32.

声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。

A. 强化全面风险管理意识
B. 改善公司治理和内部控制
C. 制定风险对策并优先实施
D. 预先作好应对声誉危机的准备

A B C D

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33.

良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。

A. 银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
B. 完善的内部控制和风险管理体系
C. 科学的激励约束机制
D. 与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

A B C D

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34.

商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。

A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制

A B C D

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35.

关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。

A. 风险识别的关键在于对风险影响因素的分析
B. 失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
C. 感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律
D. 分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质

A B C D

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36.

已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。

A. 86.67%
B. 13.33%
C. 16.67%
D. 20%

A B C D

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37.

在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。

A. 在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元
B. 在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元
C. 在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元
D. 在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元

A B C D

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38.

假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。

A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%

A B C D

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39.

已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A. 880
B. 1375
C. 1100
D. 1000

A B C D

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40.

关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。

A. 商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B. 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C. 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D. 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

A B C D

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41.

下列属于审慎经营类指标的是（）。

A. 总资产净回报率
B. 资本充足率
C. 股本净回报率
D. 成本收入比

A B C D

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42.

进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的（）的特征。

A. 经营和收益
B. 风险和流动
C. 收益和期限
D. 经营和风险

A B C D

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43.

定期压力测试原则上至少（）年一次。

A. 半
B. 一
C. 二
D. 三

A B C D

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44.

资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（）。

A. 实际资本
B. 监管资本
C. 账面资本
D. 经济资本

A B C D

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45.

某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。

A. 400
B. 300
C. 200
D. ﹣100

A B C D

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46.

假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。

A. 5.00%
B. 6.00%
C. 7.00%
D. 8.00%

A B C D

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47.

战略风险管理能够最大限度地避兔经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是（）。

A. 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B. 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C. 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D. 战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

A B C D

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48.

ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（）。

A. 息税前利润/总利息支出
B. 流动资产/流动负债
C. 留存收益/总资产
D. 普通股/总资本

A B C D

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49.

资本收益率的计算公式为（）。

A. RAROC=（EL﹣NI）/UL
B. RAROC=（UL﹣NI）/EL
C. RAROC=（NI﹣EL）/UL
D. RAROC=（EL﹣UL）/NI

A B C D

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50.

（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A. 外部监督机构
B. 财务控制部门
C. 法律/合规部门
D. 内部审计部门

A B C D

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51.

假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（）。

A. 15%
B. 12%
C. 45%
D. 25%

A B C D

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52.

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A. 0.25
B. 0.83
C. 0.82
D. 0.3

A B C D

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53.

下列不属于信用衍生产品特点的是（）。

A. 替代性
B. 交易性
C. 灵活性
D. 债务的易变性

A B C D

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54.

以下关于互换的说法不正确的是（）。

A. 互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约
B. 较为常见的互换有利率互换和货币互换
C. 利率互换涉及本金的交换
D. 货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换

A B C D

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55.

以下关于期权的说法不正确的是（）。

A. 相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品
B. 期权是现代金融创新的重要基础性工具
C. 按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权
D. 按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

A B C D

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56.

（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A. 信用风险
B. 声誉风险
C. 操作风险
D. 国家风险

A B C D

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57.

选择关键风险指标的基本原则不包括（）。

A. 相关性
B. 可持续性
C. 可计量性
D. 风险敏感性

A B C D

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58.

____________存款的变动对_____________________流动性的冲击尤为显著，积极开拓________________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（）

A. 大额公司/机构；大型商业银行；中小企业
B. 大额公司/机构；中小商业银行；中小企业
C. 中小企业；大型商业银行；大额公司/机构
D. 中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

A B C D

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59.

核心存款指标等于（）。

A. 核心存款/净资产
B. 核心存款/总资产
C. 核心资产×总资产
D. 核心资产×净资产

A B C D

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60.

（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估

A B C D

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61.

风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是（）。

A. 风险水平类指标
B. 风险收益类指标
C. 风险迁徙类指标
D. 风险抵补类指标

A B C D

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62.

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A. 间接责任
B. 最终责任
C. 连带责任
D. 保证责任

A B C D

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63.

按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于______，资本充足率不得低于______，附属资本最高不得超过核心资本的______。（）

A. 4%；8%；90%
B. 4%；6%；90%
C. 4% ；7% ；100%
D. 4%；8%；100%

A B C D

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64.

操作风险报告的主要内容不包括（）。

A. 信息系统
B. 风险状况
C. 损失事件
D. 诱因和对策

A B C D

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65.

（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A. 期望均值法
B. 标准法
C. 替代标准法
D. 高级计量法

A B C D

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66.

（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A. 流动性比率/指标法
B. 自我评估法
C. 关键风险指标法
D. 因果分析模型

A B C D

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67.

投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。

A. 2%
B. 3%
C. 5%
D. 8%

A B C D

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68.

资产收益率标准差越_______，表明资产收益率的波动性越_______。（）

A. 大；小
B. 小；小
C. 大；大
D. 小；大

A B C D

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69.

正常贷款迁徙率等于（）。

A. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%
B. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹣期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%
C. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹣期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%
D. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹢期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%

A B C D

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70.

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A. 期望法
B. 方差一协方差法
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛模拟法

A B C D

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71.

下列不属于良好的银行监管标准的是（）。

A. 对各类监管设限做到科学合理
B. 鼓励公平竞争
C. 只对被监管者实施严格、明确的问责制
D. 高效、节约地使用一切监管资源

A B C D

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72.

市场准入的主要目标不包括（）。

A. 保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B. 维护银行市场秩序
C. 保护存款者的利益
D. 行政复议的依据、标准、程序公开

A B C D

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73.

下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。

A. 时间
B. 成本
C. 资产规模
D. 资金数量

A B C D

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74.

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A. 资产流动性风险
B. 负债流动性风险
C. 流动性过剩
D. 流动性短缺

A B C D

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75.

（）是最具流动性的资产。

A. 现金
B. 票据
C. 股票
D. 贷款

A B C D

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76.

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A. 信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B. 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C. 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D. 由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

A B C D

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77.

如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

A. 700
B. 300
C. 600
D. 500

A B C D

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78.

交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（）。

A. 市场价格发生重大变化引起的定价差异
B. 与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C. 由于产品成本增加，出现定价困难
D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

A B C D

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79.

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A. 建立完善的内部控制体系
B. 建立完善的公司治理结构
C. 力口强外部监管体制建设
D. 建立完善的信息管理系统

A B C D

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80.

（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A. 健全的内部控制体系
B. 完善的激励约束机制
C. 完善的公司治理
D. 以上都正确

A B C D

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81.

权利质押的范围包括(?)。

A. 汇票
B. 支票
C. 本票
D. 债券
E. 存款单

A B C D E

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82.

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A. 识别
B. 评估
C. 回避
D. 监测
E. 控制

A B C D E

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83.

我国商业银行业的“三性原则”有()。

A. 风险性
B. 流动性
C. 安全性
D. 效益性
E. 稳定性

A B C D E

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84.

风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（）。

A. 了解机构
B. 准备风险为本的现场检查
C. 对监管结果汇总报告
D. 实施风险为本的现场检查并确定评级
E. 监管措施、效果评价和持续的非现场监测

A B C D E

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85.

商业银行操作风险按可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险划分。下列属于可缓释的操作风险的有（）。

A. 火灾
B. 抢劫
C. 高管欺诈
D. 改变市场定位
E. 交易差错

A B C D E

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86.

下列各选项中，属于风险缓释措施的有（）。

A. 制定应急和连续营业方案
B. 建立完善的风险监管体系
C. 购买保险
D. 业务外包
E. 计提预期损失

A B C D E

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87.

流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下列各选项中，属于流动性比率/指标的有（）。

A. 现金头寸指标
B. 大额负债依赖度
C. 贷款总额与总资产的比率
D. 总资产报酬率
E. 易变负债与总资产的比率

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88.

我国商业银行流动性风险管理的通常做法有（）。

A. 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
B. 将总行缺口分散到分行
C. 通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理
D. 运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
E. 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

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89.

下列各选项中，属于商业银行流动性风险预警信号的有（）。

A. 盈利水平下降
B. 债权人提前要求兑付
C. 存款大量流失
D. 被迫从市场上购回已发行的债券
E. 发行的股票价格上涨

A B C D E

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90.

根据《商业银行资本充足率管理办法》的规定，商业银行交易账户包括的内容有（）。

A. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
B. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸
C. 商业银行账号提供的贷款业务
D. 商业银行的中间业务
E. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际获取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

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91.

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，包括（）。

A. 整体经济指标
B. 利率变化及预期
C. 战略风险的影响效果
D. 信用风险参数
E. 风险发生的可能性

A B C D E

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92.

关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有（）。

A. 是反映贷款按期归还情况的指标
B. 是衡量商业银行风险变化的程度的指标
C. 属于动态指标
D. 表示为资产质量从前期到本期变化的比率
E. 属于静态指标

A B C D E

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93.

风险水平类指标是衡量商业银行的风险状况的静态指标。其中，市场风险指标包括（）。

A. 不良资产率
B. 预期损失率
C. 市值敏感性比率
D. 贷款损失准备金率
E. 累积外汇敞口头寸比例

A B C D E

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94.

根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（）。

A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B. 商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
C. 商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制
D. 商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线
E. 商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性

A B C D E

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95.

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。

A. 内部数据
B. 外部数摒
C. 中间计量数据
D. 组合结果数据
E. 历史数据

A B C D E

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96.

良好的银行公司治理应具备的特征有（）。

A. 银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
B. 完善的内部控制和风险管理体系
C. 科学的激励约束机制
D. 与股东价值相挂钩的有效监督考核机制
E. 先进的管理信息系统

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97.

利率风险按照来源不同，可以分为（）。

A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险
E. 国家风险

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98.

内部流程因素引起的操作风险主要包括（）。

A. 财务/会计错误
B. 文件/合同缺陷
C. 产品设计缺陷
D. 错误监控/报告
E. 结算/支付错误

A B C D E

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99.

操作风险分为由（）所引发的四类风险。

A. 技术
B. 系统
C. 流动性
D. 外部事件
E. 人员

A B C D E

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100.

我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有（）。

A. 依靠历史数据判断与估计流动性风险
B. 及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
C. 进行动态的、精确的流动性缺口管理
D. 建立和运用资产负债管理信息系统
E. 依赖管理人员的主观判断与估计

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101.

建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。

A. 能有效帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
B. 招募和保留最佳雇员
C. 维护客户和供应商的忠诚度
D. 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
E. 最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

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102.

商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。

A. 实施方案中所涉及的风险因素
B. 与其他竞争对手战略实施方案的比较
C. 实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
D. 尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
E. 银行日常经营管理的规范

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103.

下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

A. 技术风险
B. 信用风险
C. 竞争对手风险
D. 操作风险
E. 品牌风险

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104.

市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括（）。

A. 机构准入
B. 业务准入
C. 高级管理人员准入
D. 资质准入
E. 风险控制水平

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105.

商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）。

A. 流动性比率
B. 人民币超额准备金率
C. 外币超额备付金率
D. 核心负债比率
E. 流动性缺口率

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106.

在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（）。

A. 红色预警法
B. 黄色预警法
C. 蓝色预警法
D. 黑色预警法
E. 紫色预警法

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107.

以下说法中，正确的有（）。

A. 违约概率即通常所称的违约损失概率
B. 违约概率和违约频率不是同一个概念
C. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D. 违约频率是分析模型作出的事前预测
E. 违约频率可作为内部评级的直接依据

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108.

市场风险计量方法包括（）。

A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值
E. 敏感度分析

A B C D E

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109.

常用的市场风险限额包括（）。

A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 损失限额
E. 追索限额

A B C D E

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110.

商业银行的风险管理模式有（）。

A. 资产风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 资产负债风险管理模式
D. 全面风险管理模式
E. 资产损失管理模式

A B C D E

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111.

风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。

A. 风险水平类指标
B. 风险收益指标
C. 风险迁徙类指标
D. 风险抵补类指标
E. 风险排序指标

A B C D E

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112.

良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括（）。

A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D. 有明确记载的危机处理或决策流程
E. 建设学习型组织

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113.

关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（）。

A. 是指信用风险损失分布的数学期望
B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C. 是商业银行没有预计到的损失
D. 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口

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114.

商业银行风险管理的主要策略中，风险转移的方式包括（）。

A. 保险转移
B. 备用信用证
C. 担保
D. 客户分散
E. 价格补偿

A B C D E

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115.

关于债权评级和客户评级，下列表述说法正确的有（）。

A. 客户信用评级主要针对交易主体
B. 它们反映了信用风险水平的两个维度
C. 债权评级的水平由债务人的信用水平决定
D. —个债务人的不同债项可以有不同的债权评级
E. —个债务人可以有多个客户评级

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116.

关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有（）。

A. 适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求
B. 压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法
C. 风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果
D. 风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
E. 常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法等

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117.

关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。

A. 风险价值并非是指实际发生的最大损失
B. 风险价值是以概率百分比表示的价值
C. VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取
D. 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
E. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

A B C D E

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118.

即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它的作用在于（）。

A. 防范市场风险
B. 控制汇率风险
C. 规避市场风险
D. 满足客户对不同货币的需求
E. 用来调整持有不同外汇头寸的比例

A B C D E

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119.

关于缺口分析，下列表述正确的有（）。

A. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
D. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收人上升
E. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

A B C D E

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120.

下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有（）。

A. 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B. 计算量较小，且准确性提高速度较快
C. 比历史模拟方法更精确和可靠
D. 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
E. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

A B C D E

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121.

战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。()

正确错误

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122.

商业银行声誉风险管理政策中，不必进行定期的内部审计和现场检查。()

正确错误

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123.

交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照市场价格计价。（）

正确错误

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124.

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。（ )

正确错误

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125.

市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。（）

正确错误

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126.

绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。 ( )

正确错误

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127.

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()

正确错误

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128.

债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。()

正确错误

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129.

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。（）

正确错误

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130.

运用最广泛、方法最成熟的损失事件数据方法被称为操作风险管理的三大基础管理工具之一。（）

正确错误

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131.

董事会和高级管理层不仅要制定常态的风险处理政策和流程，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（）

正确错误

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132.

采用风险为本的监管，是在有限资源约束下最具成本效益的选择。（）

正确错误

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133.

在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。（）

正确错误

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134.

商业银行应当根据资产负债的流动性状况，建立多级流动性准备，实现弹性的多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动风险。（）

正确错误

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135.

风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品，来冲销风险的一种风险管理策略。（）

正确错误

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136.

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（）

正确错误

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137.

流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。运用流动性比率/指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。（）

正确错误

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138.

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件造成损失的风险，不包括法律风险、战略风险和声誉风险。（）

正确错误

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139.

会计资本的数量小于经济资本的数量。（）

正确错误

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140.

风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。（）

正确错误

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2015年上半年银行从业《风险管理》真题

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