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2012年下半年《风险管理》真题

卷面总分：145分 答题时间：240分钟 试卷题量：145题 练习次数：87次
单选题 （共90题，共90分）
1.

下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。

  • A. 进入或退出市场的决策是否恰当
  • B. 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
  • C. 是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
  • D. 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
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2.

在实际应用中，通常用正态分布来描述（ ）的分布。

  • A. 每日股票价格
  • B. 每日股票指数
  • C. 股票价格每日变动值
  • D. 股票价格每日收益率
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3.

风险水平类指标不包括（ ）。

  • A. 核心负债比率
  • B. 预期损失率
  • C. 关注类贷款迁徙率
  • D. 不良贷款拨备覆盖率
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4.

下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。

  • A. 商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划
  • B. 战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面
  • C. 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
  • D. 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
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5.

风险文化的精神核心是（ ）。

  • A. 风险管理策略
  • B. 风险管理理念
  • C. 公司治理结构
  • D. 内部控制系统
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6.

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应 采用（ ）来进行。

  • A. 高级计量法
  • B. 基本指标法
  • C. 内部评级法
  • D. 内部模型法
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7.

( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操 作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

  • A. 关键指标法
  • B. 自我评估法
  • C. 内部评估法
  • D. 系统分析法
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8.

( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。

  • A. 采取平等原则对待所有风险
  • B. 采用精确的定量分析方法
  • C. 按照风险大小，采取抓大放小的原则
  • D. 推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
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9.

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。

  • A. 因果关系分析
  • B. VaR
  • C. 敏感性分析
  • D. 情景分析
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10.

《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（ ）内容的披露做了非常详细的 规定。

  • A. 中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款
  • B. 中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款
  • C. 贷款总额、逾期贷款、呆账贷款
  • D. 贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款
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11.

连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。

  • A. 8
  • B. 7
  • C. 6
  • D. 3
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12.

某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际 计提准备为（ ）亿元。

  • A. 880
  • B. 1375
  • C. 1100
  • D. 1000
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13.

下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。

  • A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
  • B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
  • C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
  • D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
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14.

( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

  • A. 会计资本
  • B. 监管资本
  • C. 经济资本
  • D. 实收资本
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15.

物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。

  • A. 消费者物价水平
  • B. 生产者物价水平
  • C. 国内生产总值
  • D. 物价总水平
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16.

关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排。

  • A. 高级管理层
  • B. 关联方
  • C. 控股股东
  • D. 董事会成员
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17.

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本（RWA）为()亿元。

  • A. 1.25
  • B. 2.5
  • C. 10
  • D. 12.5
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18.

现代风险分散化思想的重要基石是()。

  • A. 风险收益率分析
  • B. 欧式期权定价模型
  • C. 哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
  • D. 威廉·夏普提出的资本资产定价模型
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19.

下列指标的计算公式中，正确的是()。

  • A. 资本金收益率=税后净收入／资产总额
  • B. 资产收益率=税后净收入／资本金总额
  • C. 净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额
  • D. 非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）
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20.

银行的流动性风险与()没有关系。

  • A. 资产负债币种结构
  • B. 资产负债类别结构
  • C. 资产负债期限结构
  • D. 资产负债分布结构
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21.

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

  • A. 红色预警法
  • B. 黑色预警法
  • C. 统计预警法
  • D. 指数预警法
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22.

战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。

  • A. 制定战略实施方案
  • B. 识别战略风险要素
  • C. 明确战略发展目标
  • D. 定期自我评估风险管理的效果
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23.

商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。

  • A. 子公司的经营状况
  • B. 集团内关联交易
  • C. 资本来源
  • D. 高层人事安排
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24.

()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。

  • A. 法律风险的识别
  • B. 法律风险的监测
  • C. 法律风险的评估
  • D. 法律风险的控制和缓释
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25.

“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。

  • A. 信贷审批
  • B. 贷款发放
  • C. 贷前调查
  • D. 信贷审查
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26.

关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是()。

  • A. 不包括商业银行
  • B. 与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织
  • C. 商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
  • D. 商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东
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27.

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 5
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28.

()是最具流动性的资产。

  • A. 股票
  • B. 贷款
  • C. 现金
  • D. 票据
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29.

下列关于信息披露的频率，表述错误的是()。

  • A. 按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次
  • B. 如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息
  • C. 国际活跃银行和其他大银行（及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分
  • D. 对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次
标记 纠错
30.

超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()

  • A. 保证金
  • B. 活期存款
  • C. 应解汇款
  • D. 财政性存款
标记 纠错
31.

客户存款金额为5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提高商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的筹资本上升的风险。此时，利率风险表现为()。

  • A. 期权性风险
  • B. 再定价风险
  • C. 收益曲线风险
  • D. 基准利率风险
标记 纠错
32.

电脑“千年虫”属于典型的()风险。

  • A. 系统缺陷
  • B. 人员因素
  • C. 外部事件
  • D. 不完善或有问题的内部程序
标记 纠错
33.

中央银行的窗口指导以()为主要特征。

  • A. 限制存款增减额
  • B. 限制贷款增减额
  • C. 限制贷款增加额
  • D. 限制存贷款增减额
标记 纠错
34.

金融资产的市场价值是指()。

  • A. 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
  • B. 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
  • C. 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
  • D. 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
标记 纠错
35.

在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。

  • A. 洗钱
  • B. 自然灾害
  • C. 内部欺诈
  • D. 外部欺诈
标记 纠错
36.

下列不属于审慎经营类指标的是()。

  • A. 资本充足率
  • B. 成本收入比
  • C. 大额风险集中度
  • D. 不良贷款拨备覆盖率
标记 纠错
37.

假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。

  • A. GBPl=USDl.9702
  • B. GBPl=USDl.9808
  • C. GBPI=USD2.0000
  • D. GBPI=USD2.0194
标记 纠错
38.

按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。

  • A. 公共客户和私人客户
  • B. 法人客户和个人客户
  • C. 单一法人客户和集团法人客户
  • D. 企业类客户和机构类客户
标记 纠错
39.

在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

  • A. 贷款金额
  • B. 回收率
  • C. 回收率的波动性
  • D. 贷款违约风险之间的相关性
标记 纠错
40.

下列可以作为抵押财产的是()。

  • A. 医院设备
  • B. 大学教学楼
  • C. 土地所有权
  • D. 正在建造的建筑物、船舶
标记 纠错
41.

激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。

  • A. 商业银行的技术水平
  • B. 商业银行的风险管理水平
  • C. 商业银行的业务创新水平
  • D. 商业银行的盈利能力和发展空间
标记 纠错
42.

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。

  • A. 交易不报告
  • B. 多户头支票欺诈
  • C. 交易品种未经授权（存在资金损失）
  • D. 银行内部发生的性别/种族歧视事件
标记 纠错
43.

下列关于收益计量的说法，正确的是()。

  • A. 百分比收益率衡量了绝对收益
  • B. 资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
  • C. 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
  • D. 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
标记 纠错
44.

国际市场通常采用()对债券风险进行评估。

  • A. 内部评级法
  • B. 外部评级法
  • C. 债券风险评级法
  • D. 债券信用评级法
标记 纠错
45.

直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。

  • A. 不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
  • B. 采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险
  • C. 建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统
  • D. 采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险
标记 纠错
46.

假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

  • A. 0.25
  • B. 0.5
  • C. 3.5
  • D. 5
标记 纠错
47.

利率互换发生的前提是()。

  • A. 交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势
  • B. 必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方
  • C. 存在二级交易市场
  • D. 存在利率差异
标记 纠错
48.

假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币，可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。

  • A. 20%
  • B. 80%
  • C. 100%
  • D. 120%
标记 纠错
49.

关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失？()

  • A. 失职违约
  • B. 内部欺诈
  • C. 核心雇员流失
  • D. 知识技能匮乏
标记 纠错
50.

股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

  • A. -1.8
  • B. 0
  • C. 5
  • D. 7
标记 纠错
51.

()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

  • A. 商业银行内部控制
  • B. 商业银行公司治理
  • C. 商业银行战略管理
  • D. 商业银行风险管理
标记 纠错
52.

下列业务中包含了期权性风险的是()。

  • A. 托收业务
  • B. 活期存款业务
  • C. 房地产按揭贷款业务
  • D. 附有提前偿还选择权条款的长期贷款
标记 纠错
53.

ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。

  • A. 流动资产/总资产
  • B. 流动资产/流动负债
  • C. 流动负债/总资产
  • D. （流动资产-流动负债）/总资产
标记 纠错
54.

下列()不属于银监会提出的良好银行监管标准。

  • A. 高效、节约地使用一切监管资源
  • B. 对监管者和被监管者都是实施严格、明确的问责制
  • C. 确保银行业金融机构不破产
  • D. 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
标记 纠错
55.

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。

  • A. 铜
  • B. 大豆
  • C. 黄金
  • D. 石油
标记 纠错
56.

下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。

  • A. 全面的风险管理范围
  • B. 区域的风险管理体系
  • C. 全程的风险管理过程
  • D. 全员的风险管理文化
标记 纠错
57.

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。

  • A. 买方期权持有者的最大损失是零
  • B. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
  • C. 随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
  • D. 如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
标记 纠错
58.

协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。

  • A. 期权合约
  • B. 掉期合约
  • C. 期货合约
  • D. 远期合约
标记 纠错
59.

声誉危机管理的主要内容不包括()。

  • A. 危机现场处理
  • B. 模拟训练和演习
  • C. 危机处理过程中的持续沟通
  • D. 明确记载的危机处理／决策流程
标记 纠错
60.

最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。

  • A. 内部控制
  • B. 公司策略
  • C. 风险文化
  • D. 风险管理机制
标记 纠错
61.

如果一个资产期初投资l00元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。

  • A. 0.1
  • B. 0.2
  • C. 0.3
  • D. 0.4
标记 纠错
62.

银行风险管理的流程是()。

  • A. 风险控制—风险识别—风险监测—风险计量
  • B. 风险识别—风险控制—风险监测—风险计量
  • C. 风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
  • D. 风险控制—风险识别—风险计量—风险监测
标记 纠错
63.

下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。

  • A. 现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
  • B. 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
  • C. 根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
  • D. 应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求
标记 纠错
64.

商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

  • A. 内部审计机构
  • B. 外部审计机构
  • C. 市场风险承担部门
  • D. 市场风险管理部门
标记 纠错
65.

资本充足程度监管指标包括()。

  • A. 核心资本充足率和附属资本充足率
  • B. 核心资本充足率和资本充足率
  • C. 资本充足率和附属资本充足率
  • D. 资本充足率和风险加权资本率
标记 纠错
66.

关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。

  • A. 在合成债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
  • B. 在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
  • C. 在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券
  • D. 在现金债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券
标记 纠错
67.

基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。

  • A. 风险分散
  • B. 风险补偿
  • C. 风险对冲
  • D. 风险转移
标记 纠错
68.

《金融违法行为处罚办法》属于()。

  • A. 指引
  • B. 法律
  • C. 行政法规
  • D. 部门规章
标记 纠错
69.

下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？()

  • A. 折算风险
  • B. 市场风险
  • C. 交易风险
  • D. 股票价格风险
标记 纠错
70.

()用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失。

  • A. 核心资本
  • B. 经济资本
  • C. 监管资本
  • D. 会计资本
标记 纠错
71.

商业银行公司治理的核心是()。

  • A. 在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制
  • B. 在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督
  • C. 在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化
  • D. 在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系
标记 纠错
72.

在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。

  • A. 本票、汇款、信用证
  • B. 本票、信用证、托收
  • C. 汇款、信用证、托收
  • D. 汇票、信用证、支票
标记 纠错
73.

稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。

  • A. 董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项事务作出正确的判断
  • B. 高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
  • C. 董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门的作用
  • D. 董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
标记 纠错
74.

()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

  • A. 罗斯提出套利定价理论
  • B. 夏普提出的CAPM模型
  • C. 马柯威茨提出的现代资产组合理论
  • D. 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
标记 纠错
75.

下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。

  • A. 外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
  • B. 外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
  • C. 外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
  • D. 本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利
标记 纠错
76.

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是()。

  • A. 风险对冲
  • B. 风险分散
  • C. 风险补偿
  • D. 风险转移
标记 纠错
77.

已知A项目的投资半年收益率为5%,B项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益排序为()。

  • A. A＞B＞C
  • B. A＞C＞B
  • C. C＞A＞B
  • D. B＞A＞C
标记 纠错
78.

银行战略风险管理的主要作用是()。

  • A. 提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
  • B. 最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
  • C. 最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
  • D. 持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除商业银行面临的市场风险
标记 纠错
79.

中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。

  • A. 买入价
  • B. 卖出价
  • C. 中间价
  • D. 以上都是
标记 纠错
80.

下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。

  • A. 效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
  • B. 对公正原则应该把握两个方面，一是主体公正，二是客体公正
  • C. 依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率
  • D. 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
标记 纠错
81.

搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。

  • A. 组合法
  • B. 标准化方法
  • C. 高级计量法
  • D. 内部模型法
标记 纠错
82.

下列关于金额风险造成的损失的说法，不正确的是()。

  • A. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
  • B. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
  • C. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
  • D. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
标记 纠错
83.

一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就()。

  • A. 越高
  • B. 越低
  • C. 不一定
  • D. 无关
标记 纠错
84.

某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%，这说明()。

  • A. 该银行经营状况良好
  • B. 该银行流动性风险偏高，但仍属正常
  • C. 该银行处置不当可能失去清偿能力
  • D. 该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强
标记 纠错
85.

在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。

  • A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
  • B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
  • C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
  • D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
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86.

与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。

  • A. 非系统风险
  • B. 管理层风险
  • C. 系统性风险
  • D. 个体风险
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87.

操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。

  • A. 客观性、全面性、动态性、标准化
  • B. 客观性、全面性、静态性、标准化
  • C. 主观性、全面性、动态性、标准化
  • D. 主观性、全面性、静态性、标准化
标记 纠错
88.

在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。

  • A. 资产规模和商业银行的盈利水平
  • B. 资本金规模和商业银行的盈利水平
  • C. 资产规模和商业银行的风险管理水平
  • D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
标记 纠错
89.

商业银行的核心“无形资产”是()。

  • A. 风险管理信息系统
  • B. 完善的公司治理机构
  • C. 健全的内部控制机制
  • D. 有效的风险管理策略
标记 纠错
90.

商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行风险缓释。

  • A. 购买电子保险
  • B. 制定连续营业方法
  • C. IT系统灾难备援外包
  • D. 提高电子化水平以取代手工操作
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多选题 （共40题，共40分）
91.

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（ ）。

  • A. 风险监测和分析能力
  • B. 数量分析能力
  • C. 价格核准能力
  • D. 模型创建能力
  • E. 系统开发/集成能力
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92.

信用风险的主要形式包括（ ）。

  • A. 结算风险
  • B. 系统性风险
  • C. 非系统风险
  • D. 违约风险
  • E. 战略风险
标记 纠错
93.

商业银行贷款担保的主要方式有（ ）。

  • A. 保证
  • B. 抵押
  • C. 质押
  • D. 留置
  • E. 定金
标记 纠错
94.

下列关于风险分散化的论述，正确的有()。

  • A. 如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好
  • B. 加果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
  • C. 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
  • D. 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
  • E. 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
标记 纠错
95.

市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入不包括()。

  • A. 机构准入
  • B. 业务准入
  • C. 高级管理人员准入
  • D. 资质准入
  • E. 风险控制水平
标记 纠错
96.

质押合同应包含的基本内容有()。

  • A. 债务的期限
  • B. 质押担保的范围
  • C. 质物的质量、状况
  • D. 质物的名称、数量
  • E. 被担保的主债权种类、数额
标记 纠错
97.

国家风险主权评级的实质是对中央政府作为债务人履行偿债责任的意愿与能力的一种判断。其作用主要体现在()。

  • A. 能够反映该国的违约损失率水平
  • B. 决定一个国家违约风险暴露的具体情况
  • C. 能够影响一个国家国际资本的流向
  • D. 决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本
  • E. 在很大程度上影响了这一个国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本
标记 纠错
98.

目前，我国银行信贷管理一般实行()与贷款管理责任制相结合的制度，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。

  • A. 审贷结合、集中审批
  • B. 审贷分离、分级审批
  • C. 审贷结合、分级审批
  • D. 集中授信管理、统一授权管理
  • E. 集中授权管理、统一授信管理
标记 纠错
99.

下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有()。

  • A. 可以用于外汇投机
  • B. 属于衍生产品交易
  • C. 在实践中通常简称为即期
  • D. 是外汇交易中最基本的交易
  • E. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
标记 纠错
100.

目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括()。

  • A. 由计划资金部门负责日常流动性管理
  • B. 成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会
  • C. 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
  • D. 运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
  • E. 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
标记 纠错
101.

我国商业银行信息披露中存在的问题有()。

  • A. 风险信息披露不充分
  • B. 表外业务信息披露不充分
  • C. 信息披露不及时
  • D. 信息披露内容不全面
  • E. 信息披露监控机制有待完善
标记 纠错
102.

SOSA评级体制的可借鉴之处在于()。

  • A. 将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上
  • B. 对外资银行的全部业务进行统一监管，体现整体性
  • C. 注重风险管理、内部控制、监管的安全与效益双重目标
  • D. 为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准
  • E. 将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分实行监管
标记 纠错
103.

对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()。

  • A. 政策性银行债券
  • B. 我国中央政府的债券
  • C. 中央政府投资的公用企业的债券
  • D. 商业银行之间原始期限4个月以内的债券
  • E. 国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
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104.

风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()层次组成。

  • A. 风险管理战略
  • B. 风险管理知识
  • C. 风险管理制度
  • D. 风险管理理念
  • E. 风险管理计划
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105.

()是各国监督商业银行的主体。

  • A. 中央银行
  • B. 财政部门
  • C. 税务部门
  • D. 法律部门
  • E. 证券监督管理部门
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106.

监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括()。

  • A. 定量标准
  • B. 定性标准
  • C. 资格要求
  • D. 外部数据要求
  • E. 内部数据要求
标记 纠错
107.

商业银行的战略风险主要体现在()等方面。

  • A. 商业银行战略目标不能贯彻执行
  • B. 商业银行经营目标不能按时实现
  • C. 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
  • D. 为实现目标所需要的资源匮乏
  • E. 整个战略实施过程的质量难以保证
标记 纠错
108.

如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()。

  • A. 减少非核心贷款
  • B. 同业拆入一笔款项
  • C. 维持良好的公共关系
  • D. 加强与长期存款客户的关系
  • E. 寻求央行的紧急支援
标记 纠错
109.

记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括()。

  • A. 设置头寸限额并进行监控
  • B. 交易头寸至少应逐日按照公允价值计价
  • C. 根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
  • D. 按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
  • E. 交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
标记 纠错
110.

决定商业银行的风险承受能力的因素有()。

  • A. 资产管理
  • B. 负债管理
  • C. 资本金规模
  • D. 资产负债管理
  • E. 风险管理水平
标记 纠错
111.

在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有()。

  • A. 公司治理结构
  • B. 公司的整体战略
  • C. 整体经济指标
  • D. 利率变化/预期
  • E. 信用风险参数
标记 纠错
112.

违约责任的承担形式有()。

  • A. 定金责任
  • B. 强制履行
  • C. 赔偿损失
  • D. 违约金责任
  • E. 采取补救措施
标记 纠错
113.

风险信息系统精确性的要求体现在()。

  • A. 风险计量引用在财务管理方面的程度越大，对整个信息系统精确程度的要求就越高
  • B. 准确的计量信用风险、市场风险和操作风险已经成为商业银行信息发布和监管报告中的重要部分
  • C. 风险管理信息系统所提供的分析/计量结果，是各种投资组合不断变化过程中的一个瞬间量化
  • D. 数据的完整性
  • E. 从经过审核的记录系统处收集到的数据信息最为准确
标记 纠错
114.

下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的有()。

  • A. 商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
  • B. 商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
  • C. 商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
  • D. 商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
  • E. 商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型
标记 纠错
115.

总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。下列关于总收益互换的说法不正确的有()。

  • A. 银行支付相应的融资成本
  • B. 投资者支付标的资产的所有收益
  • C. 投资者承担标的资产价格变动的所有风险
  • D. 总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益
  • E. 当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额
标记 纠错
116.

下列各项属于操作风险的有()。

  • A. 员工罢工
  • B. 火灾、恐怖袭击
  • C. 黑客攻击、盗取密码
  • D. 内部人员信贷欺诈
  • E. 贿赂、回扣、内部交易
标记 纠错
117.

下列关于缺口分析的理解，正确的有()。

  • A. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
  • B. 在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
  • C. 在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
  • D. 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
  • E. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
标记 纠错
118.

商业银行核心资本包括()。

  • A. 普通股
  • B. 优先股
  • C. 一般准备
  • D. 资本公积
  • E. 可转换债券
标记 纠错
119.

银行监管方法包括()。

  • A. 监督检查
  • B. 外部审计
  • C. 风险评级
  • D. 市场准入
  • E. 资本监管
标记 纠错
120.

下列各项属于政治风险的有()。

  • A. 政权风险
  • B. 政策风险
  • C. 政局风险
  • D. 对外关系风险
  • E. 对内关系风险
标记 纠错
121.

良好的银行公司治理普遍具备的特征有()。

  • A. 科学的激励约束机制
  • B. 先进的管理信息系统
  • C. 与股东价值相挂钩的有效监督考核机制
  • D. 银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
  • E. 有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制
标记 纠错
122.

利率灵敏度可分为()。

  • A. 利差灵敏度
  • B. 利率损失敏感性
  • C. 利率收益敏感性
  • D. 期望利率敏感性
  • E. 资产负债市值的利率灵敏度
标记 纠错
123.

关于外部审计和监督检查的关系，下列说法正确的有()。

  • A. 外部审计和银行监管统一于非现场检查
  • B. 外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录
  • C. 外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析，银行监管侧重于财务报表审计
  • D. 外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容，并因此具有相对独立、客观、公正的立场
  • E. 外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则点也是外部审计所依据和关注的重点，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证
标记 纠错
124.

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。

  • A. 地区和客户结构情况
  • B. 新发放贷款质量情况
  • C. 本期贷款余额等基本情况
  • D. 不良贷款清收转化情况
  • E. 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
标记 纠错
125.

盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有()。

  • A. 资产负债率
  • B. 净资产收益率
  • C. 销售毛利率
  • D. 销售净利率
  • E. 总资产周转率
标记 纠错
126.

风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。

  • A. 风险分析
  • B. 风险补偿
  • C. 人员工资
  • D. 风险转移
  • E. 经济资本配置
标记 纠错
127.

商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。

  • A. 制定适当的债务组合
  • B. 制定风险集中限额
  • C. 以零售资金作为银行负债的主要来源
  • D. 适度分散客户种类和资金到期日
  • E. 以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
标记 纠错
128.

全面风险管理要素包括()。

  • A. 目标设定
  • B. 控制活动
  • C. 事件识别
  • D. 风险对策
  • E. 风险评估
标记 纠错
129.

战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。

  • A. 潜在收益
  • B. 预期风险损失和财务分析
  • C. 所涉及的风险因素
  • D. 可以接受的风险水平
  • E. 银行自身资本状况
标记 纠错
130.

集团法人客户的信用风险特征包括()。

  • A. 系统性风险较高
  • B. 内部关联交易频繁
  • C. 连环担保十分普遍
  • D. 真实财务状况难以掌握
  • E. 风险识别和贷后管理难度大
标记 纠错
判断题 （共15题，共15分）
131.

矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模 式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。 （ ）

标记 纠错
132.

商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资 源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 （ ）

标记 纠错
133.

某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商 业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。 （ ）

标记 纠错
134.

资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（ ）

标记 纠错
135.

证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。()

标记 纠错
136.

国内外各商业银行均在大力推进运营与前台支持的集中化，在流程方面既加强对前台和后台的控制，又重视对商业银行总体管理的流程重整。（）

标记 纠错
137.

申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。(）

标记 纠错
138.

风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规律。()

标记 纠错
139.

商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借长贷短”的资产负债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。()

标记 纠错
140.

小型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将资源和技术整合起来，和更多的对手竞争。()

标记 纠错
141.

商业银行要靠突击式的培训和教育来培育风险文化。()

标记 纠错
142.

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。()

标记 纠错
143.

因为贷款损失准备缺口属于商业银行资本的组成部分，所以计算商业银行的资本充足率时不应扣除贷款损失准备缺口。()

标记 纠错
144.

银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。()

标记 纠错
145.

买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。()

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
多选题
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
判断题
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
00:00:00
暂停
交卷
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