2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷1

1.

操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。

A. 标准法
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 内部评级法

A B C D

标记纠错

2.

针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。

A. 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息
C. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力
D. 企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

A B C D

标记纠错

3.

操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。

A. 损失事件评估
B. 损失事件识别
C. 损失事件填报
D. 损失金额确定

A B C D

标记纠错

4.

商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。

A. 贷款企业
B. 专业调查机构
C. 贷款审批人
D. 商业银行

A B C D

标记纠错

5.

( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

A. 识别风险
B. 分析风险
C. 感知风险
D. 制作风险清单

A B C D

标记纠错

6.

()是审慎银行监管的核心。

A. 资本监管
B. 市场准人
C. 现场检查
D. 风险评级

A B C D

标记纠错

7.

在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。

A. 风险对冲
B. 风险转移
C. 风险规避
D. 风险补偿

A B C D

标记纠错

8.

缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A. 久期分析
B. 汇率分析
C. 因果分析
D. 商品价格分析

A B C D

标记纠错

9.

商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。

A. 银行不同客户的行业集中度
B. 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
C. 银行贷款在不同行业中的分布
D. 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

A B C D

标记纠错

10.

商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的．以下有关限额管理的说法，不正确的是()。

A. 限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B. 在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C. 限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D. 商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

A B C D

标记纠错

11.

交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。

A. 金融头寸
B. 金融工具
C. 金融工具和商品头寸
D. 金融工具和金融头寸

A B C D

标记纠错

12.

在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。

A. 水平
B. 正向
C. 反向
D. 波动

A B C D

标记纠错

13.

监控／报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控／报告指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据／信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。

A. 操作规范
B. 监管职责
C. 汇报义务
D. 内部控制

A B C D

标记纠错

14.

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。

A. 正确划分银行账户与交易账户
B. 建立完善的内部控制体系
C. 正确划分表内业务和表外业务
D. 制定合理的中长期经营战略

A B C D

标记纠错

15.

在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。

A. 10％
B. 20％
C. 30％
D. 40％

A B C D

标记纠错

16.

违约的定义是( )的重要定义。

A. 权重法
B. 债项评级
C. 经济资本管理
D. 内部评级法

A B C D

标记纠错

17.

以下不属于风险转移策略的是()。

A. 出口信贷保险
B. 担保
C. 备用信用证
D. 市场对冲

A B C D

标记纠错

18.

在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A. 出售流动资产
B. 同业拆入
C. 收回贷款
D. 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

A B C D

标记纠错

19.

()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

A. 保险转移
B. 非保险转移
C. 两者都是
D. 两者都不是

A B C D

标记纠错

20.

商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为( )。

A. 至少每年一次
B. 至少每两年一次
C. 每两年一次
D. 每三年一次

A B C D

标记纠错

21.

下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。

A. 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
B. 建立以股东利益最大化为目标的盈利模式
C. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
D. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

A B C D

标记纠错

22.

甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是( )。

A. 风险规避
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险对冲

A B C D

标记纠错

23.

银监会公布的风险监管核心指标不包括()。

A. 风险水平
B. 风险迁徙
C. 风险抵补
D. 风险价值

A B C D

标记纠错

24.

下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。

A. 提供融资
B. 使银行免受损失
C. 维持市场信心
D. 限制银行业务过度扩张

A B C D

标记纠错

25.

利率期限结构变化风险也称为()。

A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险

A B C D

标记纠错

26.

法人客户根据其机构性质可以分为( )。

A. 企业类客户和团体类客户
B. 企业类客户和机构类客户
C. 单位类客户和团体类客户
D. 单位类客户和机构类客户

A B C D

标记纠错

27.

商业银行的零售存款是()。

A. 来源集中，流动性风险低
B. 比较稳定的负债，流动性风险低
C. 来源分散，流动性风险高
D. 不稳定的负债，流动性风险高

A B C D

标记纠错

28.

商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

A. 查询法院的个人客户信用记录
B. 查询税务机关的个人客户信用记录
C. 中国人民银行个人征信系统
D. 从个人客户单位购买客户的信息

A B C D

标记纠错

29.

假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。

A. 向人民银行再贴现
B. 发行银行债券
C. 拆人资金
D. 用自有债券进行回购

A B C D

标记纠错

30.

商业银行风险管理的主要策略不包括()。

A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险规避
D. 风险清除

A B C D

标记纠错

31.

监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A. 非现场监管和现场检查
B. 外部审计和信息披露
C. 自我评估和压力测试
D. 风险评级和纠正处置

A B C D

标记纠错

32.

全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A. 市场风险
B. 流动风险
C. 战略风险
D. 法律风险

A B C D

标记纠错

33.

如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。

A. 增加
B. 负相关
C. 不变
D. 降低

A B C D

标记纠错

34.

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。

A. 制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D. 危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

A B C D

标记纠错

35.

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是()。

A. 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
B. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
C. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
D. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包

A B C D

标记纠错

36.

某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为( )。

A. 2.53％
B. 2.76％
C. 2.98％
D. 3.78％

A B C D

标记纠错

37.

下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。

A. 优先股及其溢价
B. 资本公积及盈余公积可计入部分
C. 超额贷款损失准备可计人部分
D. 一般风险准备可计人部分

A B C D

标记纠错

38.

李先生投资30万元买股票，而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同，各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。

初级风险管理,模拟考试,2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷1

则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为()。

A. 12％
B. 22％
C. 32％
D. 42％

A B C D

标记纠错

39.

下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

A. 银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B. 信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C. 市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D. 市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

A B C D

标记纠错

40.

行业环境风险因素不包括()。

A. 宏观经济周期
B. 财政货币政策
C. 产业政策
D. 产业成熟度

A B C D

标记纠错

41.

商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的( )。

A. 会计资本
B. 监管资本
C. 经济资本
D. 风险资本

A B C D

标记纠错

42.

下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。

A. 已上市的中型企业
B. 即将上市的大型企业集团
C. 财务制度健全的小型企业
D. 刚由事业单位改制而成的企业

A B C D

标记纠错

43.

下列各项说法正确的是( )。

A. 风险转移只能降低非系统性风险
B. 风险规避不发生实施成本
C. 风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿
D. 风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

A B C D

标记纠错

44.

内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。

A. 监控和评价风险管理体系运行的效果
B. 帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进
C. 内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告
D. 评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

A B C D

标记纠错

45.

负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()。

A. 董事会
B. 监事会
C. 风险管理委员会
D. 风险管理部门

A B C D

标记纠错

46.

商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。

A. 金融衍生品的交易
B. 市场整体流动性风险的加大
C. 宏观经济背景的恶化
D. 商业银行自身管理或技术上存在的问题

A B C D

标记纠错

47.

假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25％)

A. 5％
B. 10％
C. 10.5％
D. 95％

A B C D

标记纠错

48.

( )是RAROC基础的重要组成部分。

A. 风险管理信息系统
B. 对现场经理传递信息的合适的激励
C. 为风险管理程序的目的所进行的管理活动
D. 能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

A B C D

标记纠错

49.

我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。

A. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C. 董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
D. 建立完善的信息报告和信息披露制度

A B C D

标记纠错

50.

商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

A. 借短贷短
B. 借长贷长
C. 借短贷长
D. 借长贷短

A B C D

标记纠错

51.

以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。

A. 全面
B. 审慎
C. 有效
D. 协助

A B C D

标记纠错

52.

依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括( )。

A. 资产风险管理阶段
B. 负债风险管理阶段
C. 资产负债管理阶段
D. 市场风险管理阶段

A B C D

标记纠错

53.

下列债券的久期最长的是()。

A. 一张10年期、零息票债券
B. 一张10年期、利率为5％的息票债券
C. 一张8年期、零息票债券
D. 一张8年期、利率为5％的息票债券

A B C D

标记纠错

54.

下列关于资本的说法，正确的是( )。

A. 会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分
B. 资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器
C. 资本充足率中的资本指的是经济资本
D. 监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

A B C D

标记纠错

55.

当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。

A. 呈水平状态
B. 变得陡
C. 呈垂直状态
D. 变得平滑

A B C D

标记纠错

56.

下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

A B C D

标记纠错

57.

商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A. 公司治理
B. 内部控制
C. 合规文化
D. 外部监管

A B C D

标记纠错

58.

在标准法的几大业务条线中，β系数等于18％的业务条线是()。

A. 零售银行
B. 交易和销售
C. 商业银行
D. 资产管理

A B C D

标记纠错

59.

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表( )。

A. 违约频率
B. 不良贷款率
C. 违约损失率
D. 违约概率

A B C D

标记纠错

60.

下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

A. 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B. 通过业务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任
C. 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D. 进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

A B C D

标记纠错

61.

下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

A. 根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种
B. 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D. 内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露

A B C D

标记纠错

62.

下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。

A. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
B. 风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
C. 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
D. 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

A B C D

标记纠错

63.

以下有关资本的说法错误的是( )。

A. 经济资本是一种虚拟的资本
B. 经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本
C. 监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势
D. 属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量

A B C D

标记纠错

64.

期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。

A. 美式期权
B. 欧式期权
C. 平价期权
D. 价内期权

A B C D

标记纠错

65.

( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A. 信用风险识别
B. 信用风险计量
C. 信用风险监控
D. 信用风险报告

A B C D

标记纠错

66.

商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。

A. 负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
B. 被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
D. 资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

A B C D

标记纠错

67.

A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为( )。

A. 15％
B. 25％
C. 50％
D. 100％

A B C D

标记纠错

68.

假定股票市场1年后可能出现五种情况。每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。

初级风险管理,模拟考试,2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷1

则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

A. 18.25％
B. 27.25％
C. 11.25％
D. 11.75％

A B C D

标记纠错

69.

下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是( )。

A. 不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
B. 不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
C. 不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D. 双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

A B C D

标记纠错

70.

某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。

A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期限错配风险

A B C D

标记纠错

71.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。

A. 核心一级资本
B. 二级资本
C. 其他一级资本
D. 储备资本

A B C D

标记纠错

72.

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。

A. 置信水平采用99％的单尾置信区间
B. 持有期为15个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据

A B C D

标记纠错

73.

《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。

A. 加速下降
B. 减速下降
C. 加速上升
D. 减速上升

A B C D

标记纠错

74.

()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A. 监事会
B. 高级管理层
C. 股东大会
D. 风险管理部门

A B C D

标记纠错

75.

内部欺诈是指( )。

A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B. 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C. 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

A B C D

标记纠错

76.

下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。

A. 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
B. 一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
C. 对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度
D. 对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量

A B C D

标记纠错

77.

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

A. 组合在战略层面的重要性
B. 经济前景
C. 收益率
D. 过去的组合集中情况

A B C D

标记纠错

78.

在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。

A. 违反内部流程
B. 人员因素
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

标记纠错

79.

证券组合理论体现在( )。

A. 全面风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 负债风险管理模式阶段
D. 资产负债风险管理模式阶段

A B C D

标记纠错

80.

主要职责是执行风险管理政策的机构的是( )。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 风险管理部门

A B C D

标记纠错

81.

以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有( )。

A. 贷款转让通常指贷款有偿转让
B. 贷款转让又被称为贷款出售
C. 贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率
D. 大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售
E. 与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难

A B C D E

标记纠错

82.

巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括()。

A. 商业银行应保持公司治理的透明度
B. 董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
C. 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
D. 董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E. 有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

A B C D E

标记纠错

83.

贷款重组应当注意的事项包括( )。

A. 是否属于可重组的对象或产品
B. 进入重组流程的原因
C. 是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D. 转让贷款的成本费用
E. 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

A B C D E

标记纠错

84.

操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。

A. 外部损失数据
B. 内部损失数据
C. 情景分析
D. 业务经营环境和内部控制因素
E. 借款人信用记录

A B C D E

标记纠错

85.

在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理。

A. 资本配置
B. 目标设定
C. 计量损失
D. 绩效考核
E. 业务决策

A B C D E

标记纠错

86.

影响中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。

A. 贷款投放
B. 外汇占款
C. 现金支取
D. 存款增速
E. 财政存款

A B C D E

标记纠错

87.

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括( )。

A. 内部评级流程的验证
B. 内部评级信息系统的验证
C. 内部评级模型的验证
D. 内部评级政策的验证
E. 内部评级数据的验证

A B C D E

标记纠错

88.

战略风险管理的作用有()。

A. 比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件
B. 全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会
C. 对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失
D. 避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险
E. 优化经济资本配置，并降低资本使用成本

A B C D E

标记纠错

89.

衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

A. 不良贷款迁徒率
B. 正常贷款迁徒率
C. 资本充足率
D. 成本收入比
E. 大额负债依赖度

A B C D E

标记纠错

90.

下列关于资本作用的说法，正确的有()。

A. 资本为商业银行提供融资
B. 吸收和消化损失
C. 限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D. 维持市场信心
E. 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

A B C D E

标记纠错

91.

下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有( )。

A. 行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
B. 行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
C. 行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
D. 行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
E. 行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

A B C D E

标记纠错

92.

下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有()。

A. 外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计
B. 外部审计和银行监管统一于非现场检查
C. 外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录
D. 外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场
E. 外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证

A B C D E

标记纠错

93.

法人信贷业务操作风险的起因包括( )。

A. 片面追求贷款规模和市场份额
B. 信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
C. 信贷操作不规范，依法管贷意识不强
D. 因人手紧张而未严格执行换人复核制度
E. 社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

A B C D E

标记纠错

94.

下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有()。

A. 核心业务系统存储动态数据.风险管理信息系统存储静态数据
B. 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规律，与业务人员的日常工作紧密联系
C. 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据
D. 风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效
E. 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登陆级别

A B C D E

标记纠错

95.

商业银行划分为交易账户和银行账户的目的有( )。

A. 实施有效的市场风险管理
B. 准确计量市场风险资本
C. 建立管理会计系统
D. 以公允价值计量银行资产
E. 真实反映银行财务状况

A B C D E

标记纠错

96.

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在()方面。

A. 董事会是商业银行的最高风险管理机构
B. 董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C. 董事会是我国商业银行所特有的机构
D. 风险管理总监应当是董事会成员
E. 董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

A B C D E

标记纠错

97.

风险预警程序包括( )。

A. 信用信息的收集和传递
B. 风险识别
C. 风险分析
D. 风险处置
E. 后评价

A B C D E

标记纠错

98.

在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有()。

A. 内部审计部门
B. 借贷审批部门
C. 公司业务部门
D. 风险管理部门
E. 监察稽核部门

A B C D E

标记纠错

99.

下列说法正确的有( )。

A. 均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B. 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C. 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D. 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
E. VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险

A B C D E

标记纠错

100.

下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定()

A. 至少逐月重新估值
B. 设置头寸限额并进行监控
C. 监控交易规模和头寸余额
D. 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
E. 至少逐日重新估值

A B C D E

标记纠错

101.

下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。

A. 同一个债务人可以有多个客户评级
B. 客户评级主要由债务人的信用水平决定
C. 同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
D. 它们是反映信用风险水平的两个维度
E. 债项评级由债务人的信用水平决定

A B C D E

标记纠错

102.

风险管理信息系统应当( )。

A. 建立错误承受程序
B. 设置灾难恢复以及应急操作程序
C. 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录
D. 设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵
E. 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

A B C D E

标记纠错

103.

下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有()。

A. 银行将投资债券回售给发行人
B. 投资债券被发行人提前赎回
C. 客户提前偿还房屋贷款
D. 银行提前终止理财产品
E. 客户提取活期存款

A B C D E

标记纠错

104.

经调整的资本收益率的公式涉及的指标有( )。

A. 利润总额
B. 税后净利润
C. 净资本
D. 预期损失
E. 非预期损失

A B C D E

标记纠错

105.

下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。

A. 权重法
B. 标准法
C. 现期风险暴露法
D. 内部评级法
E. 内部模型法

A B C D E

标记纠错

106.

以下属于高质量的金融工具有( )。

A. 中央政府发行的债券
B. 政策性银行发行的票据
C. AA一级以上国家政府发行的债券
D. 黄金
E. 银行存单

A B C D E

标记纠错

107.

信用衍生产品包括()。

A. 总收益互换
B. 信用违约互换
C. 信用价差期权
D. 信用联系票据
E. 股票期权

A B C D E

标记纠错

108.

对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。

A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险规避
E. 风险补偿

A B C D E

标记纠错

109.

资产证券化风险暴露包括( )所形成的风险暴露。

A. 银行持有资产支持证券
B. 提供信用增级
C. 流动性支持
D. 开展利率互换
E. 信用衍生工具

A B C D E

标记纠错

110.

商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。

A. 即期外汇买卖
B. 债券买卖
C. 远期交易
D. 债券回购
E. 期货交易

A B C D E

标记纠错

111.

商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用( )方式来缓释。

A. 调整业务规模或放弃某些产品
B. 购买保险
C. 制定应急计划和连续营业方案
D. 改变市场定位
E. 业务外包

A B C D E

标记纠错

112.

相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有()。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 财务报表真实性差
D. 系统性风险较低
E. 风险识别和贷后监督管理难度较大

A B C D E

标记纠错

113.

下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括( )。

A. 及时处理投诉和批评
B. 增加对客户、公众的透明度
C. 对所有已识别风险一视同仁、集中处理
D. 制定危机管理应急计划
E. 与媒体保持良好接触

A B C D E

标记纠错

114.

国别风险可分为()。

A. 政治风险
B. 社会风险
C. 法律风险
D. 经济风险
E. 市场风险

A B C D E

标记纠错

115.

保证法律责任一般包括( )。

A. 部分责任保证
B. 连带责任保证
C. 一般责任保证
D. 全部责任保证
E. 完全责任保证

A B C D E

标记纠错

116.

商业银行面临的国别风险存在于( )经营活动中。

A. 对“一带一路”国家的授信
B. 由境外服务提供商提供的外包服务
C. 建立境外机构
D. 国际资本市场业务
E. 代理行往来

A B C D E

标记纠错

117.

区域政策法规重大变化的相关警示信号有()。

A. 区域内客户的资信状况普遍降低
B. 国家政策法规变化给当地带来的不利影响
C. 国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行
D. 区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
E. 地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

A B C D E

标记纠错

118.

远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。

A. 远期外汇合约
B. 外汇期货合约
C. 未到交割日的现货合约
D. 已到交割日但尚未结算的现货合约
E. 外汇期权合约

A B C D E

标记纠错

119.

个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。

A. 经销商风险
B. “假按揭”风险
C. 由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
D. 借款人的经济状况变动风险
E. 抵押权实现困难的风险

A B C D E

标记纠错

120.

风险管理的三道防线包括()。

A. 前台业务人员
B. 风险管理职能部门
C. 监事会
D. 内部审计
E. 外部监督

A B C D E

标记纠错

121.

银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。 ()

正确错误

标记纠错

122.

有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。（）

正确错误

标记纠错

123.

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品（包括黄金）及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。（）

正确错误

标记纠错

124.

久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（）

正确错误

标记纠错

125.

商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。()

正确错误

标记纠错

126.

战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

正确错误

标记纠错

127.

在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。( )

正确错误

标记纠错

128.

我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。( )

正确错误

标记纠错

129.

董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。()

正确错误

标记纠错

130.

巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。( )

正确错误

标记纠错

131.

商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。()

正确错误

标记纠错

132.

经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。()

正确错误

标记纠错

133.

保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。( )

正确错误

标记纠错

134.

对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。()

正确错误

标记纠错

135.

商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。()

正确错误

标记纠错

136.

信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险、降低资产流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。 ( )

正确错误

标记纠错

137.

商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。()

正确错误

标记纠错

138.

对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

正确错误

标记纠错

139.

对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()

正确错误

标记纠错

140.

贷款五级分类主要用于贷前审批。()

正确错误

标记纠错

2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷1

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷1

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）