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2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷3

卷面总分：143分 答题时间：240分钟 试卷题量：143题 练习次数：93次
单选题 （共89题，共89分）
1.

2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（　　）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

  • A. 资本构成、内部审计、市场竞争
  • B. 资本要求、监督监管、市场竞争
  • C. 资本要求、监督检查、市场纪律
  • D. 资本比例、外部审计、市场纪律
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2.

个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（　　）和（　　）为担保方式的个人贷款。

  • A. 质押；保证
  • B. 抵押；留置
  • C. 个人信用贷款；法人信用贷款
  • D. 质押；抵押
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3.

在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（　　）。

  • A. 上升
  • B. 下降
  • C. 不变
  • D. 不确定
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4.

某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（　　）。

  • A. 166.67％
  • B. 118.33％
  • C. 113.95％
  • D. 126.56％
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5.

新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（　　）。

  • A. 市场风险
  • B. 操作风险
  • C. 信用风险
  • D. 违规风险
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6.

下列资产证券从资产质量看可分为（　　）。

  • A. 存量贷款证券化
  • B. 优良贷款证券化
  • C. 增量贷款证券化
  • D. 表内贷款证券化
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7.

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。

  • A. 0.09
  • B. 0.08
  • C. 0.07
  • D. 0.06
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8.

商业银行可以采取（　　）措施进行操作风险缓释。

  • A. 放弃衍生产品创新
  • B. 外包数据备份业务
  • C. 实行差错率考核
  • D. 改变市场定位
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9.

若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（　　）。

  • A. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
  • B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
  • C. 购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
  • D. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加
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10.

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

  • A. 经济资本
  • B. 资本充足率
  • C. 贴现率
  • D. 存款准备金
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11.

外汇结构性风险来源于（　　）。

  • A. 代理外汇买卖
  • B. 自营外汇买卖
  • C. 即期外汇买卖
  • D. 银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
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12.

由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（　　）危机。

  • A. 操作风险
  • B. 市场风险
  • C. 流动性风险
  • D. 信用风险
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13.

公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（　　）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

  • A. 所有权、经营权
  • B. 所有权、治理权
  • C. 处置权、治理权
  • D. 清偿权、经营权
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14.

（　　）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

  • A. 流动性比率或指标法
  • B. 现金流分析法
  • C. 缺口分析法
  • D. 久期分析法
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15.

（　　）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  • A. 净头寸
  • B. 总头寸
  • C. 交易
  • D. 头寸
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16.

如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（　　）。

  • A. 重新定价风险
  • B. 收益率曲线风险
  • C. 基准风险
  • D. 期权性风险
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17.

关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（　　）。

  • A. 如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
  • B. 如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
  • C. 如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
  • D. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
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18.

下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(． )。

  • A. 违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
  • B. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者
  • C. 计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
  • D. 违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
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19.

小李的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则小李的投资组合年百分比收益率是（　　）。

  • A. 25.0％
  • B. 20.0％
  • C. 21.0％
  • D. 22.0％
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20.

风险识别包括感知风险和（　　）两个环节。

  • A. 预测风险
  • B. 计量损失
  • C. 监测
  • D. 分析风险
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21.

在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（　　）。

  • A. 基本面指标和财务指标
  • B. 财务指标和财务指标
  • C. 基本面指标和基本面指标
  • D. 财务指标和基本面指标
标记 纠错
22.

某银行合格优质流动性资产为8000万元，未来30日现金净流出量为7000万元，则流动性覆盖率为（　　）。

  • A. 114.29％
  • B. 112％
  • C. 127％
  • D. 132％
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23.

商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（　　）。

  • A. 市场风险
  • B. 操作风险
  • C. 流动性风险
  • D. 声誉风险
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24.

在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（　　）。

  • A. 可能造成支付困难以及由此产生流动性风险
  • B. 商业银行的流动性相对充足
  • C. 商业银行的流动性供给大于流动性需求
  • D. 商业银行可以把差额通过其他途径投资
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25.

根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计人所有者权益的资产是（　　）。

  • A. 持有到期的投资
  • B. 可供出售金融资产
  • C. 贷款
  • D. 应收款
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26.

关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（　　）。

  • A. 建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制
  • B. 建立风险评价的指标体系
  • C. 监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极实践的指引
  • D. 建立应对支付危机的处置体系
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27.

假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（　　）。

  • A. 33％
  • B. 35％
  • C. 37％
  • D. 41％
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28.

已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（　　）

  • A. -4300万
  • B. 200万
  • C. -4000万
  • D. 500万
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29.

商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（　　）的成本。

  • A. 监管资本
  • B. 注册资本
  • C. 经济资本
  • D. 会计资本
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30.

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（　　）。

  • A. 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
  • B. 核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
  • C. 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
  • D. 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
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31.

银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（　　）。

  • A. 可规避的操作风险
  • B. 可降低的操作风险
  • C. 可缓释的操作风险
  • D. 应承担的操作风险
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32.

国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　　）。

  • A. 改善公司治理结构
  • B. 预先做好防范危机的准备
  • C. 确保各类主要风险得到正确识别和排序
  • D. 利用精确的数量模型进行量化
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33.

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
  • B. 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
  • C. 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
  • D. 由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化
标记 纠错
34.

随机变量的（　　）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。

  • A. 概率
  • B. 标准差
  • C. 概率密度
  • D. 分布函数
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35.

按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（　　）。

  • A. 普通股
  • B. 资本公积金
  • C. 重估储备
  • D. 未分配利润
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36.

现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（　　）。

  • A. 错误监控／报告
  • B. 结算／支付错误
  • C. 产品设计缺陷
  • D. 财务／会计错误
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37.

商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（　　）。

  • A. 投资组合理论
  • B. 期权定价理论
  • C. 利率平价理论
  • D. 无风险套利理论
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38.

对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（　　）来转移。

  • A. 提取损失准备金
  • B. 资本金
  • C. 保险手段
  • D. 冲减利润
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39.

声誉风险管理的最佳实践操作是（　　）。

  • A. 推行全面的风险管理理念和确保各类风险被正确识别、优先排序
  • B. 制定声誉风险应急处理计划并努力保证实施效果
  • C. 改善声誉风险监测指标体系并定期提交声誉风险报告
  • D. 定期进行自我评估，综合采用因果分析法、情景分析法等对声誉风险进行分析评估
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40.

假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（　　）。

  • A. 180
  • B. 140
  • C. 80
  • D. 220
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41.

最常见的资产负债的期限错配情况指（　　）。

  • A. 将大量长期借款用于短期贷款；即借长贷短
  • B. 资产数额大于负债数额
  • C. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
  • D. 负债数额大于资产数额
标记 纠错
42.

经销商风险包括下列哪项（　　）

  • A. 经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效
  • B. 经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约
  • C. 经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险
  • D. 以上都对
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43.

下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
  • B. 公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
  • C. 如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
  • D. 治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
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44.

关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（　　）。

  • A. 两者所要达到的目标不同
  • B. 资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理
  • C. 资产分类的监管标准是直接面向风险管理
  • D. 资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持
标记 纠错
45.

柜台业务操作风险控制要点不包括（　　）。

  • A. 完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
  • B. 严格执行各项柜台业务规定
  • C. 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
  • D. 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
标记 纠错
46.

（　　）业务是最容易引起操作风险的业务环节。

  • A. 柜台
  • B. 个人信贷
  • C. 法人信贷
  • D. 代理
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47.

商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
  • B. 在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
  • C. 限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
  • D. 商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
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48.

（　　）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

  • A. 感知风险
  • B. 识别风险
  • C. 分析风险
  • D. 评估风险
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49.

按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（　　）的悖论。

  • A. 垄断与竞争
  • B. 成本和收益
  • C. 风险和收益
  • D. 扩张和风险
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50.

以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（　　）。

  • A. 明确董事会和高级管理层的责任
  • B. 建立清晰的声誉风险管理流程
  • C. 强信息披露的监管和制度的完善
  • D. 用恰当的声誉风险管理办法
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51.

在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指（　　）。

  • A. 银行结算支付系统失灵
  • B. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
  • C. 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
  • D. 与市场上同类金融产品不相匹配
标记 纠错
52.

市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

  • A. 收益率曲线风险
  • B. 期权性风险
  • C. 重新定价风险
  • D. 基准风险
标记 纠错
53.

商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（　　）。

  • A. 36.67％
  • B. 86.67％
  • C. 71.67％
  • D. 42.31％
标记 纠错
54.

某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（　　）。

  • A. 3.51％
  • B. 3.11％
  • C. 2.87％
  • D. 1.33％
标记 纠错
55.

根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（　　）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

  • A. 2％～5％
  • B. 3％～5％
  • C. 4％～5％
  • D. 1％～5％
标记 纠错
56.

下列关于战略风险管理的说法错误的是（　　）。

  • A. 战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
  • B. 商业银行战略风险管理最有效的方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案
  • C. 战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
  • D. 商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险
标记 纠错
57.

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（　　）属于这一因素。

  • A. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
  • B. 交易不公开
  • C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
  • D. 有组织的劳工活动
标记 纠错
58.

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。

  • A. 久期缺口
  • B. 贷款缺口
  • C. 融资缺口
  • D. 资产缺口
标记 纠错
59.

通常战略风险识别可以从（　　）三个层面人手。

  • A. 战术、宏观和全局
  • B. 战略、战术和全局
  • C. 战术、宏观和微观
  • D. 宏观战略、中观管理和微观操作
标记 纠错
60.

预期损失率的计算公式是（　　）。

  • A. 预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％
  • B. 预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％
  • C. 预期损失率=预期损失／风险资产总额×100％
  • D. 预期损失率=预期损失／资产总额×100％
标记 纠错
61.

银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（　　）。

  • A. 100万元
  • B. 700万元
  • C. 至少700万元
  • D. 至多700万元
标记 纠错
62.

某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。

  • A. 9％
  • B. 10％
  • C. 8％
  • D. 11％
标记 纠错
63.

下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
  • B. 易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
  • C. 对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％是正常情况
  • D. 贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险
标记 纠错
64.

2016年，某公司2016年净利润650万元，年末总资产为10200万元，假设2015年年末总资产6600万元。则该公司资产净利率为（　　）。

  • A. 9.54％
  • B. 11.05％
  • C. 14.54％
  • D. 12.6％
标记 纠错
65.

商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（　　）。

  • A. 通过金融市场控制风险
  • B. 建立多层次的流动性屏障
  • C. 提高资产的稳定性和负债的流动性
  • D. 提高流动性管理的预见性
标记 纠错
66.

期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（　　）。

  • A. 都需要在固定的场所交易
  • B. 都需要双方签订标准化合约
  • C. 都为了规避利率、汇率等变化带来的风险
  • D. 到期都要按约定完成货品或货币的交易
标记 纠错
67.

（　　）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

  • A. 中等国别风险
  • B. 较低国别风险
  • C. 高国别风险
  • D. 较高国别风险
标记 纠错
68.

如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（　　）。

  • A. 0.1
  • B. 0.2
  • C. 0.3
  • D. 0.4
标记 纠错
69.

资产分类监管标准的优点是（　　）。

  • A. 直接面向风险管理
  • B. 可操作性相对较强
  • C. 有强大的会计核算理论和银行流程架构
  • D. 着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响
标记 纠错
70.

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
  • B. 商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理
  • C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
  • D. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
标记 纠错
71.

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　　）。

  • A. 75％，25％
  • B. 75％，15％
  • C. 50％，15％
  • D. 50％，25％
标记 纠错
72.

某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000万元，则流动性比例为（　　）。

  • A. 33.78％
  • B. 32％
  • C. 39.7％
  • D. 41.67％
标记 纠错
73.

（　　）是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

  • A. 租赁业务
  • B. 贷款业务
  • C. 柜台业务
  • D. 存款业务
标记 纠错
74.

银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（　　）就会增加。

  • A. 外汇交易风险
  • B. 外汇结构性风险
  • C. 折算风险
  • D. 利率风险
标记 纠错
75.

市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。

  • A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
  • B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
  • C. 只能计量交易业务中的市场风险
  • D. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
标记 纠错
76.

关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（　　）。

  • A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
  • B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
  • C. 风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
  • D. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求
标记 纠错
77.

（　　）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要组成部分。

  • A. 个人存款
  • B. 公司存款
  • C. 机构存款
  • D. 大额存款
标记 纠错
78.

资产负债风险管理的重要分析手段为（　　）。

  • A. 缺口分析和盈利分析
  • B. 缺口分析和久期分析
  • C. 缺口分析和风险分析
  • D. 久期分析和盈利分析
标记 纠错
79.

关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（　　）大类业务条线。

  • A. 6
  • B. 7
  • C. 8
  • D. 9
标记 纠错
80.

某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。

  • A. 20％
  • B. 19％
  • C. 25％
  • D. 30％
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81.

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。

  • A. 方差—协方差法和历史模拟法
  • B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
  • C. 方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
  • D. 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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82.

下列不属于常用的市场限额风险的是（　　）。

  • A. 交易限额
  • B. 风险限额
  • C. 止损限额
  • D. 定价限额
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83.

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）严格的程序。

  • A. 违约风险模型和模型独立控制
  • B. 技术风险模型和模型独立预测
  • C. 系统风险模型和模型独立操作
  • D. 操作风险模型和模型独立验证
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84.

采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为（　　）。

  • A. 18％
  • B. 12％
  • C. 15％
  • D. 10％
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85.

如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（　　）损失。

  • A. 市场风险
  • B. 操作风险
  • C. 流动性风险
  • D. 声誉风险
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86.

下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（　　）。

  • A. 违约频率
  • B. 违约概率
  • C. 不良率
  • D. 违约率
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87.

客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）两个层面。

  • A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
  • B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
  • C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
  • D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
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88.

下列关于VaR的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 均值VaR是以均值作为基准来测度风险
  • B. 均值VaR度量的是资产价值的平均损失
  • C. 零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
  • D. 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
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89.

国家风险是由（　　）引起的，超出了（　　）的控制范围。

  • A. 债权人，国家
  • B. 债务人，债权人
  • C. 债权人所在国的行为，国家
  • D. 债务人所在国的行为，债权人
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多选题 （共39题，共39分）
90.

巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（　　）。

  • A. 商业银行应保持公司治理的透明度
  • B. 董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
  • C. 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
  • D. 董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
  • E. 有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
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91.

我国银行业信息披露管理的措施包括（　　）。

  • A. 明确披露原则
  • B. 完善管理法规
  • C. 改进银行会计准则
  • D. 强化表外信息披露
  • E. 落实监控制度
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92.

下列属于相对收益计量方法的是（　　）。

  • A. 百分比收益率
  • B. 对数收益率
  • C. 预期收益率
  • D. 标准差
  • E. 方差
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93.

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（　　）。

  • A. 整体经济指标
  • B. 利率变化及预期
  • C. 公司治理结构
  • D. 信用风险参数
  • E. 公司的整体战略
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94.

损失数据收集的原则包括（　　）。

  • A. 重要性原则
  • B. 准确性原则
  • C. 统一性原则
  • D. 谨慎性原则
  • E. 公平性原则
标记 纠错
95.

国别风险管理体系包括（　　）。

  • A. 董事会和高级管理层的有效监控
  • B. 完善的国别风险管理政策和程序
  • C. 完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
  • D. 完善的内部控制和审计
  • E. 股东大会的有效监控
标记 纠错
96.

下列属于风险缓释措施的有（　　）。

  • A. 制订应急和连续营业方案
  • B. 建立完善的风险监管体系
  • C. 购买保险
  • D. 业务外包
  • E. 计提预期损失
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97.

自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括（　　）。

  • A. 改变企业文化
  • B. 制定与业务战略目标配套的评估机制
  • C. 建立良好的操作风险管理氛围
  • D. 规避监管，在内部解决问题
  • E. 商业银行内部追求盈利高于控制风险
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98.

以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是（　　）。

  • A. 利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险
  • B. 重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异
  • C. 收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响
  • D. 基准风险也称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式
  • E. 期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款
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99.

关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有（　　）。

  • A. 全员的风险管理文化
  • B. 全面的风险管理范围
  • C. 全新的风险管理方法
  • D. 全程的风险管理过程
  • E. 全球的风险管理体系
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100.

经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(RoA)相比，其优越性有（　　）。

  • A. RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配
  • B. RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核
  • C. RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
  • D. 使用RARoC可以改变银行盲目追求利润的经营方式
  • E. 使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制
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101.

信用风险的主要形式包括（　　）。

  • A. 结算风险
  • B. 流动性风险
  • C. 非系统风险
  • D. 违约风险
  • E. 国家风险
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102.

从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。后台结算／清算需注意的操作风险点主要包括（　　）。

  • A. 交易定价模型或定价机制错误
  • B. 未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
  • C. 因系统中断而不能及时将资金清算到位
  • D. 因录入错误而错误清算资金
  • E. 未履行监管部门所要求的强制性报告义务
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103.

审慎经营类指标包括（　　）。

  • A. 股本净回报率
  • B. 资本充足率
  • C. 大额风险集中度
  • D. 不良贷款拨备覆盖率
  • E. 成本收人比
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104.

下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有（　　）。

  • A. 实行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
  • B. 建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩
  • C. 强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度
  • D. 重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款
  • E. 成立个人信贷业务中心，由中心进行统一的审查和审批，实现专业化经营和管理
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105.

违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（　　）。

  • A. 违约是针对客户的，不良是针对款项的
  • B. 一般来说，不良贷款率高于违约概率
  • C. 违约借款人的正常资产容易变成不良资产
  • D. 不良是违约的判断标准
  • E. 违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标
标记 纠错
106.

在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（　　）。

  • A. 了解业务和流程
  • B. 确定并理解主要风险领域
  • C. 定义操作风险
  • D. 定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标
  • E. 对操作风险进行分类
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107.

以下关于资产流动性的说法正确的是（　　）。

  • A. 资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
  • B. 资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
  • C. 资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
  • D. 资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析
  • E. 商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度
标记 纠错
108.

下列关于战略风险评估说法正确的是（　　）。

  • A. 战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致
  • B. 商业银行应当建立与其内部资本充足评估程序相互衔接和配合的完善的全面风险管理框架
  • C. 董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任
  • D. 针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正 常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响
  • E. 董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有直接的责任
标记 纠错
109.

总敞口头寸一般有三种计算方法（　　）。

  • A. 头寸限额
  • B. 止损限额
  • C. 累计总敞口头寸法
  • D. 净总敞口头寸法
  • E. 短边法
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110.

下列关于VAR的说法，正确的有（　　）。

  • A. 均值VAR度量的是资产价值的相对损失
  • B. 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
  • C. 零值VAR度量的是资产价值的相对损失
  • D. 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
  • E. VAR只用做市场风险计量与监控
标记 纠错
111.

下列属于内部指标的有（　　）。

  • A. 多项业务风险水平增加
  • B. 盈利能力下降
  • C. 负债过于集中
  • D. 资产质量下降
  • E. 外部评级下降
标记 纠错
112.

记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　　）。

  • A. 设置头寸限额并进行监控
  • B. 交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
  • C. 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
  • D. 按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
  • E. 根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
标记 纠错
113.

下列指标中，是衡量杠杆比率的是（　　）。

  • A. 存货周转率
  • B. 资产负债率
  • C. 有形净值债务率
  • D. 利息保障倍数
  • E. 资产回报率
标记 纠错
114.

远期净敞口头寸中的远期合约包括（　　）。

  • A. 远期外汇合约
  • B. 外汇期货合约
  • C. 未到交割日的现货合约
  • D. 已到交割日但尚未结算的现货合约
  • E. 外汇期权合约
标记 纠错
115.

下列关于法人客户评级模型说法正确的是（　　）。

  • A. Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
  • B. 作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
  • C. RiskCal c模型适合于上市公司的违约概率模型
  • D. RiskCale模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
  • E. Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型
标记 纠错
116.

下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（　　）。

  • A. 为营业场所购买财产保险
  • B. 对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
  • C. 银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
  • D. 将贷款资产证券化后出售
  • E. 要求借款人提供第三方担保
标记 纠错
117.

属于基本面指标的有（　　）。

  • A. 品质类指标
  • B. 实力类指标
  • C. 环境类指标
  • D. 增长能力指标
  • E. 营运能力指标
标记 纠错
118.

商业银行风险管理信息系统的理解正确的是（　　）。

  • A. 风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点
  • B. 风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据
  • C. 风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作
  • D. 风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”
  • E. 风险管理信息系统可以制约数据的特性
标记 纠错
119.

市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（　　）。

  • A. 利率
  • B. 汇率
  • C. 工资率
  • D. 股票价格
  • E. 商品价格
标记 纠错
120.

操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括（　　）引起的操作风险。

  • A. 人员
  • B. 流程
  • C. 经营环境
  • D. 组织结构
  • E. 经营场所安全性
标记 纠错
121.

下列关于流动性比例的描述正确的有（　　）。

  • A. 流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
  • B. 流动性比例应分别计算本币和外币口径数据
  • C. 流动性比例不得低于25％
  • D. 流动性比例不得低于60％
  • E. 流动性比例属于流动性风险评估常用指标
标记 纠错
122.

下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（　　）。

  • A. 资产质量下降
  • B. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
  • C. 所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大
  • D. 被迫从市场上购回已发行的债券
  • E. 资产或负债过于集中
标记 纠错
123.

下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　　）。

  • A. 商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
  • B. 风险对冲分为自我对冲和市场对冲
  • C. 风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
  • D. 不做业务，不承担风险
  • E. 风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
标记 纠错
124.

流动性风险的内部因素包括（　　）。

  • A. 表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响
  • B. 信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险
  • C. 出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流
  • D. 出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机
  • E. 流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流动性风险
标记 纠错
125.

优质流动性资产除了具有低信用风险和市场风险；易于定价且价值平稳；与高风险资产的低相关性；在广泛认可的发达市场中交易；具有活跃且具规模的市场外，通常还具有如下特征（　　）。

  • A. 具有负责任的做市商
  • B. 存在多元化的买卖方，市场集中度低
  • C. 从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势
  • D. 在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金以弥补现金流人和流出形成的缺口
  • E. 在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制
标记 纠错
126.

良好的声誉风险管理体系的作用包括（　　）。

  • A. 确保产品和服务的溢价水平
  • B. 维持客户和供应商的忠诚度
  • C. 增进和投资者的关系
  • D. 强化自身的可信度和利益持有者的信心
  • E. 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
标记 纠错
127.

下列关于资本的作用的说法，正确的有（　　）。

  • A. 资本为商业银行提供融资
  • B. 吸收和消化损失
  • C. 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
  • D. 维持市场信心
  • E. 为风险管理提供最根本的驱动力
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128.

下列关于久期分析法说法正确的是（　　）。

  • A. 久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值
  • B. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
  • C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
  • D. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱
  • E. 当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱
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判断题 （共15题，共15分）
129.

商业银行流动性监管核心指标中的流动性指标比例不得低于15％。（　　）

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130.

流动性缺口率不得低于10％。（　　）

标记 纠错
131.

操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（　　）

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132.

《商业银行资本管理办法(试行)》规定，明确商业银行内部充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标，同时，规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。（　　）

标记 纠错
133.

风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。 （　　）

标记 纠错
134.

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 （　　）

标记 纠错
135.

不良贷款率一(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款)／各项贷款×l00％。（　　）

标记 纠错
136.

组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。 （　　）

标记 纠错
137.

贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（　　）

标记 纠错
138.

市场风险与信用风险相比，具有数据优势和易于计算的特点。（　　）

标记 纠错
139.

商业银行将某些业务外包给具有较高技能和规模的专业机构来管理，这有助于商业银行更加关注核心业务，而无须对外包业务的风险进行有效管理。 （　　）

标记 纠错
140.

风险识别／分析是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。（　　）

标记 纠错
141.

法律／合规部门独立于商业银行的经营活动，具有独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。 （　　）

标记 纠错
142.

风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 （　　）

标记 纠错
143.

CBRC流动性风险监管指标限额值流动性覆盖率不小于60％。 （　　）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
多选题
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
判断题
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
00:00:00
暂停
交卷
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