2023年初级银行从业资格《风险管理》押题密卷1

1.

下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。

A. 不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回
B. 不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债
C. 按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等
D. 按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算

A B C D

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2.

在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

A B C D

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3.

对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（）。

A. 面值之和
B. 账面价值
C. 公允价值
D. 市场价值

A B C D

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4.

抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。

A. 员工因素
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

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5.

某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA），发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（）。

A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险规避

A B C D

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6.

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A. 特殊性、非营利性
B. 普遍性、非营利性
C. 特殊性、营利性
D. 普遍性、营利性

A B C D

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7.

下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（）。

A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

A B C D

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8.

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。

A. 声誉风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 法律风险

A B C D

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9.

下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B. 协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
C. 根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险
D. 建立适用于全行的操作风险基本控制标准

A B C D

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10.

国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述中错误的是()。

A. 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B. 国别风险不可以转移
C. 国别风险是和国家主权密切相关的风险
D. 国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

A B C D

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11.

商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A. 主权评级
B. 国别评级
C. 法人客户评级
D. 个人客户评级

A B C D

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12.

下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是( )。

A. 抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段
B. 银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式
C. 在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易
D. 为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制

A B C D

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13.

到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（）。

A. 金额错配
B. 期限错配
C. 止损错配
D. 流动性错配

A B C D

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14.

非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。

A. 利息波动
B. 汇率波动
C. 财务风险
D. 币种不匹配

A B C D

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15.

根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法中错误的是（）。

A. 期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B. 期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C. 期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D. 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

A B C D

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16.

下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A. 下游企业将产成品提供给销售公司销售
B. 集团内部两个企业之间大量资产的并购
C. 母公司从子公司套取现金
D. 母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

A B C D

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17.

巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。

A. 1％；3.5％
B. 3.5％；1％
C. 7％；10.5％
D. 10.5％；7％

A B C D

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18.

下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。

A. 优先股及其溢价
B. 一般风险准备可计入部分
C. 超额贷款损失准备可计入部分
D. 资本公积及盈余公积可计入部分

A B C D

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19.

因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指( )。

A. 主动超限
B. 被动超限
C. 实质性超限
D. 非实质性超限

A B C D

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20.

信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括( )。

A. 审贷分离原则
B. 统一考虑原则
C. 公平对待原则
D. 展期重审原则

A B C D

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21.

下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（）。

A. 当市场利率上升时，银行资产价值下降
B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升
C. 资产的久期越长，资产的利率风险越大
D. 负债的久期越长，负债的利率风险越大

A B C D

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22.

在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（）。

A. 20%
B. 40%
C. 60%
D. 80%

A B C D

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23.

按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。

A. 公共客户和私人客户
B. 法人客户和个人客户
C. 单一法人客户和集团法人客户
D. 企业类客户和机构类客户

A B C D

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24.

通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。

(1)国债。

(2)同业借款。

(3)在子公司的投资。

(4)可出售的贷款组合。

A. （2）（1）（4）（3）
B. （1）（2）（4）（3）
C. （2）（1）（3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）

A B C D

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25.

《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。

A. 资本计量和管理
B. 公司治理情况
C. 财务会计制度
D. 年度重大事项

A B C D

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26.

下列关于商业银行业务外包管理的说法中，错误的是()。

A. 商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及监事会
B. 董事会负责审议批准外包的战略发展规划
C. 高级管理层负责制定外包战略发展规划
D. 高级管理层负责制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

A B C D

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27.

下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是()。

A. 银行机构的信息披露主要是会计信息披露
B. 银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理
C. 银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定
D. 银行机构要真实/全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度

A B C D

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28.

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的市场风险计量方法是()。

A. 久期分析
B. 情景分析
C. 敏感性分析
D. 外汇敞口分析

A B C D

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29.

贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

A. 一般准备
B. 专项准备
C. 特种准备
D. 一般风险准备

A B C D

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30.

《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

A. 每日
B. 每月
C. 每季
D. 每年

A B C D

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31.

与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是()。

A. 前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案
B. 前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
C. 中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
D. 后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门

A B C D

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32.

使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。

A. 商业银行流动性相对充足
B. 可能给运营带来风险
C. 商业银行盈利增加
D. 商业银行安全性降低

A B C D

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33.

在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是()。

A. 优先股及其溢价
B. 实收资本或普通股
C. 资本公积可计入部分
D. 盈余公积

A B C D

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34.

下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。

A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B. 累计总敞口头寸法比较激进
C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

A B C D

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35.

以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是()。

A. 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序
B. 声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应
C. 声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度
D. 监管机构责令整改的不利信息／事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件

A B C D

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36.

在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，其具体措施不包括()。

A. 惩罚机制
B. 奖励机制
C. 日常监督机制
D. 监管当局责任

A B C D

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37.

国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。

A. 打分卡方法
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 标准法

A B C D

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38.

()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制

A B C D

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39.

实现银行账户利率风险控制的方法不包括()。

A. 表内方法
B. 表外方法
C. 政府管控
D. 风险资本限额

A B C D

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40.

下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。

A. 人力资源
B. 资质等级
C. 成本管理
D. 管理层素质

A B C D

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41.

在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。

A. 保证人的关联方
B. 保证人的行业地位
C. 保证人的保证意愿
D. 保证人的贷款规模

A B C D

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42.

商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。

A. 准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B. 预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C. 减少风险发生的可能性
D. 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

A B C D

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43.

商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A. 至少每年一次
B. 至少每两年一次
C. 每两年一次
D. 每三年一次

A B C D

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44.

()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。

A. RiskCalc模型
B. 死亡率模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG风险中性定价模型

A B C D

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45.

下列选项中，不属于个人信贷业务内容的是（）。

A. 个人住房按揭贷款
B. 个人小额耐用消费品贷款
C. 个人生产经营贷款
D. 个人质押贷款

A B C D

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46.

（）通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 风险管理总监

A B C D

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47.

银行风险管理的流程是（）。

A. 风险控制-风险识别-风险监测-风险计量
B. 风险识别-风险控制-风险监测-风险计量
C. 风险识别-风险计量-风险监测-风险控制
D. 风险控制-风险识别-风险计量-风险监测

A B C D

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48.

下列关于商业银行资本的说法，正确的是（）。

A. 账面资本即总资产，是商业银行资产负债表上所有者权益加负债部分
B. 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
C. 经济资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D. 监管资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

A B C D

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49.

财政存款需全额上缴央行，相当于执行（）的存款准备金率。

A. 10％
B. 50％
C. 100％
D. 200％

A B C D

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50.

下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A. 由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少是资产损失
B. 由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿是对外赔偿
C. 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚属于法律成本
D. 由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少是账面减值

A B C D

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51.

利用信用评分模型讲行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。

A. 收入
B. 资产
C. 年龄
D. 财务比率

A B C D

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52.

目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为（）。

A. 4.25%
B. 4%
C. 3.75%
D. 4.75%

A B C D

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53.

一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素。下列不属于与借款人有关的因素的是（）。

A. 声誉
B. 杠杆
C. 收益波动性
D. 利率水平

A B C D

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54.

在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是（）。

A. 财务报表是否如实提供会计信息
B. 财务报表是否采用统一的编制基础
C. 核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率
D. 有无随意变更会计处理方法

A B C D

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55.

下列属于操作风险外部事件方面表现形式的是（）。

A. 文件或合同缺陷
B. 担保品管理不当
C. 控制和报告不力
D. 交通事故

A B C D

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56.

假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于（）。

A. 9.9万美元
B. 3.33万美元
C. 10万美元
D. 3.16万美元

A B C D

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57.

下列关于流动性风险的说法中，正确的是（）。

A. 流动性风险是一种单一风险
B. 流动性风险是一种多维风险
C. 只有商业银行的流动性计划不完善时，才会产生流动性风险
D. 流动性风险与市场风险没有任何关系

A B C D

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58.

按照（）的流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。

A. 法人信贷业务
B. 柜台业务
C. 个人信贷业务
D. 资金交易业务

A B C D

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59.

以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A. 央行宣布上调利率0.3％
B. 沪市投资收益率上涨7％
C. 贷款人推进新的贷款请求
D. 商业银行增加网点数量

A B C D

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60.

下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A. 资产负债率=（负债总额／资产总额）X100％
B. 有形净值债务率=[负债总额／（股东权益-无形资产净值）]X100％
C. 利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）／利息费用
D. 利息偿付比率（利息保障倍数）=[（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税]／利息费用

A B C D

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61.

假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述中，错误的是（）。

A. 银行现金头寸指标越高，流动性风险越低
B. 银行存贷比比率越高，流动性风险越高
C. 银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
D. 银行核心存款比例越高，流动性风险越低

A B C D

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62.

下列关于商业银行内部控制和审计的说法中，错误的是（）。

A. 商业银行的市场风险管理职能与业务经营职能应当保持相对独立
B. 审计应当既对负责市场风险管理的部门，也对业务经营部门进行
C. 审计报告不可直接提交给董事会
D. 审计部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告

A B C D

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63.

某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A. 67.5亿
B. 90亿
C. 30亿
D. 40亿

A B C D

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64.

银行监管的首要环节是（）。

A. 机构准入
B. 市场准入
C. 高级管理人员准入
D. 运营准入

A B C D

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65.

下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A. 流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100%
B. 人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%
C. 核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%
D. 流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%

A B C D

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66.

以下不是缺口分析的局限性的一项是（）。

A. 忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化
C. 当利率的变动大于1%时，结果不准确
D. 不能反映利率变动对非利息收入的影响

A B C D

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67.

下列关于超额备付金率的说法中，错误的是（）。

A. 是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标
B. 用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力
C. 可分币种计算
D. 超额备付金率越高，银行短期流动性越强

A B C D

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68.

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A. 正；小
B. 正；大
C. 负；小
D. 负；大

A B C D

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69.

盈利能力监管指标不包括（）。

A. 不良贷款率
B. 资本金收益率
C. 净利息收入率
D. 资产收益率

A B C D

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70.

商业银行开展外包活动应当遵循的原则不包括（）。

A. 制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系
B. 根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围
C. 战略管理职能适宜外包
D. 内部审计职能不宜外包

A B C D

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71.

银行监管的基本原则中，（）是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

A. 效率原则
B. 公开原则
C. 依法原则
D. 公正原则

A B C D

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72.

某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A. 17%
B. 7%
C. 100%
D. 15%

A B C D

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73.

传统上，信用风险又被称为（），是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险。

A. 市场风险
B. 违约风险
C. 操作风险
D. 流动性风险

A B C D

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74.

下列不属于反洗钱主要制度体系的是（）。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 小额交易报告制度
D. 大额交易报告制度

A B C D

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75.

用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的是（）。

A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠杆比率
D. 流动比率

A B C D

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76.

权重法下，对一般企业的债权，给予（）的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为（）。

A. 100％；50％
B. 100％；25％
C. 50％；25％
D. 50％；100％

A B C D

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77.

银行机构的市场准入不包括（）。

A. 机构准入
B. 业务准入
C. 风险机构准入
D. 高级管理人员准入

A B C D

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78.

客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评级，反映客户（）大小。

A. 偿债能力和偿还意愿；违约风险
B. 收入水平和偿债能力；违约风险
C. 收入水平和偿债能力；道德风险
D. 偿债能力和偿还意愿；道德风险

A B C D

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79.

某商业银行2010年度营业收入为8亿元；2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元；2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为（）。

A. 1.325亿元
B. 1.25亿元
C. 1亿元
D. 1.5亿元

A B C D

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80.

在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别表示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A. 标准法
B. 高级计量法
C. 基本指标法
D. 内部评级法

A B C D

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81.

商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。

A. 行业风险因素
B. 管理层风险因素
C. 区域风险因素
D. 企业产品销售风险因素
E. 宏观经济因素

A B C D E

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82.

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（）。

A. 行业
B. 产品
C. 风险等级
D. 担保
E. 国家信用风险

A B C D E

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83.

KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。

A. 非违约概率
B. 风险资产的承诺利息
C. 风险资产的回收率
D. 贷款期限
E. 借款企业的市场价值

A B C D E

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84.

根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（）。

A. 投资流动性风险
B. 项目流动性风险
C. 融资流动性风险
D. 机构流动性风险
E. 市场流动性风险

A B C D E

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85.

下列关于商业银行战略风险管理的描述中，正确的有（）。

A. 战略风险管理是一种长期性管理
B. 战略风险管理是一种短期性管理
C. 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
D. 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失
E. 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

A B C D E

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86.

某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施中可行的有（）。

A. 要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告
B. 要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品
C. 要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年
D. 将该笔贷款调整为信用贷款
E. 给予企业25％的利息减免

A B C D E

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87.

下列行业财务风险指标中越高越好的有（）。

A. 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标
B. 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标
C. 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
D. 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标
E. 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标

A B C D E

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88.

商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括()。

A. 借款人在银行持有的补偿余额
B. 贷款发放的相关费用
C. 贷款的到期期限
D. 借款人的信用风险水平
E. 银行的资金成本

A B C D E

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89.

商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。

A. 引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断
B. 发现银行管理的缺陷
C. 约束银行不当经营和管理行为
D. 鼓励银行创新业务发展
E. 限制银行资产规模扩张

A B C D E

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90.

监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有()。

A. 保护广大存款人和金融消费者的利益
B. 增进市场信心
C. 推动银行业资产规模的快速增长
D. 努力减少金融犯罪，维护金融稳定
E. 通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解

A B C D E

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91.

下列关于账面资本的说法中，正确的有()。

A. 账面资本与银行风险并无关系
B. 账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C. 账面资本是银行可以实际利用的资本
D. 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等
E. 账面资本就是经济资本

A B C D E

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92.

下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有()。

A. 销售利润率
B. 利息偿付比率
C. 资产负债率
D. 流动比率
E. 资产回报率

A B C D E

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93.

日常国别风险信息监测渠道包括（）。

A. 新闻平台
B. 外部评级机构数据
C. 银行内部信息
D. 客户反馈数据
E. 宏观政策导向

A B C D E

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94.

商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。

A. 为所有风险配置相应的经济资本
B. 预先做好防范危机的准备
C. 确保各类主要风险被正确识别、优先排序
D. 推行全面风险管理理念
E. 改善公司治理结构

A B C D E

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95.

商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％（）

A. 只适用于生产加工类型的企业
B. 商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％
C. 符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准
D. 单笔贷款超过600万元
E. 商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

A B C D E

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96.

对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）。

A. 设定风险限额
B. 计提经济资本
C. 购买商业保险
D. 制定应急和连续营业方案
E. 外包非核心业务

A B C D E

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97.

记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（??）

A. 在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B. 具有明确的交易市场秩序
C. 能够完全对冲以规避风险
D. 能够准确估值
E. 具有明确的持有目的

A B C D E

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98.

对于全部关联方授信总额需要扣除的有（）。

A. 全部关联方的授信余额
B. 关联方提供的保证金存款
C. 部分关联方的授信余额
D. 我国中央政府债券
E. 关联方质押的银行存单

A B C D E

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99.

下列（）管理的不到位，可引发流动性风险。

A. 信用风险
B. 操作风险
C. 国别风险
D. 市场风险
E. 声誉风险

A B C D E

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100.

流动性风险限额的指标通常包括（）。

A. 案件风险率
B. 净稳定资金比例
C. 流动性比例
D. 操作风险经济资本率
E. 存贷比

A B C D E

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101.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列可被商业银行视为债务人违约的情形有（）

A. 债务人申请破产或已经破产，由此将不履行或延期履行偿付商业银行债务
B. 银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失
C. 债务人对银行的实质性债务逾期超过60天
D. 债务人财务状况恶化，商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备
E. 银行停止对贷款计息

A B C D E

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102.

国别限额类型有（）。

A. 敞口限额
B. 闭口限额
C. 经济资本限额
D. 市场风险限额
E. 行业限额

A B C D E

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103.

商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，下列属于合格信用缓释工具的有（）。

A. 黄金
B. 上市公司发行的企业债券
C. 商业银行承兑的汇票
D. 人民银行发行的票据
E. 商用房地产

A B C D E

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104.

商业银行对质押担保重点关注的事项包括（）。

A. 质权人对质物承担的权利
B. 权利质押的生效及转让
C. 债务履行期届满时质物的处理
D. 质押合同应详细记载债务的期限
E. 可以作为质物的动产范围及种类

A B C D E

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105.

长期结构性分析的管理内容包括（）。

A. 稳定的存款基础
B. 适宜的贷款渠道
C. 优质流动性资产的总额
D. 现金净流入与净流出的差额
E. 资产负债期限错配处于合理范围

A B C D E

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106.

国别风险应当至少划分的等级包括（）。

A. 低
B. 较低
C. 一般
D. 较高
E. 高

A B C D E

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107.

依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，属于风险监管核心指标的有（）。

A. 风险抵补类指标
B. 风险迁徙类指标
C. 风险水平类指标
D. 风险识别类指标
E. 风险暴露类指标

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108.

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（）。

A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

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109.

为交易目的而持有的头寸包括（）。

A. 自营头寸
B. 合营头寸
C. 联营头寸
D. 代客买卖头寸
E. 做市交易头寸

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110.

巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中：最具有流动性的资产包括（）。

A. 现金
B. 中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
C. 同业拆借
D. 商业银行可出售的贷款组合
E. 股票

A B C D E

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111.

商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。（）

正确错误

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112.

高级管理层的职责是对股东大会负责，是商业银行的监督机构。（）

正确错误

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113.

银行的审计部门应当定期，至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。（）

正确错误

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114.

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（）

正确错误

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115.

关联方的连环担保使集团法人客户的信用风险降低。()

正确错误

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116.

商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。()

正确错误

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117.

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()

正确错误

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118.

由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。()

正确错误

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119.

全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。()

正确错误

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120.

银行监管侧重于银行合规管理与风险控制的分析和评价，外部审计则侧重于银行财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。()

正确错误

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121.

商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划。()

正确错误

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122.

期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。

正确错误

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123.

一部门主管是指中国银行业监督管理委员会作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。()

正确错误

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124.

商业银行通常仅接受一般责任保证。

正确错误

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125.

在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。

正确错误

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2023年初级银行从业资格《风险管理》押题密卷1

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