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2022年期货从业资格考试《基础知识》预测试卷3

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：91次
单选题 （共80题，共80分）
1.

下面属于熊市套利做法的是（ ）。

  • A. 买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约
  • B. 卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约
  • C. 买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约
  • D. 卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约
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2.

在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（ ）。

  • A. 扩大
  • B. 缩小
  • C. 不变
  • D. 无规律
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3.

（ ）是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。

  • A. 内涵价值
  • B. 时间价值
  • C. 执行价格
  • D. 市场价格
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4.

沪深300股指期货的交割结算价是依据（ ）确定的。

  • A. 最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价
  • B. 从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价
  • C. 最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价
  • D. 最后交易日的收盘价
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5.

期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（ ）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

  • A. 相同
  • B. 相反
  • C. 相关
  • D. 相似
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6.

对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（ ）时，就会产生套利机会。（考虑交易成本）

  • A. 实际期指高于无套利区间的下界
  • B. 实际期指低于无套利区间的上界
  • C. 实际期指低于无套利区间的下界
  • D. 实际期指处于无套利区间
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7.

期货合约标准化指的是除（ ）外，其所有条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。

  • A. 交割日期
  • B. 货物质量
  • C. 交易单位
  • D. 交易价格
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8.

某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（）。

  • A. 执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
  • B. 执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权
  • C. 执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权
  • D. 执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
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9.

某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以下说法正确的是（）。（合约单位为100股，不考虑交易费用）

  • A. 当股票价格为36美元/股时，该交易者盈利500美元
  • B. 当股票价格为36美元/股时，该交易者损失500美元
  • C. 当股票价格为34美元/股时，该交易者盈利500美元
  • D. 当股票价格为34美元/股时，该交易者损失300美元
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10.

（ ）是指可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。

  • A. 商品基金经理
  • B. 商品交易顾问
  • C. 交易经理
  • D. 期货佣金商
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11.

期货交易流程中，客户办理开户登记的正确程序为（ ）。

  • A. 签署合同→风险揭示→缴纳保证金
  • B. 风险揭示→签署合同→缴纳保证金
  • C. 缴纳保证金→风险揭示→签署合同
  • D. 缴纳保证金→签署合同→风险揭示
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12.

1982年，美国（ ）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。

  • A. 芝加哥期货交易所
  • B. 芝加哥商业交易所
  • C. 纽约商业交易所
  • D. 堪萨斯期货交易所
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13.

期货合约是期货交易所统一制定的、规定在（ ）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

  • A. 将来某一特定时间
  • B. 当天
  • C. 第二天
  • D. 一个星期后
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14.

期货合约的标准化带来的优点不包括（ ）。

  • A. 简化了交易过程
  • B. 降低了交易成本
  • C. 减少了价格变动
  • D. 提高了交易效率
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15.

某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约，并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50，则该投资者平仓后（ ）。

  • A. 盈利15000港元
  • B. 亏损15000港元
  • C. 盈利45000港元
  • D. 亏损45000港元
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16.

期权的买方是（ ）。

  • A. 支付权利金、让渡权利但无义务的一方
  • B. 支付权利金、获得权利但无义务的一方
  • C. 收取权利金、获得权利并承担义务的一方
  • D. 支付权利金、获得权利并承担义务的一方
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17.

对于股指期货来说，当出现期价低估时，套利者可进行（ ）。

  • A. 正向套利
  • B. 反向套利
  • C. 垂直套利
  • D. 水平套利
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18.

预期（ ）时，投资者应考虑卖出看涨期权。

  • A. 标的物价格上涨且大幅波动
  • B. 标的物市场处于熊市且波幅收窄
  • C. 标的物价格下跌且大幅波动
  • D. 标的物市场处于牛市且波幅收窄
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19.

能源期货始于（ ）年。

  • A. 20世纪60年代
  • B. 20世纪70年代
  • C. 20世纪80年代
  • D. 20世纪90年代
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20.

（ ）是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。

  • A. 交易者协商成交
  • B. 连续竞价制
  • C. 一节一价制
  • D. 计算机撮合成交
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21.

某投资者在上一交易日的可用资金余额为60万元，上一交易日的保证金占用额为22.5万元，当日保证金占用额为16.5万元，当日平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为-2万元，当日出金为20万元。该投资者当日可用资金余额为（ ）万元。（不计手续费等费用）

  • A. 58
  • B. 52
  • C. 49
  • D. 74.5
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22.

当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（ ）。

  • A. 实值期权
  • B. 虚值期权
  • C. 内涵期权
  • D. 外涵期权
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23.

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手（10吨／手），成交价格为2015元／吨，此后合约价格迅速上升到2025元／吨；为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约；当价格上升到2030元／吨时，又买入3手合约；当市价上升到2040元／吨时，又买入2手合约；当市价上升到2050元／吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元／吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约，则此交易的盈亏是（ ）元。

  • A. -1300
  • B. 1300
  • C. -2610
  • D. 2610
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24.

基本面分析法的经济学理论基础是（ ）。

  • A. 供求理论
  • B. 江恩理论
  • C. 道氏理论
  • D. 艾略特波浪理论
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25.

在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（ ）。

  • A. 整数倍
  • B. 十倍
  • C. 三倍
  • D. 两倍
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26.

某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳，则当市场价格高于（ ）美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。

  • A. 590
  • B. 600
  • C. 610
  • D. 620
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27.

下列掉期交易中，属于隔夜掉期交易形式的是（ ）。

  • A. O／N
  • B. F／F
  • C. T／F
  • D. S／F
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28.

如果进行卖出套期保值，则基差（ ）时，套期保值效果为净盈利。

  • A. 为零
  • B. 不变
  • C. 走强
  • D. 走弱
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29.

美式期权的买方（ ）行权。

  • A. 可以在到期日或之后的任何交易日
  • B. 只能在到期日
  • C. 可以在到期日或之前的任一交易日
  • D. 只能在到期日之前
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30.

最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债。下列选项中，（ ）的国债就是最便宜可交割国债。

  • A. 剩余期限最短
  • B. 息票利率最低
  • C. 隐含回购利率最低
  • D. 隐含回购利率最高
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31.

粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（ ）元。

  • A. 亏损50000
  • B. 盈利10000
  • C. 亏损3000
  • D. 盈利20000
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32.

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  • A. 盈利10美元
  • B. 亏损20美元
  • C. 盈利30美元
  • D. 盈利40美元
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33.

某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（ ）美分/蒲式耳。

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
标记 纠错
34.

某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约，后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。

  • A. 4015
  • B. 4010
  • C. 4020
  • D. 4025
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35.

上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（ ）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。

  • A. 50%
  • B. 80%
  • C. 70%
  • D. 60%
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36.

看涨期权多头的行权收益可以表示为（ ）。（不计交易费用）

  • A. 标的资产卖出价格－执行价格－权利金
  • B. 权利金卖出价－权利金买入价
  • C. 标的资产卖出价格－执行价格+权利金
  • D. 标的资产卖出价格－执行价格
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37.

若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（ ）。

  • A. 走强
  • B. 走弱
  • C. 不变
  • D. 趋近
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38.

下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（ ）。

  • A. 以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约
  • B. 以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约
  • C. 以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约
  • D. 以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买
标记 纠错
39.

某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元/吨，当日结算价为46950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%（铜期货合约的交易单位为5吨/手，不计手续费等费用）。该投资者当日交易保证金为（ ）元。

  • A. 117375
  • B. 235000
  • C. 117500
  • D. 234750
标记 纠错
40.

有关期货与期货期权的关联，下列说法错误的是（ ）。

  • A. 期货交易是期货期权交易的基础
  • B. 期货期权的标的是期货合约
  • C. 买卖双方的权利与义务均对等
  • D. 期货交易与期货期权交易都可以进行双向交易
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41.

芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（ ）美元。

  • A. 100000
  • B. 10000
  • C. 1000
  • D. 100
标记 纠错
42.

6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万、卖出一个月远期英镑500万，这是一笔（ ）。

  • A. 掉期交易
  • B. 套利交易
  • C. 期货交易
  • D. 套汇交易
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43.

下列关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。

  • A. 利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
  • B. 可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
  • C. 正向市场上的套利称为牛市套利
  • D. 若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
标记 纠错
44.

粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（ ）。

  • A. 担心大豆价格上涨
  • B. 大豆现货价格远高于期货价格
  • C. 已签订大豆购货合同，确定了交易价格，担心大豆价格下跌
  • D. 三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨
标记 纠错
45.

（ ）是指持有方向相反的同一品种和同一月份合约的会员（客户）协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按双方商定的期货价格（该价格一般应在交易所规定的价格波动范围内）由交易所代为平仓，同时按双方协议价格与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单进行交换的行为。

  • A. 合约价值
  • B. 股指期货
  • C. 期权转期货
  • D. 期货转现货
标记 纠错
46.

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5％，则该客户当天需交纳的保证金为（ ）元。

  • A. 20400
  • B. 20200
  • C. 15150
  • D. 15300
标记 纠错
47.

若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110，权利金为50，6月期货市价为1105，则（ ）。

  • A. 时间价值为50
  • B. 时间价值为55
  • C. 时间价值为45
  • D. 时间价值为40
标记 纠错
48.

某日，大豆的9月份期货合约价格为3500元/吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3000元/吨。则下列说法中不正确的是（ ）。

  • A. 基差为-500元/吨
  • B. 此时市场状态为反向市场
  • C. 现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用
  • D. 此时大豆市场的现货供应可能较为充足
标记 纠错
49.

（ ）的出现，使期货市场发生了翻天覆地地变化，彻底改变了期货市场的格局。

  • A. 远期现货
  • B. 商品期货
  • C. 金融期货
  • D. 期货期权
标记 纠错
50.

最早推出外汇期货合约的交易所是（ ）。

  • A. 芝加哥期货交易所
  • B. 芝加哥商业交易所
  • C. 伦敦国际金融期货交易所
  • D. 堪萨斯市交易所
标记 纠错
51.

中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（ ）。

  • A. 面值为100元的国债期货价格为101.335元，含有应计利息
  • B. 面值为100元的国债期货，收益率为1.335%
  • C. 面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息
  • D. 面值为100元的国债期货，折现率为1.335%
标记 纠错
52.

2015年6月初，某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避铜价风险，该企业卖出CU1606。2016年2月，该企业进行展期，合理的操作有（ ）。

  • A. 买入CU1606，卖出CU1604
  • B. 买入CU1606，卖出CU1603
  • C. 买入CU1606，卖出CU1605
  • D. 买入CU1606，卖出CU1608
标记 纠错
53.

下列金融衍生品中，通常在交易所场内交易的是（ ）。

  • A. 期货
  • B. 期权
  • C. 互换
  • D. 远期
标记 纠错
54.

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手，成交价格为2015元/吨，此后合约价格迅速上升到2025元/吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约，当价格上升到2030元/吨时，又买入3手合约，当市价上升到2040元/吨时，又买入2手合约，当市价上升到2050元/吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约。则此交易的盈亏是（ ）元。

  • A. -1300
  • B. 1300
  • C. -2610
  • D. 2610
标记 纠错
55.

看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（ ）。

  • A. 买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约
  • B. 卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约
  • C. 买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
  • D. 卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
标记 纠错
56.

目前我国期货交易所采用的交易方式是（ ）。

  • A. 做市商交易
  • B. 柜台（OTC）交易
  • C. 公开喊价交易
  • D. 计算机撮合成交
标记 纠错
57.

会员制期货交易所专业委员会的设置由（ ）确定。

  • A. 理事会
  • B. 监事会
  • C. 会员大会
  • D. 期货交易所
标记 纠错
58.

公司制期货交易所股东大会的常设机构是（ ），行使股东大会授予的权力。

  • A. 董事会
  • B. 监事会
  • C. 经理部门
  • D. 理事会
标记 纠错
59.

我国10年期国债期货合约标的为（ ）。

  • A. 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债
  • B. 面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债
  • C. 面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债
  • D. 面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债
标记 纠错
60.

2015年3月6日，中国外汇市场交易中心欧元兑人民币汇率中间价报价为100欧元/人民币=680.61，表示1元人民币可兑换（ ）欧元。

  • A. 1329
  • B. 0.1469
  • C. 6806
  • D. 6.8061
标记 纠错
61.

某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约，当日结算准备金余额为（ ）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷12

  • A. 967200元
  • B. 963200元
  • C. 899200元
  • D. 975200元
标记 纠错
62.

下列期货交易流程中，不是必经环节的为（ ）。

  • A. 开户
  • B. 竞价
  • C. 结算
  • D. 交割
标记 纠错
63.

一般而言，套利交易（ ）。

  • A. 和普通投机交易风险相同
  • B. 比普通投机交易风险小
  • C. 无风险
  • D. 比普通投机交易风险大
标记 纠错
64.

股票期货合约的净持有成本为（ ）。

  • A. 储存成本
  • B. 资金占用成本
  • C. 资金占用成本减去持有期内股票分红红利
  • D. 资金占用成本加上持有期内股票分红红利
标记 纠错
65.

我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（ ）年以上，但不超过（ ）年。

  • A. 5；10
  • B. 6；15
  • C. 6.5；10.25
  • D. 6.5；15
标记 纠错
66.

某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%，豆粕期货的最小变动价位是1元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（ ）元/吨。

  • A. 3117
  • B. 3116
  • C. 3087
  • D. 3086
标记 纠错
67.

投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月同期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是（ ）交易。

  • A. 蝶式套利
  • B. 买入套利
  • C. 卖出套利
  • D. 投机
标记 纠错
68.

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．06532元，转换因子为1．0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（ ）。

  • A. 做多国债期货合约89手
  • B. 做多国债期货合约96手
  • C. 做空国债期货合约96手
  • D. 做空国债期货合约89手
标记 纠错
69.

我国推出的5年期国债期货合约标的的面值为（ ）万元人民币。

  • A. 100
  • B. 150
  • C. 200
  • D. 250
标记 纠错
70.

期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于（ ）年。

  • A. 10
  • B. 5
  • C. 15
  • D. 20
标记 纠错
71.

下列时间价值最大的是（ ）。

  • A. 行权价格为15的看跌期权价格为2，标的资产价格14
  • B. 行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8
  • C. 行权价格为23的看涨期权价格为3，标的资产价格23
  • D. 行权价格为12的看涨期权价格为2，标的资产价格13.5
标记 纠错
72.

期货市场的基本经济功能之一是其价格风险的规避机制，达到此目的可以利用的手段是进行（ ）。

  • A. 投机交易
  • B. 套期保值交易
  • C. 多头交易
  • D. 空头交易
标记 纠错
73.

某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。

  • A. 损失1.75；获利1.745
  • B. 获利1.75；获利1.565
  • C. 损失1.56；获利1.745
  • D. 获利1.56；获利1.565
标记 纠错
74.

某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户的当日盈亏为（ ）元。

  • A. 5000
  • B. -5000
  • C. 2500
  • D. -2500
标记 纠错
75.

某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6．83元人民币，现有人民币10000元，接当日牌价，大约可兑换（ ）美元。

  • A. 1442
  • B. 1464
  • C. 1480
  • D. 1498
标记 纠错
76.

某日，我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨，收盘价为3120元/吨，若每日价格最大波动限制为±4%，大豆的最小变动价为1元/吨，下一交易日不是有效报价的是（?）元/吨。

  • A. 2986
  • B. 3234
  • C. 2996
  • D. 3244
标记 纠错
77.

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。

（1）该投资者在现货市场（ ）万美元。

  • A. 损失6.75
  • B. 获利6.75
  • C. 损失6.56
  • D. 获利6.56
标记 纠错
78.

某投资者预期未来市场利率将走高，于是进行如下投机操作：

期货基础知识,预测试卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》预测试卷3

若不计交易费用，该投资者总盈利为（ ）。

  • A. （100-95.450）×10
  • B. （100-93.840）×10
  • C. （95.450+93.840）÷2×10
  • D. （95.450-93.840）×10
标记 纠错
79.

上海期货交易所关于铝期货合约的相关规定是：交易单位5吨／手，最小变动价位5元／吨，最大涨跌停幅度为不超过上一结算价±3％，2016年12月15日的结算价为12805元／吨。

则下列2016年12月16日关于该合约报价无效的是（ ）。

  • A. 12890元／吨
  • B. 13185元／吨
  • C. 12813元／吨
  • D. 12500元／吨
标记 纠错
80.

某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下：

期货基础知识,预测试卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》预测试卷3

则6月20日，两份合约价差变为（ ）时，才有可能盈利。

期货基础知识,预测试卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》预测试卷3

  • A. ①
  • B. ②
  • C. ③
  • D. ④
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
81.

下列款项中，（ ）属于每日结算中要求结算的内容。

  • A. 交易盈亏
  • B. 交易保证金
  • C. 手续费
  • D. 席位费
标记 纠错
82.

期权的权利金大小是由（ ）决定的。

  • A. 内涵价值
  • B. 时间价值
  • C. 实值
  • D. 虚值
标记 纠错
83.

关于上海期货交易所的表述，正确的有（ ）。

  • A. 理事会是常设机构
  • B. 会员以期货公司会员为主
  • C. 理事会下设专门委员会
  • D. 董事会是常设机构
标记 纠错
84.

沪深300股指期货合约的合约月份为（ ）。

  • A. 当月
  • B. 下月
  • C. 随后两月
  • D. 随后两个季月
标记 纠错
85.

适用于做利率期货买入套期保值的情形有（ ）。

  • A. 利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升
  • B. 资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加
  • C. 承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加
  • D. 计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上涨
标记 纠错
86.

下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。

  • A. 即期对远期的掉期交易
  • B. 远期对远期的掉期交易
  • C. 隔夜掉期交易
  • D. 远期对即期的掉期交易
标记 纠错
87.

下列形态中，不属于价格形态中持续形态的有( )。

  • A. 菱形形态
  • B. 钻石形态
  • C. 圆弧形态
  • D. 三角形态
标记 纠错
88.

作为公司制交易所的最高权力机构，股东大会就公司的重大事项如( )等做出决议。

  • A. 修改公司章程
  • B. 决定公司的经营方针和投资计划
  • C. 审议批准年度财务预算方案
  • D. 增加或减少注册资本
标记 纠错
89.

为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（ ）。

  • A. 买入看涨期货期权
  • B. 卖出看涨期货期权
  • C. 买进期货合约
  • D. 卖出期货合约
标记 纠错
90.

下列各项中属于期权多头了结头寸的方式的是（ ）。

  • A. 对冲平仓
  • B. 行权
  • C. 持有期权至合约到期
  • D. 以上三个都是
标记 纠错
91.

某种商品期货合约交割月份的确定，一般由（ ）等特点决定。

  • A. 生产
  • B. 使用
  • C. 流通
  • D. 储藏
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92.

在期货交易中，（ ）是两类重要的机构投资者。

  • A. 生产者
  • B. 对冲基金
  • C. 共同基金
  • D. 商品投资基金
标记 纠错
93.

美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（ ）合约。

  • A. 买入日元期货
  • B. 卖出日元期货
  • C. 买入加元期货
  • D. 卖出加元期货
标记 纠错
94.

在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，不能提供的服务有（ ）。

  • A. 代理客户进行期货交易
  • B. 代理客户进行结算与交割
  • C. 代期货公司收付客户期货保证金
  • D. 提供期货行情信息，交易设施
标记 纠错
95.

在我国，会员制期货交易所会员资格的获得方式主要有（ ）。

  • A. 以交易所创办发起人身份加入
  • B. 接受发起人的转让加入
  • C. 依据期货交易所的规则加入
  • D. 由期货监管部门特批加入
标记 纠错
96.

商品期货合约交割月份的确定，一般受该合约标的商品的（ ）等方面特点的影响。

  • A. 生产
  • B. 使用
  • C. 储藏
  • D. 流通
标记 纠错
97.

下列适合购买利率下限期权的有（ ）。

  • A. 浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险
  • B. 固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险
  • C. 高固定利率负债的企业A
  • D. 固定利率债权人小王期望防范利率下降风险
标记 纠错
98.

下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（ ）。

  • A. 开盘价由集合竞价产生
  • B. 开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行
  • C. 集合竞价采用最大成交量原则
  • D. 以上都不对
标记 纠错
99.

期货交易和远期交易的区别在于（ ）。

  • A. 交易对象不同
  • B. 功能作用不同
  • C. 履约方式不同
  • D. 信用风险不同
标记 纠错
100.

下列属于期货经纪公司职能的是（ ）。

  • A. 对客户账户进行管理，控制客户交易风险
  • B. 为客户提供期货市场信息
  • C. 充当客户的交易顾问
  • D. 制定交易规则
标记 纠错
101.

2月11日利率为6．5％，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（ ）时，银行盈利。

  • A. 6.45％
  • B. 6.46％
  • C. 6.48％
  • D. 6.49％
标记 纠错
102.

关于当日结算价，正确的说法是（ ）。

  • A. 指某一期货合约当日收盘价
  • B. 指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价
  • C. 如当日无成交价，以上一交易日结算价作为当日结算价
  • D. 有些特殊的期货合约不以当日结算价作为计算当日盈亏的根据
标记 纠错
103.

期货市场套利交易的作用有（ ）。

  • A. 促进价格发现
  • B. 促进交易的流畅化和价格的理性化
  • C. 有助于合理价差关系的形成
  • D. 有助于市场流动性的提高
标记 纠错
104.

外汇掉期交易的特点包括（ ）。

  • A. 一般为一年以内的交易
  • B. 不进行利息交换
  • C. 进行利息交换
  • D. 货币使用不同的汇率
标记 纠错
105.

期货投机者选择不同月份的合约进行交易时，通常要考虑（ ）。

  • A. 合约价格的高低
  • B. 合约的流动性
  • C. 合约报价单位
  • D. 合约的违约风险
标记 纠错
106.

期货公司对通过互联网下单的客户应当（ ）。

  • A. 对互联网交易风险进行特别提示
  • B. 对互联网交易风险进行一般提示
  • C. 将客户的指令以适当方式保存
  • D. 通过口头约定完成客户指令
标记 纠错
107.

一般而言，影响期权价格的因素包括（ ）。

  • A. 期权的执行价格与市场即期汇率
  • B. 到期期限
  • C. 预期汇率波动率大小
  • D. 国内外利率水平
标记 纠错
108.

某期货投资者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，交易过程如下表所示。则当合约价格涨到32570元/吨时，该投机者适合买入（ ）手。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷11

  • A. 7
  • B. 5
  • C. 9
  • D. 3
标记 纠错
109.

以下关于期权权利金的说法，正确的是（ ）。

  • A. 权利金也称为期权费、期权价格，是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用
  • B. 期权的权利金可能小于0
  • C. 看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格
  • D. 期权的权利金由内涵价值和时间价值组成
标记 纠错
110.

在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，看涨期权多头损益状况为（ ）。

  • A. 最大亏损=权利金
  • B. 最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金
  • C. 最大亏损=标的资产价格-执行价格
  • D. 最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金
标记 纠错
111.

以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（ ）。（不考虑交易费用）

  • A. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利
  • B. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
  • C. 当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利
  • D. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方仍可能亏损
标记 纠错
112.

期货合约的主要条款包括（ ）等。

  • A. 最小变动价位
  • B. 每日价格最大波动限制
  • C. 合约交割月份
  • D. 交割地点
标记 纠错
113.

下列大豆期货合约行情表中，对期货行情相关术语描述正确的是（ ）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷13

  • A. “A1705”表示2017年5月该大豆期货合约到期
  • B. “+30”表示该大豆期货合约开盘价与上一交易日结算价之差
  • C. “48900”表示交易者以4337元／吨申请卖出的数量
  • D. “101038”表示该大豆期货合约成交的单边数量
标记 纠错
114.

套期保值有助于规避价格风险，是因为（ ）。

  • A. 现货市场和期货市场的价格变动趋势相同
  • B. 现货市场和期货市场的价格变动趋势相反
  • C. 期货市场和现货市场走势的“趋同性”
  • D. 当期货合约临近交割时，现货价格和期货价格趋于一致，二者的基差接近于零
标记 纠错
115.

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。

  • A. 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
  • B. 标的物价格窄幅整理对其有利
  • C. 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
  • D. 标的物价格大幅震荡对其有利
标记 纠错
116.

在进行外汇远期交易时，交易双方将按约定的（ ）进行交易。

  • A. 时间
  • B. 币种
  • C. 金额
  • D. 汇率
标记 纠错
117.

以下关于远期利率协议说法正确的是（ ）。

  • A. 远期利率协议的买方是名义借款人
  • B. 远期利率协议的买方是名义贷款人
  • C. 远期利率协议的卖方是名义贷款人
  • D. 远期利率协议的卖方是名义借款人
标记 纠错
118.

根据涨跌停板制度，期货合约在一个交易日中的交易价格波动（ ）规定的涨跌幅度。

  • A. 可以大于
  • B. 可以小于
  • C. 可以等于
  • D. 不可以等于
标记 纠错
119.

会员制期货交易所会员资格取得的主要渠道有（ ）。

  • A. 缴纳会费取得
  • B. 以交易所发起人身份取得
  • C. 接受发起人或其他会员资格转让
  • D. 依据期货交易所的规则取得
标记 纠错
120.

期货市场在微观经济中的作用主要包括（ ）。

  • A. 锁定生产成本，实现预期利润
  • B. 期货市场拓展现货销售和采购渠道
  • C. 利用期货价格信号，组织安排现货生产
  • D. 提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

技术分析法是对市场以外影响市场价格的因素进行研究来预测市场价格变动方向的方法。（ ）

标记 纠错
122.

预测期货合约价格下降，应进行买空交易。（ ）

标记 纠错
123.

大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。（ ）

标记 纠错
124.

一般来说，利率较低的货币远期汇率表现为贴水。（ ）

标记 纠错
125.

上海期货交易所交易的期货品种包括铜、铝、锌、铅、天然橡胶、燃料油等。（ ）

标记 纠错
126.

期货交易的当日收盘价格即为当日结算价。（ ）

标记 纠错
127.

公司制期货交易所的监事会可以对董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督。（ ）

标记 纠错
128.

互换中最常见也最重要的是利率互换和货币互换。（ ）

标记 纠错
129.

远期合约是期货和互换的基础，期货和互换是对远期合约在不同方面创新后的衍生工具。（ ）

标记 纠错
130.

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（ ）

标记 纠错
131.

期权到期时间不一定和合约最后交易时间相同。（ ）

标记 纠错
132.

欧美国家交易所会员以自然人为主。（ ）

标记 纠错
133.

理事会是会员制期货交易所的最高权力机构。（ ）

标记 纠错
134.

期货合约中的标的物即为期货品种，期货品种既可以是实物商品，也可以是金融产品。（ ）

标记 纠错
135.

跨市套利中，不同交易所同品种同月份合约间的价差主要取决于持仓费的大小。（ ）

标记 纠错
136.

期货信息资讯机构通过差异化信息服务和稳定、快捷的交易系统达到吸引客户的目的。（ ）?

标记 纠错
137.

内涵价值是指立即执行期权合约时可获得的收益（不计交易费用）。（ ）

标记 纠错
138.

会员制期货交易所不设专业委员会。（ ）

标记 纠错
139.

价格发现的功能是期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格，是期货市场所特有的功能。（ ）

标记 纠错
140.

外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。（ ）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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