当前位置：首页 → 职业资格 → 基金从业资格证 → 证券投资基金基础知识->2017基金从业考试《证券投资基金基础知识》真题6
根据货币时间价值概念，下列不属于货币终值影响因素的是()。
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。
（ ）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。
无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（ ）。
基金的财务会计报告通常不包括（ ）。
在成员国监管机关允许的情况下，基金投资于国际组织担保的证券，应投资于不少于（ ）个主体发行的证券，对每个主体发行证券的投资比例不得超过（ ）。
下列关于UCITS基金投资禁止事项，说法错误的是（ ）。
合格境外投资者，应当具备财务稳健，资信良好，达到中国证监会规定的资产规模等条件，对该条件说法错误的是（ ）。
关于远期合约，以下表述错误的是（ ）。
下列不属于减少回购协议信用风险的方法的是（ ）。
关于QDII基金的投资范围，表述不准确的是（ ）。
银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与（ ）进行交易的债券二级市场参与者。
（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
（ ）是使用频率最高的债务比率。
（ ）是指货币随着时间的推移而发生的增值。
“自上而下”的层析分析法的第三步是（ ）。
标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（ ）。
单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股票总数的（ ）。
（ ）“北向通”正式启动。
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。
（ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
（ ）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。
（ ）在充分征求行业意见并向中国证监会报备后，对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的资产或负债报价的投资品种提出估值指引。
QFII主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在（ ）年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（ ）亿美元。
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法（ ）。
当技术分析无效时，市场至少符合（ ）。
第一年末到第三年末的远期利率f1,3，一年期的即期利率为S1，三年期的即期利率S3，若f1,3＞S3,根据预期，下列描述中正确的是（ ）。
对于证券投资基金管理人的资格标准，下列选项中，（ ）属于国际证监会组织认为应该考虑的因素。
公司的主要财务报表不包括（ ）。
股票的（ ），即在股票票面上标明的金额。
关于基金估值，以下说法正确的是（ ）。
关于买断式回购，以下表述正确的是（ ）。
关于同业拆借对金融市场的意义，说法错误的是（ ）。
机构投资者资本实力更为雄厚且投资能力更为专业，机构投资者资产管理类型包括：(1)聘请专业投资人员对投资进行内部管理；(2)将资金委托投资于一个或多个外部基金公司；(3)也有一些公司采用混合的模式（一部分资产内部管理，另一部分资产外部管理）等。这种说法（ ）。
基金收入主要来源不包括（ ）。
假设今天发行一年期债券，面值100元人民币，票面利率为4.25%，每年付息一次，如果到期收益率为4%，则债券价格为（ ）。
交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应以（ ）为其公允价值。
境内一家A证券公司成立于2010年6月，2015年3月A公司根据公司发展，需要申请QDII资格。A公司各项风险控制指标符合规定标准，净资本为9亿元人民币，净资本与净资产比例为65%，经营集合资产管理计划业务已2年，在最近一个季度末资产管理规模为18亿元人民币，和4亿元人民币的等值外汇资产。A公司申请QDII业务还需要满足哪些条件
（ ）。
某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格关系为（ ）。
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（ ）万元。
如果X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则称为（ ）。
若没有预期的变现需求，投资者可以适当______流动性要求，以______预期收益。（ ）
深圳市场，ETF申购／赎回的过户费按证券过户面值的（ ）向投资者收取，且债券ETF（ ）过户费。
每个期货合约均以（）作为计算当日盈亏的依据。
投资本金20万元，在年复利5.5%情况下，大约需要（ ）年可使本金达到40万元。
投资政策说明书的内容不包括（ ）。
为解决不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性这个问题，CFA协会在（ ）年开始筹备成立全球投资业绩标准委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。
下列不属于对投资者管理能力评价的是（ ）。
下列关于个人投资者的说法错误的是（ ）。
下列关于沪港通重要意义的说法错误的是（ ）。
下列关于基金国际化的说法，正确的是（ ）。
下列关于限价指令，说法正确的是（ ）。
下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是（ ）。
下列关于政府债券的说法错误的是（ ）。
下列选项中不属于隐性成本的是（ ）。
下列选项中属于亚洲主要证券交易所的是（ ）。
以下不属于现金流量表基本内容的是( )。
以下关于对QFII投资额度的规定的说法错误的是（ ）。
以下关于基金业绩归因的说法错误的是（ ）。
以下关于资产负债表的说法，错误的是（ ）
以下说法错误的是（ ）。
有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（ ）。
在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（ ）。
张某从银行贷款50万元买车，年利率4%，贷款期限3年，复利计算，到第3年末一次偿清，届时张某应付给银行( )万元。
证券交易所的组织形式大致可以分为两类，即公司制和（ ）。
港股通投资的股票，在基金估值日，按其在港交所的（ ）估值；估值日无交易的，以（ ）估值。
关于存托凭证，以下表述中错误的是（ ）。
关于沪港通所起到的作用，以下描述错误的是( )。
关于债券利率风险，以下表述正确的是( )。
关于证券市场线的说法错误的是（ ）。
基金股票换手率是用基金交易量的一半除以基金( )。
基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括审计费、律师费、上市年费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等，当发生的基金运作费影响基金份额净值小数点后第（ ）位，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间资产回报率为（ ）。
流动比率小于1时，赊购原材料若干，将会（ ）
某公司2015年度资产负债表中，长期借款为50亿元，应付账款为60亿元，应付债券为30亿元，应付票据40亿元。则应计入非流动负债的金额为( )亿元。
目前，（ ）符合QDII可在境内募集资金进行境外投资管理。
目前我国收取印花税的交易品种是（ ）。
期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，如果期末未分配利润的未实现部分为（ ），则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分。
市销率用公式表达为（ ）。
我国开放式基金的估值频率是（ ）。
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。
下列关于净资产收益率的说法，错误的是（ ）。
下列关于全球投资业绩标准对于收益率计算条款不包括（ ）。
下列基金类型中，投资者对基金费用的高低最敏感的是( )。
下列选项中，会导致资产负债率发生变化的是（ ）
一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。这种说法（ ）。
已知某存货的周转天数为50天，则该存货的年周转率为（ ）。
以下不属于按保证形式划分的有保证债券的是（ ）。
以下关于期货市场的交易制度的说法，错误的是（ ）。
以下关于无差异曲线的特点的说法正确的有（ ）。
以下选项中不属于反映货币市场基金风险的指标是（ ）。
在目前的法规下，开放式债券基金的杠杆率上限为（ ），封闭式债券基金的杠杆率上限为（ ）。
中外合资基金管理公司的境外股东应当具备一定条件，例如，外资持股比例上限为不超过（ ）%，香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的投资机构比照适用前款规定，但其中港资持股比例可达（ ）%以上。
20世纪70年代，美国芝加哥大学的教授尤金法玛决定为市场有效性建立一套标准，法玛把信息划分为（ ）。Ⅰ.历史信息Ⅱ.公开可得信息Ⅲ.内部信息Ⅳ.投资者信息
以下选项中纳入强制集中清算的品种有（ ）。
Ⅰ.7天回购定盘利率 Ⅱ.浮动端参考利率为SHIBOR隔夜 Ⅲ.浮动端参考利率为SHIBOR3个月 Ⅳ.期限在5年以下的利率互换交易
以下属于进行资产配置主要考虑的因素的是（ ）。
Ⅰ.资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
Ⅱ.税收考虑
Ⅲ.影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素
Ⅳ.投资期限
Ⅴ.影响各类资产的风险、收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，如下表所示：
Ⅰ．甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资
Ⅱ．甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.7%的利率融资
Ⅲ．乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资
Ⅳ．乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.6%的利率融资
为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（ ），然后再进行互换。
利率互换的两种形式是（ ）。
Ⅰ.息票互换 Ⅱ.基础互换 Ⅲ.本金互换 Ⅳ.利息互换
