2021年中级银行从业资格考试《风险管理》预测试卷1

1.

重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少( )向董事会报告。

A. 每日
B. 每月
C. 每季
D. 每年

A B C D

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2.

( )是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A. 市场准入
B. 监督检查
C. 资本监管
D. 银行监管

A B C D

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3.

自评工作的原则中，( )原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。

A. 全面性
B. 及时性
C. 客观性
D. 重要性

A B C D

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4.

( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

A. 久期分析
B. 情景分析
C. 敏感性分析
D. 风险价值

A B C D

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5.

下列不属于商业银行外包管理组织架构的是( )。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 外包管理团队

A B C D

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6.

关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。

A. 重要性
B. 敏感性
C. 整体性
D. 整体性

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7.

有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括( )。

A. 有明确记载的声誉风险管理政策和流程
B. 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D. 创造有利的资金使用环境

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8.

若某国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。则该国家或地区的国别风险属于( )。

A. 低国别风险
B. 较低国别风险
C. 较高国别风险
D. 高国别风险

A B C D

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9.

风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是( )对风险偏好的定义。

A. 渣打银行
B. 巴克莱银行
C. 汇丰银行
D. 瑞士银行

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10.

假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。

初级风险管理,模拟考试,2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷4

则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

A. 5.25％
B. 6.25％
C. 10.00％
D. 10.20％

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11.

资本的本质特征是( )。

A. 风险承担
B. 可以自由支配
C. 消化损失
D. 限制业务过度扩张

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12.

根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于( )。

A. 5％
B. 6％
C. 8％
D. 4％

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13.

根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照( )原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。

A. 合理性
B. 公平性
C. 合规性
D. 谨慎会计

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14.

某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2015年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公司2015年存货周转天数为( )天。

A. 19
B. 18
C. 16
D. 22

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15.

下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是( )。

A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值
C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

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16.

下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是( )。

A. 经济资本也称风险资本
B. 经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等
C. 监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求
D. 监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

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17.

银行账户利率风险管理的基础是( )。

A. 利率风险计量
B. 利率风险评估
C. 利率预测
D. 利率风险控制

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18.

( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估价值

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19.

新产品／业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指( )。

A. 声誉风险
B. 违规风险
C. 操作风险
D. 市场风险

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20.

下列关于商业银行资本的作用的说法中，错误的是( )。

A. 资本为商业银行提供融资
B. 吸收和消化损失
C. 支持商业银行过度业务扩张
D. 维持市场信心

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21.

下列关于公允价值的说法中，错误的是( )。

A. 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B. 在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格
C. IASB建议企业资产使用公允价值为基础记账
D. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得

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22.

在银行监管原则中，( )是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

A. 效率原则
B. 公开原则
C. 依法原则
D. 公正原则

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23.

下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是( )。

A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

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24.

下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是( )。

A. 一级资本
B. 零容忍指标
C. 监管资本
D. 相应置信水平下的经济资本

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25.

由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是( )。

A. 转移风险
B. 主权风险
C. 传染风险
D. 货币风险

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26.

( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 留置

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27.

2016年年初，某银行次级类贷款余额为1 500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

A. 35％
B. 40％
C. 67％
D. 80％

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28.

某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2016年的速动比率为( )。

A. 0.79
B. 0.94
C. 1.45
D. 1.86

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29.

信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括( )。

A. 审贷分离原则
B. 统一考虑原则
C. 公平对待原则
D. 展期重审原则

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30.

下列关于风险管理策略的说法中，正确的是( )。

A. 风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”
B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿
C. 风险转移只能是保险转移
D. 风险规避可分为保险规避和非保险规避

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31.

下列不属于效率比率指标的是( )。

A. 存货周转率
B. 应付账款周转率
C. 权益收益率
D. 净资产收益率

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32.

如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将( )。

A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 无法确定

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33.

下列不属于贷后管理内容的是( )。

A. 贷后审核
B. 信贷资金监控
C. 贷款定价
D. 担保管理

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34.

商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度属于( )。

A. 债务人评级
B. 借款人评级
C. 债项评级
D. 客户评级

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35.

风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的( )原则。

A. 稳定性
B. 重要性
C. 及时性
D. 合规性

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36.

下列不属于增长能力指标的是( )。

A. 资产增长率
B. 营业收入利润率
C. 利润增长率
D. 权益增长率

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37.

银行账户中的项目通常按( )计价。

A. 历史成本
B. 公允价值
C. 市场价格
D. 预期价格

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38.

流动性的资产管理不包括( )。

A. 资产到期日管理
B. 负债到期日管理
C. 流动性资产组合管理
D. 抵押品管理

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39.

商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是( )。

A. 内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后
B. 电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统
C. 个人信用体系不健全
D. 风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大

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40.

( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。

A. 外部欺诈事件
B. 内部欺诈事件
C. 客户、产品和业务活动事件
D. 信息科技系统事件

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41.

( )是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。

A. 低国别风险
B. 较低国别风险
C. 较高国别风险
D. 高国别风险

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42.

银行业是( )的行业。

A. 低杠杆、低风险
B. 低杠杆、高风险
C. 高杠杆、高风险
D. 高杠杆、低风险

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43.

分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的( )。

A. 结构分析
B. 总量分析
C. 趋势分析
D. 同质同类比较

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44.

KRI是指( )。

A. 关键风险指标
B. 损失事件收集
C. 操作风险与控制自我评估
D. 预期损失

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45.

下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是( )。

A. 调查其他可变现资产情况
B. 确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
C. 分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
D. 调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

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46.

下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是( )。

A. 保证人的贷款规模
B. 保证人的保证意愿
C. 保证人的关联方
D. 保证人的行业地位

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47.

当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了( )缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入( )。

A. 负；下降
B. 正；下降
C. 正；上升
D. 负；上升

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48.

下列属于外包管理团队管理内容的是( )。

A. 负责制定外包战略发展规划
B. 负责外包活动的日常管理
C. 定期审阅本机构外包活动相关报告
D. 确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

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49.

商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括( )。

A. 持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告
B. 对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
C. 评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
D. 了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

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50.

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是( )。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 实际价值

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51.

市场约束的核心是( )。

A. 监管部门
B. 存款人
C. 行业自律协会
D. 外部中介机构

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52.

良好的( )是商业银行生存之本。

A. 声誉
B. 财务状况
C. 人员素质
D. 组织结构

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53.

资产净利率的计算公式是( )。

A. 净利润／平均总资产
B. (负债总额／资产总额)×100％
C. 净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]× 100％
D. [(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％

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54.

商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于( )。

A. 保险转移
B. 自我转移
C. 市场转移
D. 非保险转移

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55.

新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是( )。

A. 声誉风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 信用风险

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56.

新产品／业务的( )风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。

A. 声誉
B. 法律
C. 操作
D. 市场

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57.

银行宏观审慎监管的核心是( )。

A. 资本监管
B. 风险评估
C. 监管评级
D. 现场检查

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58.

( )是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 风险管理部门

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59.

根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。

A. 监管立法和政策标准公开
B. 全部公开
C. 收入公开
D. 管理行为公开

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60.

在国别风险日常监测原则中，( )是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。

A. 完整性原则
B. 及时性原则
C. 合理性原则
D. 独立性原则

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61.

下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是( )。

A. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
B. 能够对产生的遗留风险进行识别分析
C. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
D. 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

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62.

金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指( )。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估

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63.

下列不属于常用的市场风险限额指标的是( )。

A. 头寸限额
B. 敏感度限额
C. 币种限额
D. 定价限额

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64.

考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制为( )级。

A. 两；两
B. 两；三
C. 三；两
D. 三；三

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65.

( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险规避

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66.

债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是( )。

A. 间接国别风险
B. 主权风险
C. 政治风险
D. 宏观经济风险

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67.

( )是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。

A. 依法原列
B. 效率原则
C. 公开原则
D. 公正原则

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68.

设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。

A. 重要性
B. 敏感性
C. 可靠性
D. 整体性

A B C D

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69.

下列不属于资金业务环节的是( )。

A. 前台交易
B. 中台风险管理
C. 后台结算／清算
D. 贷后管理

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70.

风险管理与商业银行经营的关系主要体现在（）。

A. 风险管理改变了商业银行的经营模式
B. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
C. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
E. 承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力

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71.

区域风险识别应特别关注的内容有( )。

A. 银行客户是否过度集中于某个地区
B. 银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势
C. 银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性
D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善／恶化
E. 政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响

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72.

商业银行应根据新产品／新业务的不同风险点和风险等级，综合考虑( )之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。

A. 风险控制与作业效率
B. 风险控制与风险收益
C. 内部管理与客户体验
D. 内部管理与外部管理
E. 资源投入与效益产出

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73.

下列属于柜面业务操作风险控制措施的有( )。

A. 牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理
B. 完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
C. 加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息
D. 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识
E. 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用

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74.

有效的信用风险监测体系应实现的目标有( )。

A. 监测对合同条款的遵守情况
B. 识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类
C. 评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势
D. 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
E. 对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序

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75.

银行机构市场准人的主要目标包括( )。

A. 维护银行市场秩序
B. 保护存款者利益
C. 保护银行利益
D. 保证大客户的数量
E. 保证注册银行具有良好的品质，防止不稳定机构进入银行体系

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76.

在组合限额管理中，授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包括( )。

A. 交易对象
B. 行业
C. 产品
D. 风险等级
E. 担保

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77.

优质流动性资产分析包括( )。

A. 结构分析
B. 总量分析
C. 定量分析
D. 定性分析
E. 集中分析

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78.

下列属于资金业务前台交易操作风险的有( )。

A. 交易员未及时止损，未授权交易或超限额交易
B. 交易员虚假交易和未报告交易
C. 交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失
D. 交易员不慎泄露交易信息和机密
E. 因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失

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79.

缺口分析是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，具体包括( )。

A. 1个月以内
B. 1至3个月
C. 3个月至1年
D. 1至5年
E. 5年以上

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80.

合格优质流动性资产的特征包括( )。

A. 风险低
B. 易于定价
C. 价值稳定
D. 与高风险资产的相关性高
E. 与高风险资产的相关性低

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81.

商业银行资信调查应关注借款人的第一还款来源，主要收入来源为利息和租金收入的，应检查其提供的财产情况，具体包括( )。

A. 房产证
B. 租金收入证明
C. 商业银行存单
D. 有现金价值的保单
E. 对其收入水平及证明材料的真实性作出判断

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82.

在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督管理委员会提出了( )的监管理念。

A. 管法人
B. 管个人
C. 管风险
D. 管内控
E. 提高透明度

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83.

下列属于流动性风险限额指标的有( )。

A. 操作风险损失率
B. 案件风险率
C. 流动性覆盖率
D. 敏感度限额
E. 核心负债依存度

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84.

商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成( )的信息科技治理组织结构。

A. 分工合理
B. 集中统一
C. 职责明确
D. 相互制衡
E. 报告关系清晰

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85.

下列属于法人信贷业务操作风险成因的是( )。

A. 片面追求贷款规模和市场份额
B. 内控制度不完善，业务流程有漏洞
C. 信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
D. 管理模式不科学，经营层次过低且缺乏约束
E. 信贷操作不规范，依法管贷意识不强

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86.

现金流分为( )。

A. 内部现金流
B. 经营活动的现金流
C. 投资活动的现金流
D. 融资活动的现金流
E. 系统现金流

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87.

期限错配分析的缺点包括( )。

A. 假设资产负债到期后不可展期
B. 假设资产负债到期后可展期
C. 假设资产负债到期后无新业务
D. 假设资产负债到期后有新业务
E. 不能对银行的借款能力进行评估

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88.

根据具体的超限原因，可将超限分为( )。

A. 主动超限
B. 被动超限
C. 实质性超限
D. 非实质性超限
E. 目标性超限

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89.

有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按( )等设定分类限额。

A. 业务类型
B. 期限
C. 风险规模大小
D. 国别风险类型
E. 交易对手类型

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90.

《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A. 走私犯罪
B. 毒品犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
E. 金融诈骗犯罪

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91.

信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于( )产生的操作、法律和声誉等风险。

A. 自然因素
B. 人为因素
C. 技术漏洞
D. 管理缺陷
E. 社会风俗习惯

A B C D E

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92.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本中的二级资本包括( )。

A. 二级资本工具及其溢价
B. 盈余部分
C. 一级资本工具及其溢价
D. 少数股东资本可计入部分
E. 超额贷款损失准备可计入部分

A B C D E

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93.

银行的交易性外汇风险主要来自( )。

A. 银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸
B. 汇率变动产生的敞口
C. 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
D. 银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸
E. 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

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94.

中国银行业监督管理委员会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》要求银行披露其经营状况的主要信息，包括( )。

A. 财务会计报告
B. 公司治理情况
C. 年度重大事项
D. 人员流动状况
E. 各类风险管理状况

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95.

风险限额设定的阶段包括( )。

A. 全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失（EL）和非预期损失（UL）
B. 利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
C. 运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
D. 对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定
E. 综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额

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96.

下列属于实力类指标的有( )。

A. 资金实力
B. 人力资源
C. 技术及设备的先进性
D. 市场竞争环境
E. 政策法规环境

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97.

操作风险系统缺陷方面的表现包括( )。

A. 信息科技系统不完善
B. 一般配套设备不完善
C. 控制和报告不力
D. 流程不健全
E. 流程执行失败

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98.

借款人的资产与负债情况调查的主要内容包括( )。

A. 调查其他可变现资产情况
B. 确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
C. 分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
D. 调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况
E. 调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

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99.

风险监管是一种( )的监管模式。

A. 计划性强
B. 计划性弱
C. 目标明确
D. 提高效率
E. 节省资源

A B C D E

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100.

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括( )。

A. 职员欺诈
B. 外包商不履责
C. 外部欺诈
D. 交通事故
E. 自然灾害

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101.

账面资本是商业银行持股人的永久陛资本投人，即资产负债表卜的所有者权益，主要包括( )。

A. 资本公积
B. 盈余公积
C. 未分配利润
D. 实收资本
E. 一般风险准备

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102.

目前，内部审计确认服务的类型包括( )。

A. 第三方审计
B. 合同审计
C. 绩效审计
D. 质量审计
E. 安全审计

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103.

日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括( )。

A. 利率大幅变化
B. 汇率大幅变化
C. GDP增长率
D. 贸易差额
E. 货币供应增加或紧缩

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104.

战略风险管理的益处包括( )。

A. 优化经济资本配置，并降低资本使用成本
B. 能够确保产品和服务的溢价水平
C. 强化内部控制系统和流程
D. 创造有利的资金使用环境
E. 避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

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105.

风险报告的职责主要体现在( )。

A. 传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
B. 实施并支持一致的风险语言／术语
C. 使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D. 告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E. 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

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106.

市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括( )。

A. 金融市场业务的盈亏情况
B. 全行汇率风险分析
C. 银行账户利率风险分析
D. 反映具体业务组合风险状况的报告
E. 反映专门市场风险因素或类型的报告

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107.

风险偏好指标值的确定要体现( )原则。

A. 全面性
B. 合法性
C. 合规性
D. 稳定性
E. 重要性

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108.

汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括( )。

A. 国际收支
B. 利率政策
C. 汇率政策
D. 通货膨胀率
E. 市场预期

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109.

一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，其中与借款人有关的因素包括( )。

A. 声誉
B. 杠杆
C. 收益波动性
D. 利率水平
E. 宏观经济政策

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110.

商业银行应当在( )等方面给予风险管理部门足够的支持。

A. 薪酬和其他激励政策
B. 人员数量和资质
C. 信息科技系统访问权限
D. 专门的信息系统建设
E. 商业银行内部信息渠道

A B C D E

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111.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括( )。

A. 资本公积可计入部分
B. 盈余公积
C. 一般风险准备
D. 未分配利润
E. 超额贷款损失准备可计入部分

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112.

下列属于流动性风险内部因素的有( )。

A. 信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险
B. 出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现全流
C. 宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭
D. 一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机
E. 银行集团独立经营的附属机物过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导

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113.

《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 以打为主
E. 高效务实

A B C D E

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114.

《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有( )。

A. 限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险
B. 限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标
C. 强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度
D. 参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
E. 参考最佳市场实践，以同业标准或以监管要求作为限额标准等

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115.

国别限额可依据( )因素确定

A. 业务类型
B. 业务机会
C. 国别风险
D. 人口数量
E. 国家(地区)重要性

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116.

在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备可分为( )。

A. 一级流动性储备
B. 二级流动性储备
C. 三级流动性储备
D. 四级流动性储备
E. 五级流动性储备

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117.

实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括( )。

A. 确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
B. 避免银行资产廉价出售，损害股东利益
C. 保证银行资产廉价出售，维护股东利益
D. 增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
E. 降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

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118.

在商业银行信息科技治理中，信息科技部门的职责包括( )。

A. 履行信息科技预算和支出
B. 履行信息科技项目发起和管理
C. 履行信息系统和信息科技基础设施的运行
D. 履行信息系统和信息科技基础设施的维护和升级
E. 履行信息安全管理

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119.

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为( )。

A. 市场数据
B. 交易数据
C. 头寸数据
D. 模型的假设和参数
E. 相关参考数据

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120.

市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。（）

正确错误

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121.

巴塞尔委员会先后于1999年、2008年、2010年、2015年四次修订关于银行公司治理的指导原则。 ( )

正确错误

标记纠错

122.

与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。 ( )

正确错误

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123.

在商业银行业务外包管理活动中，负责审议批准外包的战略发展规划的是高级管理层。( )

正确错误

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124.

在实施外部审计前应与外部审计机构进行充分沟通，详细确定审计范围，可以合理隐瞒事实。 ( )

正确错误

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125.

住房按揭贷款有不同的期限，期限越长，借款人经济状况变化的可能性就越小。 ( )

正确错误

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126.

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

正确错误

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127.

经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失不相等。 ( )

正确错误

标记纠错

128.

市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 ( )

正确错误

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129.

高级管理层负责监控每日市场风险限额执行情况，确认超限后及时向前台发出超限提示，通常前台业务部门应在合理时限内反馈超限原因说明，提交超限处理方案，前中台沟通一致后采取相应的超限处理方式。 ( )

正确错误

标记纠错

130.

信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在商业银行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制定完善的管理制度和流程。 ( )

正确错误

标记纠错

131.

业务机会与国家(地区)经济规模以及与中国的双边经贸往来有关，国家(地区)重要性与商业银行发展战略有关，两者均不考虑国家(地区)风险。 ( )

正确错误

标记纠错

132.

多样化投资分散风险的风险管理策略经过长期的实践证明是行之有效的，但其前提条件是要有足够多的相互联系的投资形式。 ( )

正确错误

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133.

中国的银行业金融机构在进行国别风险管理时，应当把中国香港、中国澳门和中国台湾作为相同的司法管辖区或经济体。 ( )

正确错误

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134.

银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两大类。 ( )

正确错误

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135.

流动性风险控制是依据风险识别的结果，正确选择计量工具，通过定量计量的结果，显示流动性风险警示程度。 ( )

正确错误

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136.

从各类限额的关系看，行业限额是最基本的限额。 ( )

正确错误

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137.

敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。 ( )

正确错误

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138.

如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于多头；如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于空头。 ( )

正确错误

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139.

在抵押担保方式下，债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 ( )

正确错误

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140.

风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。 ( )

正确错误

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2021年中级银行从业资格考试《风险管理》预测试卷1

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