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中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选6

卷面总分：145分 答题时间：240分钟 试卷题量：145题 练习次数：67次
单选题 （共90题，共90分）
1.

商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（ ）。

  • A. 流动性风险指标
  • B. 信用风险指标
  • C. 风险抵补类指标
  • D. 操作风险指标
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2.

商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带 来（ ）。

  • A. 市场风险
  • B. 声誉风险
  • C. 信用风险
  • D. 操作风险
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3.

下列属于商业银行面临的项目风险的是（ ）。

  • A. 收益下降
  • B. 技术故障造成经济损失
  • C. 开拓企业信用卡业务
  • D. 产品研发失败
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4.

Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。

  • A. 信用等级
  • B. 资产规模
  • C. 盈利水平
  • D. 还款能力
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5.

法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。

  • A. 操作风险和法律风险产生的原因相同
  • B. 外部合规风险与法律风险是相同的
  • C. 法律风险与操作风险相互独立
  • D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型
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6.

风险报告的职责不包括（ ）。

  • A. 保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
  • B. 使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
  • C. 传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
  • D. 告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
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7.

( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

  • A. 风险管理部门
  • B. 高级管理部门
  • C. 业务管理部门
  • D. 内部审计部门
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8.

商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（ ）。

  • A. 战略风险
  • B. 操作风险
  • C. 信用风险
  • D. 市场风险
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9.

影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。

  • A. 行业因素
  • B. 项目因素
  • C. 地区因素
  • D. 宏观经济因素
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10.

资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

  • A. 不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
  • B. 直接面向风险管理；可操作性相对较弱
  • C. 可操作性相对较强；不直接面向风险管理
  • D. 可操作性相对较强；直接面向风险管理
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11.

根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

  • A. 7％
  • B. 7.2％
  • C. 7.8％
  • D. 8％
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12.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

  • A. 在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
  • B. 不能够完全对冲以规避风险
  • C. 能够准确估值
  • D. 能够进行积极的管理
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13.

()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

  • A. 远期
  • B. 期货
  • C. 即期
  • D. 互换
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14.

邓肯·威尔逊开发出了()方法。

  • A. 因果关系模型
  • B. 关键风险指标
  • C. 风险诱因
  • D. 风险缓释
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15.

协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

  • A. 财务／会计错误
  • B. 文件／合同缺陷
  • C. 错误监控／报告
  • D. 结算／支付错误
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16.

下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

  • A. 监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
  • B. 高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
  • C. 高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
  • D. 风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
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17.

由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

  • A. 操作风险
  • B. 市场风险
  • C. 流动性风险
  • D. 信用风险
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18.

下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

  • A. “借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
  • B. 商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
  • C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
  • D. 商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险
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19.

正态分布的图形特征是()。

  • A. 左高右低
  • B. 中间高，两边低，左右对称
  • C. 右高左低
  • D. 中间低，两边高，左右对称
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20.

严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

  • A. 100％；50％
  • B. 50％；100％
  • C. 60％；40％
  • D. 40％；60％
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21.

若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

  • A. 多头650
  • B. 空头650
  • C. 多头600
  • D. 空头600
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22.

资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

  • A. 实际资本
  • B. 监管资本
  • C. 账面资本
  • D. 经济资本
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23.

在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

  • A. 政府财政政策的改变
  • B. 公共利益集团持续的压力／运动
  • C. 极端组织的行动
  • D. 政权发生更替
标记 纠错
24.

财务比率分析不包括()。

  • A. 盈利能力比率
  • B. 效率比率
  • C. 杠杆比率
  • D. 损失比率
标记 纠错
25.

下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

  • A. 盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
  • B. 杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力
  • C. 效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力
  • D. 流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力
标记 纠错
26.

商业银行风险管理的发展阶段是()。

  • A. 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
  • B. 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
  • C. 资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
  • D. 资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
标记 纠错
27.

2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

  • A. 《巴塞尔新资本协议》
  • B. 《资本协议市场风险补充规定》
  • C. 《国际会计准则第39号》
  • D. 《商业银行资本充足率管理办法》
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28.

操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

  • A. 由表及里
  • B. 自上而下
  • C. 自下而上
  • D. 从已知到未知
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29.

下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

  • A. 无风险利率
  • B. 一信用利差风险
  • C. 特定风险
  • D. 股票风险
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30.

假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

  • A. 54％
  • B. 108％
  • C. 120％
  • D. 150％
标记 纠错
31.

下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

  • A. 业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
  • B. 董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险
  • C. 所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
  • D. 所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识
标记 纠错
32.

下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

  • A. 房地产行业贷款比例超过30％
  • B. 优质客户违约率上升
  • C. 不良贷款率接近5％
  • D. 衍生产品交易策略错误
标记 纠错
33.

下列不属于商业银行经营原则的是()。

  • A. 安全性
  • B. 风险性
  • C. 流动性
  • D. 效益性
标记 纠错
34.

以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

  • A. 促进银行业的合法运行
  • B. 促进银行业的稳健运行
  • C. 规避所有系统风险
  • D. 维护公众对银行业的信心
标记 纠错
35.

假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

  • A. 12.3％
  • B. 2.89％
  • C. 4.38％
  • D. 6.83％
标记 纠错
36.

下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

  • A. 收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
  • B. 收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线
  • C. 正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
  • D. 反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
标记 纠错
37.

()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

  • A. 董事会和监事会
  • B. 董事会和高级管理层
  • C. 董事会和风险管理委员会
  • D. 高级管理层和监事会
标记 纠错
38.

高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

  • A. 促进风险管理文化的转变
  • B. 丰富操作风险的管理手段
  • C. 优化作风险管理流程
  • D. 提高操作风险管理效率
标记 纠错
39.

风险分散策略的成本主要是()。

  • A. 分散投资过程中增加的各项财务费用
  • B. 分散投资过程中增加的各项管理费用
  • C. 分散投资过程中增加的各项交易费用
  • D. 分散投资过程中可能造成的损失
标记 纠错
40.

()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

  • A. 高级管理层
  • B. 董事会
  • C. 监事会
  • D. 风险管理委员会
标记 纠错
41.

下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

  • A. 保险公司
  • B. 证券公司
  • C. 银行中介
  • D. 商业银行
标记 纠错
42.

识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

  • A. 10％以下
  • B. 1000以上
  • C. 20％以下
  • D. 20％以上
标记 纠错
43.

下列不属于国别风险的是()。

  • A. 政治风险
  • B. 宏观经济风险
  • C. 结算风险
  • D. 传染风险
标记 纠错
44.

下列关于违约概率的说法，错误的是()。

  • A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
  • B. 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者
  • C. 计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
  • D. 违约概率与违约频率不是同一个概念
标记 纠错
45.

客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

  • A. 商业银行
  • B. 专家
  • C. 债务人
  • D. 客户
标记 纠错
46.

贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

  • A. 50％
  • B. 60％
  • C. 100％
  • D. 150％
标记 纠错
47.

内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

  • A. 每年一次
  • B. 每季度一次
  • C. 每年两次
  • D. 每年三次
标记 纠错
48.

商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

  • A. 0.5
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
标记 纠错
49.

下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

  • A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
  • B. 风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
  • C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
  • D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
标记 纠错
50.

金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

  • A. 资产风险管理模式阶段
  • B. 负债风险管理模式阶段
  • C. 资产负债风险管理模式阶段
  • D. 全面风险管理模式阶段
标记 纠错
51.

以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

  • A. 外部审计和银行监管侧重点有所不同
  • B. 外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
  • C. 外部审计与银行监管相辅相成
  • D. 相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据
标记 纠错
52.

下列关于VaR的说法中，错误的是()。

  • A. 均值VaR是以均值为基准测度风险的
  • B. 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
  • C. VaR的计算涉及置信水平与持有期
  • D. 计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
标记 纠错
53.

商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

  • A. 适用性
  • B. 安全性
  • C. 前瞻性
  • D. 便捷性
标记 纠错
54.

下列不属于操作风险评估要素的是()。

  • A. 内部操作风险损失事件数据
  • B. 外部相关损失数据
  • C. 情景分析
  • D. 外部事件
标记 纠错
55.

以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

  • A. 异常
  • B. 正常
  • C. 最好
  • D. 最坏
标记 纠错
56.

在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

  • A. 汇率风险
  • B. 商品价格风险
  • C. 信用风险
  • D. 操作风险
标记 纠错
57.

下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

  • A. 信用信息实地勘查
  • B. 专家判断法
  • C. 信用评分模型
  • D. 违约概率模型
标记 纠错
58.

与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。

  • A. 100％
  • B. 50％
  • C. 20％
  • D. 0
标记 纠错
59.

以下不属于国别风险的是()。

  • A. 政治风险
  • B. 操作风险
  • C. 转移风险
  • D. 货币风险
标记 纠错
60.

商业银行公司治理的主要内容不包括()。

  • A. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
  • B. 建立、健全以董事会为核心的监督机制
  • C. 明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
  • D. 建立完善的信息报告和信息披露制度
标记 纠错
61.

下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

  • A. 资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
  • B. 商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
  • C. 商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
  • D. 原则上，压力测试至少每半年一次
标记 纠错
62.

下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

  • A. 分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类
  • B. 情景分析法采用类似于备忘录的形式
  • C. 可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法
  • D. 资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
标记 纠错
63.

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

  • A. 单一客户风险限额
  • B. 组合风险限额
  • C. 集团客户风险限额
  • D. 分散风险限额
标记 纠错
64.

下列不属于单币种敞口头寸的是()。

  • A. 即期净敞口头寸
  • B. 远期净敞El头寸
  • C. 总敞口头寸
  • D. 期权敞口头寸
标记 纠错
65.

以下不属于市场风险的是()。

  • A. 利率风险
  • B. 汇率风险
  • C. 信用风险
  • D. 股票价格风险
标记 纠错
66.

下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

  • A. 专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
  • B. 有关客户的信息经常是保密的
  • C. 某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目
  • D. 专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因
标记 纠错
67.

银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

  • A. 内部评级法
  • B. 权重法
  • C. 监管映射法
  • D. 违约概率法
标记 纠错
68.

()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

  • A. 内部控制
  • B. 公司治理
  • C. 风险评估
  • D. 监管部门
标记 纠错
69.

2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

  • A. 《商业银行压力测试指引》
  • B. 《利率风险管理与监管原则》
  • C. 《商业银行资本充足率管理办法》
  • D. 《商业银行市场风险管理指引》
标记 纠错
70.

下列关于操作风险的说法，错误的是()。

  • A. 操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件
  • B. 操作风险不包括声誉风险和战略风险
  • C. 具有营利性
  • D. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
标记 纠错
71.

下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

  • A. 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
  • B. 在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
  • C. 商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险
  • D. 良好的声誉是商业银行生存之本
标记 纠错
72.

下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

  • A. 人员因素
  • B. 内部流程
  • C. 系统缺陷
  • D. 内部事件
标记 纠错
73.

如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

  • A. 300
  • B. 500
  • C. 600
  • D. 400
标记 纠错
74.

一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

  • A. 实际汇率变量
  • B. 通货膨胀
  • C. 违约史指标
  • D. 人口增长率
标记 纠错
75.

单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

  • A. 资产风险管理模式
  • B. 负债风险管理模式
  • C. 资产负债风险管理模式
  • D. 全面风险管理模式
标记 纠错
76.

在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

  • A. 二级资本
  • B. 其他一级资本
  • C. 核心一级资本
  • D. 股东资本
标记 纠错
77.

在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

  • A. 已造成损失
  • B. 预期损失
  • C. 非预期损失
  • D. 灾难性损失
标记 纠错
78.

关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

  • A. 公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
  • B. 市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
  • C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
  • D. 在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
标记 纠错
79.

关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

  • A. 风险识别包括感知风险和分析风险
  • B. -制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法
  • C. 感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律
  • D. 良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性
标记 纠错
80.

不良资产／贷款率等于()。

  • A. (次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
  • B. (次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
  • C. (次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
  • D. (次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
标记 纠错
81.

压力测试主要采用敏感性分析和()。

  • A. 制作数据清单
  • B. 情景分析方法
  • C. 失误树分析法
  • D. 专家调查分析法
标记 纠错
82.

零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

  • A. 违约概率
  • B. 违约风险暴露
  • C. 违约损失率
  • D. 有效期限
标记 纠错
83.

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

  • A. 企业融资杠杆率
  • B. 行业因素
  • C. 宏观经济周期因素
  • D. 清偿优先性
标记 纠错
84.

下列不属于基本面指标的是()。

  • A. 品质类指标
  • B. 实力类指标
  • C. 环境类指标
  • D. 盈利能力指标
标记 纠错
85.

战略风险可以从()进行识别。

  • A. 宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面
  • B. 宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面
  • C. 宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面
  • D. 宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面
标记 纠错
86.

商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

  • A. 高效
  • B. 及时
  • C. 准确
  • D. 前瞻性
标记 纠错
87.

()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  • A. 缺口分析
  • B. 久期分析
  • C. 外汇敞口分析
  • D. 风险价值
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88.

下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

  • A. 敏感性分析计算简单
  • B. 敏感性分析计算复杂不便于理解
  • C. 敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
  • D. 对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化
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89.

国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

  • A. 股本收益率
  • B. 资产收益率
  • C. 经风险调整的业绩评估方法
  • D. 风险价值
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90.

内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

  • A. 公司治理
  • B. 外部控制
  • C. 合规文化
  • D. 信息系统
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多选题 （共40题，共40分）
91.

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列（ ）方面。

  • A. 董事会是商业银行的最高风险管理机构
  • B. 董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
  • C. 董事会是我国商业银行所特有的机构
  • D. 风险管理总监应当是董事会成员
  • E. 董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
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92.

下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（ ）。

  • A. 关于银行高比例不良资产的媒体报道
  • B. 银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
  • C. 银行呆账收回率大幅减小
  • D. 银行工作人员服务态度恶劣
  • E. 银行不能按时完成客户的兑现要求
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93.

下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（ ）。

  • A. 为营业场所购买财产保险
  • B. 对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
  • C. 银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
  • D. 将贷款资产证券化后出售
  • E. 要求借款人提供第三方担保
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94.

与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。

  • A. 杠杆性
  • B. 保密性
  • C. 替代性
  • D. 灵活性
  • E. 交易性
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95.

下列属于操作风险的风险缓释手段的有()。

  • A. 业务连续性管理计划
  • B. 商业保险
  • C. 货币市场基金
  • D. 业务外包
  • E. 国库券
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96.

风险计量模型的监督检查主要包括()。

  • A. 建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
  • B. 是否积累足够的历史数据
  • C. 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
  • D. 风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
  • E. 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
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97.

下列属于广义资产证券化的有()。

  • A. 信贷资产证券化
  • B. 实体资产证券化
  • C. 土地资产证券化
  • D. 证券资产证券化
  • E. 现金资产证券化
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98.

商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下()。

  • A. 损失的类型
  • B. 损失发生的可能性
  • C. 可能遭遇的损失规模
  • D. 弥补损失的方法
  • E. 损失的确认
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99.

战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改。其中，战略规划应当包含()。

  • A. 实施方案中所涉及的风险因素
  • B. 与其他竞争对手战略实施方案的比较
  • C. 实施方案的预期风险损失和财务分析
  • D. 实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平
  • E. 银行日常管理的规范
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100.

下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。

  • A. 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
  • B. 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
  • C. 可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
  • D. 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
  • E. 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
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101.

单一法人客户信用风险识别包括()。

  • A. 单一法人客户的基本信息分析
  • B. 单一法人客户的财务状况分析
  • C. 单一法人客户的非财务因素分析
  • D. 单一法人客户的担保分析
  • E. 单一法人客户的竞争对手分析
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102.

商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有()。

  • A. 建立各类风险计量模型
  • B. 监测各种可量化的关键风险指标
  • C. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
  • D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
  • E. 通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
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103.

财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。

  • A. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造
  • B. 会计记录和财务报告的准确性和可靠性
  • C. 把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
  • D. 与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
  • E. 经营管理的合规性及合规部门工作情况
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104.

在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务／会计错误的主要原因有()。

  • A. 财会制度不完善
  • B. 管理流程不清晰
  • C. 财会系统建设存在缺陷
  • D. 结算／支付系统延迟
  • E. 文件／合同缺陷
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105.

监事会监督和测评的方式包括()。

  • A. 列席会议
  • B. 访谈座谈
  • C. 调阅文件
  • D. 检查与调研
  • E. 监督测评
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106.

广义上讲，银行机构的市场准人包括()。

  • A. 机构准人
  • B. 业务准入
  • C. 区域准入
  • D. 高级管理人员准入
  • E. 级别准人
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107.

我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有()。

  • A. 依靠历史数据判断与估计流动性风险
  • B. 及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
  • C. 进行动态的、精确的流动性缺口管理
  • D. 尝试建立和运用资产负债管理信息系统
  • E. 依赖管理人员的主观判断与估计
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108.

根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

  • A. 有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
  • B. 维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇
  • C. 确认利益相关者的合法权利
  • D. 保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
  • E. 确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
标记 纠错
109.

声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。

  • A. 预先制定战略性的危机管理规划
  • B. 提高日常解决问题的能力
  • C. 危机现场处理
  • D. 提高发言人的沟通能力
  • E. 模拟训练和演习
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110.

以下关于资产流动性的说法，正确的有()。

  • A. 资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
  • B. 资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
  • C. 资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
  • D. 资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析
  • E. 商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度
标记 纠错
111.

下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。

  • A. 高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
  • B. 商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
  • C. 高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
  • D. 高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
  • E. 将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析
标记 纠错
112.

在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

  • A. 风险类别
  • B. 风险成因
  • C. 风险成本
  • D. 风险损失
  • E. 风险发生频率
标记 纠错
113.

商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括()。

  • A. 风险状况
  • B. 损失事件
  • C. 诱因控制措施
  • D. 关键风险指标
  • E. 资本金水平
标记 纠错
114.

下列关于监事会职责的说法，正确的有()。

  • A. 监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
  • B. 监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
  • C. 监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评
  • D. 跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
  • E. 监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
标记 纠错
115.

下列说法不正确的是()。

  • A. 商业银行的存贷款比例不得超过75％
  • B. 外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％
  • C. 预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失
  • D. 累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％
  • E. 市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％／年
标记 纠错
116.

商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有()。

  • A. 有助于金融产品的开发
  • B. 有助于降低现金流的波动性
  • C. 有利于商业银行更加有效地配置资本
  • D. 有利于商业银行改善资本结构
  • E. 有助于获得更多收益
标记 纠错
117.

下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。

  • A. Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
  • B. 作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
  • C. RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型
  • D. RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
  • E. CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型
标记 纠错
118.

单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。

  • A. 识别和评价财务报表风险
  • B. 识别和评价利益状况
  • C. 识别和评价经营管理状况
  • D. 识别和评价负债管理状况
  • E. 识别和评价资产管理状况
标记 纠错
119.

风险监管核心指标分为()。

  • A. 风险水平类指标
  • B. 风险迁徙类指标
  • C. 风险缓释类指标
  • D. 风险对冲类指标
  • E. 风险抵补类指标
标记 纠错
120.

以下关于风险的说法，正确的有()。

  • A. 风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
  • B. 风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的
  • C. 风险意味着没有收益
  • D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
  • E. 针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失
标记 纠错
121.

下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

  • A. 贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
  • B. 将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
  • C. 将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
  • D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
  • E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
标记 纠错
122.

监事会监督和测评的方式包括了()。

  • A. 列席会议
  • B. 访谈座谈
  • C. 调阅文件
  • D. 检查与调研
  • E. 监督测评
标记 纠错
123.

下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有()。

  • A. 风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持
  • B. 风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据
  • C. 风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性
  • D. 风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息
  • E. 风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行
标记 纠错
124.

商业银行的资本肩负着比一企业更为重要的责任和作用，主要体现在()。

  • A. 资本为商业银行提供融资
  • B. 吸收和消化损失
  • C. 限制商业银行过度业务扩张和风险承担
  • D. 维持市场信心
  • E. 是商业银行风险管理根本的驱动力
标记 纠错
125.

商业银行风险管理组织包括()。

  • A. 董事会及最高风险管理委员会
  • B. 监事会
  • C. 高级管理层
  • D. 风险管理部门
  • E. 其他风险控制部门／机构
标记 纠错
126.

()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

  • A. 机构存款人
  • B. 小额存款人
  • C. 公司存款人
  • D. 中小企业
  • E. 零售客户
标记 纠错
127.

在现金流量分析中，现金流的内容包括()。

  • A. 并购活动的现金流
  • B. 经营活动的现金流
  • C. 投资活动的现金流
  • D. 融资活动的现金流
  • E. 贷款活动的现金流
标记 纠错
128.

常用的市场风险限额包括()。

  • A. 头寸限额
  • B. 风险价值限额
  • C. 止损限额
  • D. 损失限额
  • E. 追索限额
标记 纠错
129.

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。

  • A. 盯市
  • B. 盯模
  • C. 按照成本价值计值
  • D. 按照历史价值计值
  • E. 按照账面价值计值
标记 纠错
130.

公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石。良好的公司治理目标包括()。

  • A. 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任
  • B. 完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
  • C. 建立外部监事制度
  • D. 建立独立董事制度
  • E. 发挥公众参与的积极作用
标记 纠错
判断题 （共15题，共15分）
131.

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 （ ）

标记 纠错
132.

收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 ( )

标记 纠错
133.

外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。（ ）

标记 纠错
134.

操作风险影响是指操作风险损失事件发生后对银行造成的负面影响，其仅仅包括无法用

经济指标量化的非财务影响。()

标记 纠错
135.

合规风险是法律风险的一种重要表现形式。()

标记 纠错
136.

商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。()

标记 纠错
137.

VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()

标记 纠错
138.

巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。()

标记 纠错
139.

评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。()

标记 纠错
140.

组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。()

标记 纠错
141.

公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。()

标记 纠错
142.

商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。()

标记 纠错
143.

个人住房贷款“假按揭，，是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。()

标记 纠错
144.

银行账户中的项目通常是按市场价值计价。()

标记 纠错
145.

大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。()

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
多选题
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
判断题
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
00:00:00
暂停
交卷
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