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中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选5

卷面总分：145分 答题时间：240分钟 试卷题量：145题 练习次数：76次
单选题 （共90题，共90分）
1.

缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。

  • A. 汇率
  • B. 利率
  • C. 商品价格
  • D. 股票价格
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2.

资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

  • A. 大于
  • B. 小于
  • C. 等于
  • D. 无关
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3.

()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

  • A. 头寸限额
  • B. 风险价值限额
  • C. 止损限额
  • D. 敏感度限额
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4.

下列不属于战略风险流程的是()。

  • A. 战略风险识别
  • B. 外部审计
  • C. 战略风险评估
  • D. 监测和报告
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5.

下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。

  • A. 风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
  • B. 高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
  • C. 商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
  • D. 商业银行是仅仅经营货币的金融机构
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6.

资产净利率的公式为()。

  • A. 资产净利率=净利润÷(期初资产总额+期末资产总额)×100％
  • B. 资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％
  • C. 资产净利率=净利润÷[(期初资产总额-期末资产总额)÷2]×100％
  • D. 资产净利率=净利润÷[(期末资产总额-期初资产总额)÷2]×100％
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7.

下列不属于信贷审批原则的是()。

  • A. 职责分离原则
  • B. 统一考虑原则
  • C. 审贷分离原则
  • D. 展期重审原则
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8.

信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。

  • A. 0.25
  • B. 0.83
  • C. 0.82
  • D. 0.3
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9.

当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。

  • A. 15
  • B. 30
  • C. 60
  • D. 90
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10.

信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

  • A. 系统性风险
  • B. 非系统性风险
  • C. 市场风险
  • D. 国别风险
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11.

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。

  • A. 资产周转率
  • B. 总资产收益率
  • C. 销售净利率
  • D. 净资产收益率
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12.

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是()。

  • A. 交易不报告
  • B. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
  • C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
  • D. 有组织的劳工运动
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13.

以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。

  • A. 央行宣布上调利率0.3％
  • B. 沪市投资收益率上涨7％
  • C. 贷款人推进新的贷款请求
  • D. 商业银行增加网点数量
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14.

以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。

  • A. 大额负债依赖度
  • B. 核心存款指标
  • C. 贷款总额与核心存款的比率
  • D. 流动资产与总资产的比率
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15.

商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。

  • A. 核心资本
  • B. 信用风险经济资本
  • C. 监管资本
  • D. 风险加权资本
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16.

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。

  • A. 经济资本
  • B. 资本充足率
  • C. 贴现率
  • D. 存款准备金
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17.

下列不属于流动性风险评估方法的是()。

  • A. 流动性比率指标法
  • B. 现金流分析法
  • C. 久期分析法
  • D. 情景分析
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18.

下列属于风险对冲方式的是()。

  • A. 利率对冲
  • B. 市场对冲
  • C. 汇率对冲
  • D. 关联方对冲
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19.

()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

  • A. 独立交易
  • B. 资产转移
  • C. 关联交易
  • D. 权利让渡
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20.

()通常被认为是商业银行破产的直接原因。

  • A. 流动性风险
  • B. 信用风险
  • C. 操作风险
  • D. 市场风险
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21.

()被定义为未来结果出现收益或损失的()。

  • A. 保险；确定性
  • B. 风险；不确定性
  • C. 保险；不确定性
  • D. 风险；确定性
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22.

关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

  • A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
  • B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式
  • C. 风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
  • D. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求
标记 纠错
23.

()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的

作用效果。

  • A. 久期分析法
  • B. 期望分析法
  • C. 平均分析法
  • D. 自我评估法
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24.

()是商业银行进行有效风险管理的最前端。

  • A. 外部监督机构
  • B. 财务控制部门
  • C. 法律／合规部门
  • D. 内部审计部门
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25.

()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

  • A. 违约风险暴露
  • B. 违约损失率
  • C. 市场价值法
  • D. 回收现金流法
标记 纠错
26.

结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是()。

  • A. 结算风险是信用风险的一种
  • B. 结算风险属于操作风险
  • C. 赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险
  • D. 结算风险具有明显的非系统性风险特征
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27.

下列说法不正确的是()。

  • A. 信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系
  • B. 专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性
  • C. 死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
  • D. 违约概率模型能直接估计客户的违约概率
标记 纠错
28.

关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。

  • A. 有助于商业银行对损失可能性的管理
  • B. 有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置
  • C. 有助于商业银行对盈利可能性的管理
  • D. 在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利
标记 纠错
29.

下列选项中，属于操作风险评估步骤中评估阶段的是()。

  • A. 确认评估对象
  • B. 整合评估结果
  • C. 绘制流程图
  • D. 评估剩余风险
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30.

下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是()。

  • A. 核心一级资本充足率最低资本要求为3％
  • B. 核心一级资本充足率最低资本要求为5％
  • C. 一级资本充足率最低资本要求为8％
  • D. 资本充足率最低资本要求为10％
标记 纠错
31.

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。

  • A. 信用风险
  • B. 权责风险
  • C. 操作风险
  • D. 声誉风险
标记 纠错
32.

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()。

  • A. 内部关联交易频繁
  • B. 连环担保十分普遍
  • C. 风险识别和贷后管理难度大
  • D. 非系统性风险较高
标记 纠错
33.

下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。

  • A. 国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性
  • B. 在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门
  • C. 风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行
  • D. 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责
标记 纠错
34.

流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关()的指标。

  • A. 风险水平
  • B. 第三方评级
  • C. 盈利能力
  • D. 资产质量
标记 纠错
35.

等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。

  • A. 100％
  • B. 50％
  • C. 20％
  • D. 0
标记 纠错
36.

关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。

  • A. 头寸限额
  • B. 风险价值限额
  • C. 止损限额
  • D. 敏感度限额
标记 纠错
37.

以下不属于个人信贷业务的是()。

  • A. 个人住房按揭贷款
  • B. 个人大额耐用消费品贷款
  • C. 债券买卖
  • D. 个人生产经营贷款
标记 纠错
38.

依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。

  • A. 利率风险
  • B. 股票风险
  • C. 汇率风险
  • D. 期权风险
标记 纠错
39.

下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。

  • A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性
  • B. 为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
  • C. 为实现战略目标对竞争对手造成损害
  • D. 为实现目标所需要的资源匮乏
标记 纠错
40.

操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。

  • A. 99.9％；1
  • B. 99％；1
  • C. 99.9％；2
  • D. 99％；2
标记 纠错
41.

目前，中国银监会已发布的主要制度包括()《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

  • A. 《商业银行操作风险管理指引》
  • B. 《商业银行市场风险管理指引》
  • C. 《贷款风险分类指导原则》
  • D. 《银行贷款损失准备计提指引》
标记 纠错
42.

人力资源配置不当的风险是()。

  • A. 非流程风险
  • B. 流程环节风险
  • C. 控制派生风险
  • D. 市场风险
标记 纠错
43.

假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。

  • A. 30％
  • B. 40％
  • C. 45％
  • D. 50％
标记 纠错
44.

风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和()。

  • A. 盈利能力
  • B. 不良贷款迁徙率
  • C. 准备资金充足程度
  • D. 资本充足程度
标记 纠错
45.

()于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》。

  • A. 中国证监会
  • B. 中国银监会
  • C. 中国人民银行
  • D. 中国保监会
标记 纠错
46.

关于表外项目，说法错误的是()。

  • A. 表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
  • B. 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
  • C. 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
  • D. 商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
标记 纠错
47.

下列关于国别风险的说法，不正确的是()。

  • A. 国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发
  • B. 由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围
  • C. 转移风险是国别风险的主要类型之一
  • D. 存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中
标记 纠错
48.

下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。

  • A. 市场变动
  • B. 产品价格
  • C. 员工水平
  • D. 客户满意度
标记 纠错
49.

个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。

  • A. 经销商风险
  • B. “假按揭”风险
  • C. 由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
  • D. 商业银行的经济状况变动风险
标记 纠错
50.

下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。

  • A. 个人住房抵押贷款风险权重为50％
  • B. 对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
  • C. 商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
  • D. 对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重
标记 纠错
51.

不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。

  • A. 整体风险报告
  • B. 最佳避险报告
  • C. 风险监测报告
  • D. 具体的头寸报告
标记 纠错
52.

()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。

  • A. 内部审计部门
  • B. 财务部门
  • C. 法律、合规部门
  • D. 外部监督机构
标记 纠错
53.

关于资产证券化，下列说法正确的是()。

  • A. 具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
  • B. 在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
  • C. 有利于分散信用风险，改善资产质量
  • D. 以上都正确
标记 纠错
54.

在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

  • A. 内部欺诈风险
  • B. 产品设计缺陷风险
  • C. 外部欺诈风险
  • D. 业务外包风险
标记 纠错
55.

()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

  • A. 累计总敞口头寸法
  • B. 短边法
  • C. 净敞口头寸法
  • D. 专家判断法
标记 纠错
56.

在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。

  • A. 75％；35％
  • B. 70％；30％
  • C. 80％；20％
  • D. 90％；l0％
标记 纠错
57.

以下不属于商业银行资本作用的是()。

  • A. 资本为银行提供融资
  • B. 吸收和消化损失
  • C. 化解所有风险
  • D. 维持市场信心
标记 纠错
58.

巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。

  • A. 0.01％
  • B. 0.02％
  • C. 0.03％
  • D. 0.05％
标记 纠错
59.

关于商业银行管理战略说法，不正确的是()。

  • A. 战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项
  • B. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容
  • C. 各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征
  • D. 战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率
标记 纠错
60.

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。

  • A. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
  • B. 使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
  • C. 在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
  • D. 在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
标记 纠错
61.

绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。

  • A. 半年
  • B. 一年
  • C. 两年
  • D. 三年
标记 纠错
62.

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。

  • A. 0.68
  • B. 0.95
  • C. 0.9973
  • D. 0.97
标记 纠错
63.

()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。

  • A. 即期净敞口头寸
  • B. 远期净敞口头寸
  • C. 总敞口头寸
  • D. 期权敞口头寸
标记 纠错
64.

商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。

  • A. 10％
  • B. 15％
  • C. 20％
  • D. 30％
标记 纠错
65.

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。

  • A. （0，6％）
  • B. （2％，8％）
  • C. （2％，3％）
  • D. （2.2％，2.8％）
标记 纠错
66.

某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是()。

  • A. 35％
  • B. 33％
  • C. 34％
  • D. 23％
标记 纠错
67.

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。

  • A. 向业务条线和分支机构传导
  • B. 将风险偏好与战略规划有机结合
  • C. 充分考虑相关利益者的期望
  • D. 加强自我约束，确定风险偏好
标记 纠错
68.

以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。

  • A. 风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
  • B. 信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价
  • C. 风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
  • D. 信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置
标记 纠错
69.

贷款最低定价等于()。

  • A. (资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
  • B. (资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
  • C. (资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额
  • D. (资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额
标记 纠错
70.

原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为()。

  • A. 100％
  • B. 50％
  • C. 20％
  • D. 0
标记 纠错
71.

自我评估法的主要目标是()。

  • A. 鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
  • B. 鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
  • C. 鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
  • D. 鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
标记 纠错
72.

常用的市场风险限额不包括()。

  • A. 损失限额
  • B. 交易限额
  • C. 风险限额
  • D. 止损限额
标记 纠错
73.

巴塞尔委员会将操作风险定义为()。

  • A. 操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率
  • B. 商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
  • C. 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
  • D. 由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
标记 纠错
74.

在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。

  • A. 技术进步
  • B. 人口老化
  • C. 环保意识增强
  • D. 行业周期性分析
标记 纠错
75.

假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。

  • A. 10％
  • B. 8％
  • C. 15％
  • D. 5％
标记 纠错
76.

与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。

  • A. 辖内各类风险总体状况、
  • B. 风险应对策略
  • C. 针对管理范围的重大风险事项进行报告
  • D. 加强风险管理
标记 纠错
77.

错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。

  • A. 法律规定
  • B. 监管职责
  • C. 汇报义务
  • D. 风险计量义务
标记 纠错
78.

客户评级的评价主体是()。

  • A. 中央银行
  • B. 商业银行
  • C. 各类金融机构
  • D. 政府经济管理部门
标记 纠错
79.

()主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。

  • A. 后勤保障部门
  • B. 业务管理部门
  • C. 风险管理部门
  • D. 高级管理层
标记 纠错
80.

下列关于风险分类的说法，错误的是()。

  • A. 按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
  • B. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
  • C. 按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
  • D. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
标记 纠错
81.

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

  • A. 期望法
  • B. 方差-协方差法
  • C. 历史模拟法
  • D. 蒙特卡洛模拟法
标记 纠错
82.

下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。

  • A. 风险集中
  • B. 风险对冲
  • C. 风险转移
  • D. 风险规避
标记 纠错
83.

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

  • A. 经济和市场状况的较大变动
  • B. 新的监管机构的建议
  • C. 年度进行业务计划和预算
  • D. 授信集中度限额变化
标记 纠错
84.

在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是()。

  • A. 公允价值和内在价值
  • B. 市场价值和公允价值
  • C. 名义价值和市场价值
  • D. 内在价值和名义价值
标记 纠错
85.

战略风险的类型包括()。

  • A. 品牌风险
  • B. 竞争对手风险
  • C. 客户风险
  • D. 以上全对
标记 纠错
86.

下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是()。

  • A. 商业银行不需要建立完善的风险管理部门
  • B. 把风险管理职能外包给专业服务供应商
  • C. 能绝对控制商业银行的敏感信息
  • D. 商业银行无法形成长期的核心竞争力
标记 纠错
87.

市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。

  • A. 税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
  • B. 税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
  • C. 税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率
  • D. 税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率
标记 纠错
88.

百分比收益率的数学公式为()。

  • A. 百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％
  • B. 百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％
  • C. 百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％
  • D. 百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％
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89.

在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指()。

  • A. 银行结算支付系统失灵
  • B. 未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误
  • C. 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
  • D. 与市场上同类金融产品不相匹配
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90.

某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。

  • A. 汇率风险
  • B. 重新定价风险
  • C. 期权性风险
  • D. 基准风险
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多选题 （共40题，共40分）
91.

下列关于外部审计的说法，正确的有()。

  • A. 外部审计已经成为银行监管的重要补充
  • B. 外部审计没有独立权
  • C. 银行与外部审计师是委托与被委托的关系
  • D. 外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表
  • E. 加强外部审计，会增加监管成本
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92.

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。

  • A. 客户监管难度大
  • B. 缺乏风险意识或风险防范经验不足
  • C. 内控制度不完善，业务流程有漏洞
  • D. 业务管理分散，缺乏统筹管理
  • E. 个人信用体系不健全
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93.

对于巨大的灾难性损失，下列()不属于商业银行通常采用的手段。

  • A. 提取损失准备金
  • B. 冲减利润
  • C. 保险手段
  • D. 资本金
  • E. 核心资本
标记 纠错
94.

零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

  • A. 金融知识
  • B. 金融经验
  • C. 银行的地理位置
  • D. 产品种类
  • E. 服务质量
标记 纠错
95.

下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。

  • A. 有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
  • B. 按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
  • C. 直接面对风险管理的各项要求
  • D. 是基于会计核算的划分
  • E. 维持良好的公共关系
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96.

商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括()。

  • A. 明确损失所有者
  • B. 总损失金额信息
  • C. 损失事件发生的时间
  • D. 总损失中收回部分信息
  • E. 损失事件发生的主要原因、主要因素
标记 纠错
97.

流动性应急计划主要包括()。

  • A. 提高流动性管理的预见性
  • B. 危机处理方案
  • C. 弥补现金流量不足的工作程序
  • D. 建立多层次的流动性屏障
  • E. 通过金融市场控制风险
标记 纠错
98.

下列关于战略风险细化的说法，正确的有()。

  • A. 产品成本增加属于行业风险
  • B. 提供电子银行服务属于竞争对手风险
  • C. 根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
  • D. 产品研发失败属于项目风险
  • E. 收益下降属于品牌风险
标记 纠错
99.

根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为()。

  • A. 账面资本
  • B. 内部资本
  • C. 监管资本
  • D. 外部资本
  • E. 经济资本
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100.

关于商业银行公司治理的理解，正确的有()。

  • A. 其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制
  • B. 是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排
  • C. 公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关
  • D. 良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标
  • E. 我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度
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101.

关于声誉风险，下列说法正确的有()。

  • A. 声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
  • B. 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
  • C. 良好的声誉是商业银行的生存之本
  • D. 在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
  • E. 商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险
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102.

可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。

  • A. 预期收益率
  • B. 中位数
  • C. 方差
  • D. 标准差
  • E. 众数
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103.

下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有()。

  • A. 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响
  • B. 承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
  • C. 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机
  • D. 承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险
  • E. 错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
标记 纠错
104.

商业银行市场风险管理总体要求包括()。

  • A. 有效的董事会和高级管理层的治理架构
  • B. 严格的内部控制和审计
  • C. 完善的操作风险管理流程
  • D. 全面的操作风险管理政策
  • E. 可靠的独立验证
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105.

我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括()。

  • A. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
  • B. 明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
  • C. 建立、健全以监事会为核心的监督机制
  • D. 建立完善的信息报告和信息披露制度、
  • E. 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
标记 纠错
106.

风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有()。

  • A. 了解机构
  • B. 准备风险为本的现场检查
  • C. 对监管结果汇总报告
  • D. 实施风险为本的现场检查并确定评级
  • E. 持续的非现场监测
标记 纠错
107.

对全面风险管理框架的评估，主要是对()的评估。

  • A. 实质性风险
  • B. 公司治理
  • C. 人员配置
  • D. 风险政策流程和限额
  • E. 信息系统
标记 纠错
108.

操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括()引起的操作风险。

  • A. 人员
  • B. 流程
  • C. 经营环境变化
  • D. 组织结构
  • E. 外部欺诈
标记 纠错
109.

流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。

  • A. 商业银行内部有关风险水平的指标变化
  • B. 债权人提前要求兑付造成支付能力不足
  • C. 存款大量流失
  • D. 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升
  • E. 所发行股票价格下跌
标记 纠错
110.

下列关于风险分散化的论述，正确的有()。

  • A. 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
  • B. 如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
  • C. 如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
  • D. 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
  • E. 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
标记 纠错
111.

下列选项中，属于商业银行的资产的有()。

  • A. 浮动利率贷款
  • B. 短期债券
  • C. 固定利率贷款
  • D. 长期债券
  • E. 大额储蓄存单
标记 纠错
112.

全面风险管理模式阶段的特点有()。

  • A. 不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
  • B. 从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
  • C. 提出了一系列监管原则
  • D. 继续以资本充足率为核心
  • E. 从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
标记 纠错
113.

以下属于主要金融交易产品的有()。

  • A. 即期
  • B. 远期
  • C. 期货
  • D. 互换
  • E. 期权
标记 纠错
114.

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。

  • A. 内部数据
  • B. 外部数据
  • C. 中间计量数据
  • D. 组合结果数据
  • E. 历史数据
标记 纠错
115.

下列关于资本监管的说法，正确的有()。

  • A. 经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本
  • B. 资本监管是审慎银行监管的核心
  • C. 资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
  • D. 资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段
  • E. 资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程
标记 纠错
116.

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

  • A. CreditMetrics本质上是一个VaR模型
  • B. CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
  • C. CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
  • D. CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
  • E. CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
标记 纠错
117.

商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括()。

  • A. 微观经济因素
  • B. 宏观经济因素
  • C. 行业风险
  • D. 声誉风险
  • E. 区域风险
标记 纠错
118.

金融期货按照交易对象的不同，可分为()。

  • A. 货币期货
  • B. 大豆期货
  • C. 指数期货
  • D. 黄金期货
  • E. 利率期货
标记 纠错
119.

商业银行可根据自身的()，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

  • A. 注册资本
  • B. 盈利能力
  • C. 业务特点
  • D. 风险状况
  • E. 经营范围
标记 纠错
120.

市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括()。

  • A. 机构准入
  • B. 业务准人
  • C. 高级管理人员准入
  • D. 资质准入
  • E. 风险控制水平
标记 纠错
121.

法律／合规部门主要承担的职责包括()。

  • A. 协助制定法律政策
  • B. 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
  • C. 开展法律培训和教育项目
  • D. 经营管理的合规性和合规部门工作情况
  • E. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造
标记 纠错
122.

建立清晰的声誉风险管理流程包括()。

  • A. 声誉风险预测
  • B. 声誉风险回避
  • C. 声誉风险识别
  • D. 声誉风险评估
  • E. 监测和报告
标记 纠错
123.

金融期货主要包括()。

  • A. 利率期货
  • B. 货币期货
  • C. 指数期货
  • D. 黄金期货
  • E. 商品期货
标记 纠错
124.

在战略风险管理中，下列属于商业银行面临的外部风险的有()。

  • A. 技术风险
  • B. 信用风险
  • C. 竞争对手风险
  • D. 操作风险
  • E. 品牌风险
标记 纠错
125.

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有()。

  • A. 管理层风险分析
  • B. 地区风险分析
  • C. 生产和经营风险分析
  • D. 微观经济分析
  • E. 自然环境分析
标记 纠错
126.

下列各项中，()属于流动性比率／指标。

  • A. 现金头寸指标
  • B. 大额负债依赖度
  • C. 贷款总额与总资产的比率
  • D. 总资产报酬率
  • E. 易变负债与总资产的比率
标记 纠错
127.

下列属于CAMELS的有()。

  • A. 资本充足性
  • B. 资产结构
  • C. 资产质量
  • D. 盈利性
  • E. 市场风险敏感度
标记 纠错
128.

流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。

  • A. 信用风险
  • B. 汇率风险
  • C. 操作风险
  • D. 战略风险
  • E. 声誉风险
标记 纠错
129.

按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有()。

  • A. 银行认定，除非采取变现抵押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的务
  • B. 在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备
  • C. 银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失
  • D. 银行对债务人任何一笔贷款停止计息
  • E. 债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过90天
标记 纠错
130.

在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()。

  • A. 完全损失
  • B. 不完全损失
  • C. 预期损失
  • D. 非预期损失
  • E. 灾难性损失
标记 纠错
判断题 （共15题，共15分）
131.

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。()

标记 纠错
132.

在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。()

标记 纠错
133.

CreditMonitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。()

标记 纠错
134.

商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。()

标记 纠错
135.

保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。()

标记 纠错
136.

资本充足率压力测试主要需要定量方法进行分析。()

标记 纠错
137.

以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。()

标记 纠错
138.

巴塞尔协议Ⅲ与巴赛尔协议Ⅱ相比，有大幅度增加高风险业务的资本要求。()

标记 纠错
139.

在风险为本的持续经营监管框架中，现场检查是风险为本的监管最核心的步骤。()

标记 纠错
140.

贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。()

标记 纠错
141.

马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()

标记 纠错
142.

账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。()

标记 纠错
143.

风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。()

标记 纠错
144.

交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的模型时，可以按照市场价格计价。()

标记 纠错
145.

当客户的授信总额超过银行的损失承受能力时，商业银行不能再向该客户提供任何形式的授信业务。()

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
多选题
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
判断题
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
00:00:00
暂停
交卷
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