2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

1.

根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》，符合条件的优先股属于（）。

A. 资本扣除项
B. 核心一级资本
C. 其他一级资本
D. 二级资本

A B C D

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2.

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A. 风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B. 设置独立的风险管理部门
C. 风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
D. 风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

A B C D

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3.

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。

A. 抵债资产
B. 按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C. 个人贷款
D. 已核销的账销案存资产

A B C D

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4.

下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A. 风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
B. 商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
C. 风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
D. 风险偏好需要有效传导至各实体、条线

A B C D

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5.

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（）。

A. 计量模型假设条件太多，与实践不符
B. 历史数据积累不足，数据真实性难以保障
C. 计算机系统无法支持复杂的模型运算
D. 计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握

A B C D

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6.

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A. 存款准备金
B. 存款保险
C. 经济资本
D. 资本充足率

A B C D

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7.

商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A. 国别评级
B. 主权评级
C. 法人客户评级
D. 个人客户评级

A B C D

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8.

银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。

A. 各项贷款总额
B. 各项存款总额
C. 现金寸头
D. 超额备付金寸头

A B C D

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9.

商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A. 信用风险
B. 战略风险
C. 集中度风险
D. 市场风险

A B C D

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10.

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A. 声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
B. 声誉风险无法通过加强内部控制来避免
C. 声誉风险不会损害到银行的经济价值
D. 声誉风险与其他风险不具有相关性

A B C D

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11.

下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A. 债券的到期收益率通常不等于票面利率
B. 收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C. 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D. 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

A B C D

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12.

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A. 利用经济资本配置限制高风险业务
B. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C. 利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

A B C D

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13.

（）属于商业银行所面临的市场风险。

A. 商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B. 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C. 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D. 由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

A B C D

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14.

监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A. 公司治理
B. 资本管理
C. 市场约束
D. 市场准入

A B C D

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15.

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A. 3
B. 2
C. 2.5
D. 5

A B C D

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16.

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：

A. 风险评估
B. 信息披露
C. 压力测试
D. 资本规划

A B C D

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17.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A. 5；3
B. 6；4
C. 5；4
D. 6；5

A B C D

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18.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。

A. 银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划
B. 银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序
C. 银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
D. 内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

A B C D

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19.

下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。

A. 通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
B. 压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C. 尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D. 压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

A B C D

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20.

下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

A. 各家银行所采用的验证方法应当统一
B. 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
C. 验证主要由监管当局负责
D. 验证应随着风险管理手段的改进而调整

A B C D

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21.

场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

A. 违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B. 信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C. 违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D. 违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

A B C D

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22.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A. 交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B. 银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C. 交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D. 交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险

A B C D

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23.

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

表　A、B、C每日收益率的相关系数

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。

A. 60%的A和40%的
B. 40%的B和60%的
C. 40%的A和60%的B
D. 40%的A和60%的C

A B C D

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24.

某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A. 6.6%
B. 2.4%
C. 3.2%
D. 4.2%

A B C D

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25.

假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A. 40%投资国债、60%投资银行理财产品
B. 100%投资国债
C. 100%投资银行理财产品
D. 60%投资国债、40%投资银行理财产品

A B C D

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26.

监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A. 银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求
B. 银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C. 银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D. 银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

A B C D

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27.

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A. 0.8
B. 4
C. 1
D. 3.2

A B C D

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28.

客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A. 偿债能力和偿还意愿；道德风险
B. 偿债能力和偿还意愿；违约风险
C. 收入水平和偿债能力；违约风险
D. 收入水平和偿债能力；道德风险

A B C D

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29.

某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A. 8
B. 7.2
C. 4.8
D. 3.2

A B C D

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30.

根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A. 100%
B. 50%
C. 70%
D. 0

A B C D

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31.

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A. 违约频率
B. 不良贷款率
C. 违约损失率
D. 违约概率

A B C D

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32.

商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A. 我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%
B. 商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C. 我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D. 商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要

A B C D

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33.

在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A. 金融危机对行业发展产生影响
B. 行业产能明显过剩
C. 市场需求出现明显下降
D. 行业个别企业出现亏损

A B C D

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34.

若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A. 0.03%，0.03%
B. 0.02%，0.04%
C. 0.02%，0.03%
D. 0.03%，0.04%

A B C D

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35.

假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A. 8.3%
B. 7.3%
C. 9.5%
D. 10%

A B C D

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36.

某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A. 40
B. 90
C. 30
D. 67.5

A B C D

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37.

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A. 9
B. 1.5
C. 60
D. 8.5

A B C D

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38.

在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A. 8%
B. 12%
C. 18%
D. 15%

A B C D

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39.

商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A. 30%
B. 20%
C. 25%
D. 15%

A B C D

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40.

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A. 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

A B C D

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41.

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

　　根据以上案例描述，回答下列小题。

A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（）。（单选题）

A. 90%
B. 110%
C. 100%
D. 120%

A B C D

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42.

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

　　根据以上案例描述，回答下列小题。

6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（）。（单选题）

A. 同业交易对手单一
B. 未来一个月内现金流负缺口太大
C. 在央行的备付金不足
D. 利率迅速飙升到13.44%，市场同业“现金为王”

A B C D

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43.

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

　　根据以上案例描述，回答下列小题。

LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。（单选题）

A. 10
B. 20
C. 60
D. 30

A B C D

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44.

商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。

A. 代理行往来
B. 由境外服务提供商提供的外包服务
C. 设立境外机构
D. 国际资本市场业务
E. 对“一带一路”国家的授信

A B C D E

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45.

下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。

A. 以核心存款作为贷款的主要资金来源
B. 将大量短期借款用于长期贷款
C. 保持资产与负债币种匹配
D. 将贷款集中于几个优势行业
E. 在日常经营中持有足够水平的流动资金

A B C D E

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46.

下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。

A. 标准法
B. 历史模拟法
C. 内部模型法
D. 单一国别最大敞口法
E. 现期风险暴露法

A B C D E

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47.

其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加

A B C D E

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48.

商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。

A. 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B. 银行支付清算系统突然中断运行
C. 国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D. 房地产价格出现大幅度向下波动
E. 部分行业出现集中违约

A B C D E

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49.

商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）。

A. 监管要求
B. 风险偏好与利益相关人的期望
C. 同业的风险偏好水平
D. 愿意承担的风险，以及承担风险的能力
E. 压力测试结果

A B C D E

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50.

在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。

A. 风险管理部门
B. 监察稽核部门
C. 公司业务部门
D. 合规部门
E. 内部审计部门

A B C D E

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51.

商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。

A. 损失的时间价值
B. 未收回的本金
C. 未收回的利息
D. 机会成本
E. 清收费用

A B C D E

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52.

商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。

A. 限额管理
B. 质押
C. 净额结算
D. 保证
E. 抵押

A B C D E

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53.

下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。

A. 贷款偿还
B. 每日客户存取款
C. 贷款发放
D. 资金交易
E. 基准利率变化

A B C D E

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54.

下列属于商业银行核心一级资本的有（）。

A. 优先股
B. 资本公积
C. 损失准备缺口
D. 盈余公积
E. 实收资本或普通股

A B C D E

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55.

下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。

A. 风险状况和资本充足性
B. 管理水平和内部控制
C. 流动性
D. 资产质量
E. 市场风险敏感度

A B C D E

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56.

依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的是（）。

A. 风险暴露类指标
B. 风险迁徙类指标
C. 风险水平类指标
D. 风险识别类指标
E. 风险抵补类指标

A B C D E

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57.

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）。

A. 内部评级模型的验证
B. 内部评级信息系统的验证
C. 内部评级数据的验证
D. 内部评级政策的验证
E. 内部评级流程的验证

A B C D E

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58.

商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。

A. 期货交易
B. 债券买卖
C. 即期外汇买卖
D. 远期交易
E. 债券回购

A B C D E

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59.

商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。

A. NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标
B. NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标
C. NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款
D. NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量
E. NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%

A B C D E

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60.

在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，我国国务院银行业监督管理机构适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。

A. 流动性要求
B. 拨备率
C. 资本要求
D. 杠杆率
E. 市场约束

A B C D E

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61.

商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）

A. 授信权限管理
B. 加强信贷审批
C. 加强贷后管理
D. 风险缓释
E. 限额管理

A B C D E

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62.

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正确的有（）。

A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

A B C D E

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63.

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。

A. 非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
B. 外包服务最终责任人依然是X银行
C. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
D. 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
E. 业务外包本身也可能存在风险

A B C D E

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64.

商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务条线，操作风险对应的资本要求系数（以β表示）不同，监管规定的β值包括（）。

A. 20%
B. 15%
C. 18%
D. 10%
E. 12%

A B C D E

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65.

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

　　根据以上案例描述，回答下列小题。

如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。（多选题）

A. 如果6月5日央行备付金账户透支额为－250亿元，则为违规
B. 6月5日央行备付金账户－30亿元不违规
C. 6月5日央行备付金账户－30亿元为透支违规
D. 按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算
E. 按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元

A B C D E

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66.

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

　　根据以上案例描述，回答下列小题。

A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。（多选题）

A. 缩短资产久期，增强资产流动性
B. 拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力
C. 缩短负债久期，避免成本增高
D. 控制金融同业业务的资产负债久期差
E. 拉长资产久期，提高资产盈利能力

A B C D E

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67.

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

　　根据以上案例描述，回答下列小题。

下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。（多选题）

A. 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
B. 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
C. 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
D. 以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
E. 制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

A B C D E

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68.

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

　　根据以上案例描述，回答下列小题。

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。（多选题）

A. 商业银行的流动性覆盖率不低于150%
B. 商业银行的净稳定资金比例不低于100%
C. 商业银行的流动性比例不低于25%
D. 商业银行的核心存款比不低于25%
E. 商业银行的贷存比不高于75%

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