当前位置：首页 → 职业资格 → 初级银行从业资格 → 初级风险管理->2021年初级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷1
反洗钱的主要制度不包括（）。
良好的风险报告路径应采取（ ）。
下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（ ）。
绩效考评应坚持（ ）的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。
投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。
在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。
商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表( )。
A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为( )。
实施风险管理的首要步骤是()。
下列不属于信贷审批原则的是（ ）。
下列关于声誉风险的说法，错误的是()。
操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )作出评估。
当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。
()是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。
在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）对银行整体经济价值的影响。
贷款分类与债项评级比较，错误的是（ ）。
（ ）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。
商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（ ）。
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。
A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为（ ）。
下列关于收益率曲线的说法不正确的是（ ）。
下列属于商业银行面临的项目风险的是（ ）。
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。
商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（ ）。
（ ）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（ ）。
市场风险压力测试是一种以______为主的风险分析与控制手段，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（ ）
下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（ ）。
A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15％，2010年年初所有者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净资产收益率为（ ）。
主权风险属于（ ）。
可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（ ）。
某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备付金率为（ ）。
战略风险的类型包括（ ）。
（ ）属于商业银行所面临的市场风险。
投资组合理论产生于（ ）。
关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（ ）。
下列关于损失的说法正确的是（ ）。
某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（ ）。
因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险是指（ ）。
（ ）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
下列关于信用评分模型的说法，正确的是（ ）。
商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（ ）可能造成的影响。
下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（ ）。
下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（ ）。
在单一客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的（ ）。
假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（ ）
假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（ ）。
每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指（ ）。
预期损失率的计算公式表示为（ ）。
商业银行风险控制与缓释流程应符合的要求不包括（ ）。
世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（ ）阶段。
商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。
关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（ ）。
一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（ ）。
在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（ ）。
下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（ ）。
以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（ ）
（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。
下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（ ）。
下列关于久期缺口的理解，不正确的有（ ）。
商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（ ）。
经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（ ）。
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。
下列盈利能力比率公式，错误的是（ ）。
下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（ ）。
某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（ ）。
利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（ ）。
下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。
某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。
（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（ ）。
违约的定义是（ ）的重要定义。
下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（ ）。
操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（ ）。
有价值的市场监测信息包括（）。
下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有( )。
法人信贷业务操作风险的起因包括( )。
对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。
操作风险评估准备包括()三个步骤。
下列指标中，是衡量杠杆比率的是（ ）。
下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（ ）。
以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（）。
商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效（ ）风险,必须对其所面临的各类风险进行正确分类。
常用的风险事后控制方法有（ ）。
从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为（ ）四大原因。
下列关于风险的说法正确的是（ ）。
目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（ ）。
下列属于总敞口头寸计算方法的有（ ）。
影响违约损失率的因素包括（ ）。
下列属于商业银行客户的有（ ）。
商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（ ）。
资产证券化风险暴露包括（ ）所形成的风险暴露。
已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%,2011年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保,B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保,C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保,则下列分析恰当的是（ ）。
如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（ ）。
在下列（ ）情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定/调整限额。
商业银行的金融工具和商品头寸划分为交易账簿和银行账簿的基础有（ ）。
下列关于超额备付金率的说法，错误的有（ ）。
资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（ ）。
商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（ ）。
风险外部报告的内容包括（ ）。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，以下将被视为违约的是（ ）。
集团法人客户的信用风险包括（ ）。
不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括（ ）。
下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（ ）。
巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。（ ）
与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。( )
商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（）
信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。( )
关键风险指标法可用于评估商业银行整体的操作风险水平。 ( )
相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。()
一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（ ）
通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。（ ）
全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。（ ）
对于授信权限的管理，根据不同银行的具体情况的不同，可以不用在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定。（ ）
保证分为连带责任保证和一般保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。（ ）
资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和进行投资的资金来源之一，它和商业银行负债一样肩负着提供融资的使命。 （ ）
信用衍生产品等风险缓释技术的发展和应用能够有效地降低原生贷款或债券的违约损失率，而且不会带来新的信用风险。（ ）
风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于静态的指标。（ ）
商品风险是指商业银行所持有的各类商品（包括黄金）及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。（ ）
