2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2

1.

商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。

A. 超限额监控
B. 授权管理
C. 上报程序
D. 返回检验

A B C D

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2.

（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。

A. 特种准备
B. 一般准备
C. 专项准备
D. 损失准备

A B C D

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3.

柜面业务操作风险控制措施不包括（）。

A. 完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B. 加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息
C. 改革信贷经营管理模式
D. 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

A B C D

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4.

当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（）。

A. 减少
B. 不变
C. 不确定
D. 增加

A B C D

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5.

针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。

A. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息
B. 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力
D. 企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

A B C D

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6.

在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（）。

A. 针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
B. 在利润分配中计提的一般风险准备
C. 根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备
D. 根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

A B C D

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7.

在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自( )业务。

A. 负债
B. 资产
C. 理财
D. 信用

A B C D

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8.

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。

A. （0，6％）
B. （2％，8％）
C. （2％，3％）
D. （2.2％，2.8％）

A B C D

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9.

期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。

A. 美式期权
B. 欧式期权
C. 平价期权
D. 价内期权

A B C D

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10.

下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。

A. 银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
B. 银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元
C. 银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
D. 银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

A B C D

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11.

( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。

A. 外部欺诈事件
B. 内部欺诈事件
C. 客户、产品和业务活动事件
D. 信息科技系统事件

A B C D

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12.

资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。

A. 资产业务
B. 负债业务
C. 贷款业务
D. 证券业务

A B C D

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13.

自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则。

A. 全面性
B. 及时性
C. 重要性
D. 客观性

A B C D

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14.

2015年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

A. 1
B. 1.5
C. 5
D. 6

A B C D

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15.

债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指()。

A. 间接国别风险
B. 主权风险
C. 政治风险
D. 宏观经济风险

A B C D

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16.

流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A. 10
B. 15
C. 30
D. 45

A B C D

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17.

如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择的资产组合是（）。

A. 第一个
B. 第二个
C. 第一个或第二个均可
D. 均不选择

A B C D

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18.

根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）。

A. 实质性超限
B. 主动超限
C. 被动超限
D. 非实质性超限

A B C D

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19.

巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。

A. 频率
B. 分发
C. 清晰度和可用性
D. 公正

A B C D

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20.

某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。

A. 声誉风险、市场风险和操作风险
B. 信用风险、市场风险和战略风险
C. 市场风险、战略风险和操作风险
D. 信用风险、声誉风险和战略风险

A B C D

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21.

一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（）。

A. 法律风险
B. 市场风险
C. 国别风险
D. 流动性风险

A B C D

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22.

商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：

初级风险管理,押题密卷,2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2

假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。

A. 银行
B. 银行
C. 无法确定
D. 银行A

A B C D

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23.

（）的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。

A. 限额设立
B. 限额调整
C. 限额监测
D. 超限额管理

A B C D

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24.

利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。

A. 优质客户违约率上升
B. 不良贷款率近5%
C. 内外勾结欺诈
D. 房地产行业贷款比例超过30%

A B C D

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25.

在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％。”描述的是（）。

A. 贷款集中度
B. 大额风险集中度
C. 集团客户授信集中度
D. 关联方授信集中度

A B C D

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26.

在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于（）。

A. 监管罚没
B. 账面减值
C. 追索失败
D. 资产损失

A B C D

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27.

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。

A. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
B. 故意错误估价
C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D. 采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄

A B C D

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28.

下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。

A. 资金来源为非法所得
B. 行为目的为政治目的
C. 资金量大，交易隐蔽
D. 资金环形流动

A B C D

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29.

下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。

A. 账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B. 账面资本包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等
C. 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D. 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

A B C D

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30.

当前，某银行贷款余额的50％为房地产行业贷款，利润亦有超过50％来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。

A. 该类型贷款的预期损失为0
B. 该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
C. 追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
D. 该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥

A B C D

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31.

下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A. 资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
B. 有形净值债务率=［负债总额/（股东权益-无形资产净值）］×100%
C. 利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用
D. 利息偿付比率（利息保障倍数）=［（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税］/利息费用

A B C D

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32.

哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。

A. 欧式期权定价模型
B. 资本资产定价模型
C. 投资组合理论
D. 套利定价模型

A B C D

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33.

根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（）。

A. 实质性超限
B. 主动超限
C. 被动超限
D. 非实质性超限

A B C D

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34.

（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A. 久期分析
B. 外汇敞口分析
C. 缺口分析
D. 敏感性分析

A B C D

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35.

企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动比率为（）。

A. 0.78
B. 0.94
C. 0.75
D. 0.74

A B C D

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36.

某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。

A. 500
B. 300
C. 700
D. 1000

A B C D

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37.

下列不属于内部控制的主要目标的是（）。

A. 企业的基本业务目标
B. 编制可靠的公开发布的财务报表
C. 涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
D. 企业的经营目标

A B C D

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38.

国别风险限额可依据的因素不包括（）。

A. 国别风险
B. 业务机会
C. 国家重要性
D. 外部风险

A B C D

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39.

银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）。

A. 账面资本
B. 经济资本
C. 监管资本
D. 实体资本

A B C D

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40.

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：

A. 风险评估
B. 信息披露
C. 压力测试
D. 资本规划

A B C D

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41.

以下不属于商业银行操作风险识别方法的是（）。

A. 事前识别
B. 事中识别
C. 事后识别
D. 因果分析模型

A B C D

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42.

关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。

A. 频繁交易
B. 夸大收入
C. 连环担保
D. 分摊费用

A B C D

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43.

商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。

A. 预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B. 预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
C. 预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元
D. 预计在未来的1年中有95天至少损失500万元

A B C D

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44.

下列（）不属于汇率风险。

A. 国际收支
B. 通货膨胀率
C. 投机冲击
D. 期权性风险

A B C D

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45.

商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A. 500
B. 100
C. 300
D. 200

A B C D

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46.

下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。

A. 对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
B. 关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C. 为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D. 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别

A B C D

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47.

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。

A. 信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
B. 信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C. 信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
D. 信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

A B C D

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48.

（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

A. 账面资本
B. 经济资本
C. 监管资本
D. 永久资本

A B C D

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49.

下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（）。

A. 不良贷款核销
B. 拆入资金和正回购
C. 发行债券
D. 客户存款增加

A B C D

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50.

风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )、哲学和价值观。

A. 风险管理策略
B. 风险管理理念
C. 公司治理结构
D. 内部控制系统

A B C D

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51.

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能性落在（）

A. -0.05—0.25%
B. -0.2%—0.4%
C. -0.05%—0.1%
D. 0.1%—0.25%

A B C D

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52.

在标准法的业务条线中，β系数等于18％的业务条线是（）。

A. 零售银行
B. 交易和销售
C. 商业银行
D. 资产管理

A B C D

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53.

下列不属于汇率风险的是（）。

A. 国际收支
B. 通货膨胀率
C. 提供外汇交易服务
D. 期权性风险

A B C D

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54.

风险定价属于风险控制中的（）。

A. 风险监测
B. 事前控制
C. 风险计量
D. 事中控制

A B C D

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55.

商业银行应当至少（）对交易账簿头寸重估一次价值。

A. 每季
B. 每年
C. 每月
D. 每日

A B C D

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56.

从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。

A. 敏感度限额
B. 千人发案率
C. 监管处罚率
D. 净稳定资金比率

A B C D

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57.

商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。其中，（）不属于高级计量法体系。

A. 损失分布法
B. 内部衡量法
C. 基本指标法
D. 打分卡法

A B C D

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58.

由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A. 5Cs系统
B. 5Ps系统
C. CAMELs系统
D. 5Ds系统

A B C D

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59.

下列计算公式中，正确的是（）。

A. 同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％
B. 最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计／个人存款×100％
C. 最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）／总负债×100％
D. 核心负债比例=核心负债／总资产×100％

A B C D

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60.

下列（）属于商业银行提高资本充足率的分母对策。

A. 提高留存利润
B. 调整资产结构
C. 多计提拨备
D. 发行优先股

A B C D

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61.

下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

A. 良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B. 风险管理不能改变商业银行的经营模式
C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

A B C D

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62.

下列关于信贷审批的说法中，错误的是（）。

A. 原有贷款的展期无须再次经过审批程序
B. 信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放
C. 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
D. 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

A B C D

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63.

企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。

A. 直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者
B. 直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者
C. 直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者
D. 直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者

A B C D

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64.

如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。

A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1

A B C D

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65.

（）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。

A. 绝对收益
B. 相对收益
C. 持有期收益率
D. 预期收益率

A B C D

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66.

商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。

A. 3%
B. 4%
C. 5%
D. 6%

A B C D

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67.

资本充足率的定期压力测试至少（）年1次。

A. 半
B. 1
C. 2
D. 3

A B C D

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68.

商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。

A. 反洗钱稽核审计制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易与可疑交易报告制度
D. 客户身份识别制度

A B C D

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69.

不良贷款转让是指银行对（）户/项上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。

A. 20
B. 10
C. 50
D. 5

A B C D

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70.

下列商业银行风险预警程序的正确顺序是（）。

A. 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B. 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
C. 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D. 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

A B C D

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71.

根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。

A. 100%
B. 25%
C. 60%
D. 30%

A B C D

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72.

合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。

A. 100
B. 200
C. 300
D. 400

A B C D

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73.

（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

A. 资产流动性
B. 负债流动性
C. 资本流动性
D. 融资流动性

A B C D

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74.

设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。

A. 风险规避
B. 风险转移
C. 风险对冲
D. 风险分散

A B C D

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75.

银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A. 行业协会
B. 政府
C. 审计机构
D. 商业银行

A B C D

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76.

下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。

A. 进入或退出市场的决策
B. 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C. 提供新产品／服务
D. 建立企业级风险管理信息系统的决策

A B C D

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77.

操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（）。

A. 损失事件识别
B. 损失事件填报
C. 损失数据确定
D. 损失事件信息审核

A B C D

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78.

贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。

A. 大于
B. 无法判断
C. 等于
D. 小于

A B C D

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79.

借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。

A. 8.5万元
B. 9万元
C. 60万元
D. 1.5万元

A B C D

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80.

总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（）。

A. 累计总敞口头寸法
B. 净总敞口头寸法
C. 短边法
D. 盯市

A B C D

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81.

风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险( )能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。

A. 识别
B. 计量
C. 缓释
D. 监控
E. 收益

A B C D E

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82.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本中的二级资本包括( )。

A. 二级资本工具及其溢价
B. 盈余部分
C. 一级资本工具及其溢价
D. 少数股东资本可计入部分
E. 超额贷款损失准备可计入部分

A B C D E

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83.

操作风险系统缺陷方面的表现包括( )。

A. 信息科技系统不完善
B. 一般配套设备不完善
C. 控制和报告不力
D. 流程不健全
E. 流程执行失败

A B C D E

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84.

商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括()。

A. 客户的类型
B. 基本经营情况
C. 企业员工的数量
D. 信用状况
E. 企业的资产规模

A B C D E

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85.

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（）。

A. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
B. 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
C. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
D. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E. 银行员工窃取客户账户资金

A B C D E

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86.

以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有( )。

A. 人员在当前部门的从业年限
B. 前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量／所有交易数量
C. 客户投诉占比=每项产品客户投诉数量／该产品交易数量
D. 员工人均培训费用=年度员工培训费用／员工人数
E. 系统故障时间=某时间内业务系统出现故障的总时间／该段时间的承诺正常营业时间

A B C D E

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87.

下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。

A. 将大量短期借款用于长期贷款
B. 将贷款集中于几个优势行业
C. 保持资产与负债币种匹配
D. 以核心存款作为贷款的主要资金来源
E. 在日常经营中持有足够水平的流动资金

A B C D E

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88.

下列属于信息科技风险管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。

A. 信息科技部门应落实信息安全管理职能
B. 应建立有效管理用户认证和访问控制的流程
C. 应根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全域
D. 应确保所有计算机操作系统和系统软件的安全
E. 应制定相关策略和流程

A B C D E

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89.

单一法人客户信用风险识别中的财务状况分析包括（）。

A. 财务报表分析
B. 财务比率分析
C. 现金流量分析
D. 担保分析
E. 运营分析

A B C D E

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90.

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有( )。

A. 制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B. 根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
C. 保持合理的资金来源结构
D. 适度分散客户种类和资金到期日
E. 关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

A B C D E

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91.

衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 成本收入比
B. 不良贷款迁徙率
C. 正常贷款迁徙率
D. 资本充足率
E. 大额负债依赖度

A B C D E

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92.

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输入数据可分为（）。

A. 市场数据
B. 交易数据
C. 头寸数据
D. 模型的假设和参数
E. 相关参考数据

A B C D E

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93.

下列不属于日常国别风险信息监测渠道的有（）。

A. 新闻平台
B. 外部机构数据
C. 银行内部信息
D. 银行业监督管理机构
E. 政府平台

A B C D E

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94.

商业银行的战略风险主要体现在（）。

A. 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
B. 整个战略实施过程的质量难以保证
C. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性
D. 实现战略目标所需要的资源匮乏
E. 政治、经济和社会环境发生变化

A B C D E

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95.

影响系统性风险的因素包括（）。

A. 宏观经济因素
B. 行业因素
C. 企业财务因素
D. 企业非财务因素
E. 区域因素

A B C D E

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96.

法人客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。

A. 客户现金流状况恶化
B. 关键的人事变动
C. 公司业务性质改变
D. 存款账户余额下降
E. 主要产品供应商流失

A B C D E

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97.

商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（）。

A. 原始期限不超过一年的应收账款
B. 银行承兑汇票
C. 限制流通的法人股
D. 依法有权处分的商用房地产
E. 公开上市交易股票

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98.

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。

A. 未经授权办理大额取现业务
B. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
C. 未能正确识别假钞
D. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
E. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

A B C D E

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99.

一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素方面，属于与借款人有关的因素是（）。

A. 声誉
B. 杠杆
C. 收益波动性
D. 经济周期
E. 宏观经济政策

A B C D E

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100.

从资金交易业务的流程来看，其可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。其中，后台结算／清算需注意的操作风险点主要包括（）。

A. 交易定价模型或定价机制错误
B. 未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C. 因系统中断而不能及时将资金清算到位
D. 因录入错误而错误清算资金
E. 未履行监管部门所要求的强制性报告义务

A B C D E

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101.

下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（）。

A. 资产质量和流动性状况
B. 市场风险敏感度
C. 业务经营的合法合规性
D. 管理水平和内部控制
E. 风险状况和资本充足性

A B C D E

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102.

下列属于风险事后控制的方法的有（）。

A. 风险缓释或风险转移
B. 限额管理
C. 风险资本的重新分配
D. 风险定价
E. 提高风险资本水平

A B C D E

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103.

以下各项中，属于区域风险预警的情况的有（）。

A. 政策法规发生重大变化
B. 区域经营环境的恶化
C. 区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D. 国家有关产业政策发生变化
E. 产品出口的国家的贸易限制政策

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104.

损失数据收集工作中要坚持的原则有（）。

A. 重要性
B. 及时性
C. 统一性
D. 谨慎性
E. 全面性

A B C D E

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105.

个人信贷业务操作风险控制措施包括（）。

A. 实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
B. 成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理
C. 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D. 在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩
E. 切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险

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106.

监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有（）。

A. 保护广大存款人和金融消费者的利益
B. 努力减少金融犯罪，维护金融稳定
C. 通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
D. 增进市场信心
E. 推动银行业资产规模的快速增长

A B C D E

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107.

商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）

A. 资金成本
B. 经营成本
C. 风险成本
D. 资本成本
E. 通货膨胀调整成本

A B C D E

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108.

为了缓释操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）。

A. 设定风险限额
B. 购买商业保险
C. 计提经济资本
D. 制订应急和连续营业方案
E. 外包核心业务

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109.

单一法人客户信用风险识别应主要从以下（）方面入手。

A. 基本信息分析
B. 财务状况分析
C. 非财务因素分析
D. 担保分析
E. 运营分析

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110.

风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。()

正确错误

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111.

其他一级资本工具自发行之日起至少3年方可由发行银行赎回，但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期。（）

正确错误

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112.

商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。（）

正确错误

标记纠错

113.

银行在计算资本充足率时，应对总资本进行适当扣除，并保证所有表内资产项目和表外资产项目都包含在资本充足率的计量范围中。（）

正确错误

标记纠错

114.

资本充足率真实反映了金融机构的资本充足情况和杠杆程度。（）

正确错误

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115.

假设目前收益率是正向的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品。（）

正确错误

标记纠错

116.

商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）

正确错误

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117.

市场风险主要来自所属经济体系，具有明显的系统性风险特征。（）

正确错误

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118.

《商业银行杠杆率管理办法（修订）》调整了表内外资产余额的计量方法，调整后的表内外资产余额包括调整后的表内资产余额和调整后的表外资产余额。（）

正确错误

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119.

单一客户限额管理中，只要确定的总授信额度小于或等于客户的最高债务承受额即可。（）

正确错误

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120.

纵向一体化企业集团内部的关联交易只通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、操纵利润。（）

正确错误

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121.

现场检查结果将提高非现场监管的质量。（）

正确错误

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122.

作为定量和定性分析的一部分，银行应使用压力测试和情景分析来更好地了解各种不利情况下的潜在风险敞口，内部压力测试应基于有关依赖性和相关性的合理假设涵盖一系列情景。（）

正确错误

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123.

巴塞尔委员会对全球系统重要性银行的附加资本规定为1％～3．5％。（）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2

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