2021年初级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题1

1.

国别风险应当至少划分为（）个等级。

A. 三
B. 四
C. 五
D. 六

A B C D

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2.

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关

A B C D

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3.

信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

A. 死亡率模型
B. Logit模型
C. 线性概率模型
D. 线性辨别模型

A B C D

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4.

2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元（约合4．19万元人民币）的价格卖出1股J-COM公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91．2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的缺失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有（）。

（1）人员因素。

（2）内部流程。

（3）系统缺陷。

（4）外部事件。

A. （1）（3）
B. （1）（2）（3）（4）
C. （1）（3）（4）
D. （1）（2）

A B C D

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5.

下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。

A. 流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
B. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机
C. 流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

A B C D

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6.

下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。

A. 有助于商业银行对损失可能性的管理
B. 有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估
C. 有助于商业银行对盈利可能性的管理
D. 在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

A B C D

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7.

计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的( )。

A. 结构分析
B. 总量分析
C. 趋势分析
D. 同质同类比较

A B C D

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8.

若某国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。则该国家或地区的国别风险属于( )。

A. 低国别风险
B. 较低国别风险
C. 较高国别风险
D. 高国别风险

A B C D

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9.

非交易性外汇敞口可以进一步划分为( )。

A. 结构性敞口和非结构性敞口
B. 单币种敞口和非结构性敞口
C. 结构性敞口和单币种敞口
D. 单币种敞口和总敞口头寸

A B C D

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10.

下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。

A. 资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动
B. 资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的
C. 欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的
D. 20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段

A B C D

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11.

商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生( )。

A. 信用风险
B. 声誉风险
C. 市场风险
D. 流动性风险

A B C D

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12.

在客户风险监测指标体系中，营运资金属于( )，资金实力属于( )。

A. 基本面指标；财务指标
B. 财务指标；财务指标
C. 基本面指标；基本面指标
D. 财务指标；基本面指标

A B C D

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13.

( )是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险规避

A B C D

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14.

新产品／业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A. 风险类型
B. 业务特点
C. 风险特点
D. 风险事件

A B C D

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15.

( )是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A. 监督检查
B. 市场准入
C. 最低资本充足率要求
D. 信息披露

A B C D

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16.

()是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。

A. 风险
B. 收益
C. 损失
D. 利息

A B C D

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17.

()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A. 会计资本
B. 监管资本
C. 经济资本
D. 实收资本

A B C D

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18.

商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

A. 事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B. 事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C. 事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D. 事前防范、事中监督和纠正、事后控制

A B C D

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19.

（　　）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A. 负债流动性
B. 表外流动性
C. 资产流动性
D. 表内流动性

A B C D

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20.

“暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人信贷业务()环节的操作风险。

A. 评级授信
B. 贷前调查
C. 信贷审批
D. 信贷审查

A B C D

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21.

如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。

A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4

A B C D

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22.

商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。

A. 增加资本
B. 降低总的风险加权资产
C. 增加风险权重的资产
D. 银行并购和重组

A B C D

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23.

（）是目前声誉风险管理最佳实践操作。

A. 采取平等原则对待所有风险
B. 采用精确的定量分析方法
C. 按照风险大小，采取抓大放小的原则
D. 确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

A B C D

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24.

商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。

A. 市场风险
B. 战略风险
C. 声誉风险
D. 流动性风险

A B C D

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25.

（）是商业银行的执行机构。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 风险管理部门

A B C D

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26.

下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（）。

A. 主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性
B. 国别风险是主权风险的一部分
C. 国别风险具有系统性
D. 国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础

A B C D

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27.

核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日（）个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

A B C D

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28.

以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A. 单笔不超过100万授信的个人信用卡
B. 某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款
C. 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D. 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

A B C D

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29.

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是（）。

A. 外包商不履责
B. 信息科技系统和一般配套设备不完善
C. 失职违规
D. 产品服务缺陷

A B C D

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30.

下列关于市值重估的说法中，错误的是（）。

A. 市值重估应当由前台部门负责
B. 前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设应当尽量保持一致
C. 前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法
D. 用于重估的定价因素、估值模型应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证

A B C D

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31.

在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体(SPV)，则其最终风险主体为（）。

A. 不属于任何一个国家／地区
B. 其注册所在国家／地区
C. 其母公司注册所在国家／地区
D. 其从事实际经营活动的地区

A B C D

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32.

久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。

A. 越大
B. 越小
C. 为零
D. 无法判断

A B C D

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33.

（）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。

A. 独立性
B. 客观性
C. 真实性
D. 及时性

A B C D

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34.

某商业银行当期期初关注类贷款余额为5000亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徒率为（）

A. 15%
B. 12.5%
C. 20%
D. 10%

A B C D

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35.

金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。

A. 资产风险管理模式阶段
B. 负债风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段
D. 全面风险管理模式阶段

A B C D

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36.

《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行一级资本充足率不得低于（）。

A. 2％
B. 4％
C. 6％
D. 8％

A B C D

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37.

激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的（）。

A. 行业风险
B. 项目风险
C. 品牌风险
D. 竞争对手风险

A B C D

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38.

专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融资担保责任。

A. 8
B. 9
C. 10
D. 12

A B C D

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39.

债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。

A. 10
B. 30
C. 60
D. 90

A B C D

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40.

对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是( )。

A. 很少开具发票
B. 可能出现逃债现象
C. 产品多样化
D. 经不起原材料价格波动

A B C D

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41.

“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的（）特点。

A. 差异性
B. 复杂性
C. 转化性
D. 具体性

A B C D

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42.

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

A. 卖出50%资产组合A，持有现金
B. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

A B C D

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43.

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示)，则该资产组合一年的预期损失为（）万元。

初级风险管理,押题密卷,2021年初级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题1

A. 40
B. 28
C. 15
D. 36

A B C D

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44.

下列不属于效率比率指标的是（）。

A. 存货周转率
B. 应付账款周转率
C. 资产净利率
D. 净资产收益率

A B C D

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45.

“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（）原则。

A. 完整性
B. 独立性
C. 及时性
D. 重要性

A B C D

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46.

账户管理属于（）。

A. 柜面业务
B. 法人信贷业务
C. 个人信贷业务
D. 资金交易业务

A B C D

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47.

（）通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。

A. 二项分布
B. 泊松分布
C. 均匀分布
D. 正态分布

A B C D

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48.

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。

A. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
C. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

A B C D

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49.

商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／收购失败等风险，描述的是（）。

A. 品牌风险
B. 项目风险
C. 行业风险
D. 竞争对手风险

A B C D

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50.

商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。

A. 管理能力和行业地位
B. 外包服务的集中度
C. 财务稳健性
D. 突发事件应对能力

A B C D

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51.

采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。

A. 70％
B. 90％
C. 115％
D. 250％

A B C D

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52.

外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。下列关于外包的说法不正确的是（）。

A. 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B. 商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C. 商业银行必须对业务外包的风险进行管理
D. 一些关键过程和核心业务不应外包出去

A B C D

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53.

通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商业银行面对操作风险的（）策略。

A. 降低风险
B. 承受风险
C. 转移或缓释风险
D. 回避风险

A B C D

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54.

商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。

A. 高级管理层
B. 董事会
C. 风险管理部门
D. 风险管理委员会

A B C D

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55.

某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A. 14.5％
B. 14％
C. 13.5％
D. 12％

A B C D

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56.

商业银行内部控制措施不包括（）。

A. 授权审批控制
B. 会计系统控制
C. 不相容职务分离控制
D. 人员控制

A B C D

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57.

某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A. 19.8
B. 18.0
C. 16.0
D. 22.8

A B C D

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58.

关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（）。

A. 1年持有期内风险水平恒定
B. 持有期为10个营业日
C. 至少每2个月更新一次数据
D. 置信水平采用97％的单尾置信区间

A B C D

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59.

操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（）原则。

A. 准确性原则
B. 重要性原则
C. 谨慎性原则
D. 全面性原则

A B C D

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60.

下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A. 商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值
B. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

A B C D

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61.

《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）。

A. 10％
B. 15％
C. 20％
D. 25％

A B C D

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62.

借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的( )。

A. 关注
B. 可疑
C. 次级
D. 以上都不是

A B C D

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63.

度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（）度量概率分布。

A. 泊松分布
B. 均匀分布
C. 正态分布
D. 二项分布

A B C D

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64.

监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（）的职能。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 市场风险管理部门

A B C D

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65.

下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。

A. 营运资金
B. 运营效率
C. 速动比率
D. 存货周转率

A B C D

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66.

尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（）类贷款。

A. 关注
B. 可疑
C. 损失
D. 次级

A B C D

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67.

债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。

A. 90天
B. 85天
C. 80天
D. 75天

A B C D

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68.

根据我国监管机构和《巴塞尔协议Ⅱ》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。

A. 高级计量法
B. 基本指标法
C. 内部评级法
D. 内部模型法

A B C D

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69.

除每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

A. 票据贴现率
B. 存款准备金率
C. 国债收益率
D. 存贷款基准利率

A B C D

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70.

操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。

A. 准确性
B. 重要性
C. 谨慎性
D. 全面性

A B C D

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71.

从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估／计量的主要发展阶段的是（）。

A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 标准计量模型
D. 违约概率模型

A B C D

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72.

目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类，下列（）属于其他个人零售贷款的风险分析。

A. 个人消费贷款
B. 借款人的经济状况变动风险
C. 假按揭风险
D. 由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

A B C D

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73.

下列不属于风险监测主要指标的是（）。

A. 正常类贷款迁徙率
B. 次级类贷款迁徙率
C. 净资产收益率
D. 贷款风险迁徙率

A B C D

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74.

商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。

A. 设立专户核算代理资金
B. 签订书面委托代理合同
C. 代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算
D. 遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

A B C D

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75.

（）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。

A. 方差一协方差法
B. 蒙特卡洛模拟法
C. 历史模拟法
D. 标准法

A B C D

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76.

关于客户信用分析中的现金流量分析，下列说法正确的是（）。

A. 融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
B. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
C. 分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入
D. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

A B C D

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77.

以下关于账面资本的说法，不正确的是（）。

A. 账面资本与银行风险并无关系
B. 账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C. 账面资本是银行实际拥有的资本
D. 账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等

A B C D

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78.

（）是深入理解各种风险的成因及变化规律。

A. 报告风险
B. 分析风险
C. 感知风险
D. 制作风险清单

A B C D

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79.

超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。

A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 灾难性损失
D. 非灾难性损失

A B C D

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80.

下列（）不属于杠杆率指标的优点。

A. 具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展
B. 避免了资本套利和监管套利
C. 能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产
D. 风险中性的，相对简单易懂

A B C D

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81.

相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有()。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 财务报表真实性差
D. 系统性风险较低
E. 风险识别和贷后监督管理难度较大

A B C D E

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82.

流动性风险监测与控制的主要工作包括( )。

A. 流动性风险限额监测
B. 流动性风险计算
C. 流动性风险报告
D. 流动性风险控制
E. 流动性风险反馈

A B C D E

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83.

银行的交易性外汇风险主要来自( )。

A. 银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸
B. 汇率变动产生的敞口
C. 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
D. 银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸
E. 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

A B C D E

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84.

风险限额设定的阶段包括( )。

A. 全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失（EL）和非预期损失（UL）
B. 利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
C. 运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
D. 对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定
E. 综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额

A B C D E

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85.

下列选项中，属于个人住房按揭贷款风险的有（）。

A. 汇率变动风险
B. “假按揭”风险
C. 土地增值风险
D. 由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
E. 借款人的经济状况变动风险

A B C D E

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86.

商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（）。

A. 购买保险
B. 第三方担保
C. 备用信用证
D. 期权合约
E. 对冲

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87.

资本充足率压力测试总体框架的主要内容有（）。

A. 情景选择
B. 定量压力测试
C. 定性压力测试及管理行动
D. 结果输出
E. 资本规划

A B C D E

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88.

在负债来源分散化管理中，银行应该在（）以及地理位置上保持适度的分散性。

A. 期限
B. 货币
C. 交易对手
D. 是否抵押状态
E. 金融工具类型

A B C D E

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89.

下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的最低资本要求说法错误的是()。

A. 核心一级资本充足率为5%
B. 一级资本充足率为8%
C. 资本充足率为4%
D. 一级资本充足率为6%
E. 资本充足率为8%

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90.

《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）。

A. 国内系统重要性银行附加资本要求为1%
B. 2.5%储备资本要求和0-2.5%逆周期资本要求
C. 若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%的逆周期超额资本
D. 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%
E. 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

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91.

对于中长期贷款，企业现金流分析需要考虑的内容包括（）。

A. 不同发展时期的现金流特征
B. 正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款
C. 分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
D. 在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
E. 正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款

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92.

商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

A. 自由调整评级结果
B. 有效识别信用风险
C. 准确量化风险
D. 有效区分风险
E. 有效进行风险排序

A B C D E

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93.

下列关于缺口分析的说法中不正确的是（）。

A. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
B. 是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法
C. 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口
D. 产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升
E. 产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

A B C D E

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94.

利率预测的内容包括（）。

A. 利率变动方向
B. 利率变动水平
C. 利率变动敏感性
D. 利率变动准确性
E. 利率周期转折点

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95.

商业银行代理业务主要包括（）。

A. 代理中央银行业务
B. 代理政策性银行业务
C. 代收代付业务
D. 代理证券业务
E. 代理保险业务

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96.

全面风险管理模式阶段的特点有（）。

A. 将不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B. 贯穿于业务发展的每一个阶段
C. 越来越重视定量分析，通过内部模型识别、计量、监测和控制风险，增强风险管理的客观性和科学性
D. 风险管理是每位员工都应该履行的职责并主动预防
E. 从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险等并举的全面风险管理模式

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97.

下列属于经营活动现金流的是（）。

A. 销售商品收到的现金
B. 提供劳务收到的现金
C. 经营租赁收到的现金
D. 处置固定资产的现金
E. 分得股利

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98.

下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。

A. 客户身份识别
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 反洗钱内部控制
E. 反洗钱培训

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99.

目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有（）。

A. 推行全面风险管理理念
B. 预先评估市场对商业银行的盈利预期
C. 改善公司治理，并预先做好防范危机的准备
D. 确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E. 监管机构责令整改一些不利信息

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100.

下列关于资产到期日管理的说法，正确的有（）。

A. 在到期日管理中，银行需要控制资产的到期日结构，特别是控制与负债的期限错配程度
B. 流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险
C. 短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率
D. 活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的
E. 银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识

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101.

国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在（）层面上按国别监测风险。

A. 并表
B. 单一
C. 客户
D. 业务
E. 主体

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102.

代理业务操作风险的控制措施包括（）。

A. 强化风险意识
B. 坚持委托-代理业务合同书面化
C. 提高电子化水平
D. 设立专户核算代理资金
E. 加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则

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103.

下列关于超额备付金率的叙述，正确的是（）。

A. 超额备付金率是指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率
B. 该指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力
C. 超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款
D. 超额备付金率越低，银行短期流动性越强
E. 关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力，保证其具备一定比例的现金和流动性强的资产准备以应付客户提款

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104.

按照是否采用法律手段，清收包括（）。

A. 常规催收
B. 依法收贷
C. 处置抵押物
D. 以物抵债
E. 破产清收

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105.

商业银行的限额管理体系通常包括（）。

A. 国别风险限额
B. 单一客户授信限额
C. 行业限额
D. 区域限额
E. 集团客户授信限额

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106.

商业银行的表内外资产划分为交易账簿和银行账簿的目的有（）。

A. 准确计量市场风险资本
B. 开展有效的市场风险计量监控
C. 以公允价值计量银行资产
D. 建立管理会计系统
E. 真实反映银行财务状况

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107.

在流动性应急过程中，对外沟通是其重要的组成。对外沟通的内容包括（）。

A. 紧急情况下的对内对外沟通联系表
B. 与媒体之间的沟通
C. 与重要的存款者和资金提供者保持沟通
D. 职责分工
E. 不同沟通重点的转变

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108.

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。

A. 实施方案中所涉及的风险因素
B. 与其他竞争对手战略实施方案的比较
C. 实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
D. 尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
E. 银行日常经营管理的规范

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109.

考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，下列属于短期流动性风险三级预警的有（）。

A. 存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿元或存款的5％
B. 本外币超额准备金率连续一周低于1.5％
C. 被外币备付率持续一周低于2％
D. 存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％
E. 市场出现恐慌性挤兑

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110.

根据具体的超限原因，对超限情况进一步的分类包括（）。

A. 主动超限
B. 被动超限
C. 实质性超限
D. 非实质性超限
E. 系统超限

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111.

高级管理层的职责是对股东大会负责，是商业银行的监督机构。（）

正确错误

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112.

经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失不相等。 ( )

正确错误

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113.

信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在商业银行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制定完善的管理制度和流程。 ( )

正确错误

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114.

董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。（）

正确错误

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115.

全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。()

正确错误

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116.

商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）

正确错误

标记纠错

117.

商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。()

正确错误

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118.

敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。（）

正确错误

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119.

优质流动性资产分析包括结构分析和总量分析两方面。（）

正确错误

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120.

商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分。（）

正确错误

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121.

操作风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。（）

正确错误

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122.

外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。（）

正确错误

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123.

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件造成损失的风险。（）

正确错误

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124.

流动性风险管理的第一步是了解银行的经营环境、资产负债结构以及业务特点，对银行的流动性风险形成定性判断，识别出银行主要的流动性风险点，从而针对性地运用流动性风险管理工具。（）

正确错误

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125.

高级管理层负责监控每日市场风险限额执行情况，确认超限后及时向前台发出超限提示，通常前台业务部门应在合理时限内反馈超限原因说明，提交超限处理方案，前台、中台沟通一致后采取相应的超限处理方式。（）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题1

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