2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高分通关卷3

1.

金融资产的市场价值是指( )。

A. 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B. 在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C. 交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
D. 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

A B C D

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2.

下列关于首席风险官的说法中，错误的是（）。

A. 首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露
B. 负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
C. 负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告
D. 应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案

A B C D

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3.

( )是指资产负债表中银行总资产减去总负债后的剩余部分。

A. 账面资本
B. 监管资本
C. 经济资本
D. 实收资本

A B C D

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4.

( )是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A. 市场准入
B. 监督检查
C. 资本监管
D. 银行监管

A B C D

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5.

下列属于操作风险限额指标的是( )。

A. 国别风险敞口
B. 存贷比
C. 监管处罚率
D. 单一客户贷款集中度限额

A B C D

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6.

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。

A. 全面风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 负债风险管理模式阶段
D. 资产负债风险管理模式阶段

A B C D

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7.

某公司当月合格优质流动性资产余额为1 000万元，未来30日现金净流出量为250万元，则该公司当月流动性覆盖率为( )。

A. 25％
B. 100％
C. 200％
D. 400％

A B C D

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8.

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（　　）。

A. 失误树分析方法
B. 资产财务状况分析法
C. 制作风险清单
D. 情景分析法

A B C D

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9.

在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自( )业务。

A. 负债
B. 资产
C. 理财
D. 信用

A B C D

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10.

对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是( )。

A. 止损限额
B. 特殊限额
C. 净头寸限额
D. 总头寸限额

A B C D

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11.

商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括( )。

A. 审慎评估法律和管制风险
B. 确保客户信息的安全
C. 选择资金较多的境外服务提供商
D. 选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定

A B C D

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12.

下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是( )。

A. 二级资本工具及其溢价
B. 超额贷款损失准备可计入部分
C. 少数股东资本可计入部分
D. 公开储备

A B C D

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13.

信用评分模型的关键在于( )。

A. 辨别分析技术的运用
B. 特征变量当前市场数据的收集
C. 特征变量的选择和各自权重的确定
D. 同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

A B C D

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14.

2016年年初，某银行次级类贷款余额为1 500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

A. 35％
B. 40％
C. 67％
D. 80％

A B C D

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15.

现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。

A. 信用风险报告
B. 信用风险控制
C. 信用风险缓释
D. 信用风险计量

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16.

下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。

A. 为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸
B. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C. 交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D. 交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘

A B C D

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17.

( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 灾难性损失
D. 非灾难性损失

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18.

()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。

A. 经营管理
B. 风险管理
C. 风险定价
D. 资产盈利

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19.

商业银行风险管理最根本的动力来源是()。

A. 负债
B. 资本
C. 利润
D. 安全

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20.

不良贷款转让(打包出售)是指银行对( )户／项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。

A. 1
B. 3
C. 5
D. 10

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21.

下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是( )。

A. 调查其他可变现资产情况
B. 确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
C. 分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
D. 调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

A B C D

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22.

良好的( )是商业银行生存之本。

A. 声誉
B. 财务状况
C. 人员素质
D. 组织结构

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23.

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 难以判断

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24.

（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估

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25.

商业银行的一笔关联交易被否决后，在( )个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。

A. 6
B. 9
C. 12
D. 24

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26.

（）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。

A. 业务机会
B. 国别风险
C. 业务类型
D. 国家(地区)重要性

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27.

20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（　　）。

A. 资产负债风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 全面风险管理模式阶段
D. 负债风险管理模式阶段

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28.

下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。

A. 外部欺诈
B. 文件或合同缺陷
C. 声誉受损
D. 流程执行失败

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29.

在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。

A. 全面性
B. 重要性
C. 及时性
D. 合规性

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30.

“暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人信贷业务()环节的操作风险。

A. 评级授信
B. 贷前调查
C. 信贷审批
D. 信贷审查

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31.

某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（　　）亿元。

A. 880
B. 1375
C. 1100
D. 1000

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32.

交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（　　）。

A. 可规避的操作风险
B. 可降低的操作风险
C. 可缓释的操作风险
D. 应承担的操作风险

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33.

国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　）。

A. 改善公司治理
B. 推行全面风险管理理念
C. 确保各类主要风险得到正确识别和优先排序
D. 利用精确的数量模型进行量化

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34.

关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（）。

A. 监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据
B. 国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因
C. 在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争
D. 资本监管是银行宏观审慎监管的核心

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35.

KRI是指()。

A. 关键风险指标
B. 损失事件收集
C. 操作风险与控制自我评估
D. 操作风险监管资本自动化计量

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36.

商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（　　）。

A. 资产流动性
B. 资本流动性
C. 负债流动性
D. 表外流动性

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37.

巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，（）是风险管理体系的有机组成部分。

A. 内部控制
B. 合规管理
C. 有效隔离
D. 单独管理

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38.

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（　　）。

A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险分散
D. 风险规避

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39.

下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。

A. 风险控制／缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标
B. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
C. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
D. 风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

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40.

2015年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

A. 1
B. 1.5
C. 5
D. 6

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41.

商业银行对客户进行财务分析的目的是（　　）。

A. 帮助企业加快发展
B. 为企业改革提供依据
C. 搞好和客户的关系以便更好地开展业务
D. 识别企业信用风险

A B C D

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42.

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（　　）。

A. 80％；25％
B. 75％；20％
C. 75％；25％
D. 75％；30％

A B C D

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43.

贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。

A. 一般准备
B. 专项准备
C. 特种准备
D. 三者均

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44.

巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

A. 2006年
B. 2010年
C. 2013年
D. 20115年

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45.

某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，三种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。

A. 12％
B. 15.4％
C. 10.5％
D. 7.5％

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46.

实践表明，良好的（　　）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。

A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 声誉风险
D. 国家风险

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47.

以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。

A. 对于非线性产品估值准确性较低
B. 对于期权类产品，VaR值准确性较低
C. 计算效率较低
D. 结果解释说明较难

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48.

在损失事件收集工作中，()原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。

A. 重要性
B. 及时性
C. 统一性
D. 谨慎性

A B C D

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49.

几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（　　）引发的风险。

A. 内部欺诈事件
B. 信息科技系统事件
C. 外部欺诈事件
D. 执行、交割和流程管理事件

A B C D

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50.

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

A. 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B. 是所有计算VaR的方法中最简单的
C. 反映了高阶非线性特征
D. 反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

A B C D

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51.

下列关于资本的说法，正确的是（　　）。

A. 经济资本也就是账面资本
B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

A B C D

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52.

专题报告应反映的主要内容不包括()。

A. 重大风险事项描述
B. 发展趋势及风险因素分析
C. 已采取和拟采取的应对措施
D. 加强风险管理的建议

A B C D

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53.

()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险管理过程
D. 全员的风险管理文化

A B C D

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54.

下列关于流动性风险的说法，不正确的是（　　）。

A. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B. 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C. 流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

A B C D

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55.

关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（　　）。

A. 操作风险不会对流动性造成显著影响
B. 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C. 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D. 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

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56.

在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是()。

A. 优先股及其溢价
B. 实收资本或普通股
C. 资本公积可计入部分
D. 盈余公积

A B C D

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57.

下列关于信用风险的说法中，正确的是()。

A. 信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C. 结算风险是一种特殊的信用风险
D. 交易对手信用评级的下降不属于信用风险

A B C D

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58.

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（　　）。

A. 黑色预警法
B. 红色预警法
C. 指数预警法
D. 统计预警法

A B C D

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59.

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（　　）。

A. 大米
B. 玉米
C. 黄金
D. 石油

A B C D

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60.

净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（　　）。

A. 90%
B. 100%
C. 95%
D. 110%

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61.

法律风险与操作风险之间的关系是（　）。

A. 操作风险和法律风险产生的原因相同
B. 外部合规风险与法律风险是相同的
C. 法律风险与操作风险相互独立
D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型

A B C D

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62.

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（　　）。

A. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B. 使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C. 在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D. 在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

A B C D

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63.

对于超限额的处置，应由（　　）负责组织落实。

A. 合规管理部门
B. 风险管理部门
C. 内部控制部门
D. 监管部门

A B C D

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64.

某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。

A. 信息科技系统事件
B. 内部欺诈事件
C. 执行、交割和流程管理事件
D. 外部欺诈事件

A B C D

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65.

效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A. 提出监管建议
B. 规范监管标准
C. 降低适量成本
D. 合理配置和利用监管资源，提高监管效率

A B C D

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66.

下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。

A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B. 累计总敞口头寸法比较激进
C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

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67.

甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（　　）。

A. 两人密码互相知悉
B. 各自定期或不定期更换密码并严格保密
C. 需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D. 乙用甲的密码为客户办理业务

A B C D

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68.

下列关于担保的说法中，错误的是()。

A. 连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B. 抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有
C. 质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
D. 债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

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69.

某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（　　）亿元。

A. 200
B. 400
C. 600
D. 800

A B C D

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70.

因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（　）。

A. 外部欺诈
B. 客户、产品和业务活动
C. 内部欺诈
D. 执行、交割和流程管理

A B C D

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71.

债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则（　　）。

A. A和B均跌价,但A比B跌的快
B. A和B均涨价,但A比B涨的快
C. A和B均跌价,但B比A跌的快
D. A和B均涨价,但B比A?涨的快

A B C D

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72.

下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。

A. 市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报
B. 专题市场风险报告为定期报告
C. 重大市场风险报告为不定期报告
D. 市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制

A B C D

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73.

下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。

A. 从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变
B. 从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变
C. 从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变
D. 从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变

A B C D

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74.

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A. Credit MetriCs模型
B. Credit PortfolioView模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型

A B C D

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75.

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）。

A. 用于抵押的政府债券
B. 现金
C. 银行的房产和子公司的投资
D. 同业借款

A B C D

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76.

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（　　）。

A. 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B. 信用评分模型对金融数据的要求比较高
C. 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D. 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

A B C D

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77.

某公司2016年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2016年期初存货为500万元，2016年期末存货为600万元，则该公司2016年存货周转天数为()天。

A. 19
B. 18
C. 16
D. 22

A B C D

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78.

以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是()。

A. 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序
B. 声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应
C. 声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度
D. 监管机构责令整改的不利信息／事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件

A B C D

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79.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（　　）。

A. 3%、4%和6%
B. 4%、5%和7%
C. 5%、6%和8%
D. 6%、7%和9%

A B C D

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80.

()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 便捷性

A B C D

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81.

对小企业进行信用风险分析时，应关注（　　）等风险点。

A. 产品多样化
B. 可能出现逃债现象
C. 自有资金匮乏
D. 很少开具发票
E. 经不起原材料价格波动

A B C D E

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82.

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（　　）。

A. 实施方案中所涉及的风险因素
B. 与其他竞争对手战略实施方案的比较
C. 实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
D. 尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
E. 银行日常经营管理的规范

A B C D E

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83.

良好的声誉风险管理体系的作用包括（　　）。

A. 确保产品和服务的溢价水平
B. 维持客户和供应商的忠诚度
C. 增进和投资者的关系
D. 强化自身的可信度和利益持有者的信心
E. 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

A B C D E

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84.

市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，包括( )。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票风险
D. 商品风险
E. 信用风险

A B C D E

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85.

设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有( )。

A. 整体性原则
B. 重要性原则
C. 敏感性原则
D. 可靠性原则
E. 及时性原则

A B C D E

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86.

商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有（　　）。

A. 建立各类风险计量模型
B. 监测各种可量化的关键风险指标
C. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
E. 通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

A B C D E

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87.

声誉危机管理需要（　　），以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。

A. 经验
B. 技术
C. 全面细致的危机管理规划
D. 技能
E. 与媒体的良好关系

A B C D E

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88.

在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。

A. 高效性
B. 针对性
C. 可操作性
D. 实用性
E. 完整性

A B C D E

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89.

下列关于内部控制的主要原则的说法，错误的有()。

A. 商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B. 内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告
C. 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D. 内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
E. 商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

A B C D E

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90.

根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。

A. 交易性外汇敞口
B. 结构性敞口
C. 非结构性敞口
D. 单币种敞口头寸
E. 总敞口头寸

A B C D E

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91.

外部风险报告的内容主要包括()。

A. 评价整体风险状况
B. 识别当期风险特征
C. 提供监管数据
D. 反映管理情况
E. 提出风险管理的措施建议

A B C D E

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92.

银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（　　）。

A. 全面性
B. 及时性
C. 重要性
D. 客观性
E. 谨慎性

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93.

银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是()。

A. 行政复议的依据、标准、程序公开
B. 监管执法和行为标准公开
C. 监管立法和政策标准公开
D. 监管职权的信息公开
E. 保密信息公开

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94.

下列关于负债性资产说法正确的是（　　）。

A. 负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金
B. 负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售
C. 筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强
D. 变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
E. 公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

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95.

商业银行发现企业客户有下列（　　）行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。

A. 进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
B. 易货交易
C. 进行实质与形式不符的交易
D. 发生处理方式异常的交易
E. 进行明显缺乏商业理由的交易

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96.

下列属于相对收益计量方法的有()。

A. 百分比收益率
B. 对数收益率
C. 预期收益率
D. 标准差
E. 方差

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97.

日常国别风险信息监测渠道包括（）。

A. 新闻平台
B. 外部评级机构数据
C. 银行内部信息
D. 客户反馈数据
E. 宏观政策导向

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98.

日常国别风险信息监测应遵循的原则有()。

A. 完整性原则
B. 真实性原则
C. 合理性原则
D. 独立性原则
E. 及时性原则

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99.

监管部门是市场约束的核心，其作用包括()。

A. 实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露
B. 引导其他市场参与者改进做法，强化监督
C. 作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级
D. 建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用
E. 制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

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100.

战略风险管理的作用包括()。

A. 优化经济资本配置，并降低资本使用成本
B. 能够确保产品和服务的溢价水平
C. 强化内部控制系统和流程
D. 创造有利的资金使用环境
E. 避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

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101.

以下关于利率互换的表述，正确的有()。

A. 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B. 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C. 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换
D. 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
E. 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本

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102.

下列关于资本监管说法正确的是（　　）。

A. 经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本
B. 资本监管是审慎银行监管的核心
C. 资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
D. 资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段
E. 资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全过程

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103.

商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下()风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

A. 存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点
B. 市场收益率提高／降低50％
C. 持有主要外币相对于本币升值／贬值20％
D. 重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过50％
E. GDP、CPl、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20％

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104.

零售风险暴露应同时具有的特征包括()。

A. 债务人是一个或几个自然人
B. 笔数多，单笔金额小
C. 债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D. 对发行方资产或收入具有剩余索取权
E. 按照组合方式进行管理

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105.

下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有()。

A. 对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
B. 在单一客户限额管理中，确定的总授信额度不能等于客户的最高债务承受额度
C. 集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一分为三步走
D. 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次
E. 组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

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106.

资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括（　　）。

A. 资金管理
B. 资金存放
C. 资金拆借
D. 证券买卖
E. 黄金买卖

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107.

止损限额适用的时期为（　　）。

A. 一日
B. 半个月
C. 一个月
D. 一年
E. 三年

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108.

《商业银行资本管理办法(试行)》要求商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备的主要功能有()。

A. 支持各业务条线的风险计量和全行风险加总
B. 分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果
C. 识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险
D. 支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响
E. 具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响

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109.

以下（）属于个人零售贷款。

A. 汽车消费贷款
B. 信用卡消费贷款
C. 个人住宅抵押贷款
D. 助学贷款
E. 个人经营贷款

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110.

新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作和风险管理程序的审核和认可，其相关部门包括()。

A. 法律部门
B. 合规部门
C. 业务经营部门
D. 财务会计部门
E. 负责市场风险管理的部门

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111.

抵押合同应详细记载的内容包括()。

A. 抵押品的名称和数量
B. 抵押权的实现
C. 抵押物的所有权属性
D. 抵押担保的范围
E. 被担保的主债权种类、数额

A B C D E

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112.

商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制（　　）等各类潜在风险。

A. 声誉风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
E. 合规风险

A B C D E

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113.

声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与（　　）等风险交叉存在、相互作用。

A. 信用
B. 市场
C. 操作
D. 流动性
E. 效益性

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114.

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（　　）。

A. 系统风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 战略风险
E. 声誉风险

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115.

关于商业银行公司董事会的说法正确的是（　　）。

A. 董事会承担商业银行风险管理的最终责任
B. 负责审批风险管理的战略、政策和程序
C. 对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评
D. 制定风险管理的程序和操作规程
E. 负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

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116.

现场检查实施阶段包括以下哪些环节（　　）。

A. 进点会谈
B. 检查实施
C. 分析整理
D. 评价定性
E. 结束现场检查作业

A B C D E

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117.

专家判断法中与市场有关的因素包括（　　）。

A. 声誉
B. 利率水平
C. 收益波动性
D. 经济周期
E. 宏观经济政策

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118.

市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。

A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B. 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C. 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D. 风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E. 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

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119.

下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（　　）。

A. 识别、计量和监测市场风险
B. 拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
C. 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
D. 设计、实施事后检验和压力测试
E. 识别、评估新产品中所包含的市场风险

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120.

商业银行声誉风险管理政策中，不必要进行定期的内部审计和现场检查。（　　）

正确错误

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121.

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。（　　）

正确错误

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122.

风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。（　　）

正确错误

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123.

巴塞尔委员会先后于1999年、2008年、2010年、2015年四次修订关于银行公司治理的指导原则。 ( )

正确错误

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124.

从各类限额的关系看，行业限额是最基本的限额。 ( )

正确错误

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125.

在商业银行的借款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。( )

正确错误

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126.

在业务外包管理活动中，高级管理层负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。()

正确错误

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127.

商业银行开展外包活动时可以口头协议，明确双方的权利义务。()

正确错误

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128.

商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系。()

正确错误

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129.

优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。（　　）

正确错误

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130.

威廉·夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。()

正确错误

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131.

贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。（　　）

正确错误

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132.

流动性比例可衡量银行短期(1个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。()

正确错误

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133.

风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。（　　）

正确错误

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134.

每个股票市场至少应包含两个用于反映股价变动的综合市场风险因素。()

正确错误

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135.

根据完整性和报告时间不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。()

正确错误

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136.

经济资本就是会计资本，经济资本的计量取决于置信水平（）

正确错误

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137.

商业银行在计量银行账户利率风险过程中，计量和评估范围不应包括所有对利率敏感的表内表外资产负债项目。()

正确错误

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138.

风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。()

正确错误

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139.

信用评分模型的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法／体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。()

正确错误

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