2013年上半年《风险管理》真题_在线做题-名校题库网

1.

股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（）。

A. 3%
B. 5%
C. 8%
D. 10%

A B C D

标记纠错

2.

下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A. 下游企业将产成品提供给销售公司销售
B. 集团内部两个企业之间大量资产的并购
C. 母公司从子公司套取现金
D. 母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

A B C D

标记纠错

3.

商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指（）。

A. 每天
B. 每月
C. 每周
D. 每年

A B C D

标记纠错

4.

法律风险与操作风险之间的关系是（）。

A. 操作风险和法律风险产生的原因相同
B. 外部合规风险与法律风险是相同的
C. 法律风险与操作风险相互独立
D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型

A B C D

标记纠错

5.

假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是()

A. 1000元
B. 100元
C. 9.9%
D. 10%

A B C D

标记纠错

6.

投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()

A. 11.4%
B. 9.6%
C. 29.5%
D. 37.5%

A B C D

标记纠错

7.

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值2倍标准差范围内的概率为()

A. 68%
B. 95%
C. 99%
D. 97%

A B C D

标记纠错

8.

内部审计的主要内容不包括()

A. 风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B. 会计记录和财务报告的准确性
C. 内部控制的有效性
D. 基层员工的待遇情况

A B C D

标记纠错

9.

风险识别与分析的主要方法不包括()

A. 失误树分析法
B. 制作风险清单
C. 专家预测法
D. 分解分析法

A B C D

标记纠错

10.

商业银行实施有效风险管理的重要基础是()

A. 风险管理信息系统
B. 财务管理系统
C. 为风险管理进行的管理活动
D. 风险报告

A B C D

标记纠错

11.

贷款组合的整体信用风险通常()单笔贷款信用风险的简单加总。

A. 大于或等于
B. 小于或等于
C. 等于
D. 小于

A B C D

标记纠错

12.

以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()

A. CreditMetrics模型
B. CreditPortfolioView模型
C. CreditRisk+模型
D. KMV模型

A B C D

标记纠错

13.

以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()

A. CreditMetrics模型
B. CreditRisk+模型
C. CreditPortfolioView模型
D. CreditMonitor模型

A B C D

标记纠错

14.

行业经营风险因素包括()

A. 经济周期因素
B. 财政货币政策
C. 国家产业政策
D. 产业成熟度

A B C D

标记纠错

15.

风险报告的职责主体现在()

A. 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B. 使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C. 传递中央银行的风险偏好和风险容忍度
D. 告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项

A B C D

标记纠错

16.

下面关于区域风险限额管理的说法，正确的是()

A. 我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B. 国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C. 在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致
D. 在我国，在一定时期内，实施区域风险限额管理是有必要的

A B C D

标记纠错

17.

下列不属于信用衍生产品的作用的是()

A. 分散商业银行过度集中的信用风险
B. 提供化解不良贷款的新思路
C. 有助于缓解中小企业融资难问题
D. 减弱资本的流动性

A B C D

标记纠错

18.

以下属于经济资本计量对象的是()

A. 流动资产
B. 固定资产
C. 存放与拆放同业
D. 无形资产

A B C D

标记纠错

19.

以下哪个不属于对信用风险的经济资本管理的主要环节()

A. 总行明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B. 分行按照自身的经营状况自行确立经济资本总量和增量额度
C. 分行向总行反馈情况，总行以此在各业务部门之间进行协调平衡分配
D. 总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

A B C D

标记纠错

20.

企业购买远期利率合约的目的是()

A. 锁定未来放款成本
B. 锁定未来借款成本
C. 减少货币头寸
D. 对冲未来外汇风险

A B C D

标记纠错

21.

以下关于期权的论述，错误的是()

A. 期权的价值由时间价值和内在价值组成
B. 在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C. 对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D. 价外期权的内在价值为零

A B C D

标记纠错

22.

以下关于交易账户的说法中，错误的是()

A. 记入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险
B. 银行应对该账户的头寸进行准确估值
C. 该账户中的项目通常按市场价格计价
D. 银行的存贷款业务归入交易账户

A B C D

标记纠错

23.

根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()

A. 非交易性外汇敞口
B. 单币种敞口头寸
C. 总敞口头寸
D. 远期净敞口头寸

A B C D

标记纠错

24.

在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有()

A. 即期净敞口头寸
B. 累计净敞口头寸
C. 敞口头寸
D. 总敞口头寸

A B C D

标记纠错

25.

如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()

A. 700万美元
B. 300万美元
C. 600万美元
D. 500万美元

A B C D

标记纠错

26.

以下关于久期的论述，正确的是()

A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B. 久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高
C. 久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D. 久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

A B C D

标记纠错

27.

以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()

A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 董事长

A B C D

标记纠错

28.

商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括()

A. 压力测试结果
B. 外部社会环境
C. 内部控制水平
D. 资本实力

A B C D

标记纠错

29.

下列不属于常用的市场限额风险的是()

A. 头寸限额
B. 敏感度限额
C. 币种限额
D. 定价限额

A B C D

标记纠错

30.

期权风险资本计提有简易法和()

A. 高级法
B. 加权法
C. 累计法
D. 平均法

A B C D

标记纠错

31.

市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()

A. 10
B. 5
C. 2.5
D. 12.5

A B C D

标记纠错

32.

外部人员的故意欺诈属于()

A. 内部流程
B. 系统缺陷
C. 人员因素
D. 外部事件

A B C D

标记纠错

33.

诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指()

A. 操作风险分类
B. 操作风险构成
C. 操作风险特征
D. 操作风险原因

A B C D

标记纠错

34.

操作风险损失事件分类共有()分类。

A. 一级、二级、四级
B. 二级、四级、六级
C. 一级、二级、三级
D. 二级、三级、四级

A B C D

标记纠错

35.

商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是()

A. 鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B. 鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C. 鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D. 鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理

A B C D

标记纠错

36.

在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用()能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，形成相互关联的多元分布。

A. 随机模型
B. 计量模型
C. 资本模型
D. 因果分析模型

A B C D

标记纠错

37.

操作风险评估的准备阶段不包括()

A. 确认评估对象
B. 绘制流程图
C. 提出优化方案
D. 收集整理操作风险信息

A B C D

标记纠错

38.

下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()

A. 操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念
B. 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
C. 操作风险包括策略风险
D. 中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出的定义

A B C D

标记纠错

39.

操作风险的特点不包括()

A. 内生性
B. 转化性
C. 集中性
D. 差异性

A B C D

标记纠错

40.

最容易引发操作风险的业务环节是()

A. 法人信贷业务
B. 柜台业务
C. 个人信贷业务
D. 资金交易业务

A B C D

标记纠错

41.

可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节的是()

A. 法人信贷业务
B. 柜台业务
C. 个人信贷业务
D. 资金交易业务

A B C D

标记纠错

42.

可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是()

A. 法人信贷业务
B. 柜台业务
C. 个人信贷业务
D. 资金交易业务

A B C D

标记纠错

43.

根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

A. 至多4年
B. 至多5年
C. 至少3年
D. 至少5年

A B C D

标记纠错

44.

AMA是指()

A. 标准法
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 流程分析法

A B C D

标记纠错

45.

()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。

A. 内部模型法
B. 权重法法
C. 基本指标法
D. 内部评级法

A B C D

标记纠错

46.

下列关于流动性风险的说法，错误的是()

A. 当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
B. 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C. 流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响
D. 资产变现能力越强，流动性风险相应越低

A B C D

标记纠错

47.

以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的是()

A. 流动性风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 战略风险标准

A B C D

标记纠错

48.

现金头寸指标等于()

A. （现金头寸+应收存款）/总资产
B. 核心存款/贷款总额
C. 贷款总额/核心存款
D. 流动资产/总资产

A B C D

标记纠错

49.

以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()

A. 现金头寸指标
B. 核心存款指标
C. 贷款总额与核心存款的比率
D. 贷款总额与总资产的比率

A B C D

标记纠错

50.

以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()

A. 大额负债依赖度
B. 核心存款比率
C. 贷款总额与核心存款比率
D. 流动资产与总资产的比率

A B C D

标记纠错

51.

我国对于商业银行流动性监管采用流动性覆盖率指标时要求()

A. 商业银行的流动性覆盖率应当不低于70%
B. 商业银行的流动性覆盖率应当不低于80%
C. 商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%
D. 商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%

A B C D

标记纠错

52.

下列指标中不应低于25%的是()

A. 流动性覆盖率
B. 净稳定资金比例
C. 存贷比
D. 流动性比例

A B C D

标记纠错

53.

商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求的是()

A. 流动性风险预警
B. 压力测试
C. 情景分析
D. 流动性风险管理

A B C D

标记纠错

54.

以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是()

A. 某项业务风险水平增加
B. 盈利水平下降
C. 所发行的股票价格下跌
D. 资产质量下降

A B C D

标记纠错

55.

在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于()

A. 核心负债/总负债*100%
B. 核心负债/活期存款*100%
C. 核心负债/总负债比例*100%
D. 核心负债/总资产*100%

A B C D

标记纠错

56.

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行优先排序。

A. 影响程度和紧迫性
B. 影响程度和时间先后
C. 时间先后和重要程度
D. 时间先后和紧迫性

A B C D

标记纠错

57.

以下哪项是目前最恰当的声誉风险管理方法()

A. 采取平等原则对待所有风险
B. 采用精确的定量分析方法
C. 按照风险大小，采取抓大放小的原则
D. 确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

A B C D

标记纠错

58.

()有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。

A. 情景分析
B. 压力测试
C. 融资渠道管理
D. 应急计划

A B C D

标记纠错

59.

国别风险的主要指标不包括()

A. 数量指标
B. 比例指标
C. 等级指标
D. 网点指标

A B C D

标记纠错

60.

下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()

A. 明确董事会和高级管理层的责任
B. 进行国别风险管理评估
C. 做好应急准备
D. 将国别风险管理纳入部分风险管理体系

A B C D

标记纠错

61.

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()

A. 如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”
B. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略
C. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D. 危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值

A B C D

标记纠错

62.

下列关于战略风险管理的说法，正确的是()

A. 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B. 战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在
C. 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
D. 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

A B C D

标记纠错

63.

战略风险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的()

A. 制定战略实施方案
B. 识别战略风险要素
C. 定期自我评估风险管理的效果
D. 明确战略发展目标

A B C D

标记纠错

64.

战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。

A. 长期性的
B. 短期性的
C. 临时性的
D. 永久性的

A B C D

标记纠错

65.

商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。

A. 战略方案选择和公司治理
B. 战略实施和战略风险管理
C. 风险监测和运营绩效
D. 风险识别和整体战略

A B C D

标记纠错

66.

强调风险管理独立性的根本目的是()

A. 维护管理
B. 保证风险管理的执行力
C. 加强管理力度
D. 深化风险管理强度

A B C D

标记纠错

67.

风险评估主要包括对全面风险管理框架的评估和()

A. 整体评估
B. 控制测试
C. 资本规划
D. 实质性风险评估

A B C D

标记纠错

68.

下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是()

A. 反馈评价
B. 情景选择
C. 过程控制
D. 情景再现

A B C D

标记纠错

69.

资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。

A. 单一风险
B. 组合风险
C. 多维风险
D. 风险管理

A B C D

标记纠错

70.

资本充足率压力测试分为()

A. 定性压力测试和不定性压力测试
B. 定量压力测试和不定量压力测试
C. 定期压力测试和不定期压力测试
D. 单一压力测试和组合压力测试

A B C D

标记纠错

71.

内部资本充足评估报告应涵盖的主要内容不包括()

A. 风险评估
B. 情景分析
C. 资本规划
D. 压力测试

A B C D

标记纠错

72.

为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。

A. 1年或两年
B. 三年或四年
C. 一年或五年
D. 三年或五年

A B C D

标记纠错

73.

下列是市场准入应该遵循的原则的是()

A. 便民
B. 合理
C. 守法
D. 诚信

A B C D

标记纠错

74.

以下哪项是银行监管的首要环节()

A. 机构准入
B. 市场准入
C. 高级管理人员准入
D. 运营准入

A B C D

标记纠错

75.

下列选项中，不属于银行监管的方法的是()

A. 资本监管
B. 市场退出
C. 监督检查
D. 市场准入

A B C D

标记纠错

76.

商业银行的资本充足率不得低于()

A. 5%
B. 6%
C. 8%
D. 10%

A B C D

标记纠错

77.

市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。

A. 分支机构
B. 组合机构
C. 整体机构
D. 多维机构

A B C D

标记纠错

78.

商业银行的核心一级资本充足率不得低于()

A. 5%
B. 4%
C. 6%
D. 7%

A B C D

标记纠错

79.

我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()

A. 信息披露内容不全面
B. 风险信息披露不充分
C. 表外业务信息披露不充分
D. 管理层信息披露不够充分

A B C D

标记纠错

80.

下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是()

A. 它不是消除信息不对称以及降低代理成本的最有效途径
B. 它能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险
C. 它能强化外部市场对经营者行为的约束，以及对经营者的制约，从而优化审计环境
D. 它将企业及企业经营者的行为充分“暴露”在会计报表相关使用者面前，能够促进经营者形成有效的自我约束

A B C D

标记纠错

81.

关于风险的概念，理解不正确的是()

A. 风险是一个事前概念
B. 风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
C. 风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D. 风险反映的是损失发生前的事物发展状态

A B C D

标记纠错

82.

欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()

A. 全面风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 负债风险管理模式阶段
D. 资产负债风险管理模式阶段

A B C D

标记纠错

83.

以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命()

A. 资产风险管理模式阶段
B. 负债风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段
D. 全面风险管理模式阶段

A B C D

标记纠错

84.

下列关于信用风险的说法，正确的是()

A. 信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C. 结算风险是一种特殊的信用风险
D. 交易对手信用评级的下降不属于信用风险

A B C D

标记纠错

85.

监管机构要求我国商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》，在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的()

A. 违规风险
B. 监管风险
C. 政策风险
D. 经济风险

A B C D

标记纠错

86.

对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是()

A. 系统性风险对冲
B. 非系统性风险对冲
C. 自我对冲
D. 市场对冲

A B C D

标记纠错

87.

甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()

A. 风险补偿
B. 风险转移
C. 风险分散
D. 风险对冲

A B C D

标记纠错

88.

下列关于资本的说法，正确的是()

A. 经济资本也就是账面资本
B. 会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
C. 银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本
D. 监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

A B C D

标记纠错

89.

下列关于监管资本的说法，正确的是()

A. 监管资本包括一级资本和其他资本
B. 一级资本包括核心一级资本和其他一级资本
C. 未分配利润属于其他一级资本
D. 一般风险准备不属于核心一级资本

A B C D

标记纠错

90.

商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()

A. 经济资本
B. 会计资本
C. 监管资本
D. 实收资本

A B C D

标记纠错

91.

收益率曲线通常表现的形态包括（）。

A. 正向收益率曲线
B. 正态收益率曲线
C. 垂直收益率曲线
D. 水平收益率曲线
E. 波动收益率曲线

A B C D E

标记纠错

92.

常用的风险事后控制的方法有()

A. 风险缓释或风险转移
B. 风险资本的重新分配
C. 提高风险资本水平
D. 限额管理
E. 风险定价

A B C D E

标记纠错

93.

集中度风险的情形有()

A. 交易对手或借款人集中风险
B. 地区集中风险
C. 行业集中风险
D. 资产集中风险
E. 表外项目集中风险

A B C D E

标记纠错

94.

零售风险暴露应同时具有的特征包括()

A. 分散性
B. 债务人是一个或几个自然人
C. 高度集中
D. 按照组合方式进行管理
E. 笔数多，单笔金额小

A B C D E

标记纠错

95.

风险暴露包括()

A. 主权风险暴露
B. 金融机构风险暴露
C. 公司风险暴露
D. 零售风险暴露
E. 股权风险暴露

A B C D E

标记纠错

96.

商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定()

A. 资金成本
B. 经营成本
C. 风险成本
D. 监管成本
E. 资本成本

A B C D E

标记纠错

97.

资产证券化包括()

A. 信贷资产证券化
B. 实体资产证券化
C. 证券资产证券化
D. 现金资产证券化
E. 外汇资产证券化

A B C D E

标记纠错

98.

公允价值的计量方式有()

A. 不可以直接使用可获得的市场价格
B. 如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格
C. 直接使用名义价值
D. 实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）
E. 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

A B C D E

标记纠错

99.

以下关于缺口分析的陈述正确的是()

A. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

A B C D E

标记纠错

100.

商业银行市场风险管理总体要求包括的内容有()

A. 有效的董事会和高级管理层的治理架构
B. 全面的市场风险管理政策
C. 完善的市场风险管理流程
D. 完备、可靠的IT系统
E. 可靠的独立验证

A B C D E

标记纠错

101.

常用的市场风险限额指标包括()

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额
E. 发行人限额

A B C D E

标记纠错

102.

一般市场风险的资本要求包含()

A. 净空头资本要求
B. 每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
C. 不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D. 整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求
E. 多头资本要求

A B C D E

标记纠错

103.

市场风险内部模型法的实施要素包括()

A. 压力测试
B. 风险因素识别与构建
C. 新增风险
D. 返回检验
E. 特定风险

A B C D E

标记纠错

104.

操作风险的人员因素包括()

A. 内部欺诈
B. 知识/技能匮乏
C. 失职违规
D. 核心雇员流失
E. 违反用工法

A B C D E

标记纠错

105.

操作风险监控与报告中损失数据收集应遵循的原则有()

A. 重要性原则
B. 准确性原则
C. 统一性原则
D. 谨慎性原则
E. 全面性原则

A B C D E

标记纠错

106.

使用SMART方法，指标管理部门从()等方面对关键风险指标进行评估。

A. 具体
B. 可计量
C. 可实现
D. 时间
E. 责任

A B C D E

标记纠错

107.

不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应当包括()

A. 风险状况
B. 损失事件
C. 诱因与对策
D. 关键风险指标
E. 资本金水平

A B C D E

标记纠错

108.

我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有()

A. 流动性覆盖率
B. 净稳定资金比例
C. 存贷比
D. 流动性比例
E. 信贷比

A B C D E

标记纠错

109.

我国目前对于商业银行流动性监管采用的四项主要指标中，属于首次提出的有()

A. 流动性覆盖率
B. 净稳定资金比例
C. 存贷比
D. 流动性比例
E. 信贷比

A B C D E

标记纠错

110.

流动性分险评估方法主要有()

A. 现金流分析法
B. 流动性比率/指标法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法
E. 利润率分析法

A B C D E

标记纠错

111.

流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()

A. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
B. 所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升
C. 所发行的股票价格下跌
D. 债权人（包括存款人）提前要求兑付造成支付能力出现不足
E. 存款大量流失

A B C D E

标记纠错

112.

国别风险可能由()等情况引发。

A. 一国或地区经济状况恶化引发
B. 政治和社会动荡
C. 政府拒付对外债务
D. 资产被国有化或被征用
E. 外汇管制或货币贬值等

A B C D E

标记纠错

113.

国别风险的评估指标包括()

A. 数量指标
B. 比例指标
C. 等级指标
D. 质量指标
E. 时间指标

A B C D E

标记纠错

114.

国别风险的计量与评估的等级有()

A. 低
B. 较低
C. 中
D. 较高
E. 高

A B C D E

标记纠错

115.

下列关于战略风险管理的说法，正确的有()

A. 强化内部控制系统和信息
B. 有助于将风险挑战转变为成长机会
C. 不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D. 优化经济资本配置，并降低资本使用成本
E. 减少法律争议/诉讼事件

A B C D E

标记纠错

116.

商业银行内部资本充足评估程序应实现()

A. 确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B. 确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C. 确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D. 确保资本的增值
E. 确保资本的完整

A B C D E

标记纠错

117.

国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则有()

A. 符合监管要求
B. 符合银行实际
C. 保证一定的前瞻性
D. 符合评价的要求
E. 保持方法的先进性

A B C D E

标记纠错

118.

账面资本包括()

A. 资本公积
B. 盈余公积
C. 一般风险准备
D. 投资重估储备
E. 未分配利润

A B C D E

标记纠错

119.

内部资本充足评估报告应至少包括的内容有()

A. 评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响
B. 评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
C. 提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
D. 报告存在的坏账情况
E. 提出防范风险的建议

A B C D E

标记纠错

120.

面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要原因是()

A. 银行业为各行业广泛提供金融服务
B. 银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
C. 风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
D. 存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的
E. 银行业先天存在垄断与竞争的悖论

A B C D E

标记纠错

121.

公正原则包括的内容有()

A. 过程公正
B. 结果公正
C. 实体公正
D. 程序公正
E. 市场公开

A B C D E

标记纠错

122.

资本监管的具体措施包括()

A. 有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束
B. 监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查，确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险
C. 为确保商业银行能够应付经营过程中的各种不确定性而导致的损失，监管部门可以根据商业银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求商业银行持有高于最低标准的资本
D. 监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取监管干预措施，以提高不同类别商业银行的资本充足率水平
E. 商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

A B C D E

标记纠错

123.

市场约束参与方包括()

A. 监管部门
B. 公众存款人
C. 外部中介机构
D. 内部管理层
E. 债权人

A B C D E

标记纠错

124.

提出欧式期权定价模型的是()

A. 费雪·布莱克
B. 威廉·夏普
C. 哈瑞·马柯维茨
D. 麦隆·舒尔斯
E. 罗伯特·默顿

A B C D E

标记纠错

125.

信用风险存在于哪些表内业务中()

A. 贷款
B. 债券投资
C. 信用担保
D. 贷款承诺
E. 衍生产品交易

A B C D E

标记纠错

126.

国别风险的主要类型包括()

A. 转移风险
B. 主权风险
C. 传染风险
D. 货币风险
E. 政治风险

A B C D E

标记纠错

127.

根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本分为()

A. 账面资本
B. 经济资本
C. 监管资本
D. 实收资本
E. 风险资本

A B C D E

标记纠错

128.

商业银行风险管理组织架构的核心是()

A. 构建“三道防线”
B. 进行风险计量、评估、测评
C. 完成风险评估报告
D. 开展风险管理工作
E. 清晰界定风险管理职责和风险报告关系

A B C D E

标记纠错

129.

从要素方面看，商业银行的内部控制必须包含的要素有()

A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 监督与评价
E. 改进

A B C D E

标记纠错

130.

风险管理的根本目的是()

A. 规避风险
B. 获取风险溢价
C. 有选择地经营风险
D. 创造价值
E. 完全消除风险

A B C D E

标记纠错

131.

如果某个事件的收益或损失是固定的，并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险的。（）

正确错误

标记纠错

132.

商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量长期借款（负债）用于短期贷款（资产），即“借长贷短”。()

正确错误

标记纠错

133.

现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有人或公众的持续对抗反应。()

正确错误

标记纠错

134.

战略风险管理通常被认为是一项短期的战略投资，其实施效果很快就能显现。()

正确错误

标记纠错

135.

资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险。()

正确错误

标记纠错

136.

根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。()

正确错误

标记纠错

137.

风险监管类指标包括盈利能力监管指标、准备金充足程度监管指标和资本充足程度监管指标。()

正确错误

标记纠错

138.

净利息收入率=（存款利息收入-贷款利息收入）/资产总额。()

正确错误

标记纠错

139.

商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计。()

正确错误

标记纠错

140.

系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。()

正确错误

标记纠错

141.

市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。()

正确错误

标记纠错

142.

商业银行交易账户中的项目通常按市场价格定价。()

正确错误

标记纠错

143.

商业银行通过监控和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。()

正确错误

标记纠错

144.

商业银行采用基本指标法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。()

正确错误

标记纠错

145.

对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面。()

正确错误

标记纠错

2013年上半年《风险管理》真题

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2013年上半年《风险管理》真题

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）