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2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷6

卷面总分：145分 答题时间：240分钟 试卷题量：145题 练习次数：91次
单选题 （共90题，共90分）
1.

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过(?)。·

  • A. 75％；65％
  • B. 65％；15％
  • C. 75％；25％
  • D. 65％；25％
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2.

根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(?)。

  • A. 0
  • B. 25％
  • C. 50％
  • D. 100％
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3.

(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

  • A. 内部欺诈
  • B. 内部流程
  • C. 系统缺陷
  • D. 外部事件
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4.

融资缺口等于(?)。

  • A. 贷款平均额+核心存款平均额
  • B. 贷款平均额-核心存款平均额
  • C. 核心存款平均额-贷款平均额
  • D. 贷款期望额-核心存款平均额
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5.

公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的基石。商业银行治理结构中，“建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制／缓释、监测及报告程序”，是(?)的责任。

  • A. 风险管理部门
  • B. 监事会
  • C. 高级管理层
  • D. 业务部门
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6.

大额负债依赖度等于(?)。

  • A. (大额负债+短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％
  • B. (大额负债-短期投资)÷(盈利资产+短期投资)×100％
  • C. (大额负债+短期投资)÷(盈利资产+短期投资)×100％
  • D. (大额负债-短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％
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7.

(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。

  • A. 风险规避
  • B. 风险识别
  • C. 风险分散
  • D. 风险监管
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8.

下列关于风险计量／评估的描述中，错误的是(?)。

  • A. 风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
  • B. 风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量
  • C. 商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法
  • D. 风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式
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9.

下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。

  • A. 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
  • B. 杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
  • C. 流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
  • D. 效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
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10.

商业银行的(?)和(?)应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统。

  • A. 董事会；监事会
  • B. 董事会；风险管理部门
  • C. 监事会；高级管理层
  • D. 董事会；高级管理层
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11.

下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。

  • A. 机构准入
  • B. 第三方准入
  • C. 业务准入
  • D. 高级管理人员准人
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12.

商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(?)。

  • A. 10％
  • B. 15％
  • C. 25％
  • D. 30％
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13.

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于(?)。

  • A. 现金头寸÷总资产
  • B. (现金头寸+应收存款)÷总资产
  • C. 现金头寸÷总负债
  • D. (现金头寸+应收存款)÷总负债
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14.

下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。

  • A. 评价整体风险状况
  • B. 提供监管数据
  • C. 识别当期风险特征
  • D. 配合内部审计检查
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15.

下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。

  • A. 公司治理
  • B. 合规管理文化
  • C. 信息系统
  • D. 外部控制
标记 纠错
16.

商业银行的整体风险控制环境不包括(?)。

  • A. 公司治理
  • B. 内部控制
  • C. 合规文化
  • D. 外部控制
标记 纠错
17.

下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。

  • A. 具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略
  • B. 具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控
  • C. 交易头寸至少应逐月按照市场价值计价
  • D. 具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序
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18.

某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。

  • A. 9％
  • B. 10％
  • C. 12％
  • D. 16％
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19.

下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。

  • A. 传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产
  • B. 易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
  • C. 大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险
  • D. 流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高
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20.

二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。

  • A. 普通股之前、在一般债权人之后
  • B. 普通股之前、优先股之后
  • C. 优先股之前、在一般债权人之后
  • D. 一般债权人之前、在优先股之后
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21.

下列属于货币期货的标的是(?)。

  • A. 利率
  • B. 汇率
  • C. 股票
  • D. 币值
标记 纠错
22.

(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

  • A. 流动性比率／指标法
  • B. 自我评估法
  • C. 关键风险指标法
  • D. 因果分析模型
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23.

关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。

  • A. 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
  • B. 某组合风险越大，其资本转换因子越高
  • C. 同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
  • D. 通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
标记 纠错
24.

对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。

  • A. 提高风险回报
  • B. 降低风险回报
  • C. 在交易价格上附加较低的风险溢价
  • D. 在交易价格上扣除风险溢价
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25.

下列属于商业银行风险管理战略内容的是(?)。

  • A. 战略目标和战略方式
  • B. 战略目标和实现路径
  • C. 战略目标和实现方式
  • D. 战略目标和战略管理
标记 纠错
26.

实践表明，良好的(?)管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。

  • A. 市场风险
  • B. 流动性风险
  • C. 声誉风险
  • D. 国家风险
标记 纠错
27.

下列不属于商业银行业务外包种类的是(?)。

  • A. 非专业性服务外包
  • B. 业务营销外包
  • C. 处理程序外包
  • D. 技术外包
标记 纠错
28.

(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

  • A. 健全的内部控制体系
  • B. 完善激励约束机制
  • C. 完善的公司治理
  • D. 有效的委托一一代理机制
标记 纠错
29.

下列属于测量银行流动性指标的是(?)。

  • A. 现金头寸指标
  • B. 贷款总额与核心存款的比率
  • C. 大额负债依赖度
  • D. 以上都是
标记 纠错
30.

(?)指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。

  • A. 风险分散
  • B. 风险对冲
  • C. 风险转移
  • D. 风险规避
标记 纠错
31.

内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现(?)的要求。

  • A. 效益优先
  • B. 风险优先
  • C. 利益优先
  • D. 内控优先
标记 纠错
32.

假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为(?)。

  • A. 2.5％
  • B. 5％
  • C. 10％
  • D. 15％
标记 纠错
33.

下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是(?)。

  • A. 确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
  • B. 确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
  • C. 确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
  • D. 确保潜在风险得以规避
标记 纠错
34.

商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

  • A. 管理资本
  • B. 信用风险
  • C. 市场风险
  • D. 流动风险
标记 纠错
35.

下列关于健康的风险文化内容说法错误的是(?)。

  • A. 树立正确的风险管理理念
  • B. 避免业务中的所有风险
  • C. 加强高级管理层的驱动作用
  • D. 创建学习型组织，充分发挥人的主导作用
标记 纠错
36.

资产变现能力越(?)，银行的流动性状况越(?)，其流动性风险也相应越(?)。

  • A. 差；好；低
  • B. 强；好；低
  • C. 强；好；高
  • D. 差；差；高
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37.

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于(?)的反馈循环。

  • A. 战略方案选择和公司治理
  • B. 战略实施和战略风险管理
  • C. 风险监测和运营绩效
  • D. 风险识别和整体战略
标记 纠错
38.

买卖其他公司的股票等投资行为属于(?)。

  • A. 经营活动的现金流
  • B. 投资活动的现金流
  • C. 融资活动的现金流
  • D. 销售活动的现金流
标记 纠错
39.

如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(?)。

  • A. 平价期权
  • B. 价内期权
  • C. 价外期权
  • D. 买方期权
标记 纠错
40.

当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。

  • A. 1％～3％
  • B. 3％～5％
  • C. 5％～7％
  • D. 7％～10％
标记 纠错
41.

现金类资产不包括(?)。

  • A. 本外币现金
  • B. 政策性银行发行的债券
  • C. 银行存单
  • D. 黄金
标记 纠错
42.

下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。

  • A. 《贷款通则》
  • B. 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
  • C. 《商业银行银行账户利率风险管理指引》
  • D. 《银团贷款业务指引》
标记 纠错
43.

使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的(?)。

  • A. 宏观环境和外部控制
  • B. 业务经营环境和内部控制因素
  • C. 监管环境和市场竞争
  • D. 国家环境和政策风险
标记 纠错
44.

测量银行流动性状况的指标不包括(?)。

  • A. 现金头寸指标
  • B. 大额负债依赖度
  • C. 易变负债与总资产的比率
  • D. 盈利性比率
标记 纠错
45.

下列不属于关键风险指标监控的原则的是(?)。

  • A. 整体性
  • B. 可持续性
  • C. 敏感性
  • D. 有效性
标记 纠错
46.

我国银行业的“三性原则”不包括(?)。

  • A. 安全性
  • B. 流动性
  • C. 效益性
  • D. 风险性
标记 纠错
47.

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

  • A. Credit?Metric模型
  • B. Credit?Risk+模型
  • C. Credit?Portfo1io?View模型
  • D. KMV模型
标记 纠错
48.

(?)是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

  • A. 内部控制
  • B. 风险控制
  • C. 风险治理
  • D. 公司治理
标记 纠错
49.

下列选项中，(?)是最具流动性的资产。

  • A. 现金
  • B. 票据
  • C. 股票
  • D. 贷款
标记 纠错
50.

关于商业银行管理战略，下列说法不正确的是(?)。

  • A. 商业银行管理战略只包含战略目标的内容
  • B. 商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较后，提出的一整套中长期发展目标，以及为实现这些目标所采取措施的行动方案
  • C. 商业银行管理战略的战略目标决定实现路径
  • D. 商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯
标记 纠错
51.

巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。

  • A. 无法出售的贷款
  • B. 银行的房产和在子公司的投资
  • C. 抵押给第三方的资产
  • D. 存在严重问题的信贷资产
标记 纠错
52.

商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(?)。

  • A. 解决表面问题，不需深究
  • B. 错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
  • C. 正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
  • D. 容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视
标记 纠错
53.

巴塞尔协议Ⅲ中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到(?)，总资本充足率不得低于(?)。

  • A. 7％；10.5％
  • B. 8％；12.5％
  • C. 7％；12.5％
  • D. 8％；10.5％
标记 纠错
54.

以下关于久期的论述，正确的是(?)。

  • A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
  • B. 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
  • C. 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
  • D. 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析
标记 纠错
55.

商业银行面临的(?)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

  • A. 客户风险
  • B. 技术风险
  • C. 项目风险
  • D. 品牌风险
标记 纠错
56.

在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。

  • A. 平均存款
  • B. 平均贷款
  • C. 期望存款
  • D. 期望贷款
标记 纠错
57.

下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。

  • A. 实体公正
  • B. 监管立法和政策标准公开
  • C. 监管执法和行为标准公开
  • D. 行政复议的依据、标准、程序公开
标记 纠错
58.

从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(?)。

  • A. 前台管理、中台交易、后台结算
  • B. 前台风险管理、中台结算、后台交易
  • C. 前台结算、中台交易、后台风险管理
  • D. 前台交易、中台风险管理、后台结算
标记 纠错
59.

(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。

  • A. 期望均值法
  • B. 标准法
  • C. 替代标准法
  • D. 高级计量法
标记 纠错
60.

先进的风险管理理念不包括(?)。

  • A. 商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
  • B. 风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
  • C. 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
  • D. 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
标记 纠错
61.

抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的(?)。

  • A. 文件／合同缺陷
  • B. 财务／会计错误
  • C. 结算／支付错误
  • D. 产品设计缺陷
标记 纠错
62.

银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。

  • A. 账面资本
  • B. 经济资本
  • C. 永久资本
  • D. 监管资本
标记 纠错
63.

货币互换交易与利率互换交易的区别是(?)。

  • A. 货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换
  • B. 货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
  • C. 货币互换需要在期初和期末交换本金
  • D. 货币互换只需要在期末交换本金
标记 纠错
64.

下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。

  • A. 建立企业级风险管理信息系统
  • B. 高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险
  • C. 岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则
  • D. 资产组合中存在高风险、低收益的金融产品
标记 纠错
65.

我国商业银行普遍重视未来(?)个星期内的流动性缺口分析与管理。

  • A. 1～2
  • B. 2～3
  • C. 3～4
  • D. 4～5
标记 纠错
66.

(?)作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

  • A. 商业银行风险管理流程
  • B. 商业银行公司治理
  • C. 商业银行内部控制
  • D. 商业银行风险管理信息系统
标记 纠错
67.

以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。

  • A. 商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
  • B. 在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
  • C. 商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
  • D. 商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
标记 纠错
68.

当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

  • A. 相反；长
  • B. 相同；长
  • C. 相反；短
  • D. 相同；短
标记 纠错
69.

下列选项中，(?)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

  • A. 风险管理
  • B. 风险控制
  • C. 公司治理
  • D. 风险治理
标记 纠错
70.

商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。

  • A. 竞争对手风险
  • B. 行业风险
  • C. 技术风险
  • D. 项目风险
标记 纠错
71.

作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

  • A. 连续营业方案
  • B. 购买商业保险
  • C. 业务外包
  • D. 降低操作风险
标记 纠错
72.

国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。

  • A. 75％
  • B. 80％
  • C. 100％
  • D. 150％
标记 纠错
73.

《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于(?)。

  • A. 30％
  • B. 25％
  • C. 50％
  • D. 75％
标记 纠错
74.

当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。

  • A. 技术创新
  • B. 合规管理
  • C. 管理问题
  • D. 风险监管
标记 纠错
75.

(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

  • A. 监事会
  • B. 高级管理层
  • C. 董事会
  • D. 风险管理部门
标记 纠错
76.

下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。

  • A. 持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得
  • B. 持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益
  • C. 该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务
  • D. 对发行方资产或收入具有剩余索取权
标记 纠错
77.

银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。

  • A. 计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合
  • B. 银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合
  • C. 该账户中的项目通常按市场价格计价
  • D. 银行的存贷款业务归入交易账户
标记 纠错
78.

以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

  • A. Credit?Metrics模型
  • B. Credit?Portfo1io?View模型
  • C. Credit?Risk+模型
  • D. Credit?Monitor模型
标记 纠错
79.

在资本监管中，审慎银行监管的核心是(?)。

  • A. 市场准入
  • B. 监督检查
  • C. 资本监管
  • D. 风险评级
标记 纠错
80.

战略风险评估的流程为(?)。

  • A. 专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案
  • B. 战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案
  • C. 制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估
  • D. 专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估
标记 纠错
81.

下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。

  • A. 全面性
  • B. 风险性
  • C. 系统性
  • D. 持续性
标记 纠错
82.

下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是(?)。

  • A. 监管机构对商业银行的盈利预期
  • B. 商业银行改革／重组的成本／收益
  • C. 监管机构责令整改的不利信息／事件
  • D. 影响客户或公众的政策性变化等
标记 纠错
83.

商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。

  • A. 帮助识别不适当的客户及交易
  • B. 支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量
  • C. 为压力测试提供有效支持
  • D. 准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求
标记 纠错
84.

经济资本的重要意义在于强调资本的(?)，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。

  • A. 有偿占用
  • B. 风险溢价
  • C. 价格补偿
  • D. 边际收益
标记 纠错
85.

在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案应该(?)。

  • A. 消除风险
  • B. 接受风险、持续监测
  • C. 回避
  • D. 采取必要的管理措施
标记 纠错
86.

下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。

  • A. 对商业银行股东实施的纠正措施
  • B. 对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施
  • C. 对商业银行机构采取的监管措施
  • D. 对商业银行合作伙伴的审查
标记 纠错
87.

资本充足率等于(?)。

  • A. (资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
  • B. (资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
  • C. (资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
  • D. (资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
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88.

(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

  • A. 申请评分
  • B. 风险评分
  • C. 行为评分
  • D. 破产评分
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89.

(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

  • A. 期权
  • B. 期货
  • C. 资产管理
  • D. 账户划分
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90.

下列选项中，(?)用来判断企业归还短期债务的能力。

  • A. 盈利能力比率
  • B. 流动比率
  • C. 效率比率
  • D. 杠杆比率
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多选题 （共40题，共40分）
91.

集团法人客户的信用风险特征有(?)。

  • A. 内部关联交易频繁
  • B. 连环担保十分普遍
  • C. 真实财务状况易于掌握
  • D. 系统性风险较高
  • E. 风险识别和贷后管理方便
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92.

下列关于商业银行风险管理信息系统的理解，正确的有(?)。

  • A. 风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点
  • B. 风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据
  • C. 风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作
  • D. 风险管理信息系统是商业银行核心无形资产
  • E. 风险管理信息系统可以制约数据的特性
标记 纠错
93.

利率互换的主要作用有(?)。

  • A. 规避利率波动的风险
  • B. 降低生产成本
  • C. 交易双方可以降低各自的融资成本
  • D. 规避市场价格下跌
  • E. 有助于风险管理
标记 纠错
94.

在银行公司治理架构中，操作风险管理部门的职责包括(?)。

  • A. 批准风险管理的政策及相关文件
  • B. 拟订本行操作风险管理政策和程序
  • C. 确定商业银行的薪酬政策
  • D. 设计全行的操作风险报告系统
  • E. 建立适用全行的操作风险基本控制标准
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95.

完整的资本充足率评估程序包括(?)。

  • A. 董事会和高级管理层的监督
  • B. 健全的资本评估
  • C. 风险的全面评估
  • D. 完善的监测和报告系统
  • E. 健全的内部控制检查
标记 纠错
96.

权利质押的范围包括(?)。

  • A. 汇票
  • B. 支票
  • C. 本票
  • D. 债券
  • E. 存款单
标记 纠错
97.

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括(?)。

  • A. 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
  • B. 头寸的盈亏情况
  • C. 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
  • D. 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
  • E. 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
标记 纠错
98.

下列属于金融期货的有(?)。

  • A. 利率期货
  • B. 商品期货
  • C. 货币期货
  • D. 指数期货
  • E. 市场期货
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99.

商业银行风险控制应实现的目标有(?)。

  • A. 把商业银行的风险控制在最低水平
  • B. 风险管理战略符合经营目标的要求
  • C. 在成本／收益基础上保持有效性
  • D. 对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险
  • E. 通过对风险诱因的分析：发现管理中存在的问题，完善风险管理程序
标记 纠错
100.

下列关于风险的概念的说法，不正确的是(?)。

  • A. 风险是一个事前的概念
  • B. 风险是一个事后的概念
  • C. 风险是一个贯穿于事前和事后的概念
  • D. 风险是一个无法确定的概念
  • E. 风险是一个与损失等同的概念
标记 纠错
101.

经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有(?)。

  • A. RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配
  • B. RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核
  • C. RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
  • D. 使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式
  • E. 使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制
标记 纠错
102.

下列关于信用风险的说法，正确的有(?)。

  • A. 信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响
  • B. 信用风险通常包括违约风险、结算风险
  • C. 违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
  • D. 信用风险在外汇交易中不常见
  • E. 信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
标记 纠错
103.

以下关于资本监管的重要性，说法正确的有(?)。

  • A. 资本监管是审慎银行监管的核心
  • B. 资本监管是提升银行稳定性的重要手段
  • C. 资本监管是维护银行公平竞争的重要手段
  • D. 资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
  • E. 资本监管是风险管理的主要手段
标记 纠错
104.

商业银行对保证担保应重点关注(?)。

  • A. 保证人资格
  • B. 保证人财务实力
  • C. 借款人还款意愿
  • D. 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
  • E. 保证人的债务
标记 纠错
105.

企业行业风险分析的主要内容有(?)。

  • A. 企业的战略规划分析
  • B. 行业的竞争力分析
  • C. 行业监管政策分析
  • D. 企业的长远规划分析
  • E. 行业周期性分析
标记 纠错
106.

商业银行可根据自身的(?)，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

  • A. 管理水平
  • B. 盈利能力
  • C. 风险状况
  • D. 业务特点
  • E. 经营范围
标记 纠错
107.

巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括(?)。

  • A. 加权平均法
  • B. 标准法
  • C. 现期风险暴露法
  • D. 远期风险暴露法
  • E. 内部模型法
标记 纠错
108.

商业银行对操作风险的识别方法，包括(?)。

  • A. 内部衡量法
  • B. 外部衡量法
  • C. 自我评估法
  • D. 因果分析模型
  • E. 损失概率法
标记 纠错
109.

公允价值的计量方式包括(?)。

  • A. 间接使用可获得的市场价格
  • B. 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
  • C. 直接使用名义价值
  • D. 实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
  • E. 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
标记 纠错
110.

下列说法正确的有(?)。

  • A. 期望值是随机变量的概率加权和
  • B. 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度
  • C. 二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布
  • D. 正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布
  • E. 百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整
标记 纠错
111.

下列关于久期分析法的说法，正确的有(?)。

  • A. 久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响
  • B. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
  • C. 当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
  • D. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱
  • E. 当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱
标记 纠错
112.

在操作风险管理中，由于知识／技能匮乏所造成的风险主要有(?)。

  • A. 在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
  • B. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议
  • C. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险
  • D. 意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出
  • E. 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
标记 纠错
113.

保证一般分为(?)。

  • A. 部分责任保证
  • B. 连带责任保证
  • C. 一般责任保证
  • D. 全部责任保证
  • E. 完全责任保证
标记 纠错
114.

市场准人的主要目标包括(?)。

  • A. 保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
  • B. 维护银行市场秩序
  • C. 保护存款者的利益、
  • D. 有条件形成垄断竞争
  • E. 行政复议的依据、标准、程序公开
标记 纠错
115.

下列银行活动中，存在汇率风险的有(?)。

  • A. 为客户提供外汇即期交易
  • B. 为客户提供外汇远期交易
  • C. 为客户提供外汇期货交易
  • D. 进行自营外汇交易
  • E. 吸收外币存款
标记 纠错
116.

以下情况说明商业银行流动性风险高的有(?)。

  • A. 大型商业银行的大额负债依赖度为50％
  • B. 现金头寸指标低
  • C. 贷款总额与核心存款的比率小
  • D. 贷款总额与总资产的比率高
  • E. 易变负债与总资产的比率大
标记 纠错
117.

下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

  • A. 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
  • B. 久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
  • C. 外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
  • D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
  • E. 缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
标记 纠错
118.

外部指标／信号包括(?)。

  • A. 风险水平
  • B. 盈利能力
  • C. 第三方评级
  • D. 资产质量
  • E. 所发行的有价证券的市场表现
标记 纠错
119.

良好的银行公司治理应该具备的特征有(?)。

  • A. 银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
  • B. 完善的内部控制和风险管理体系
  • C. 与股东价值相挂钩的有效监督考核机制
  • D. 科学的激励约束机制
  • E. 先进的管理信息系统
标记 纠错
120.

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有(?)。

  • A. 期限弹性分析
  • B. 持续期分析
  • C. 敏感分析
  • D. 外汇敞口分析
  • E. 风险价值分析
标记 纠错
121.

下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有(?)。

  • A. 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则
  • B. 董事会应当监督高级管理层执行董事会政策
  • C. 公司治理应维护股东的权利
  • D. 商业银行应保持公司治理的透明度
  • E. 董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构
标记 纠错
122.

以下关于缺口分析法的说法，正确的有(?)。

  • A. 缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好的方法
  • B. 商业银行贷款平均额和核心存款平均额之差构成了所谓的融资缺口
  • C. 融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额
  • D. 如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产，或者介入货币市场进行融资
  • E. 融资需求=融资缺口+流动性资产
标记 纠错
123.

下列属于商业银行产品线的是(?)。

  • A. 交易和销售
  • B. 零售银行业务
  • C. 公开市场业务
  • D. 资产管理
  • E. 贴现率
标记 纠错
124.

商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识／技术外，还应当重视以下流动性风险管理要点(?)。

  • A. 提高流动性管理的预见性
  • B. 建立多层次的流动性保障
  • C. 提高政策敏感性和快速反应能力
  • D. 正确预期和判断货币政策的变化，把握市场先机
  • E. 通过金融市场控制风险
标记 纠错
125.

以下说法中，正确的有(?)。

  • A. 违约概率即通常所称的违约损失的概率
  • B. 违约概率和违约频率不是同一个概念
  • C. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
  • D. 违约频率是分析模型作出的事前预测
  • E. 违约频率可作为内部评级的直接依据
标记 纠错
126.

我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在(?)。

  • A. 商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善
  • B. 内部控制的组织架构已经形成
  • C. 内部控制的管理水平有待提高
  • D. 内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高
  • E. 内部控制评价体系已经完善
标记 纠错
127.

下列属于商业银行外部数据的有(?)。

  • A. 综合评估国内市场行情和信息数据
  • B. 商业银行的主要数据源
  • C. 自行进行行业统计分析数据
  • D. 从商业银行业务库获得的数据
  • E. 与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失
标记 纠错
128.

下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有(?)。

  • A. 信用风险主要存在于授信业务
  • B. 操作风险普遍存在予商业银行业务和管理的各个方面
  • C. 市场风险存在于交易类业务
  • D. 操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利
  • E. 操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系
标记 纠错
129.

下列属于操作风险缓释措施的有(?)。

  • A. 制定应急和连续营业方案
  • B. 建立完善的风险监管体系
  • C. 购买保险
  • D. 业务外包
  • E. 计提预期损失
标记 纠错
130.

法人信贷业务流程的环节包括(?)。

  • A. 信贷审查
  • B. 信贷审批
  • C. 贷款发放
  • D. 贷后管理
  • E. 信贷复核
标记 纠错
判断题 （共15题，共15分）
131.

贷款人贷款是对银行业稳定的最大威胁。(?)?

标记 纠错
132.

商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。(?)?

标记 纠错
133.

培植风险文化不是商业银行的一项“终身事业”，而是阶段性工作。(?)?

标记 纠错
134.

根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?

标记 纠错
135.

有效的战略风险管理应当定期采取从下至上的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的，以及长期目标，制订切实可行的实施方案。(?)?

标记 纠错
136.

银行监管的法律框架中法律的效力等级最高。(?)?

标记 纠错
137.

市场风险具有明显的非系统性特征。(?)?

标记 纠错
138.

操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。(?)?

标记 纠错
139.

操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。(?)?

标记 纠错
140.

资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。(?)?

标记 纠错
141.

违约概率和违约频率通常是相等的。(?)?

标记 纠错
142.

一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。(?)?

标记 纠错
143.

我国银行监管提出应当逐步从风险监管向合规监管的方向转变。(?)

标记 纠错
144.

敏感性分析主要应用于计量复杂金融工具的收益相对市场风险要素的非线性变化。(?)?

标记 纠错
145.

商业银行的所有工作人员应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施，明确风险偏好与压力测试目标，设计压力测试情景，了解压力情形下银行所面临的风险和资本充足情况。(?)

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
多选题
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
判断题
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
00:00:00
暂停
交卷
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