当前位置：首页 → 职业资格 → 期货从业资格 → 期货投资分析->《期货投资分析》真题精选5
进行货币互换的主要目的是（ ）。
在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（ ）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。
2014年8月至11月，新增非农就业人数呈现稳步上升趋势，美国经济稳健复苏。当时市场对于美联储__________预期大幅升温，使得美元指数__________。与此同时，以美元计价的纽约黄金期货价格则__________。（ ）
投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（ ）。
对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（ ）。
构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（ ）。
根据线性回归模型的基本假定， 随机误差项应是随机变量， 且满足 （ ） 。
在宏观经济分析中最常用的GDP核算方法是( )
国家统计局发布的GDP总量指标是( )。
当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走高，则可以推测当前市场状况是( )。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为( )
若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是( )。
根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为( )。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为( )点。
点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是( )。
某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%、24%、18%和22%，2 系数分别为0．8、1．6、2．1和2．5。其投资组合的2 系数为( )。
使用支出法计算国内生产总值(GDP)是从最终使用的角度衡量核算期内货物和服务的最终去向，其核算公式是( )。
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益( )万元。
程序化交易策略的绩效评估指标是( )。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，
无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。
经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0．95倍，则该模型中存在( )。
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的2 值为2 s，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的2 值设为2 ?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总2 值为( )。
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。
White检验方法主要用于检验( )。
关于建立虚拟库存，以下描述不正确的是( )。
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是( )。
2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为10．4%，比初步核算提高0．1个百分点，据此回答以下三题。这是由国家统计局在2011年( )月公开发布的。
2010年某国玉米的期初库存为1000万吨，当年玉米产量为10000万吨，当期消费为9000万吨，当年进口量为200万吨，出口量为300万吨，则该国期末库存为( )万吨。
( )。
目前，对社会公布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）品种包括（ ）。
某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。
程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有（ ）。
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9
个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
若远期价格为( )元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。
若远期价格为( )元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
最新公布的数据显示，随着欧洲央行实施购债计划，欧元区经济整体大幅改善，经济景气指数持续反弹，创下逾一年以来的高位，消费者信心指数也持续企稳。能够反映经济景气程度的指标是( )。
国内某企业进口巴西铁矿石，约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险，该企业宜采用的策略是( )。
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，
下列表述正确的是( )。
2011年8月以来，国际金价从1992美元／盎司高位回落，一路走低，截止到2014年4月国际金价为1131美元／盎司，创近4年新低。当时，国际投行曾发布报告指出，黄金在未来几个月或将出现新一轮下跌行情。其判断依据可能包括( )。
互换的标的资产可以来源于( )。
结构化产品市场的参与者主要包括( )。
英国莱克航空公司曾率先推出“低费用航空旅行”概念，并借入大量美元购买飞机，
然而在20世纪80年代该公司不幸破产，其破产原因可能是( )。
若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{yt}为d阶单整序列。（ ）
M0也称货币基数、强力货币，它是指流通于银行体系以外的现钞和铸币，包括居民手中的现钞、单位备用金以及商业银行的库存现金。（ ）
国际大宗商品定价的主流模式是采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式。（ ）
储备企业的套期保值操作可以分成两部分：一个是轮出保值，另一个是轮入保值。轮出保值的时候，储备企业应该先在期货市场合适的价位买入同等数量的期货合约，在轮入保值的时候，储备企业应该先在期货市场抛空同等数量的期货合约。（ ）
申请仓单串换的客户和非期货公司会员均应通过期货公司会员向交易所提交串换申请。
采购经理人指数（PMI）是最重要的经济先行指标，涵盖生产与流通、制造业与非制造业等领域，主要用于预测经济的短期运动，具有很强的前瞻性。
仓单质押业务中，不同品种的仓单具有不同的质押率，通常价值波动越大的仓单质押率越高。
核心CI一般是剔除了食品和居住价格影响的CPI指数。( )
美国失业率与非农就业数据的好坏在很大程度上会影响商品及金融期货价格走势。
一般而言，美国失业率与国际黄金期货价格呈正相关。( )
电解铜国际长单贸易定价=1ME铜3个月期货合约价格+CIF升贴水+运费+保险费。( )
收益增强类结构化产品不含有保本条款。( )
若一个随机过程的均值和方差不随时问改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于时间，则该随机过程称为平稳性随机过程。( )
2 是衡量资产相对风险的一项指标。2 大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。( )
国内3个月活期存贷款利率具有基准利率的作用，其他存贷款利率在此基础上经过复利计算确定。( )
汇丰PMI指数与中国官方PMI指数相比，更偏重于国有大中型企业。( )
上海银行问同业拆放利率(Shibor)是目前国内资金市场的参考利率。( )
化工品在需求上没有季节性的特点。( )
