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2022年09月期货从业《基础知识》押题密卷3

卷面总分：130分 答题时间：240分钟 试卷题量：130题 练习次数：92次
单选题 （共80题，共80分）
1.

根据我国商品期货交易规则，随着交割期的临近，保证金比率一般（ ）

  • A. 不变
  • B. 降低
  • C. 与交割期无关
  • D. 提高
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2.

期货交易所按照其章程的规定实行（ ）。

  • A. 集中管理
  • B. 委托管理
  • C. 分级管理
  • D. 自律管理
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3.

当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（ ），进行正向套利。

  • A. 卖出股指期货，买入对应的现货股票
  • B. 卖出对应的现货股票，买入股指期货
  • C. 同时买进现货股票和股指期货
  • D. 同时卖出现货股票和股指期货
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4.

道氏理论认为，趋势的（ ）是确定投资的关键。

  • A. 起点
  • B. 终点
  • C. 反转点
  • D. 黄金分割点
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5.

以下有关于远期交易和期货交易的表述，正确的有（ ）。

  • A. 远期交易的信用风险小于期货交易
  • B. 期货交易都是通过对冲平仓了结交易的
  • C. 期货交易由远期交易演变发展而来的
  • D. 期货交易和远期交易均不以实物交收为目的
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6.

期货市场具有价格发现的功能.下列陈述中错误的是（ ）。

  • A. 期货交易的参与者众多，供求双方意愿得以真实体现
  • B. 期货交易反映多数人的预测，接近真实的供求变动趋势
  • C. 期货交易透明度高，竞争公开化、公平化
  • D. 期货交易是供求双方充分协商的结果
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7.

12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元／吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元／吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。则通过这些操作，该油脂企业将下一年3月份豆粕价格锁定为（ ）元／吨。

  • A. 3195
  • B. 3235
  • C. 3255
  • D. 无法判断
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8.

某交易者以13500元／吨卖出5月棉花期货合约1手，同时以13300元／吨买入7月棉花期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易盈利最大。

  • A. 5月份价格13600元／吨，7月份价格13800元／吨
  • B. 5月份价格13700元／吨，7月份价格13600元／吨
  • C. 5月份价格13200元／吨，7月份价格13500元／吨
  • D. 5月份价格13800元／吨，7月份价格13200元／吨
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9.

在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（ ）。

  • A. 英镑标价法
  • B. 欧元标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
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10.

沪深300股指期货的最小变动价位为()。

  • A. 0.01点
  • B. 0.1点
  • C. 0.2点
  • D. 1点
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11.

价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为()。

  • A. 跨期套利、跨品种套利、跨时套利
  • B. 跨品种套利、跨市套利、跨时套利
  • C. 跨市套利、跨期套利、跨时套利
  • D. 跨期套利、跨品种套利、跨市套利
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12.

我国某榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，欲利用国内大豆期货进行套期保值，具体建仓操作是（）。（每手大豆期货合约为10吨）?

  • A. 卖出100手大豆期货合约
  • B. 买入100手大豆期货合约
  • C. 卖出200手大豆期货合约
  • D. 买入200手大豆期货合约
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13.

()标志着我国第一个商品期货市场开始起步。

  • A. 深圳有色金属交易所成立
  • B. 郑州粮食批发市场成立并引入期货交易机制
  • C. 第一家期货经纪公司成立
  • D. 上海金属交易所成立
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14.

?投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.50元，当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为（）元。（不计交易成本）

  • A. 3500
  • B. -3500
  • C. -35000
  • D. 35000
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15.

某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到( )时才可以避免损失。（不计手续费等费用）

  • A. 2010元／吨
  • B. 2020元／吨
  • C. 2015元／吨
  • D. 2025元／吨
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16.

CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为（）美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。

  • A. 1000000
  • B. 100000
  • C. 10000
  • D. 1000
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17.

当一种期权趋于（）时，其时间价值将达到最大。??

  • A. 实值状态
  • B. 虚值状态
  • C. 平值状态
  • D. 极度实值或极度虚值
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18.

国债期货理论价格的计算公式为()。

  • A. 国债期货理论价格=现货价格+持有成本
  • B. 国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本-利息收入
  • C. 国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入
  • D. 国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入
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19.

某股票当前价格为63.95港元，该股票看涨期权中，时间价值最高的情形是（）。

  • A. 执行价格和权利金分别为60.00港元和4.53港元
  • B. 执行价格和权利金分别为62.50港元和2.74港元
  • C. 执行价格和权利金分别为65.00港元和0.81港元
  • D. 执行价格和权利金分别为67.50港元和0.30港元
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20.

4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。

  • A. 在3069点以上存在反向套利机会
  • B. 在3010点以下存在正向套利机会
  • C. 在3034点以上存在反向套利机会
  • D. 在2975点以下存在反向套利机会
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21.

当前某股票价格为64．00港元，该股票看涨期权的执行价格为62．50港元，权利金为2．80港元，其内涵价值为( )港元。

  • A. -1.5
  • B. 1.5
  • C. 1.3
  • D. -1.3
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22.

某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。详细资料如下表所示：

期货基础知识,模拟考试,2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷4

则该机构应该买进()手股指期货合约。

  • A. （10000000×1.2）／（7400×300）
  • B. （10000000×0.9）／（7400×300）
  • C. （10000000×1.3）／（7400×300）
  • D. （10000000×1.11）／（7400×300）
标记 纠错
23.

某铜金属经销商在期现两市的建仓基差是-500元／吨(现货价17000元／吨，期货卖出价为17500元／吨)，承诺在3个月后以低于期货价100元／吨的价格出手，则该经销商每吨的利润是（ ）元。

  • A. 100
  • B. 500
  • C. 600
  • D. 400
标记 纠错
24.

()是通过削减货币供应增长速度来降低总需求，在这种政策下，取得信贷资金较为困难，市场利率将上升。

  • A. 扩张性财政政策
  • B. 扩张性货币政策
  • C. 紧缩性财政政策
  • D. 紧缩性货币政策
标记 纠错
25.

技术分析法认为，市场的投资者在决定交易时，通过对（）分析即可预测价格的未来走势。

  • A. 市场交易行为
  • B. 市场和消费
  • C. 供给和需求
  • D. 进口和出口
标记 纠错
26.

假设沪深300股指期货的保证金为15％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金()元。

  • A. 5000×15％
  • B. 5000×300
  • C. 5000×15％+300
  • D. 5000×300×15％
标记 纠错
27.

如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是（）。

  • A. 买入股指期货合约，同时买入股票组合
  • B. 买入股指期货合约，同时卖空股票组合
  • C. 卖出股指期货合约，同时卖空股票组合
  • D. 卖出股指期货合约，同时买入股票组合
标记 纠错
28.

关于买进看跌期权的盈亏平衡点（不计交易费用），以下说法正确的是（）。

  • A. 盈亏平衡点=执行价格+权利金
  • B. 盈亏平衡点=期权价格-执行价格
  • C. 盈亏平衡点=期权价格+执行价格
  • D. 盈亏平衡点=执行价格-权利金
标记 纠错
29.

某企业预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降，应采取（ ）方式来保护自身的利益。

  • A. 多头套期保值
  • B. 空头套期保值
  • C. 期现套利
  • D. 期转现
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30.

当远月期货合约价格高于近月期货合约价格时，市场为（ ）。

  • A. 牛市
  • B. 熊市
  • C. 反向市场
  • D. 正向市场
标记 纠错
31.

下列不属于我国会员制期货交易所会员基本权利的是（ ）。

  • A. 行使表决权，申诉权
  • B. 按规定转让会员资格
  • C. 联名提议召开临时会员大会
  • D. 要求期货交易所定期分配红利
标记 纠错
32.

当客户可用资金为负时，以下措施正确的是（ ）。

  • A. 期货公司对客户持仓强行平仓
  • B. 期货交易所对客户持仓强行平
  • C. 期货公司通知客户追加保证金或自行平仓
  • D. 期货交易所通知客户追加保证金或自行平仓
标记 纠错
33.

当出现下列（ ）情形时，交易所将实行强制减仓以控制风险。

  • A. 合约连续涨（跌）停板单边无连续报价
  • B. 临近交割的，客户或会员的持仓超过了持仓限额
  • C. 客户持仓超过了持仓限额
  • D. 会员持仓超过了持仓限额
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34.

某投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（ ）。（不计交易成本）

  • A. -37800　　
  • B. 37800
  • C. -3780 　　
  • D. 3780
标记 纠错
35.

在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（ ）元/吨。（不计交易费用）

  • A. 亏损70
  • B. 盈利30
  • C. 盈利70
  • D. 亏损30
标记 纠错
36.

其他条件不变，如果我国大豆进口大幅增加，则国内大豆期货价格（ ）。

  • A. 大幅上升
  • B. 大幅下降
  • C. 基本没变化
  • D. 不能确定
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37.

中国金融期货交易所的最高权力机构是（ ）。

  • A. 会员大会
  • B. 股东大会
  • C. 监事会
  • D. 董事会
标记 纠错
38.

下列关于期货居间人的表述，正确的是（ ）。

  • A. 居间人隶属于期货公司
  • B. 居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人
  • C. 期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人
  • D. 期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居问人
标记 纠错
39.

证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，应当提供的服务是（ ）。

  • A. 协助办理开户手续
  • B. 代理客户进行期货交易、结算或交割
  • C. 代期货公司、客户收付期货保证金
  • D. 利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金
标记 纠错
40.

下列关于买进看涨期权的说法中，正确的是（ ）。

  • A. 买进看涨期权比买进标的期货的风险更高
  • B. 如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护
  • C. 买进看涨期权比买进标的期货的收益更高
  • D. 如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护
标记 纠错
41.

其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，国债期货价格（ ）。

  • A. 趋跌
  • B. 趋涨
  • C. 涨跌不确定
  • D. 不受影响
标记 纠错
42.

开盘集合竞价中的未成交申报单（ ）。

  • A. 开市后将自动取消
  • B. 自动参与开市后竞价交易
  • C. 开市后将被优先成交
  • D. 将于下一个交易日继续参与开盘集合竞价
标记 纠错
43.

某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元／吨，收盘价为2968元／吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4％，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（ ）元／吨。 最小变动价位为1元/吨。

  • A. 3087
  • B. 3086
  • C. 3117
  • D. 3116
标记 纠错
44.

美国期货市场中长期国债期货采用（ ）报价法。

  • A. 指数
  • B. 价格
  • C. 百分比
  • D. 差额
标记 纠错
45.

下列关于投机者与套期保值者关系的说法，不正确的是（ ）。

  • A. 投机者承担了套期保值者希望转移的价格风险
  • B. 投机者的参与，增加了市场交易量，从而增加了市场的流动性
  • C. 投机者和套期保值者都会促进价格发现
  • D. 投机者的参与，总是会使价格的波动增大
标记 纠错
46.

5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口铜，并利用铜期货进行套期保值，以67500元／吨的价值卖出9月份铜期货合约。与此同时，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格出售铜。8月10日，电缆厂实施点价，以65000元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该价格将期货合约对冲平仓。

此时现货市场铜价格为64800元／吨。则该进口商（ ）。

  • A. 期货市场盈利2300元／吨
  • B. 与电缆厂实物交收的价格为64500元／吨
  • C. 基差走强，该进口商有净盈利200元／吨
  • D. 通过套期保值操作，铜的实际售价为67300元／吨
标记 纠错
47.

某投资者欲采取金字塔卖出方式建仓，故先以3.05美元/蒲式耳的价格卖出3手5月玉米期货合约。此后价格下跌到2.98美元/蒲式耳，该投资者再卖出2手5月玉米期货合约。当（ ）时，该投资者可以继续卖出1手玉米期货合约。

  • A. 价格下跌至2.80美元/蒲式耳
  • B. 价格上涨到3.00美元／蒲式耳
  • C. 价格为2.98美元/蒲式耳
  • D. 价格涨到3.10美元/蒲式耳
标记 纠错
48.

某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（ ）。

  • A. 股指期货的卖出套期保值
  • B. 股指期货的买入套期保值
  • C. 期指和股票的套利
  • D. 股指期货的跨期套利
标记 纠错
49.

期权到期时，如果标的资产价格高于执行价格，看跌期权空头损益状况为（ ）。（不考虑交易费用）

  • A. 盈亏不确定，损益＝执行价格－标的执行价格＋权利金
  • B. 亏损＝权利金
  • C. 盈亏不确定，损益＝标的执行价格－执行价格＋权利金
  • D. 盈利＝权利金
标记 纠错
50.

需求量的变动是指在其他因素不变的条件下，由于（ ）的变化所引起的对该商品需求量的变化。

  • A. 产品本身价格
  • B. 收入水平
  • C. 相关商品价格
  • D. 预期和偏好
标记 纠错
51.

某交易者以3780元／吨卖出10手白糖期货合约，之后以3890元／吨的价格全部平仓，这笔交易（ ）元。白糖期货合约交易单位为10吨／手。（不计手续费等费用）

  • A. 亏损5500
  • B. 亏损11000
  • C. 盈利5500
  • D. 盈利11000
标记 纠错
52.

有关期货与期货期权的关系，下列说法错误的是（ ）。

  • A. 期货交易是期货期权交易的基础
  • B. 期货合约和期货期权合约买卖双方都要缴纳保证金
  • C. 期货期权的标的是期货合约
  • D. 期货交易与期货期权交易都可以进行双向交易
标记 纠错
53.

我国期货公司应建立以（ ）为核心的动态风险监控和资本补足机制。

  • A. 净资本
  • B. 负债率
  • C. 总资产
  • D. 资产负债比
标记 纠错
54.

期货交易中，绝大部分合约可以通过（ ）免除履约责任。

  • A. 每日无负债结算
  • B. 缴纳保证金
  • C. 对冲平仓
  • D. 实物交割
标记 纠错
55.

市场上出现的很多收益风险特征区别于传统期权的非标准化期权，统称为（ ）。

  • A. 美式期权
  • B. 场外期权
  • C. 欧式期权
  • D. 奇异期权
标记 纠错
56.

目前，（ ）期货交易是当今全球期货市场上与利率期货并列的两大金融期货品种之一。

  • A. 个股
  • B. 商品
  • C. 金融
  • D. 股指
标记 纠错
57.

关于日K线，下列说法错误的是（ ）。

  • A. K线图中的每一根K线表示某一交易时间段的开盘价、收盘价、最高价和结算价
  • B. K线图又称为蜡烛图
  • C. 如果是1天，则称为日K线图
  • D. 如果是1周，则称为周K线图
标记 纠错
58.

如果在期权有效期内标的资产支付收益，根据对期权价格上下限的研究，标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是（? ?）的，对看跌期权价格的影响则是（? ）的。

  • A. 负向；正向
  • B. 负向；负向
  • C. 正向；正向
  • D. 正向；负向
标记 纠错
59.

下列铜期货基差的变化中，属于基差走强的是（ ）。

  • A. 基差从1000元/吨变为800元/吨
  • B. 基差从1000元/吨变为-200元/吨
  • C. 基差从-1000元/吨变为120元/吨
  • D. 基差从-1000元/吨变为-1200元/吨
标记 纠错
60.

以下关于β系数说法错误的是（ ）。

  • A. 当β系数等于1时，说明股票收益率的变化与指数收益率的变化保持一致
  • B. 当β系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
  • C. 当β系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
  • D. 当β系数小于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
标记 纠错
61.

理论上，若其他条件不变，扩张性的货币政策将导致（ ）。

  • A. 国债价格上涨，国债期货价格下跌
  • B. 国债价格下跌，国债期货价格上涨
  • C. 国债价格和国债期货价格均上涨
  • D. 国债价格和国债期货价格均下跌
标记 纠错
62.

套期保值的核心是（ ）。

  • A. 选取套期保值工具
  • B. 确定套期保值时间
  • C. 风险对冲
  • D. 承担风险
标记 纠错
63.

2020年7月，大豆市场上基差为-50元/吨。某生产商担心9月份收获后出售时价格下跌，于是在期货市场上进行了卖出套期保值操作。8月份，某经销商愿意购买大豆现货。双方协定以低于9月份大豆期货合约价格10元/吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定9月份任何一天的大连商品交易所的大豆期货合约价格为基准期货价格。下列说法不正确的是（ ）。

  • A. 生产商卖出大豆时，基差一定为-10元/吨
  • B. 生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损
  • C. 不论经销商选择的基准期货价格为多少，生产商的盈亏状况都相同
  • D. 若大豆价格不跌反涨，则生产商将蒙受净亏损
标记 纠错
64.

下列关于多头套期保值的说法，不正确的是（ ）。

  • A. 操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸
  • B. 适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者
  • C. 此操作有助于降低仓储费用和提高企业资金的使用效率
  • D. 进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会
标记 纠错
65.

在进行强制减仓时，同一客户双向持仓的，其以涨跌停板价申报的未成交平仓报单（ ）。

  • A. 净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交
  • B. 须全部参与强制减仓计算
  • C. 全部与该合约持仓亏损客户自动撮合成交
  • D. 只有净持仓部分与该合约净持仓亏损客户自动撮合成交
标记 纠错
66.

某投资者以100元/吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元/吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元/吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（ ）。

  • A. 不执行期权，收益为0
  • B. 不执行期权，亏损为100元/吨
  • C. 执行期权，收益为300元/吨
  • D. 执行期权，收益为200元/吨
标记 纠错
67.

在期货期权交易中，保证金缴纳方为期权的（ ）。

  • A. 卖方
  • B. 买方
  • C. 买卖双方
  • D. 中间人
标记 纠错
68.

中金所10年期国债期货合约票面利率为（ ）。

  • A. 2.5%
  • B. 3%
  • C. 3.5%
  • D. 4%
标记 纠错
69.

期货价格真实地反映供求及价格变动趋势，具有较强的预期性、连续性和公开性，所以在期货交易发达的国家，期货价格被视为一种（ ）。

  • A. 权威价格
  • B. 指导价格
  • C. 现货价格
  • D. 参考价格
标记 纠错
70.

3月份，小麦现货价格为1660元／吨，某小麦加工厂计划两个月后购进一批小麦，决定利用小麦期货进行套期保值。在7月份小麦期货合约上建仓，成交价格为1720元／吨。到了5月份，小麦现货价格上涨至1920元／吨，期货价格涨至2010元／吨。该厂将期货合约对冲平仓，同时在现货市场购进小麦。下列描述正确的是（ ）（不计手续费等费用）。

  • A. 通过套期保值，小麦实际购买价格为1 890元／吨
  • B. 不完全套期保值，且有净盈利
  • C. 基差走强30元／吨
  • D. 以现货市场盈利弥补期货市场亏损
标记 纠错
71.

某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.3、0.8、1，则该股票组合的β系数为（ ）。

  • A. 0.8
  • B. 0.9
  • C. 1.04
  • D. 1.3
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72.

上海期货交易所铜期货合约某日的收盘价为67 015元/吨，结算价为67 110元/吨，涨跌停板幅度为4%，那么该期货在下一个交易日的最高有效报价为（ ）元/吨。（铜期货合约最小变动价位为10元/吨）

  • A. 69 695.6
  • B. 69 794.4
  • C. 69 690
  • D. 69 790
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73.

郑州商品交易所玉米期货合约的保证金比率为5％，假如刘先生以3200元／吨的价格买入8张玉米期货合约（每张为10吨），那么刘先生必须支付（ ）元的初始保证金。

  • A. 10800
  • B. 11800
  • C. 12800
  • D. 13800
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74.

美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会，2月10日，卖出100手6月欧元兑美元期货合约，价格为1.3606，同时买入100手9月欧元兑美元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的价格将手中合约全部对冲，则该交易者（ ）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）

  • A. 盈利50000　
  • B. 盈利27500
  • C. 亏损50000　
  • D. 亏损27500
标记 纠错
75.

在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元/吨，乙为卖方，开仓价格为3200元/吨，大豆期货交割成本为80元/吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元/吨，当交收大豆价格为（ ）元/吨时，期转现对甲和乙都有利。

  • A. 3050
  • B. 2980
  • C. 3180
  • D. 3110
标记 纠错
76.

某交易者以0.102美元/磅卖出11月份到期、执行价格为235美元/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的铜期货价格为230美元/磅，则该交易者到期净损益为（ ）美元/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）

  • A. 5.102　　　　　　
  • B. 5
  • C. -4.898　　
  • D. -5
标记 纠错
77.

我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4060元/吨，此时大豆现货价格为4120元/吨，两个月后，大豆现货价格为4380元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4520元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）

  • A. 不完全套期保值，且有净亏损200元/吨
  • B. 完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏完全相抵
  • C. 不完全套期保值，且有净盈利200元/吨
  • D. 不完全套期保值，且有净盈利440元/吨
标记 纠错
78.

1月中旬，某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同，在2个月后向该食品厂交付2000吨白糖，当时该地的白糖现货价格为3600元/吨。该食糖购销企业认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升，该企业买入5月份白糖期货合约200手（每手10吨），成交价为4350元/吨。春节过后，白糖价格果然开始上涨，至3月中旬，白糖现货价格已达4150元/吨，期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。则该食糖购销企业套保交易的净盈亏为（ ）。

  • A. 净损失200 000元
  • B. 净损失240 000元
  • C. 净盈利240 000元
  • D. 净盈利200 000元
标记 纠错
79.

5月份，某投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约（一手为125000瑞士法郎）。一周后，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为（ ）美元。

  • A. 15000　
  • B. 20000
  • C. 55000　
  • D. 70000
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80.

某套利者在2月1日同时买入1手5月份并卖出1手8月份玉米期货合约，价格分别为516美分／蒲式耳和536美分／蒲式耳。假设到了3月1日，5月份和8月份合约价格变为508美分／蒲式耳和525美分／蒲式耳，该套利者平仓后的盈亏状况是1手（ ）。

  • A. 亏损11美分／蒲式耳
  • B. 盈利11美分／蒲式耳
  • C. 盈利3美分／蒲式耳
  • D. 亏损3美分／蒲式耳
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多选题 （共30题，共30分）
81.

选择入市的时机分为（）等步骤。

  • A. 研究周边市场的变化
  • B. 研究市场趋势
  • C. 权衡风险和获利前景
  • D. 决定入市的具体时间
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82.

下列关于我国期货交易所交割方式的说法，正确的有（ ）。

  • A. 上海期货交易所采取滚动交割方式
  • B. 郑州商品交易所交割采用集中交割方式
  • C. 大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用滚动交割和集中交割相结合的方式
  • D. 大连商品交易所对棕榈油和线型低密度聚乙烯和聚氯乙烯合约采用集中交割方式
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83.

以下采用现金交割的利率期货品种有（）。

  • A. 芝加哥期货交易所（CBOT）长期国债期货
  • B. 芝加哥期货交易所（CBOT）10年期国债期货
  • C. 芝加哥商品交易所（CME）3个月欧洲美元期货
  • D. 芝加哥商品交易所（CME）3个月国债期货
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84.

关于集合竞价产生价格的方法，下列表述正确的有（）。??

  • A. 交易系统分别对所有有效的买入申报按申报价由低到高的顺序排列
  • B. 申报价相同的按进入系统的时间先后排列
  • C. 所有有效的卖出申报按申报价由低到高的顺序排列
  • D. 开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后连续竞价交易
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85.

道氏理论的主要原理包括（）。?

  • A. 市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为
  • B. 市场波动的三种趋势
  • C. 交易量在确定趋势中的作用
  • D. 开盘价是最重要的价格
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86.

在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据以及变化，主要包括（ ）等。

  • A. 工业生产指数
  • B. 消费者物价指数
  • C. 国内生产总值
  • D. 失业率
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87.

某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行，则（ ）。

期货基础知识,押题密卷,2022年07月期货从业《基础知识》押题密卷3

期货基础知识,押题密卷,2022年07月期货从业《基础知识》押题密卷3

  • A. Y被执行后，最低利润为6元/吨
  • B. Y被执行后，最低利润为11元/吨
  • C. Z被执行后，最低利润为10元/吨
  • D. Z被执行后，最低利润为40元/吨
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88.

使用期货套利限价指令时，需要注明两期货合约的（ ）。

  • A. 价差大小　
  • B. 买卖方向
  • C. 交易品种　
  • D. 合约月份
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89.

远期利率协议的（ ）。

  • A. 买方是名义借款人
  • B. 买方是名义贷款人
  • C. 卖方是名义贷款人
  • D. 卖方是名义借款人
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90.

套期保值者首先在期货市场上以买入的方式建立交易部位，这种套期保值被称为（ ）。

  • A. 买入套期保值
  • B. 多头套期保值
  • C. 空头套期保值
  • D. 卖出套期保值
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91.

下面对反向大豆提油套利做法正确的是（ ）。

  • A. 买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
  • B. 卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
  • C. 增加豆粕和豆油供给量
  • D. 减少豆粕和豆油供给量
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92.

以下属于会员制期货交易所特征的是（ ）。

  • A. 由会员出资组建
  • B. 最高权力机构是股东大会
  • C. 非营利性
  • D. 交易所会员必须是股东
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93.

影响期权价格的主要因素包括（ ）。

  • A. 标的资产价格
  • B. 标的资产的交割等级
  • C. 距离到期月的剩余时间
  • D. 标的资产价格波动率
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94.

资产配置原理有（ ）。

  • A. 期货能够以套期保值的方式为现货资产或投资组合对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用
  • B. 商品期货可以进行规避价格风险
  • C. 商品期货是良好的保值工具
  • D. 将期货纳入投资组合能够实现更好的风险——收益组合
标记 纠错
95.

当标的物市场价格为500／蒲式耳时，以下期权为实值期权的是（ ）。

  • A. 执行价格为510美分／蒲式耳的看跌期权
  • B. 执行价格为510美分／蒲式耳的看涨期权
  • C. 执行价格为490美分／蒲式耳的看跌期权
  • D. 执行价格为490美分／蒲式耳的看涨期权
标记 纠错
96.

关于中金所国债期货报价的描述，正确的有（ ）。

  • A. 采用全价报价
  • B. 采用净价报价
  • C. 报价中不含应计利息
  • D. 报价中含有应计利息
标记 纠错
97.

以下适合用货币互换进行风险管理的情形有（ ）。

  • A. 国内企业持有5年的日元负债
  • B. 国内企业持有3年的欧元负债
  • C. 国内金融机构持有期限为3年的美元债券
  • D. 国内企业投产海外欧元项目3个月后公示中标结果
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98.

4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5％，年指数股息率为1％，交易成本总计为15点，则（ ）。

  • A. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
  • B. 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
  • C. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
  • D. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
标记 纠错
99.

期货合约的主要内容包括（ ）。

  • A. 报价单位　
  • B. 期货合约价格
  • C. 最后交易日
  • D. 合约月份
标记 纠错
100.

某企业利用大豆期货进行空头套期保值，不会出现净亏损的情形有（ ）。（不计手续费用）

  • A. 基差从120/吨变为80元/吨
  • B. 基差从-80/吨变为80元/吨
  • C. 基差从-100/吨变为-60元/吨
  • D. 基差不变
标记 纠错
101.

套期保值并不是消灭风险，而只是将其转移出去，转移出去的风险需要有相应的承担者，（ ）不是期货市场风险的承担者。

  • A. 期货投机者
  • B. 套期保值者
  • C. 期货保证金存管银行
  • D. 期货公司
标记 纠错
102.

下列关于绘制K线图规则的说法中，正确的有（ ）。

  • A. K线最上方的一条细线称为上影线
  • B. K线下面的一条细线为下影线
  • C. 当日收盘价低于开盘价，形成的K线为阳线
  • D. 当日收盘价高于开盘价，形成的K线为阴线
标记 纠错
103.

下列关于套期保值的说法，正确的有（ ）。

  • A. 当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
  • B. 当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
  • C. 在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近
  • D. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
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104.

下列属于期货中介与服务机构的是（ ）。

  • A. 期货公司
  • B. 介绍经纪商
  • C. 保证金安全存管银行
  • D. 交割仓库
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105.

目前，大连商品交易所的套利指令有（ ）。

  • A. 跨品种套利指令
  • B. 压榨利润套利指令
  • C. 跨期套利指令
  • D. 跨市套利指令
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106.

卖出看跌期权的运用包括（ ）。

  • A. 获得价差收益
  • B. 获得权利金收益
  • C. 对冲标的物空头
  • D. 高价卖出标的资产
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107.

某股票组合的β系数为1.36，意味着（ ）。

  • A. 股票组合比市场整体波动性高
  • B. 股票组合市场风险高于平均市场风险
  • C. 指数上涨1%，股票组合上涨1.36%
  • D. 指数下跌1%，股票组合上涨1.36%
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108.

在欧元/美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望规避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（ ）。

  • A. 买入欧元/美元期货
  • B. 买入欧元/美元看涨期权
  • C. 买入欧元/美元看跌期权
  • D. 卖出欧元/美元看涨期权
标记 纠错
109.

近期合约价格大于远期合约价格时，市场为（ ）。

  • A. 正常市场
  • B. 正向市场
  • C. 逆转市场
  • D. 反向市场
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110.

与股票投资相比，股票期货的主要优点包括（ ）。

  • A. 可以卖空股票期货
  • B. 具有杠杆效应
  • C. 交易费用较低
  • D. 可以对冲单一股票的风险
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判断题 （共20题，共20分）
111.

股票价格指数是反映一组股票的价格平均变动趋势的指标。（ ）

标记 纠错
112.

期权的选择权是指期权买卖双方都有权利选择买入或卖出标的资产的权利。（ ）

标记 纠错
113.

所谓展期，是指在远月合约和近月合约上同时进行相反方向开仓的行为。（ ）

标记 纠错
114.

在交易所交易的期权有期货期权，也有现货期权。

标记 纠错
115.

中国金融期货交易所5年期国债期货交易合约采用实物交割方式。（ ）

标记 纠错
116.

在期货交易中，只有买方必须缴纳一定的保证金，用于结算和保证履约。（ ）

标记 纠错
117.

期权交易同期货交易一样，买卖双方都需要交纳保证金。()

标记 纠错
118.

远期交易履约方式主要采用实物交收方式，虽然也可采用背书转让方式，但最终的履约方式是实物交收。

标记 纠错
119.

期权卖方取得的是买卖的权利，而不负有必须买进或卖出的义务；卖方有执行的权利，也有不执行的权利，完全可以灵活选择。（ ） ?

标记 纠错
120.

目前，我国期货交易所均为会员制。（ ）

标记 纠错
121.

会员制期货交易所的权力机构是股东大会，公司制期货交易所的权力机构是会员大会。（ ）

标记 纠错
122.

标的资产的价格越高，看跌期权空头的损失越大。（ ）

标记 纠错
123.

根据《期货交易管理条例》的规定，在会员分级结算制度下，若某期货公司为非结算会员，则交易所不对该期货公司进行结算，而是直接对客户进行结算。 （ ）

标记 纠错
124.

某交易者预计棉花将因适宜的气候条件而大幅增产，他最有可能进行买入棉花期货合约的交易。（ ）

标记 纠错
125.

利率互换的买方是收取浮动利息，支付固定利息的一方。（ ）

标记 纠错
126.

期货结算机构在进行结算中，充当买方的卖方和卖方的买方。（ ）

标记 纠错
127.

卖出看涨期权规避标的资产期货多头头寸的风险。（ ）

标记 纠错
128.

期权交易中买卖双方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的。（ ）

标记 纠错
129.

芝加哥期货交易所于1865年推出了标准化合约，同时实行了保证金制度，向签约双方收取不超过合约价值10％的保证金，作为履约保证。这是具有历史意义的制度创新，促成了真正意义上的期货交易的诞生。（ ）

标记 纠错
130.

中国金融期货交易所10年期国债期货合约标的为面值100万元人民币，票面利率3%的名义长期国债。（ ）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
判断题
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
00:00:00
暂停
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