2022年7月《证券投资基金基础知识》押题密卷

1.

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A. 违约概率
B. 非预期损失
C. 预期损失
D. 风险价值

A B C D

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2.

债券久期是指（）。

A. 债券的到期时间
B. 债券的剩余到期时间
C. 债券本息所有现金流的加权平均到期时间
D. 债券利息

A B C D

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3.

债券投资管理中的免疫法，主要运用了（）。

A. 流动性偏好理论
B. 久期的特性
C. 理论期限结构的特性
D. 套利原理

A B C D

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4.

下列不属于流动资产的是（）。

A. 现金
B. 应收票据
C. 应收账款
D. 应付账款

A B C D

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5.

资产负债表的下列科目中，不属于所有者权益的是（）。

A. 长期股权投资
B. 资本公积
C. 股本
D. 未分配利润

A B C D

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6.

在计算速动比率时，要把一些项目从流动资产中剔除的原因不包括（）。

A. 可能存在部分存货变现净值小于账面价值的情况
B. 部分存货可能属于安全库存
C. 预付货款的变现能力较差
D. 存货可能采用不同的评价方法

A B C D

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7.

下列关于货币时间价值的说法，错误的是（）。

A. 货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值
B. 两笔数额相等的资金，发生在不同的时期，实际价值也是不同的
C. 净现金流量=现金流入-现金流出
D. 货币时间价值跟时间的长短无关

A B C D

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8.

正态分布密度函数的显著特点是（）。

A. 中间低两边高
B. 左边低右边高
C. 中间高两边低
D. 左边高右边低

A B C D

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9.

机构投资者采用内部管理还是外部管理往往取决于（）。

A. 机构的性质
B. 机构的规模
C. 法人的判断
D. 实力的雄厚

A B C D

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10.

衍生工具按照特点来分类，不包括（）。

A. 远期合约
B. 期货合约
C. 结构化金融衍生工具
D. 独立衍生工具

A B C D

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11.

与其他指数基金一样，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

A. ETF
B. 混合基金
C. 股票基金
D. 债券基金

A B C D

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12.

上海证券交易所规定的维持担保比例下限为（）。

A. 100%
B. 50%
C. 130%
D. 150%

A B C D

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13.

下列不属于显性成本的（）。

A. 佣金
B. 印花税
C. 过户费
D. 市场冲击

A B C D

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14.

基金管理公司的核心竞争力体现在（）。

A. 所管理的基金规模大小
B. 从业人员的多少
C. 注册资本金大小
D. 投资管理能力

A B C D

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15.

法玛将有效市场区分为（）种类型。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

A B C D

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16.

深交所某只上市股票某日最后一笔成交发生在14: 59: 30，成交价格为10.00元，成交量为5000股。在14: 58: 30至14: 59: 30之间还有另外两笔成交，分别为9.80元、2000股，9.85元、2000股。则该只股票的收盘价为（）元。

A. 9.8
B. 9.85
C. 9.92
D. 10

A B C D

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17.

我国QDII基金的投资风格，描述错误的一项是（）。

A. 稳健成长型基金也是投资于具有发展潜力的股票，但是较为保守。
B. 积极成长型基金的目标是获取最大资本利得。
C. 增值型基金投资着眼于资本快速增长,由此带来资本增值，风险高、收益也高。
D. 指数型基金则完全复制某一指数的组合,我国部分QDII基金就是以纳斯达克80指数或者H股指数为参照组合

A B C D

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18.

（）指债券发行人未按照契约规定支付债券的本金和利息，给债券投资者带来损失的可能性。

A. 再投资风险
B. 提前赎回风险
C. 通胀风险
D. 信用风险

A B C D

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19.

公司债券的发行主体是（）。

A. 有限责任公司
B. 股份公司
C. 集体所有制公司
D. 混合所有制公司

A B C D

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20.

不属于系统性风险的是（）

A. 经济增长
B. 财务风险
C. 利率、汇率与物价波动
D. 政治干扰

A B C D

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21.

按照我国现行规定，在证券交易所上市交易的下列证券中，投资者买卖证券须缴纳证券交易印花税的有（）。

A. 国债现货
B. A股
C. 企业债现货
D. 可转化债券

A B C D

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22.

以下（）不属于投资债券的风险。

A. 利率风险
B. 流动性风险
C. 管理风险
D. 通胀风险

A B C D

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23.

不属于再融资的方式是（）

A. 股票回购
B. 发行可转换债券
C. 非公开发行股票
D. 向不特定对象公开募集

A B C D

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24.

目前，（）符合QDII可在境内募集资金进行境外投资管理。

A. 基金管理公司
B. 证券公司
C. 商业银行等其他金融机构
D. 以上选项都正确

A B C D

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25.

市场利率走低时，以下判断正确的是（）。

A. 债券价格上升，再投资收益上升
B. 债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消
C. 债券价格下降，再投资收益下降
D. 债券价格上升，再投资收益下降

A B C D

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26.

下列关于可赎回债券的说法，错误的是( )。

A. 约定的价格称为赎回价格，包括面值和赎回溢价
B. 大部分可赎回债券约定在发行一段时间后才可执行赎回权
C. 赎回条款是发行人的权利而非持有者
D. 赎回条款是保护债权人的条款，不是保护债务人的条款

A B C D

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27.

受托人为委托人的利益服务，并且忠实于( )的利益。

A. 受托人
B. 委托人
C. 托管人
D. 管理人

A B C D

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28.

利润表亦称( )。

A. 收益表
B. 损失表
C. 损益表
D. 汇总表

A B C D

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29.

( )指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。

A. 美式期权
B. 欧式期权
C. 看涨期权
D. 看跌期权

A B C D

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30.

股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。

A. 5.6
B. 6.7
C. 7.8
D. 8.9

A B C D

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31.

关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是( )。

A. 债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动
B. 当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
C. 当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
D. 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低

A B C D

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32.

下列不属于风险调整后收益指标的是( )。

A. 夏普比率
B. 速动比率
C. 特雷诺比率
D. 信息比率

A B C D

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33.

新兴的、快速成长的企业，由于需要不断进行资本投资，其经营活动现金流量可能为( )，而筹资活动产生的现金流量可能为( )。

A. 正;正
B. 负;正
C. 正;负
D. 负;负

A B C D

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34.

可以回购本公司股票的情形不包括( )。

A. 公司减少注册资本
B. 公司扩大经营规模
C. 与持有本公司股份的其他公司合并
D. 将股份奖励给本公司员工

A B C D

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35.

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A. 参数法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡洛法
D. 算术平均法

A B C D

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36.

( )是指投资者在短期内以一个合理的价格将投资资产变现的容易程度。

A. 变现性
B. 流动性
C. 收益性
D. 永久性

A B C D

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37.

半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息，例如盈利预测、红利发放、股票分拆、公司并购等各种公告信息。因此，如果市场是半强有效的，市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润，这意味着（）无效。

A. 技术面分析
B. 基本面分析方法
C. 上市公司调研
D. 上市公司投资价值研究报告

A B C D

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38.

所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的（）。

A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%

A B C D

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39.

下列选项中，（）只在交易所交易。

A. 期货合约
B. 远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应
C. 期权合约
D. 互换合约

A B C D

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40.

投资者的投资境况和需求会随着时间而变化，因此有必要至少每（）对投资者的需求作一次重新的评估。

A. 半年
B. 年
C. 两年
D. 季度

A B C D

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41.

流动比率大于2，意味着企业可以运用流动资产的变现来足额偿付其短期债务。对于短期债权人来说，流动比率越（）越好，因为越（）意味着他们收回债款的风险越低；但对于企业来说并不是这样。

A. 高，高
B. 高，低
C. 低，高
D. 低，低

A B C D

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42.

大量新技术被采用，新产品被研制但尚未大批量生产，销售收入和收益急剧膨胀，这是处以行业生命周期的（）。

A. 初创期
B. 成长期
C. 成熟期
D. 衰退期

A B C D

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43.

关于远期合约，以下表述错误的是（）。

A. 远期合约是一种最简单的衍生品合约
B. 远期合约流动性通常较差
C. 远期合约是一种标准化合约
D. 远期合约不能形成统一的市场价格

A B C D

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44.

下列部门中不属于基金管理公司投资管理部门的是（）。

A. 市场部
B. 交易部
C. 研究部
D. 投资部

A B C D

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45.

2008年9月19日，证券交易印花税只对（）按（）征收。

A. 受让方；1%
B. 受让方；10%
C. 出让方；1‰
D. 出让方；10%

A B C D

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46.

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的基金分类标准，（）以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。

A. 75%
B. 80%
C. 85%
D. 90%

A B C D

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47.

按回购期限划分，我国在交易所挂牌的国债回购不包括（）。

A. 1天
B. 2天
C. 3天
D. 5天

A B C D

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48.

另类投资的优点主要有提高收益和（）。

A. 分散风险
B. 保障收益
C. 降低成本
D. 提高投资效率

A B C D

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49.

股票的市场价格由股票的价值决定，同时还受许多其他因素的影响，其中最直接的影响因素是（）。

A. 股票的种类
B. 供求关系
C. 气象环境
D. 劳动力价格

A B C D

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50.

通过（）分析，可直接了解企业的盈利能力状况和获利能力，并通过收入、成本费用的分析，解析企业获利能力高低的原因，进而评价企业是否具有可持续发展能力。

A. 所有者权益变动表
B. 利润表
C. 现金流量表
D. 资产负债表

A B C D

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51.

有保证债券根据保证的形式不同，可以分为抵押债券、质押债券和（）。

A. 金融债券
B. 公司债券
C. 政府债券
D. 担保债券

A B C D

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52.

―般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予（）。

A. 业绩归因
B. 业绩计算
C. 星级评定
D. 风险调整

A B C D

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53.

QDII基金产品起点仅为（）元人民币，适合更为广泛的投资者参与。

A. 1
B. 10
C. 100
D. 1000

A B C D

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54.

下列各理指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有（）。

A. 营运效率比率
B. 流动比率
C. 资产负债率
D. 速动比率

A B C D

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55.

某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%,期限为2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）。

A. 99.3
B. 100
C. 99.8
D. 103.57

A B C D

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56.

下列不属于跟踪误差产生原因的是（）。

A. 复制误差
B. 分红
C. 现金留存
D. 追加投资

A B C D

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57.

下列不属于中期票据的优点的是（）。

A. 弥补了企业直接融资中等期限产品的空缺
B. 帮助企业更加灵活的管理资产负债表
C. 节约融资成本，提高效率
D. 发行人可以在额度有效期内分期发行中期票据

A B C D

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58.

（）假定，股利是投资者在正常条件下投资股票所直接获得的唯一现金流，则就可以建立估价模型对普通股进行估值。

A. 自由现金流贴现模型
B. 股权资本自由现金流贴现模型
C. 超额收益贴现模型
D. 股利贴现模型

A B C D

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59.

下列不属于股票的特征的是（）。

A. 收益性
B. 永久性
C. 风险性
D. 真实性

A B C D

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60.

基本分析是建立在否定（）的基础之上。

A. 半强有效市场
B. 强有效市场
C. 弱有效市场
D. 无市场

A B C D

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61.

私募股权投资通常采用（）的形式筹集资金。

A. 公开募集
B. 非公开募集
C. 发起设立
D. 吸收直接投资

A B C D

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62.

J曲线是以（）为横轴，以（）为纵轴的一条曲线

A. 时间/收益率
B. 收益率/时间
C. 时间/风险
D. 风险/时间

A B C D

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63.

目前我国银行间债券市场债券结算主要采用（）方式。

A. 见款付券
B. 纯券过户
C. 券款对付
D. 见券付款

A B C D

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64.

（）是世界四大证券交易所之一，欧洲最大的证券交易所，历史可追溯至1801年。

A. 泛欧证券交易所
B. 芝加哥证券交易所
C. 伦敦证券交易所
D. 欧洲交易所

A B C D

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65.

从投资风格来看，我国QDII基金的类型说法错误的是（）。

A. 从投资风格来看，我国QDII基金有增值型、积极成长型、稳健成长型和指数型等各种投资风格
B. 增值型基金投资着眼于资本快速增长，由此带来资本增值，风险高、收益也高
C. 积极成长型基金的目标是获取最大资本利得，投资标的以具有高度发展潜力但目前股利不多或并无股利分派之新兴产业或刚设立公司的普通股为主
D. 指数型基金是投资于具有发展潜力的股票，但是较为保守

A B C D

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66.

开放式基金的分红方式有（）种形式。

A. 一
B. 两
C. 三
D. 四

A B C D

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67.

（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

A. 贝塔系数
B. 标准差
C. 跟踪误差
D. 风险价值

A B C D

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68.

基金利润中，其他收入不包括（）。

A. 赎回费扣除基本手续费后的余额
B. 手续费返还、ETF替代损益
C. 基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项
D. 管理人报酬

A B C D

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69.

上海证券交易所规定融资融券业务最长时限为（）月。

A. 1
B. 3
C. 4
D. 6

A B C D

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70.

下列不属于可转换债券的基本要素的是（）。

A. 赎回条款
B. 转换期限
C. 市场利率
D. 回售条款

A B C D

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71.

时间加权收益率的计算公式的前提假定是（）。

A. 红利发放后立即存入银行
B. 红利发放后立即以无风险利率投资
C. 红利发放后立即对本基金进行再投资
D. 以上均不正确

A B C D

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72.

如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（）。

A. 未来事件能够被准确地预测
B. 价格能够反映所有相关信息
C. 价格不起伏
D. 证券价格由于不可辨别的原因而变化

A B C D

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73.

（）贴现模型可以分为零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型和多元增长模型。

A. 股利
B. 自由现金流
C. 股权资本自由现金流
D. 以上选项都对

A B C D

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74.

按产品形态分类，衍生工具分为（）。

A. 远期合约和期货合约
B. 期货合约和期权合约
C. 独立衍生工具和嵌入式衍生工具
D. 股权类的衍生工具和信用衍生工具

A B C D

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75.

（），中国金融期货交易所正式成立。

A. 2005年
B. 2006年
C. 2007年
D. 2008年

A B C D

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76.

下列关于混合基金的风险管理的说法错误的是（）。

A. 一般而言，股债平衡型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高
B. 混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例
C. 偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低
D. 股债平衡型基金的风险与收益则较为适中

A B C D

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77.

（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

A. 参数法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 线性回归模拟法

A B C D

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78.

关于同业拆借对金融市场的意义说法错误的是（）

A. 拆借的资金一般用于缓解金融机构短期流动性紧张，弥补票据清算的差额
B. 对资金拆入方来说；同业拆借市场的存在提高了金融机构的流动性风险
C. 对资金拆出方来说同业拆借市场的存在提高了金融机构的获利能力
D. 同业拆借利率是衡是市场流动性的重要指标

A B C D

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79.

所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。指数基金的业绩比较基准就是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将（）控制在一定范围内。

A. 投资风险
B. 投资成本
C. 交易成本
D. 跟踪误差

A B C D

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80.

计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）。

A. 市场指数收益率
B. 无风险收益率
C. βp的最小二乘估计
D. 基金的平均收益率

A B C D

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81.

我国证券市场发展的先后顺序为（）。

A. 柜台市场>交易所市场>银行间市场
B. 交易所市场>银行间市场>柜台市场
C. 柜台市场>银行间市场>交易所市场
D. 交易所市场>柜台市场>银行间市场

A B C D

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82.

（）类金融工具能够提供根据固定公式计算出的现金流。

A. 债券
B. 基金
C. 证券
D. 股票

A B C D

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83.

（）既是基金当事人,也是基金的管理者。

A. 基金管理人
B. 基金托管人
C. 基金份额持有人
D. 基金销售机构

A B C D

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84.

风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（）与跟踪误差。

A. 绝对收益
B. 相对收益
C. 信息比率
D. 择时比率

A B C D

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85.

假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。

A. A证券对市场指数的敏感性较强
B. B证券对市场指数的敏感性较强
C. A所获得的收益较高
D. B所获得的收益较高

A B C D

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86.

某基金的份额净值在第一年年初时为2元，到了年底基金份额净值达到3元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了2元。假定这期间基金没有分红，则该基金的算术平均收益率计算的平均收益率为（）%。

A. 0
B. 8.5
C. 5
D. 10.5

A B C D

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87.

假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（）。

A. 8.74%
B. 8.84%
C. 9%
D. 2.25%

A B C D

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88.

投资者的风险承受能力取决于投资者的境况，不包括（）。

A. 资产负债状况
B. 现金流入情况
C. 投资期限
D. 收入状况

A B C D

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89.

以下关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（）。

A. 基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准
B. 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C. 我国基金资产估值的责任人是基金管理人
D. 在复核基金管理人的估值结果之前，基金投管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序

A B C D

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90.

（）是指传统公开市场交易的权益资产、固定收益类资产和货币类资产之外的投资类型。

A. 固定投资
B. 传统投资
C. 另类投资
D. 额外投资

A B C D

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91.

全国银行间市场买断式回购以（）。

A. 净价交易、全价结算
B. 净价交易、净价结算
C. 全价交易、全价结算
D. 全价交易，净价结算

A B C D

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92.

下列关于基金业绩评价的意义的说法，不包括的是（）。

A. 对于基金公司而言，想要提高其投资管理能力，必须测算和理解基金经理的业绩
B. 基金经理的业绩来源是高超的投资技能，还是单纯的运气，或者是承担了过多的风险
C. 只有通过完备的投资业绩评估，投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况
D. 不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别

A B C D

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93.

目前，我国国内的商品期货交易所不包括（）。

A. 上海
B. 大连
C. 郑州
D. 深圳

A B C D

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94.

QFII的设立标准中关于托管人资格的规定，应具备的条件不包括（）。

A. 设有专门的资产托管部
B. 实收资本不少于80亿元人民币
C. 具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格
D. 最近2年没有重大违反外汇管理规定的记录

A B C D

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95.

（）是指货币随看时间推移而发生的增值。

A. 货币的流通价值
B. 货币的使用价值
C. 货币的互换价值
D. 货币的时间价值

A B C D

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96.

（）是以一个高于股票市价的价格回购一定数量的股票，此法回购成本较高。

A. 场内协议回购
B. 场外公开市场回购
C. 要约回购
D. 凭证回购

A B C D

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97.

（）认为，股票会随市场的趋势同向变化以反映市场趋势和状况，股票变化表现为三种趋势，即长期趋势，中期趋势和短期趋势。

A. 过滤法则
B. 止损指令
C. “量价”理论
D. 道氏理论

A B C D

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98.

某证券投资基金发行募集的资金，80%投资于可流通的国债、地方政府债券和公司债券，20%投资于金融债券，该基金属于（）型证券投资基金。

A. 货币市场
B. 债券
C. 期货
D. 股票

A B C D

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99.

按照实物商品种类的不同，商品期货不包括（）。

A. 化工期货
B. 农产品期货
C. 金属期货
D. 能源期货

A B C D

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100.

申请合格境外资者资格应当具备的条件不包括（）

A. 最近一会计年度管理的证券资产不少于3亿美元
B. 申请人的从业人员符合所在国家或者地区的有关从业资格的要求
C. 申淸人有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，近3年未受到监管机构的重大处罚
D. 申淸人所在国家或者地区有完善的法律和监管制度；其证券监管机构已与中国证监会签订监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系。

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2022年7月《证券投资基金基础知识》押题密卷2

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