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2022年《期货投资分析》押题密卷5

卷面总分:93分 答题时间:240分钟 试卷题量:93题 练习次数:97次
单选题 (共53题,共53分)
1.

宏观经济分析的核心是( )分析。

  • A. 货币类经济指标
  • B. 宏观经济指标
  • C. 微观经济指标
  • D. 需求类经济指标
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2.

利用( )市场进行轮库,储备企业可以改变以往单一的购销模式,同时可规避现货市场价格波动所带来的风险,为企业的经营发展引入新思路。

  • A. 期权
  • B. 互换
  • C. 远期
  • D. 期货
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3.

当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为 102 元,每百元应计利息为 0.4 元,假设转换因子为 1,则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到( )万元。

  • A. 101.6
  • B. 102
  • C. 102.4
  • D. 103
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4.

White检验方法主要用于检验( )。

  • A. 异方差性
  • B. 自相关性
  • C. 协整
  • D. 多重共线性
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5.

回归系数检验指的是( )。

  • A. F检验
  • B. 单位根检验
  • C. t检验
  • D. 格兰杰检验
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6.

国债*的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为( )。

  • A. 若到期收益率下跌1%,*的跌幅大于Y的跌幅
  • B. 若到期收益率下跌1%,*的跌幅小于Y的涨福
  • C. 若到期收益率上涨1%,*的跌幅小于Y的跌幅
  • D. 若到期收益率上涨1%,*的跌幅大于Y的涨幅
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7.

如果美元指数报价为85.75,则意味着与1973年3月相比,美元对一揽子外汇货币的价值( )。

  • A. 升值12.25%
  • B. 贬值12.25%
  • C. 贬值14.25%
  • D. 升值14.25%
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8.

中国以( )替代生产者价格。

  • A. 核心工业品出厂价格
  • B. 工业品购入价格
  • C. 工业品出厂价格
  • D. 核心工业品购入价格
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9.

2014年8月至11月,新增非农就业人数呈现稳步上升趋势,美国经济稳健复苏。当时市场对于美联储( )预期大幅升温,使得美元指数( )。与此同时,以美元计价的纽约黄金期货价格则( )。

  • A. 提前加息;冲高回落;大幅下挫
  • B. 提前加息;触底反弹;大幅下挫
  • C. 提前降息;触底反弹;大幅上涨
  • D. 提前降息;持续震荡;大幅下挫
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10.

当资产组合的结构比较复杂时,使用( )来计算VaR在算法上较为简便。

  • A. 解析法
  • B. 图表法
  • C. 模拟法
  • D. 以上选项均不正确
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11.

下列说法错误的是( )。

  • A. 经济增长速度一般用国内生产总值的增长率来衡量
  • B. 国内生产总值的增长率是反映一定时期经济发展水平变化程度的动态指标
  • C. 统计GDP时,要将出口计算在内
  • D. 统计GDP时,要将进口计算在内
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12.

2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因1.017361,TF1309合约价格为96.336,则基差为-0.14.预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309,如果两者基差扩大至0.03,则基差收益是( )。

  • A. 0.17
  • B. -0.11
  • C. 0.11
  • D. -0.17
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13.

2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳,到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳,当日汇率为6.1881,港杂费为180元/吨。考虑到运输时间,大豆实际到港可能在5月前后,2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元/吨,豆油5月期货价格为5612元/吨。按照0.785的出粕率,0.185的出油率,120元/吨的压榨费用来估算,则5月盘面大豆期货压榨利润为( )元/吨。

  • A. 129.48
  • B. 139.48
  • C. 149.48
  • D. 159.48
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14.

某保险公司拥有一个指数型基金,规模20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司直接买卖股票现货构建指数型基金。获得资本利得和红利,其中未来6个月的股票红利为1195万元,1.013,当时沪深300指数为2800点(忽略交易成本和税收)。6个月后指数为3500点,那么该公司收益是( )。

  • A. 51211万元
  • B. 1211万元
  • C. 50000万元
  • D. 48789万元
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15.

某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨,运费为55美元/吨,保险费为5美元/吨,当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨,则:铜的即时现货价是( )美元/吨。

  • A. 7660
  • B. 7655
  • C. 7620
  • D. 7680
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16.

债券的面值为1000元,息票率为10%,10年后到期,到期还本。当债券的到期收益率为8%时,各年利息的现值之和为671元,本金的现值为463元,则债券价格是( )。

  • A. 2000
  • B. 1800
  • C. 1134
  • D. 1671
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17.

7月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时,在铁矿石期货9月合约上做卖期保值,期货价格为716元/干吨,随后某交易日,钢铁公司点价,以688元/干吨确定为最终的干基结算价,期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸,当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后,按照实际提货吨数,期货风险管理公司按照648元/湿吨*实际提货吨数,结算货款,并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。最终期货风险管理公司( )。

  • A. 总盈利17万元
  • B. 总盈利11万元
  • C. 总亏损17万元
  • D. 总亏损11万元
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18.

期货合约到期交割之前的成交价格都是( )。

  • A. 相对价格
  • B. 即期价格
  • C. 远期价格
  • D. 绝对价格
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19.

期货现货互转套利策略在操作上的限制是( )。

  • A. 股票现货头寸的买卖
  • B. 股指现货头寸的买卖
  • C. 股指期货的买卖
  • D. 现货头寸的买卖
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20.

一般用( )来衡量经济增长速度。

  • A. 名义GDP
  • B. 实际GDP
  • C. GDP增长率
  • D. 物价指数
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21.

公司股票看跌期权的执行于价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元,如果到期日该股票的价格是58元,则购进看跌朋权与购进股票组台的到期收益为( )元。

  • A. 9
  • B. 14
  • C. -5
  • D. 0
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22.

当大盘指数为3150时,投资者预期最大指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损,而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下:若大盘指数短期上涨,则投资者可选择的合理方案是( )。

  • A. 卖出行权价为3100的看跌期权
  • B. 买入行权价为3200的看跌期权
  • C. 卖出行权价为3300的看跌期权
  • D. 买入行权价为3300的看跌期权
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23.

某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会,需要招投标,该项目若中标。则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,合约大小为人民币100万元。若公司项目中标,同时到到期日欧元/人民币汇率低于8.40,则下列说法正确的是( )。

  • A. 公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率:8.40兑换200万欧元
  • B. 公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元
  • C. 此时人民币/欧元汇率低于0.1190
  • D. 公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
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24.

某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点一段时日后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时。买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。

  • A. 8113.1
  • B. 8357.4
  • C. 8524.8
  • D. 8651.3
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25.

四川的某油脂公司,主要负责省城粮油市场供应任务。通常情况下菜籽油储备要在5月前轮出,并在新菜油大量上市季节7-9月份轮入。该公司5月轮出储备菜油2000吨,轮出价格为7900元/吨,该企业担心9月份菜油价格会持续上涨,于是以8500元/吨的价格买入400手(菜油交易单位5吨/手)9月合约,9月公司债期货市场上以9200元确价格平仓,同时现货市场的购入现货入库,价格为9100元/吨,那么该公司轮库亏损是( )。

  • A. 100万
  • B. 240万
  • C. 140万
  • D. 380万
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26.

以黑龙江大豆种植成本为例,大豆种植每公顷投入总成本8000元,每公顷产量1.8吨,按照4600元/吨销售,据此回答下列两题。(2)黑龙江大豆的理论收益为( )元/吨。

  • A. 145.6
  • B. 155.6
  • C. 160.6
  • D. 165.6
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27.

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD/GBP。

  • A. 1.475
  • B. 1.485
  • C. 1.495
  • D. 1.5100
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28.

下列经济指标中,属于平均量或比例量的是( )。

  • A. 总消费额
  • B. 价格水平
  • C. 国民生产总值
  • D. 国民收入
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29.

某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%;

该国债的理论价格为()元。

  • A. 98.35
  • B. 99.35
  • C. 100.01
  • D. 100.35
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30.

若存在一个仅有两种商品的经济:在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花,其中,大豆的单价为4元/公斤,棉花的单价为10元/公斤;在2011年,大豆的价格上升至5.5元/公斤,棉花的价格上升至15元/公斤,若以2000年为基年,则2011年的CPI为( )%。

  • A. 130
  • B. 146
  • C. 184
  • D. 195
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31.

国际大宗商品定价的主流模式是()方式。

  • A. 基差定价
  • B. 公开竞价
  • C. 电脑自动撮合成交
  • D. 公开喊价
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32.

我国现行的消费者价格指数编制方法中,对于各类别指数的权数,每( )年调整-次。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 5
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33.

当经济处于衰退阶段,表现最好的资产类是( )。

  • A. 现金
  • B. 债券
  • C. 股票
  • D. 商品
标记 纠错
34.

7月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时,在铁矿石期货9月合约上做卖期保值,期货价格为716元/干吨,此时基差是( )元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/(1-水分比例))。

  • A. -51
  • B. -42
  • C. -25
  • D. -9
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35.

假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP(即利率变化0.01%,资产价值的变动)分别为330万元和340万元,当时一份国债期货合约的BPV约为500元,下列说法错误的是( )。

  • A. 利率上升时,不需要套期保值
  • B. 利率下降时,应买入期货合约套期保值
  • C. 利率下降时,应卖出期货合约套期保值
  • D. 利率上升时,需要200份期货合约套期保值
标记 纠错
36.

7月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时,在铁矿石期货9月合约上做卖期保值,期货价格为716元/干吨,此时基差是( )元/干吨。7月中旬,该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同,合同中约定,给予钢铁公司1个月点价期;现货最终结算价格参照铁

矿石期货9月合约加升水2元/干吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为( )元/干吨。

  • A. +2
  • B. +7
  • C. +11
  • D. +14
标记 纠错
37.

绘制出价格运行走势图,按照月份或者季节,分别寻找其价格运行背后的季节性逻辑背景,为展望市场运行和把握交易机会提供只观方法的是( )。

  • A. 季节性分析法
  • B. 分类排序法
  • C. 经验法
  • D. 平衡表法
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38.

程序化交易一般的回测流程是( )。

  • A. 样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证
  • B. 绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证
  • C. 样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证
  • D. 样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估
标记 纠错
39.

某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利(  )万元。

  • A. 8113.1
  • B. 8357.4
  • C. 8524.8
  • D. 8651.3
标记 纠错
40.

2012年4月中国制造业采购经理人指数为53.3%,较上月上升0.2个百分点。 从11个分项指数来看,生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升,其中生产指数上升幅度达到2个百分点,从业人员指数持平,其余7个指数下降,其中新订单指数、采购量指数降幅较小。4月PMI数据发布的时间是( )。

  • A. 4月的最后一个星期五
  • B. 5月的每一个星期五
  • C. 4月的最后一个工作日
  • D. 5月的第一个工作日
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41.

基于大连商品交易所日收盘价数据,对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922,DW=0.384;对于显著性水平α=0.05,*的T检验的P值为0.000,F检验的P值为0.000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设*取值为4330时,针对置信度为95%.预测区间为(8142.45,

10188.87)。合理的解释是( )。

  • A. 对YO点预测的结果表明,Y的平均取值为9165.66
  • B. 对YO点预测的结果表明,Y的平均取值为14128.79
  • C. YO落入预测区间(8142.45。10188.87)的概率为95%
  • D. YO未落入预测区间(8142.45,10188.87)的概率为95%
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42.

对沪铜多元线性回归方程是否存在自相关进行判断,由统计软件得DW值为1.79.在显著性水平α=0.05下,查得DW值的上下界临界值:dl=1.08,du=1.76,则可判断出该多元线性回归方程( )。

  • A. 存在正自相关
  • B. 不能判定是否存在自相关
  • C. 无自相关
  • D. 存在负自相关
标记 纠错
43.

将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资资金S,剩余资金投资于股指期货,此外股指期货相对沪深300指数也有一个β,设为βf假设βs=1.10,βf=1.05如果投资者看好后市,将90%的资金投资于股票,10%投资做多股指期货(保证金率为12%)。那么β值是多少,如果投资者不看好后市,将90%投资于基础证券,10%投资于资金做空,那么β值是( )。

  • A. 1.865 0.115
  • B. 1.865 1.865
  • C. 0.115 0.115
  • D. 0.115 1.865
标记 纠错
44.

在产品存续期间,如果标的指数下跌幅度突破过20%,期末指数上涨5%,则产品的赎回价值为( )元。

  • A. 95
  • B. 100
  • C. 105
  • D. 120
标记 纠错
45.

下列策略中,不属于止盈策略的是(  )。

  • A. 跟踪止盈
  • B. 移动平均止盈
  • C. 利润折回止盈
  • D. 技术形态止盈
标记 纠错
46.

美国GOP数据由美国商务部经济分析局(BEA)发布,一般在( )月末进行年度修正,以反映更完备的信息。

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 7
  • D. 10
标记 纠错
47.

某发电厂持有A集团动力煤仓单,经过双方协商同意,该电厂通过A集团异地分公司提货。其中,串换厂库升贴水为-100/吨。通过计算两地动力煤价差为125元/吨。另外,双方商定的厂库生产计划调整费为35元/吨。则此次仓单串换费用为( )元/吨。

  • A. 25
  • B. 60
  • C. 225
  • D. 190
标记 纠错
48.

基础货币不包括(  )。

  • A. 居民放在家中的大额现钞
  • B. 商业银行的库存现金
  • C. 单位的备用金
  • D. 流通中的现金
标记 纠错
49.

在熊市阶段,投资者一般倾向于持有(  )证券,尽量降低投资风险。

  • A. 进攻型
  • B. 防守型
  • C. 中立型
  • D. 无风险
标记 纠错
50.

在产品存续期间,如果标的指数下跌幅度突破过20%,期末指数上涨5%,则产品的赎回价值为(  )元。

  • A. 95
  • B. 100
  • C. 105
  • D. 120
标记 纠错
51.

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计算该互换的固定利率约为( )。

  

期货投资分析,押题密卷,2022年《期货投资分析》押题密卷5

  • A. 6.63%
  • B. 2.89%
  • C. 3.32%
  • D. 5.78%
标记 纠错
52.

5月份,某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜,同时利用铜期货对该批铜进行套期保值,以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约,至6月中旬,该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价,以低于期货价格300元/吨的价格成交。 该进口商开始套期保值时的基差为(  )元/吨。

  • A. 300
  • B. -500
  • C. -300
  • D. 500
标记 纠错
53.

12月1日,某饲料厂与某油脂企业签订合同,约定出售一批豆粕,协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值,以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为(  )元/吨。

  • A. -20
  • B. -10
  • C. 20
  • D. 10
标记 纠错
多选题 (共22题,共22分)
54.

时间序列分析中常用的检验有( )。

  • A. 协整检验
  • B. 单位根检验
  • C. DW检验
  • D. 格兰杰因果检验
标记 纠错
55.

对境外投资企业而言,可能面临( )风险。

  • A. 利率
  • B. 汇率
  • C. 投资项目的不确定性
  • D. 流动性
标记 纠错
56.

蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。

  • A. 假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数
  • B. 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
  • C. 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
  • D. 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
标记 纠错
57.

下列关于Rho的性质说法正确的有( )。

  • A. 看涨期权的Rho是负的
  • B. 看跌期权的Rho是负的
  • C. Rho随标的证券价格单调递增
  • D. 期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
标记 纠错
58.

持有成本理论是由( )于1983年提出的。?

  • A. 康奈尔
  • B. 弗伦奇
  • C. 约翰?考克斯
  • D. 斯蒂芬?罗斯
标记 纠错
59.

从股价几何布朗运动的公式中可以看出,股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于( )。?

  • A. 短时间内预期收益率的变化
  • B. 随机正态波动项
  • C. 无风险收益率
  • D. 资产收益率
标记 纠错
60.

程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括( )。

  • A. 风险控制
  • B. 数据处理
  • C. 交易信号
  • D. 指令执行
标记 纠错
61.

外汇储备主要用于( )。

  • A. 购买国外债券
  • B. 干预外汇市场以维持该国货币的汇率
  • C. 清偿国际收支逆差
  • D. 提升本国形象
标记 纠错
62.

2月底,电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。电缆厂之所以愿意与冶炼厂签订点价交易合同,原因是( )。

  • A. 预斯基差走强
  • B. 预斯基差走弱
  • C. 预期期货价格走强
  • D. 预期期货价格走弱
标记 纠错
63.

情景分析中的情景包括( )。

  • A. 人为设定的情景
  • B. 历史上发生过的情景
  • C. 市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
  • D. 在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
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64.

下列关于股指期货在战略性资产配置中的应用的描述,正确的有( )。

  • A. 在战略资产配置制定后的实施阶段,投资者可以按照战略资产配置中规定的比例,分别买入股指期货和债券期货
  • B. 在期货头寸建仓完成后,投资者可以逐步在股市与债券市场买入实际资产,并保留期货头寸
  • C. 在战略资产配置完成后的维持阶段,资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置
  • D. 在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后,期货头寸可以分别进行平仓
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65.

下列关于t检验与F检验的说法正确的有( )。

  • A. 对回归方程线性关系的检验是F检验
  • B. 对回归方程线性关系的检验是t检验
  • C. 对回归方程系数显著性进行的检验是F检验
  • D. 对回归方程系数显著性进行的检验是t检验
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66.

平稳性随机过程需满足的条件有( )。

  • A. 任何两期之间的协方差值不依赖于时间
  • B. 均值和方差不随时间的改变而改变
  • C. 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
  • D. 随机变量是连续的
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67.

列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。

  • A. N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
  • B. N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
  • C. 在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
  • D. 资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
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68.

下列属于系统性因素事件的是( )。

  • A. 中央银行采取宽松的货币政策
  • B. 智利铜矿区域突发地震
  • C. “黑夭鹅”事件
  • D. 战争或地缘政治的发生
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69.

在利率市场中,下列说法正确的是( )。

  • A. 利率互换交易中固定利率的支付者成为互换买方,或互换多方
  • B. 固定利率的收取者成为互换买方,或互换多方
  • C. 如果未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益
  • D. 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位,既可以是买方也可以是卖方。
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70.

2012年4月中国制造业采购经理人指数为53.3%,较上月上升0.2个百分点。 从11个分项指数来看,生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升,其中生产指数上升幅度达到2个百分点,从业人员指数持平,其余7个指数下降,其中新订单指数、采购量指数降幅较小。4月PM1数据反映出( )。

  • A. 美国经济仍不乐观
  • B. 中国出口形势好转
  • C. 制造业呈现“稳中趋升”
  • D. 生产经营活动趋于活跃
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71.

应对参数过拟合问题的办法不包括( )。

  • A. 使用更长的历史数据进行回测
  • B. 使用较短的历史数据进行回测
  • C. 在策略设计的时候有意地增加参数数量
  • D. 将历史数据分为样本内和样本外两部分进行测试
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72.

典型的结构化产品由特定的发行者向目标投资者发行。可以满足( )的需求。

  • A. 购买
  • B. 投资
  • C. 融资
  • D. 筹资
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73.

对期货投资分析来说,期货交易是( )的领域。

  • A. 信息量大
  • B. 信息量小
  • C. 信息敏感度强
  • D. 信息变化频度高
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74.

金融机构从事金融衍生品交易时,可能会面临市场风险的业务有( )。

  • A. 提供金融衍生品相关的风险管理服务
  • B. 提供金融衍生品相关的财富管理服务
  • C. 为了做市而主动进行金融衍生品的交易
  • D. 为了自有资金管理而主动进行金融衍生品的交易
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75.

2月底,电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。在现货市场供求稳定的情况下,该电缆厂签订点价交易的合理时机是( )。

  • A. 期货价格上涨至高位
  • B. 期货价格下跌至低位
  • C. 基差由强走弱时
  • D. 基差由弱走强时
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判断题 (共18题,共18分)
76.

进行成本利润分析,就是把某一商品单独拿出来计算其成本利润。(  )

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77.

当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。( )

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78.

点价成败的关键是对期货价格走势的正确判断。( )

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79.

美国农民的卖方叫价交易是指农民把大豆卖给国际贸易商之后,马上确定大豆的卖出价格。( )

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80.

随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。( )

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81.

美国失业率与非农数据的好坏在很大程度上会影响商品及金融期货价格走势。一般而言,美国失业率与国际黄金期货价格呈正相关。

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82.

要做好基差贸易,只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。( )?

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83.

从事金融衍生品交易相关业务的金融机构,当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时,就会面临一定的风险。

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84.

对于一些只有到期才结算,或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品,不需要对其进行敏感性分析。( )

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85.

在风险度量的在险价值计算中,△Ⅱ是一个常量。( )

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86.

ADF检验可以用来检验含有高阶序相关的序列是否平稳性问题。( )

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87.

检验时间序列的平稳性方法通常采用WhⅠte检验。

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88.

在对金融机构进行风险度量时,由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系,所以可以精确地刻画出风险的大小。( )

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89.

连续数据是为解决期货合约寿命较短与能满足所需数据长度的矛盾,依一定规则依次加以连接而成的合成数据。( )

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90.

由于影响商品的现货价格与期货价格的因素相同,使套期保值基差的波动幅度相对较小且稳定在某一固定的波动区间中,所以套期保值总是有效的。( )

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91.

较小的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果。( )

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92.

期货市场的定量分析,一般是指运用各种分析方法特别是统计和计量方法,只对期货品种、期货板块进行时间和空间的判断。( )

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93.

中国制造业采购经理人指数共包括十一个指数:新订单、生产、就业、供应商配送、存货、新出口订单、采购、产成品库存、购进价格、进口、积压订单。(  )

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答题卡(剩余 道题)

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
多选题
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
判断题
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
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