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2022年《期货投资分析》高分通关卷3

卷面总分：100分 答题时间：240分钟 试卷题量：100题 练习次数：103次
单选题 （共47题，共47分）
1.

相对于场外期权而言，互换协议的定价是（　　）的，更加简单，也更易于定价，所以更受用户偏爱。

  • A. 线性
  • B. 凸性
  • C. 凹性
  • D. 无定性
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2.

当经济处于衰退阶段，表现最好的资产类是（　　）。

  • A. 现金
  • B. 债券
  • C. 股票
  • D. 商品
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3.

回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中，具体遵循以下步骤，其中顺序正确的选项是（　　）。

①参数估计；②模型应用；③模型设定；④模型检验；⑤变量选择；⑥分析陈述

  • A. ①②③④
  • B. ③②④⑥
  • C. ③①④②
  • D. ⑤⑥④①
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4.

美元指数中英镑所占的比重为（　　）。

  • A. 3.6%
  • B. 4.2%
  • C. 11.9%
  • D. 13.6%
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5.

2011年5月4日，美元指数触及73，这意味着美元对一篮子外汇货币的价值（　　）。

  • A. 与1973年3月相比，升值了27%
  • B. 与1985年11月相比，贬值了27%
  • C. 与1985年11月相比，升值了27%
  • D. 与1973年3月相比，贬值了27%
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6.

一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为 10000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下，该股指联结票据的票面息率应该近似等于（　　）%。

  • A. 2.05
  • B. 4.30
  • C. 5.35
  • D. 6.44
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7.

利率类结构化产品通常也被称为（　　）。

  • A. 利率互换协议
  • B. 利率远期协议
  • C. 内嵌利率结构期权
  • D. 利率联结票据
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8.

将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf,。假设βs=1.10，βf=1.05，如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%），那么β值是（　　）；如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么β值是（　　）。

  • A. 1.865；0.115
  • B. 1.865；1.865
  • C. 0.115；0.115
  • D. 0.115；1.865
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9.

金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是（　　）。

  • A. 具有优秀的内部运营能力
  • B. 利用场内金融工具对冲风险
  • C. 设计比较复杂的产品
  • D. 直接接触客户并为客户提供合适的金融服务
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10.

金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲，下列不属于创设新产品的是（　　）。

  • A. 资产证券化
  • B. 商业银行理财产品
  • C. 债券
  • D. 信托产品
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11.

在交易所规定的一个仓单有效期内，单个交割厂库的串换限额不得低于该交割厂库可注册标准仓单最大量的（　　），具体串换限额由交易所代为公布。

  • A. 20%
  • B. 15%
  • C. 10%
  • D. 8%
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12.

期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

  • A. B-S-M模型
  • B. 几何布朗运动
  • C. 持有成本理论
  • D. 二叉树模型
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13.

（　　）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。

  • A. 程序化交易
  • B. 主动管理投资
  • C. 指数化投资
  • D. 被动型投资
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14.

根据相对购买力平价理论，一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑，同期在美国由7美元涨到9美元，则英镑兑美元的汇率由1.4：1变为（　　）。

  • A. 1.5：1
  • B. 1.8：1
  • C. 1.2：1
  • D. 1.3：1
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15.

影响波罗的海干散货指数（BDI）的因素不包括（　　）。

  • A. 商品价格指数
  • B. 全球GDP成长率
  • C. 大宗商品运输需求量
  • D. 战争及天然灾难
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16.

在金融市场中，远期和期货定价理论包括无套利定价理论和（　　）。

  • A. 交易成本理论
  • B. 持有成本理论
  • C. 时间价值理论
  • D. 线性回归理论
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17.

在持有成本理论中，假设期货价格形式为F=S+W-R，其中R指（　　）。

  • A. 保险费
  • B. 储存费
  • C. 基础资产给其持有者带来的收益
  • D. 利息收益
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18.

唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（　　）。

  • A. 趋势策略
  • B. 量化对冲策略
  • C. 套利策略
  • D. 高频交易策略
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19.

设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想，下列不属于策略思想的来源的是（　　）。

  • A. 自下而上的经验总结
  • B. 自上而下的理论实现
  • C. 有效的技术分析
  • D. 基于历史数据的理论挖掘
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20.

一般认为，交易模型的收益风险比在（　　）以上时盈利才是比较有把握的。

  • A. 3：1
  • B. 2：1
  • C. 1：1
  • D. 1：2
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21.

基差定价中基差卖方要争取（　　）最大。

  • A. B1
  • B. B2
  • C. B2-B1
  • D. 期货价格
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22.

一般来说，当中央银行将基准利率调高时，股票价格将（　　）。

  • A. 上升
  • B. 下跌
  • C. 不变
  • D. 大幅波动
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23.

如果计算出的隐含波动率上升，则（　　）。

  • A. 市场大多数人认为市场会出现小的波动
  • B. 市场大多数人认为市场会出现大的波动
  • C. 市场大多数人认为市场价格会上涨
  • D. 市场大多数人认为市场价格会下跌
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24.

如果价格突破了头肩底颈线，期货分析人员通常会认为（　　）。

  • A. 价格将反转向上
  • B. 价格将反转向下
  • C. 价格呈横向盘整
  • D. 无法预测价格走势
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25.

（　　）已成为宏观调控体系的重要组成部分，成为保障供应、稳定价格的“缓冲器”、“蓄水池”和“保护伞”。

  • A. 期货
  • B. 国家商品储备
  • C. 债券
  • D. 基金
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26.

某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其β系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的β系数为（　　）。

  • A. 2.2
  • B. 1.8
  • C. 1.6
  • D. 1.3
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27.

出口企业为了防止外汇风险，要（　　）。

  • A. 开展本币多头套期保值
  • B. 开展本币空头套期保值
  • C. 开展外本币多头套期保值
  • D. 开展汇率互换
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28.

既可以管理汇率风险，也可以管理投资项目不确定性风险的是（　　）。

  • A. 买入外汇期货
  • B. 卖出外汇期货
  • C. 期权交易
  • D. 外汇远期
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29.

一般的，进行货币互换的目的是（　　）。

  • A. 规避汇率风险
  • B. 规避利率风险
  • C. 增加杠杆
  • D. 增加收益
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30.

以下（　　）可能会作为央行货币互换的币种。

  • A. 美元
  • B. 欧元
  • C. 日元
  • D. 越南盾
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31.

投资者对结构化产品的发行者的要求不包括（　　）。

  • A. 净资产达到5亿
  • B. 较高的产品发行能力
  • C. 投资者客户服务能力
  • D. 融资竞争能力
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32.

金融机构在场外交易对冲风险时，常选择（　　）个交易对手。

  • A. 1个
  • B. 2个
  • C. 个
  • D. 多个
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33.

假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（　　）。

  • A. 6.54美元
  • B. 6.78美元
  • C. 7.05美元
  • D. 8.0美元
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34.

在多元回归模型中，使得（　　）最小的β0，β1…，βk就是所要确定的回归系数。

  • A. 总体平方和
  • B. 回归平方和
  • C. 残差平方和
  • D. 回归平方和减去残差平方和的差
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35.

金融期货的标的资产无论是股票还是债券，定价的本质都是未来收益的（　　）。

  • A. 再贴现
  • B. 终值
  • C. 贴现
  • D. 估值
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36.

在点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是（　　）。

  • A. 等待点价操作时机
  • B. 进行套期保值
  • C. 尽快进行点价操作
  • D. 卖出套期保值
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37.

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：F=Se^（Rd-Rf）T）

  • A. 0.808
  • B. 0.782
  • C. 0.824
  • D. 0.792
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38.

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（　　）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）；e≈2.72）

  • A. 98.47
  • B. 98.77
  • C. 97.44
  • D. 101.51
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39.

当经济周期开始如时钟般转动时，所对应的理想资产类也开始跟随转换。具体而言，当经济处于衰退期，（　　）。

  • A. 商品为主，股票次之
  • B. 现金为主，商品次之
  • C. 债券为主，现金次之
  • D. 股票为主，债券次之
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40.

2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为150元/吨。3月大豆到岸完税价是（　　）元/吨。(1美分/蒲式耳=0.36475美元/吨，大豆关税税率3%，增值税13%)

  • A. 3150.84
  • B. 4235.23
  • C. 3140.84
  • D. 4521.96
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41.

美联储认为（　　）能更好的反映美国劳动力市场的变化。

  • A. 失业率
  • B. 非农数据
  • C. ADP全美就业报告
  • D. 就业市场状况指数
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42.

点价交易合同签订前与签订后，该企业分别扮演（　　）的角色。

  • A. 基差空头，基差多头
  • B. 基差多头，基差空头
  • C. 基差空头，基差空头
  • D. 基差多头，基差多头
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43.

若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（　　）。（保留小数点后两位）

  • A. 2510.42
  • B. 2508.33
  • C. 2528.33
  • D. 2506.25
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44.

以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（　　）美元。

  • A. 900
  • B. 911.32
  • C. 919.32
  • D. -35.32
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45.

基于三月份市场样本数据，沪深300指数期货价格（Y）与沪深300指数（X）满足回归方程：Y=-0.237+1.068X，回归方程的F检验的P值为0.04.对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨一点，则沪深300指数期货价格将（　　）。

  • A. 上涨1.068点
  • B. 平均上涨1.068点
  • C. 上涨0.237点
  • D. 平均上涨0.237点
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46.

某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。

如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（　　）美元/吨（不计交易成本）

  • A. 342
  • B. 340
  • C. 400
  • D. 402
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47.

某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500?000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。期货市场损益（　　）元。

  • A. 612161.72
  • B. -612161.72
  • C. 546794.34
  • D. -546794.34
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多选题 （共33题，共33分）
48.

场外期权的乙方根据甲方的特定需求设计场外期权合约，在这期间，乙方需要完成的工作是（　　）。

  • A. 评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险
  • B. 确定风险对冲的方式
  • C. 确定风险对冲的成本
  • D. 评估提出需求一方的信用
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49.

下列属于系统性因素事件的是（　　）。

  • A. 中央银行采取宽松的货币政策
  • B. 智利铜矿区域突发地震
  • C. “黑天鹅”事件
  • D. 战争或地缘政治的发生
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50.

下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（　　）。

  • A. ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
  • B. ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
  • C. 非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
  • D. ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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51.

中国人民银行决定，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由基准利率的1.3倍调整为1.5倍；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。央行此次利率调整有助于（　　）。

  • A. 缓解经济增长下行压力
  • B. 发挥基准利率的引导作用
  • C. 降低企业融资成本
  • D. 有利于人民币升值
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52.

基本的汇率标价方法包括（　　）。

  • A. 直接标价法
  • B. 间接标价法
  • C. 正向标价法
  • D. 反向标价法
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53.

收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入（　　）。

  • A. 股指期权空头
  • B. 股指期权多头
  • C. 价值为负的股指期货
  • D. 价值为正的股指期货
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54.

关于双货币债券，以下说法正确的是（　　）

  • A. 本金受到汇率风险，风险敞口比较大
  • B. 本金受到汇率风险，风险敞口比较小
  • C. 利息以本币表示，没有外汇风险
  • D. 利息以外币表示，有外汇风险
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55.

某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max （指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（　　）。

  • A. 买入适当头寸的50ETF认购期权
  • B. 买入适当头寸的上证50股指期货
  • C. 卖出适当头寸的50ETF认购期权
  • D. 卖出适当头寸的上证50股指期货
标记 纠错
56.

可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有（　　）。

  • A. 期权的Delta
  • B. 期权的Gamma
  • C. 凸性
  • D. 久期
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57.

在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（　　）。

  • A. 较高的风险厌恶程度
  • B. 较低的风险厌恶程度
  • C. 希望能够得到把握较小的预测结果
  • D. 希望能够得到把握较大的预测结果
标记 纠错
58.

高频交易的特征为（　　）。

  • A. 采用低延迟信息技术
  • B. 采用低延迟数据
  • C. 以很高的频率做交易
  • D. 和程序化交易相同
标记 纠错
59.

量化交易的特征是（　　）。

  • A. 可测量
  • B. 可复现
  • C. 可预期
  • D. 可交易
标记 纠错
60.

基差定价交易过程中，买方叫价交易的交易流程包括（　　）。

  • A. 采购环节
  • B. 套期保值环节
  • C. 贸易环节
  • D. 点价环节
标记 纠错
61.

储备企业的套期保值操作主要分为（　　）。

  • A. 轮出保值
  • B. 轮入保值
  • C. 卖出保值
  • D. 买入保值
标记 纠错
62.

下列关于Vega说法正确的有（　　）。

  • A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
  • B. 波动率与期权价格成正比
  • C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
  • D. 该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
标记 纠错
63.

互换的标的资产可以来源于（　　）。

  • A. 外汇市场
  • B. 股票市场
  • C. 商品市场
  • D. 债券市场
标记 纠错
64.

标准仓单的形式有（）。

  • A. 仓库标准仓单
  • B. 厂库标准仓单
  • C. 通用标准仓单
  • D. 非通用标准仓单
标记 纠错
65.

结构化产品创设者的扮演者有（　　）。

  • A. 投资银行
  • B. 证券经纪商
  • C. 证券自营商
  • D. 全部商业银行
标记 纠错
66.

“黑天鹅”事件的特点包括（　　）。

  • A. 意外性
  • B. 影响一般很大
  • C. 不可复制性
  • D. 可以复制
标记 纠错
67.

下列属于高频交易策略的有（　　）。

  • A. 流动性交易策略
  • B. 市场微观结构交易策略
  • C. 事件交易策略
  • D. 统计套利策略
标记 纠错
68.

下列属于常见的入市策略的是（　　）。

  • A. 均线交叉策略
  • B. 跟踪止盈策略
  • C. 反转策略
  • D. 形态匹配策略
标记 纠错
69.

套利策略的特点是（　　）。

  • A. 收益稳定
  • B. 回撤低
  • C. 整体上年化收益率高于趋势策略
  • D. 整体上年化收益率低于趋势策略
标记 纠错
70.

利率衍生品的特性包括（　　）。

  • A. 高杠杆
  • B. 交易成本低
  • C. 流动性好
  • D. 违约风险小
标记 纠错
71.

互换的类型按照标的资产的不同分为（　　）。

  • A. 利率互换
  • B. 货币互换
  • C. 股权互换
  • D. 商品互换
标记 纠错
72.

下列关于利用场外工具对冲风险的说法正确的有（　　）。

  • A. 某些金融机构为了给其客户提供一揽子金融服务而设计的产品会比较复杂，包含融资、风险管理等多层次的服务
  • B. 如果金融机构内部运营能力不足，无法利用场内工具来对冲风险，那么可以通过外部采购的方式来获得金融服务，并将其销售给客户，以满足客户的需求
  • C. 金融机构直接面对企业的需求并设计了一揽子金融服务后，可以通过一系列的场外交易安排，把提供服务后所面临的风险转移出去，达到对冲风险的目的
  • D. 由于场外交易是存在较为显著的信用风险的，所以该金融机构在对冲风险时，通常会选择多个交易对手，从而降低对每个交易对手的信用风险暴露
标记 纠错
73.

下列关于国内生产总值（GDP）的说法正确的是（　　）。

  • A. GDP核算主要以法人单位作为核算单位
  • B. 劳动者报酬-生产税净额+固定资产折旧+营业盈余
  • C. GDP核算有三种方法，即生产法、收入法和增值法
  • D. 最终消费+资本形成总额+净出口+政府购买
标记 纠错
74.

中国人民银行公开市场操作工具包括（　　）。

  • A. 准备金率
  • B. 逆回购
  • C. MLF
  • D. SLF
标记 纠错
75.

该企业选择点价交易的原因是（　　）。

  • A. 预期期货价格走强
  • B. 预期期货价格走弱
  • C. 预期基差走强
  • D. 预期基差走弱
标记 纠错
76.

点价交易中，该企业可能遇到的风险有（　　）。

  • A. 交易对手风险
  • B. 财务风险
  • C. 市场流动风险
  • D. 政策风险
标记 纠错
77.

在现货市场供求稳定的情况下，该企业点价的合理时机是（　　）。

  • A. 期货价格反弹至高位
  • B. 期货价格下跌至低位
  • C. 基差由强走弱时
  • D. 基差由弱走强时
标记 纠错
78.

应用成本利润分析法应注意的问题有（　　）。

  • A. 应用成本利润方法计算出来的价格，是一个动态价格，同时也会与现在的时点有差异
  • B. 应用成本利润方法计算出来的价格，是一个静态价格
  • C. 在很多产品过程中，会产生可循环利用的产品
  • D. 在很多产品的生产过程中，会产生副产品
标记 纠错
79.

以下说法正确的是（　　）。

  • A. 量化交易强调策略开发和执行的方法定量化
  • B. 程序化交易强调策略实现的手段
  • C. 算法交易强调交易执行的目的
  • D. 高频交易强调低延迟技术和高频度信息数据
标记 纠错
80.

某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0009，人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。基差定价中，影响升贴水定价的因素有（　　）。

  • A. 运费
  • B. 利息
  • C. 经营成本
  • D. 当地现货市场的供求紧张状况
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判断题 （共20题，共20分）
81.

如果一家企业获得了浮动利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以固定利率筹集资金。（　　）

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82.

时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（　　）

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83.

Shibor是由货币市场上人民币交易活跃、信用等级较低的银行组成的报价团报出的人民币同业拆出利率计算的算术平均利率。（　　）

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84.

收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率低于市场同期的利息率。（　　）

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85.

保本型股指联结票据中内嵌的股指期权可以是看涨期权，也可以是看跌期权。（　　）

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86.

风险对冲的方法包括利用场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。（　　）

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87.

假如是卖出套期保值，应选择基差未来走弱的时机进场。（　　）

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88.

基差买方交易策略升贴水谈判协商中，每个基差卖家的升贴水报价可能不一样，所以买方可以通过多次询价，货比三家。（　　）

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89.

持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（　　）

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90.

对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　）

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91.

?两个变量的相关系数为0，意味着他们不存在相关关系。（　　）

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92.

?编写完成的量化策略代码需要经过模拟交易环境测试和实盘交易环境测试两种不同环境下的测试。（　　）

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93.

?交易模型的测评是建立在计量分析的基础上的。（　　）

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94.

?为了规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。（　　）

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95.

采购经理人指数中，当指数高于50%时，被解释为经济扩张的讯号。（　　）

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96.

?市值管理的总原则是股东权益最大化。（　　）

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97.

?当标的指数上涨时，未对冲情况下的净值总是低于对冲情况下的净值。（　　）

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98.

?信用违约互换的买方是看空参考实体的信用的乙方。（　　）

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99.

?对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（　　）

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100.

?如果曲度变凹，则应卖出长短期限的国债期货。（　　）

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答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
多选题
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
判断题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
00:00:00
暂停
交卷
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