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2022年期货从业资格考试《基础知识》高分通关卷2

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：96次
单选题 （共80题，共80分）
1.

关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是（ ）。

  • A. 期货采用净价报价，现货采用全价报价
  • B. 现货采用净价报价，期货采用全价报价
  • C. 均采用全价报价
  • D. 均采用净价报价
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2.

实物交割要求以（ ）名义进行。

  • A. 客户
  • B. 交易所
  • C. 会员
  • D. 交割仓库
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3.

在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（ ）元/吨。

  • A. 4530
  • B. 4526
  • C. 4527
  • D. 4528
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4.

实物交割时，一般是以（ ）实现所有权转移的。

  • A. 签订转让合同
  • B. 商品送抵指定仓库
  • C. 标准仓单的交收
  • D. 验货合格
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5.

看跌期权多头具有在规定时间内（ ）。

  • A. 买入标的资产的潜在义务
  • B. 卖出标的资产的权利
  • C. 卖出标的资产的潜在义务
  • D. 买入标的资产的权利
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6.

3个月欧洲美元期货是一种（ ）。

  • A. 短期利率期货
  • B. 中期利率期货
  • C. 长期利率期货
  • D. 中长期利率期货
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7.

（ ）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。

  • A. 期货交易所
  • B. 会员
  • C. 期货公司
  • D. 中国证监会
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8.

某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）美元。

  • A. 盈利500
  • B. 亏损500
  • C. 亏损2000
  • D. 盈利2000
标记 纠错
9.

公司制期货交易所一般不设（ ）。

  • A. 董事会
  • B. 总经理
  • C. 专业委员会
  • D. 监事会
标记 纠错
10.

（ ）是市场经济发展到一定历史阶段的产物，是市场体系中的高级形式。

  • A. 现货市场
  • B. 批发市场
  • C. 期货市场
  • D. 零售市场
标记 纠错
11.

某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30%、20％、50%，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为（ ）

  • A. 0.91
  • B. 0.92
  • C. 1.02
  • D. 1.22
标记 纠错
12.

当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（ ）港元。

  • A. 10
  • B. 1000
  • C. 799500
  • D. 800000
标记 纠错
13.

对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）

  • A. 期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵，存在净亏损
  • B. 期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利
  • C. 现货市场盈利完全弥补期货市场亏损，完全实现套期保值
  • D. 以上说法都不对
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14.

某股票当前市场价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格为67.50港元，权利金为2.30港元，其内涵价值为（ ）港元。

  • A. 61.7
  • B. 0
  • C. -3.5
  • D. 3.5
标记 纠错
15.

关于期货公司的说法，正确的是（ ）。

  • A. 在公司股东利益最大化的前提下保障客户利益
  • B. 客户的保证金风险是期货公司重要的风险源
  • C. 属于银行金融机构
  • D. 主要从事经纪业务，不提供资产管理服务
标记 纠错
16.

某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分/蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（ ）美分/蒲式耳。

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 8
  • D. 10
标记 纠错
17.

当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时，清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知，要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到（ ）水平。

  • A. 维持保证金
  • B. 初始保证金
  • C. 最低保证金
  • D. 追加保证金
标记 纠错
18.

2015年2月9日，上海证券交易所（ ）正式在市场上挂牌交易。

  • A. 沪深300股指期权
  • B. 上证50ETF期权
  • C. 上证100ETF期权
  • D. 上证180ETF期权
标记 纠错
19.

交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（ ）美元。

  • A. 盈利7500
  • B. 亏损7500
  • C. 盈利30000
  • D. 亏损30000
标记 纠错
20.

拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货()。

  • A. 空头套期保值
  • B. 多头套期保值
  • C. 卖出套期保值
  • D. 投机和套利
标记 纠错
21.

芝加哥期货交易所的英文缩写是( )。

  • A. COMEX
  • B. CME
  • C. CBOT
  • D. NYMEX
标记 纠错
22.

某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破（ ）点或恒指上涨（ ）点时该投资者可以盈利。

  • A. 12800点；13200点
  • B. 12700点；13500点
  • C. 12200点；13800点
  • D. 12500点；13300点
标记 纠错
23.

一般的，如果交易者预期标的物的价格将上涨，在不愿承担较大风险的情况下，其最可能进行的交易是（ ）。

  • A. 买入看跌期权
  • B. 买入看涨期权
  • C. 卖出看涨期权
  • D. 卖出看跌期权
标记 纠错
24.

涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的价格波动幅度不得（ ）规定的涨跌幅度。

  • A. 高于或低于
  • B. 高于
  • C. 低于
  • D. 等于
标记 纠错
25.

商品市场本期需求量不包括（ ）。

  • A. 国内消费量
  • B. 出口量
  • C. 进口量
  • D. 期末商品结存量
标记 纠错
26.

某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手，该交易者建仓的方法为（ ）。

  • A. 平均买低法
  • B. 倒金字塔式建仓
  • C. 平均买高法
  • D. 金字塔式建仓
标记 纠错
27.

某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）。（不计交易费用）

  • A. 20500点；19700点
  • B. 21500点；19700点
  • C. 21500点；20300点
  • D. 20500点；19700点
标记 纠错
28.

如果投资者（ ），可以考虑利用股指期货进行空头套保值。

  • A. 计划在未来持有股票组合，担心股市上涨
  • B. 持有股票组合，预计股市上涨
  • C. 计划在未来持有股票组合，预计股票下跌
  • D. 持有股票组合，担心股市下跌
标记 纠错
29.

首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（ ）。

  • A. 中国证监会
  • B. 中国证监会派出机构
  • C. 期货交易所
  • D. 期货自律组织
标记 纠错
30.

（ ）是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。

  • A. 权利金
  • B. 执行价格
  • C. 合约到期日
  • D. 市场价格
标记 纠错
31.

期现套利的收益来源于（ ）。

  • A. 不同合约之间的价差
  • B. 期货市场于现货市场之间不合理的价差
  • C. 合约价格的上升
  • D. 合约价格的下降
标记 纠错
32.

假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）

  • A. 买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
  • B. 卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
  • C. 买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
  • D. 卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
标记 纠错
33.

在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。

  • A. 价差将缩小
  • B. 价差将扩大
  • C. 价差将不变
  • D. 价差将不确定
标记 纠错
34.

在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（ ）来进行交割。

  • A. 10年期国债
  • B. 大于10年期的国债
  • C. 小于10年期的国债
  • D. 任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债
标记 纠错
35.

规范化的期货市场产生地是（ ）。

  • A. 美国芝加哥
  • B. 英国伦敦
  • C. 法国巴黎
  • D. 日本东京
标记 纠错
36.

只有交易所的会员方能进场交易，其他交易者只能委托交易所会员，由其代理进行期货交易，体现了期货交易的（ ）特征。

  • A. 双向交易
  • B. 场内集中竞价交易
  • C. 杠杆机制
  • D. 合约标准化
标记 纠错
37.

一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为350美分/蒲式耳，权利金为35美分/蒲式耳，其内涵价值为（ ）美分/蒲式耳。

  • A. 30
  • B. 0
  • C. -5
  • D. 5
标记 纠错
38.

以下关于跨市套利说法正确的是（ ）。

  • A. 在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
  • B. 在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
  • C. 在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约
  • D. 在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
标记 纠错
39.

某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户当日交易保证金为（ ）元。

  • A. 176500
  • B. 88250
  • C. 176750
  • D. 88375
标记 纠错
40.

某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。合约当日出现涨停单边市，结算时交易所提高了保证金收取比例，当日结算价为3083元/吨，李先生的客户权益为303500元。该期货公司SR0905的保证金比例为17％。SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码，交易单位为10吨/手。

（1）客户李先生最少需要追加保证金（ ）元。

  • A. 524110
  • B. 220610
  • C. 303500
  • D. 308300
标记 纠错
41.

下列关于交易单位的说法中，错误的是（ ）。

  • A. 交易单位，是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量
  • B. 对于商品期货来说，确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑合约标的物的市场规模、交易者的资金规模、期货交易所的会员结构和该商品的现货交易习惯等因素
  • C. 在进行期货交易时，不仅可以以交易单位（合约价值）的整数倍进行买卖，还可以按需要零数购买
  • D. 若商品的市场规模较大、交易者的资金规模较大、期货交易所中愿意参与该期货交易的会员单位较多，则该合约的交易单位可设计得大一些，反之则小一些
标记 纠错
42.

下列利率期货合约中，一般采用现金交割的是（ ）。

  • A. 3个月英镑利率期货
  • B. 5年期中国国债
  • C. 2年期T-Notes
  • D. 2年期Euro-SCh，Atz
标记 纠错
43.

下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是（ ）。

  • A. 交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
  • B. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核
  • C. 超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓
  • D. 强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档
标记 纠错
44.

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（ ）元。

  • A. -30000
  • B. 30000
  • C. 60000
  • D. 20000
标记 纠错
45.

某交易者以0.102美元/磅卖出11月份到期、执行价格为235美元/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的物资产价格为230美元/磅，则该交易者到期净损益为（ ）美元/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）

  • A. -4.898
  • B. 5
  • C. -5
  • D. 5.102
标记 纠错
46.

某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用）

  • A. 7月9810元/吨，9月9850元/吨
  • B. 7月9860元/吨，9月9840元/吨
  • C. 7月9720元/吨，9月9820元/吨
  • D. 7月9840元/吨，9月9860元/吨
标记 纠错
47.

某交易者预计白银期货价格将上涨，因而3月10日进行如下操作：

期货基础知识,模拟考试,2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷2

若1个月后白银期货价格不涨反跌，则平仓后该交易者的盈亏是（ ）。（1手=15千克）

  • A. 亏损3000元
  • B. 盈利3000元
  • C. 亏损3300元
  • D. 盈利3300元
标记 纠错
48.

某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。

  • A. 3553
  • B. 3675
  • C. 3535
  • D. 3710
标记 纠错
49.

某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（ ）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 美式
  • D. 欧式
标记 纠错
50.

看跌期权卖方的收益（ ）。

  • A. 最大为收到的权利金
  • B. 最大等于期权合约中规定的执行价格
  • C. 最小为0
  • D. 最小为收到的权利金
标记 纠错
51.

沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（ ）的算术平均价。

  • A. 最后两小时
  • B. 最后3小时
  • C. 当日
  • D. 前一日
标记 纠错
52.

在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。

  • A. 比该股票欧式看涨期权的价格低
  • B. 比该股票欧式看涨期权的价格高
  • C. 不低于该股票欧式看涨期权的价格
  • D. 与该股票欧式看涨期权的价格相同
标记 纠错
53.

某短期存款凭证于2015年2月10日发出，票面金额为10000元，载明为一年期，年利率为10％。某投资者于2015年11月10日出价购买，当时的市场年利率为8％。则该投资者的购买价格为（ ）元。

  • A. 9756
  • B. 9804
  • C. 10784
  • D. 10732
标记 纠错
54.

关于我国期货结算机构与交易所的关系，表述正确的是（ ）。

  • A. 结算机构与交易所相对独立，为一家交易所提供结算服务
  • B. 结算机构是交易所的内部机构，可同时为多家交易所提供结算服务
  • C. 结算机构是独立的结算公司，为多家交易所提供结算服务
  • D. 结算机构是交易所的内部机构，仅为本交易所提供结算服务
标记 纠错
55.

CBOT是（ ）的英文缩写。

  • A. 伦敦金属交易所
  • B. 芝加哥商业交易所
  • C. 芝加哥期货交易所
  • D. 纽约商业交易所
标记 纠错
56.

（ ）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。

  • A. 期货交易所
  • B. 中国期货市场监控中心
  • C. 中国期货业协会
  • D. 中国证监会
标记 纠错
57.

我国期货合约的开盘价是在交易开始前（ ）分钟内经集合竞价产生的成交价格，集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

  • A. 30
  • B. 10
  • C. 5
  • D. 1
标记 纠错
58.

大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元／吨，买入价为2103元／吨，前一成交价为2101元／吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元／吨。

  • A. 2100
  • B. 2101
  • C. 2102
  • D. 2103
标记 纠错
59.

通常情况下，看涨期权卖方的收益（ ）。

  • A. 最大为权利金
  • B. 随着标的资产价格的大幅波动而降低
  • C. 随着标的资产价格的上涨而减少
  • D. 随着标的资产价格的下降而增加
标记 纠错
60.

关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。

  • A. 基差是现货价格和期货价格的差
  • B. 基差风险源于套期保值者
  • C. 当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
  • D. 基差可能为正、负或零
标记 纠错
61.

下列企业的现货头寸中，属于空头情形的是（ ）。

  • A. 企业已按固定价格约定在未来出售某商品或资产，但尚未持有实物商品或资产
  • B. 企业持有实物商品或资产，或已按固定价格约定在未来购买某商品或资产
  • C. 企业已按固定价格约定在未来出售持有的某商品或资产
  • D. 持有实物商品或资产
标记 纠错
62.

某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）元。

  • A. 盈利3000
  • B. 亏损3000
  • C. 盈利1500
  • D. 亏损1500
标记 纠错
63.

假设某期货品种每个月的持仓成本为50-60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（ ），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）

  • A. 大于48元/吨
  • B. 大于48元/吨，小于62元/吨
  • C. 大于62元/吨
  • D. 小于48元/吨
标记 纠错
64.

下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（ ）。

  • A. 套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的
  • B. 两者均同时以现货和期货两个市场为对象
  • C. 期货投机交易通常以实物交割结束交易
  • D. 期货投机交易以获取价差收益为目的
标记 纠错
65.

受聘于商品基金经理（CPO），主要负责帮助CPO挑选商品交易顾问（CTA），监督CTA的交易活动的是（ ）。

  • A. 介绍经纪商（TB）
  • B. 托管人（Custodian）
  • C. 期货佣金商（FCM）
  • D. 交易经理（TM）
标记 纠错
66.

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（ ）策略。

  • A. 买进看跌期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 卖出看跌期权
  • D. 买进看涨期权
标记 纠错
67.

一般而言，套期保值交易（ ）。

  • A. 比普通投机交易风险小
  • B. 比普通投机交易风险大
  • C. 和普通投机交易风险相同
  • D. 无风险
标记 纠错
68.

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（ ）。

  • A. 升水30点
  • B. 贴水30点
  • C. 升水0.003英镑
  • D. 贴水0.003英镑
标记 纠错
69.

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为（ ）元。

  • A. 亏损150
  • B. 获利150
  • C. 亏损200
  • D. 获利200
标记 纠错
70.

买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议是指（ ）。

  • A. 利率下限期权协议
  • B. 利率期权协议
  • C. 利率上限期权协议
  • D. 远期利率协议
标记 纠错
71.

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  • A. 亏损10美元/吨
  • B. 亏损20美元/吨
  • C. 盈利10美元/吨
  • D. 盈利20美元/吨
标记 纠错
72.

我国期货交易所会员可由（ ）组成。

  • A. 自然人和法人
  • B. 法人
  • C. 境内登记注册的法人
  • D. 境外登记注册的机构
标记 纠错
73.

某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）时才可以避免损失。

  • A. 2010元/吨
  • B. 2020元/吨
  • C. 2015元/吨
  • D. 2025元/吨
标记 纠错
74.

下列关于平仓的说法中，不正确的是（ ）。

  • A. 行情处于有利变动时，应平仓获取投机利润
  • B. 行情处于不利变动时，应平仓限制损失
  • C. 行情处于不利变动时，不必急于平仓，应尽量延长持仓时间，等待行情好转
  • D. 应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利
标记 纠错
75.

某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。合约当日出现涨停单边市，结算时交易所提高了保证金收取比例，当日结算价为3083元/吨，李先生的客户权益为303500元。该期货公司SR0905的保证金比例为17％。SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码，交易单位为10吨/手。

（2）若该期货公司已经向李先生发出了期货经纪合同中约定的追加保证金通知，但李先生在规定的时间内既没有追加保证金也没有自行平仓，则该期货公司应该至少强行平仓（ ）手，才能使李先生的持仓风险率降至100％以下。

  • A. 32
  • B. 43
  • C. 45
  • D. 53
标记 纠错
76.

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）

  • A. 获利1.745
  • B. 损失1.56
  • C. 获利0.185
  • D. 损失0.185
标记 纠错
77.

欧洲美元期权合约，标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1／4个基点，则下列结果中正确的有（ ）。

期货基础知识,高分通关卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》高分通关卷2

  • A. ①③
  • B. ①②
  • C. ②③
  • D. ②④
标记 纠错
78.

某交易者预期天然橡胶价格将会下跌，于是采用如下套利策略：

期货基础知识,高分通关卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》高分通关卷2

则该交易者最终盈亏为（ ）。（1手=5吨）

  • A. -4720元
  • B. 4750元
  • C. -3600元
  • D. 4400元
标记 纠错
79.

某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物,其他费用不计）

  • A. -30美元/吨
  • B. -20美元/吨
  • C. 10美元/吨
  • D. -40美元/吨
标记 纠错
80.

某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元/吨时，该投资者亏损。

  • A. 1000
  • B. 1500
  • C. -300
  • D. 2001
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
81.

（ ）的实施，标志着现代期货市场的确立。

  • A. 标准化合约
  • B. 保证金制度
  • C. 对冲机制
  • D. 统一结算
标记 纠错
82.

持仓费是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的（ ）等费用的总和。

  • A. 仓储费
  • B. 保险费
  • C. 利息
  • D. 商品价格
标记 纠错
83.

外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则（ ）。

  • A. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
  • B. 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
  • C. 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
  • D. 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
标记 纠错
84.

当供给和需求曲线移动时,引起均衡数量的变化不确定的有（ ）。

  • A. 需求曲线和供给曲线同时向右移动
  • B. 需求曲线和供给曲线同时向左移动
  • C. 需求曲线向右移动而供给曲线向左移动
  • D. 需求曲线向左移动而供给曲线向右移动
标记 纠错
85.

当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。

  • A. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度
  • B. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度
  • C. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度
  • D. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大于远月合约的上涨幅度
标记 纠错
86.

关于K线图正确描述的有（ ）。

  • A. 根据开盘价、收盘价、最高价、最低价四个价格画出
  • B. 每一笔成交价都在图中显示
  • C. 上影线的长度表示最低价与收盘价的价差
  • D. 收盘价高于开盘价为阳线
标记 纠错
87.

对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（ ）。（不计手续费等费用）

  • A. 现货市场盈利小于期货市场亏损
  • B. 基差走强
  • C. 基差走弱
  • D. 基差不变
标记 纠错
88.

下列关于期货价格基本面分析特点的说法中，正确的有（ ）。

  • A. 侧重分析价格变动的中长期趋势
  • B. 以供求决定价格为基本理念
  • C. 以价格决定供求为基本理念
  • D. 侧重分析价格变动的短期趋势
标记 纠错
89.

我国期货交易所规定，当会员、客户出现（ ）情形之一时，交易所、期货公司有权对其持仓进行强行平仓。

  • A. 会员结算；准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的
  • B. 客户、从事自营业务的交易会员持仓量超出其限仓规定的
  • C. 因违规受到交易所强行平仓处罚的
  • D. 会员、客户双方向开仓的
标记 纠错
90.

在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是( )。

  • A. 当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金
  • B. 当某期货合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比率相应提高
  • C. 随着合约持仓量的增大，交易所将逐步降低该合约交易保证金比例
  • D. 交易所对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率
标记 纠错
91.

在我国，对所有交易会员进行结算的期货交易所有（ ）。

  • A. 中国金融期货交易所
  • B. 上海期货交易所
  • C. 郑州商品交易所
  • D. 大连商品交易所
标记 纠错
92.

决定一种商品供给的主要因素有（ ）。

  • A. 生产技术水平
  • B. 生产成本
  • C. 相关商品的价格水平
  • D. 该种商品的价格
标记 纠错
93.

下列对期现套利的描述，正确的有（ ）。

  • A. 当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会
  • B. 期现套利只能通过交割来完成
  • C. 商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景
  • D. 期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
标记 纠错
94.

影响供给的因素有（ ）。

  • A. 商品自身的价格
  • B. 生产成本
  • C. 生产的技术水平
  • D. 相关商品的价格
标记 纠错
95.

一般而言，在选择期货合约的标的时，需要考虑的条件包括（ ）等

  • A. 价格波动幅度不太频繁
  • B. 有机构大户稳定市场
  • C. 规格或质量易于量化和评级
  • D. 供应量较大，不易为少数人控制和垄断
标记 纠错
96.

期货中介与服务机构包括（ ）。

  • A. 期货结算机构
  • B. 期货公司
  • C. 介绍经纪商
  • D. 交割仓库
标记 纠错
97.

上海期货交易所上市的期货品种包括（ ）等。

  • A. 铜
  • B. 镍
  • C. 锌
  • D. 铅
标记 纠错
98.

下列关于沪深300股指期货合约主要条款的正确表述是（ ）。

  • A. 合约乘数为每点300元
  • B. 最小变动价位为0.2点
  • C. 最低交易保证金为合约价值的10%
  • D. 交割方式为实物交割
标记 纠错
99.

下列关于期权交易的说法中，正确的有（ ）。

  • A. 期权交易是买卖一种选择权
  • B. 当买方选择行权时，卖方必须履约
  • C. 当买方选择行权时，卖方可以不履约
  • D. 如果在到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除
标记 纠错
100.

出口量主要受（ ）因素的影响。

  • A. 国际市场供求状况
  • B. 内销和外销价格比
  • C. 关税和非关税壁垒
  • D. 汇率
标记 纠错
101.

关于股指期货期现套利，正确的说法有（ ）。

  • A. 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
  • B. 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
  • C. 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
  • D. 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
标记 纠错
102.

面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的有（ ）。

  • A. 年贴现率为7.24%
  • B. 3个月贴现率为7.24%
  • C. 3个月贴现率为1.81%
  • D. 成交价格为98.19万美元
标记 纠错
103.

（ ）属于套利交易。

  • A. 外汇期货跨币种套利
  • B. 外汇期货跨期套利
  • C. 外汇期货跨市场套利
  • D. 外汇期现套利
标记 纠错
104.

以下关于债券久期的描述，正确的是（ ）。

  • A. 其他条件相同的条件下，债券的到期期限越长，久期越大
  • B. 其他条件相同的条件下，债券的息票率越高，久期越大
  • C. 其他条件相同的条件下，债券的付息频率越高，久期越小
  • D. 其他条件相同的条件下，债券的到期收益率越高，久期越小
标记 纠错
105.

一般情况下，我国期货交易所会对（ ）的持仓限额进行规定。

  • A. 非期货公司会员
  • B. 客户
  • C. 期货公司会员
  • D. 期货结算银行
标记 纠错
106.

人民币无本金交割远期（ ）。

  • A. 场内交易
  • B. 可对冲汇率风险
  • C. 以人民币为结算货币
  • D. 以外币为结算货币
标记 纠错
107.

公司制期货交易所会员应当履行的义务包括（ ）。

  • A. 遵守国家有关法律、法规的规定
  • B. 遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则
  • C. 接受期货交易所的监督管理
  • D. 按照规定缴纳各种费用
标记 纠错
108.

以下关于期权头寸的了结方式说法正确的有（ ）。

  • A. 期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸
  • B. 期权多头和空头了结头寸的方式不同
  • C. 当期权多头行权时，空头必须履约
  • D. 如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期
标记 纠错
109.

下列属于我国期货中介与服务机构的有（ ）。

  • A. 期货公司
  • B. 期货保证金存管银行
  • C. 介绍经纪商
  • D. 交割仓库
标记 纠错
110.

影响利率期货价格的因素包括（ ）等。

  • A. 全球主要经济体利率水平
  • B. 经济周期
  • C. 财政政策
  • D. 通货膨胀率
标记 纠错
111.

下列关于基差的说法中，正确的是（ ）。

  • A. 基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差
  • B. 不同的交易者所关注的基差不同
  • C. 基差的大小会受到时间差价的影响
  • D. 基差变大称为“走弱”
标记 纠错
112.

下列属于影响外汇期权价格的因素的有（ ）。

  • A. 期权的执行价格与市场即期汇率
  • B. 期权到期期限
  • C. 预期汇率波动率大小
  • D. 国内外利率水平
标记 纠错
113.

关于买进看跌期权的说法（不计交易费用）正确的有（ ）。

  • A. 看跌期权的买方的最大损失是权利金
  • B. 看跌期权的买方的最大损失等于执行价格—权利金
  • C. 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
  • D. 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
标记 纠错
114.

结算完成后，期货交易所向会员提供当日结算数据，包括（ ）。

  • A. 会员当日持仓表
  • B. 会员资金结算表
  • C. 会员当日成交合约表
  • D. 会员当日平仓盈亏表
标记 纠错
115.

下列关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（ ）。

  • A. 内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定
  • B. 看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格
  • C. 期权的内涵价值有可能小于0
  • D. 期权的内涵价值总是大于等于0
标记 纠错
116.

国际上，期货结算机构的职能包括（ ）

  • A. 担保交易履约
  • B. 结算交易盈亏
  • C. 控制市场风险
  • D. 提供交易场所、设施和相关服务
标记 纠错
117.

我国期货交易所缴纳的保证金可以是（ ）。

  • A. 现金
  • B. 股票
  • C. 国债
  • D. 投资基金
标记 纠错
118.

我国期货市场在过去的发展过程中，经历了（ ）等阶段。

  • A. 初创阶段
  • B. 治理与整顿
  • C. 全面取缔
  • D. 稳步发展
标记 纠错
119.

下列属于中长期利率期货品种的是（ ）。

  • A. T-Notes
  • B. T-Bills
  • C. T-Bonds
  • D. Euro-SwapFutures
标记 纠错
120.

在正向市场上，某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有（ ）。

  • A. 7月份合约4350元/吨，9月份合约4450元/吨
  • B. 7月份合约4000元/吨，9月份合约4070元/吨
  • C. 7月份合约4080元/吨，9月份合约4200元/吨
  • D. 7月份合约4300元/吨，9月份合约4450元/吨
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。（ ）

标记 纠错
122.

人民币NDF，交易双方必须持有人民币才能进行结算。（ ）

标记 纠错
123.

期货投机者承担基差变动风险。（ ）

标记 纠错
124.

期货市场可以降低价格波动对行业发展的不利影响，有助于稳定国民经济。（ ）

标记 纠错
125.

期权合约交易的买卖双方的权利与义务是对称的。（ ）

标记 纠错
126.

期货结算机构通常采用分级结算制度，即只有结算会员才能直接得到结算机构提供的结算服务，非结算会员只能由结算会员提供结算服务。（ ）

标记 纠错
127.

用一定单位的外国货币作为基准，折算为一定数额的本国货币，称为间接标价法。

标记 纠错
128.

理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。（ ）

标记 纠错
129.

在其他条件不变的情况下，标的资产价格波动程度越大，期权价格越高。（ ）

标记 纠错
130.

期货交易所自身并不参与期货交易。（ ）

标记 纠错
131.

套期保值的原理是指用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，两相冲抵，从而转移价格风险。（ ）

标记 纠错
132.

蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。（ ）

标记 纠错
133.

沪深300指数采用加权平均法编制。

标记 纠错
134.

外汇远期交易是指交易者根据不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动，同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，以期价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利的交易行为。

标记 纠错
135.

与会员制期货交易所类似，在公司制期货交易所内进行期货交易，使用期货交易所提供的交易设施，必须获得会员资格。

标记 纠错
136.

由于股指期货的标的是股票指数，投资者应做好对各种经济信息的研究，综合判断股指期货的价格走势。（ ）

标记 纠错
137.

选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。（ ）

标记 纠错
138.

会员制期货交易所是以其全部财产承担有限责任的营利性法人。（ ）

标记 纠错
139.

持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。（ ）

标记 纠错
140.

3月1日，大连商品交易所9月份大豆期货价格为3860元/吨，大豆现货价格为3800元/吨，此时大豆的基差为60元/吨。（ ）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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