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2022年期货从业资格考试《基础知识》预测试卷2

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：87次
单选题 （共80题，共80分）
1.

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（ ）。

  • A. 期现套利
  • B. 期货跨期套利
  • C. 期货投机
  • D. 期货套期保值
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2.

在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（ ）之差。

  • A. 当日交易开盘价
  • B. 上一交易日收盘价
  • C. 前一成交价
  • D. 上一交易日结算价
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3.

某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，该期权为（ ）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 内涵
  • D. 外涵
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4.

分时图是指某一交易日内，按照时间顺序将对应的（ ）进行连线所构成的行情图。

  • A. 期货申报价
  • B. 期货成交价
  • C. 期货收盘价
  • D. 期货结算价
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5.

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）期货合约进行套期保值。

  • A. 买进119张
  • B. 卖出119张
  • C. 买进157张
  • D. 卖出157张
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6.

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。

  • A. 8.75
  • B. 26.25
  • C. 35
  • D. 无法确定
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7.

棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行现货交收，若棉花的交割成本200元/吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（ ）。

  • A. 多方10160元/吨，空方10580元/吨
  • B. 多方10120元/吨，空方10120元/吨
  • C. 多方10640元/吨，空方10400元/吨
  • D. 多方10120元/吨，空方10400元/吨
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8.

货币互换在期末交换本金时的汇率等于（ ）。

  • A. 期末的远期汇率
  • B. 期初的约定汇率
  • C. 期初的市场汇率
  • D. 期末的市场汇率
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9.

下列不属于影响利率期货价格的经济因素的是（ ）。

  • A. 货币政策
  • B. 通货膨胀率
  • C. 经济周期
  • D. 经济增长速度
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10.

（ ）是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。

  • A. 交易时间
  • B. 最后交易日
  • C. 最早交易日
  • D. 交割日期
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11.

（ ）是指在一定时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量。

  • A. 价格
  • B. 消费
  • C. 需求
  • D. 供给
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12.

为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可（ ）。

  • A. 签订远期利率协议
  • B. 购买利率期权
  • C. 进行利率互换
  • D. 进行货币互换
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13.

在供给曲线不变的情况下，需求曲线右移将导致( )。

  • A. 均衡价格提高
  • B. 均衡价格降低
  • C. 均衡价格不变
  • D. 均衡数量降低
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14.

某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GB、D、/USD、美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）。

  • A. 1.590
  • B. 1.6006
  • C. 1.5794
  • D. 1.6112
标记 纠错
15.

某交易者以3485元/吨的价格卖出大豆期货合约100手（每手10吨），次日以3400元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计，那么该交易者（ ）。

  • A. 亏损150元
  • B. 盈利150元
  • C. 盈利84000元
  • D. 盈利1500元
标记 纠错
16.

道琼斯工业平均指数由（ ）只股票组成。

  • A. 43
  • B. 33
  • C. 50
  • D. 30
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17.

道琼斯工业平均指数的英文缩写是（ ）。

  • A. DJIA
  • B. DJTA
  • C. DJUA
  • D. DJCA
标记 纠错
18.

我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（ ）为依据。

  • A. 开盘价
  • B. 收盘价
  • C. 结算价
  • D. 成交价
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19.

在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（ ）。

  • A. 英镑标价法
  • B. 欧元标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
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20.

在正向市场中熊市套利最突出的特点是（ ）。

  • A. 损失巨大而获利的潜力有限
  • B. 没有损失
  • C. 只有获利
  • D. 损失有限而获利的潜力巨大
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21.

通常情况下，卖出看涨期权者的收益（ ）。（不计交易费用）

  • A. 随着标的物价格的大幅波动而增加
  • B. 最大为权利金
  • C. 随着标的物价格的下跌而增加
  • D. 随着标的物价格的上涨而增加
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22.

在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（ ）。

  • A. 零
  • B. 无穷大
  • C. 全部权利金
  • D. 标的资产的市场价格
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23.

某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手（每手10吨）建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（ ）。

  • A. 76320元
  • B. 76480元
  • C. 152640元
  • D. 152960元
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24.

某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（ ）元/克。

  • A. 0
  • B. -32
  • C. -76
  • D. -108
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25.

下列关于外汇交叉套期保值的描述中，不正确的是（ ）。

  • A. 可以回避任意两种货币之间的汇率风险
  • B. 利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值
  • C. 需要正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配
  • D. 需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货
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26.

某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）。

  • A. 盈利500欧元
  • B. 亏损500美元
  • C. 亏损500欧元
  • D. 盈利500美元
标记 纠错
27.

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，交易价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当天平仓盈亏为成____元，持仓盈亏为____元。（ ）

  • A. -500；-3000
  • B. 500；3000
  • C. -3000；-50
  • D. 3000；500
标记 纠错
28.

某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（ ）美分。

  • A. 886
  • B. 854
  • C. 838
  • D. 824
标记 纠错
29.

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨，期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（ ）港元。

  • A. 1000
  • B. 1500
  • C. 1800
  • D. 2000
标记 纠错
30.

某套利交易者使用限价指令买入3月份小麦期货合约的同时卖出7月份小麦期货合约，要求7月份期货价格高于3月份期货价格20美分/蒲式耳，这意味着（ ）。

  • A. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • B. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或小于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • C. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • D. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
标记 纠错
31.

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

  • A. 80点
  • B. 100点
  • C. 180点
  • D. 280点
标记 纠错
32.

基差的变化主要受制于（ ）。

  • A. 管理费
  • B. 保证金利息
  • C. 保险费
  • D. 持仓费
标记 纠错
33.

对期货市场价格发现的特点表述不正确的是（ ）。

  • A. 具有保密性
  • B. 具有预期性
  • C. 具有连续性
  • D. 具有权威性
标记 纠错
34.

1999年，国务院对期货交易所再次进行精简合并，成立了（ ）家期货交易所。

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 15
  • D. 16
标记 纠错
35.

下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。

  • A. 套期保值的本质是“风险对冲”
  • B. 一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的
  • C. 套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段
  • D. 不是每个企业都适合做套期保值
标记 纠错
36.

股票期权每份期权合约中规定的交易数量一般是（ ）股。

  • A. 1
  • B. 50
  • C. 100
  • D. 1000
标记 纠错
37.

在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（ ）。

  • A. 外汇现货本身
  • B. 外汇期货合约
  • C. 外汇掉期合约
  • D. 货币互换组合
标记 纠错
38.

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。

  • A. 1100
  • B. 1050
  • C. 1015
  • D. 1000
标记 纠错
39.

看涨期权空头可以通过（ ）的方式平仓。

  • A. 买入同一看涨期权
  • B. 买入相关看跌期权
  • C. 卖出同一看涨期权
  • D. 卖出相关看跌期权
标记 纠错
40.

1973年芝加哥期权交易所出现之前，美国和欧洲所有的期权交易都为（ ）。

  • A. 场内交易
  • B. 场外交易
  • C. 美式期权
  • D. 欧式期权
标记 纠错
41.

在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（ ）。

  • A. 审批制
  • B. 备案制
  • C. 核准制
  • D. 注册制
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42.

期货公司开展资产管理业务时，（ ）。

  • A. 可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖
  • B. 依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务
  • C. 应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺
  • D. 与客户共享收益，共担风险
标记 纠错
43.

某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货合约，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时问之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓。则10月份的黄金期货合约盈利为（ ）。

  • A. -9美元／盎司
  • B. 9美元／盎司
  • C. 4美元／盎司
  • D. -4美元／盎司
标记 纠错
44.

某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850元的价格卖出40手大豆期货合约平仓。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为（ ）元。

  • A. 44000
  • B. 73600
  • C. 170400
  • D. 117600
标记 纠错
45.

某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（ ）。

  • A. 9美元/盎司
  • B. -9美元/盎司
  • C. 5美元/盎司
  • D. -5美元/盎司
标记 纠错
46.

某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（ ）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）

  • A. 2000
  • B. 2010
  • C. 2020
  • D. 2030
标记 纠错
47.

3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（ ）。

  • A. 买入5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
  • B. 卖出5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约
  • C. 卖出5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
  • D. 买入5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约
标记 纠错
48.

9月10日，白糖现货价格为6200元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以6150元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至5720元/吨，期货价格跌至5700元/吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为（ ）元/吨。

  • A. 6100
  • B. 6150
  • C. 6170
  • D. 6200
标记 纠错
49.

某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）。

  • A. 0.9
  • B. 0.8
  • C. 1
  • D. 1.2
标记 纠错
50.

某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

  • A. 5月9530元／吨，7月9620元／吨
  • B. 5月9550元／吨，7月9600元／吨
  • C. 5月9570元／吨，7月9560元／吨
  • D. 5月9580元／吨，7月9610元／吨
标记 纠错
51.

8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元/克”的限价指令，最优的成交价差是（ ）元/克。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5
标记 纠错
52.

下列属于期货结算机构职能的是（ ）。

  • A. 管理期货交易所财务
  • B. 担保期货交易履约
  • C. 提供期货交易的场所、设施和服务
  • D. 管理期货公司财务
标记 纠错
53.

远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（ ）的远期利率。

  • A. 18个月
  • B. 9个月
  • C. 6个月
  • D. 3个月
标记 纠错
54.

某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（ ）时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。

  • A. +10
  • B. +20
  • C. -10
  • D. -20
标记 纠错
55.

某锌加工商于7月与客户签订了一份3个月后交货的合同。生产该批产品共需原料锌锭500吨，当前锌锭的价格为19800元/吨。为了防止锌锭价格在3个月后上涨，决定利用期货市场进行套期保值。该制造商开仓买入11月份锌期货合约100手，成交价格为19950元/吨。到了10月中旬，现货价格涨至20550元/吨。该制造商按照该价格购入锌锭，同时在期货市场以20650元/吨的价格将锌期货合约全部平仓。以下对套期保值效果的叙述正确的是（ ）。

  • A. 期货市场亏损50000元
  • B. 通过套期保值，该制造商锌锭的实际购入成本相当于是19850元/吨
  • C. 现货市场相当于盈利375000元
  • D. 因为套期保值中基差没有变化，所以实现了完全套期保值
标记 纠错
56.

截至2013年，全球ETF产品已超过（ ）万亿美元。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
标记 纠错
57.

利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

  • A. 与β系数呈正比
  • B. 与β系数呈反比
  • C. 固定不变
  • D. 以上都不对
标记 纠错
58.

芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（ ）的交易方式。

  • A. 远期合约
  • B. 期货合约
  • C. 互换合约
  • D. 期权合约
标记 纠错
59.

某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（ ）。

  • A. 同时买入3手5月份玉米期货合约
  • B. 在一天后买入3手5月份玉米期货合约
  • C. 同时买入1手5月份玉米期货合约
  • D. 一天后卖出3手5月份玉米期货合约
标记 纠错
60.

期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为（ ）。

  • A. 合约名称
  • B. 最小变动价位
  • C. 报价单位
  • D. 交易单位
标记 纠错
61.

某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）元。

  • A. 盈利3000
  • B. 亏损3000
  • C. 盈利1500
  • D. 亏损1500
标记 纠错
62.

中国金融期货交易所说法不正确的是（ ）。

  • A. 理事会对会员大会负责
  • B. 董事会执行股东大会决议
  • C. 属于公司制交易所
  • D. 监事会对股东大会负责
标记 纠错
63.

关于期货公司资产管理业务，表述错误的是（ ）。

  • A. 期货公司不能以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户之间进行买卖
  • B. 期货公司从事资产管理业务，应当与客户签订资产管理合同，通过专门账户提供服务
  • C. 期货公司接受客户委托的初始资产不得低于中国证监会规定的最低限额
  • D. 期货公司应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺
标记 纠错
64.

期转现交易双方寻找交易对手时，可通过（ ）发布期转现意向。

  • A. I
  • B. B证券业协会
  • C. 期货公司
  • D. 期货交易所
标记 纠错
65.

在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的绝对值缩小，那么结果会是（ ）。

  • A. 得到部分的保护
  • B. 盈亏相抵
  • C. 没有任何的效果
  • D. 得到全部的保护
标记 纠错
66.

3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。

  • A. 基差不变，实现完全套期保值
  • B. 基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
  • C. 基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
  • D. 基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
标记 纠错
67.

某套利者在1月15日卖出3月份小麦期货合约，并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是（ ）。

  • A. 盈利7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利16美分/蒲式耳
  • B. 盈利7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损2美分/蒲式耳
  • C. 亏损7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利2美分/蒲式耳
  • D. 亏损7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损16美分/蒲式耳
标记 纠错
68.

下列关于期货投资的说法，正确的是（ ）。

  • A. 对冲基金是公募基金
  • B. 商品投资基金通过商品交易顾问（CTA）进行期货和期权交易
  • C. 证券公司、商业银行或投资银行类金融机构只能是套期保值者
  • D. 商品投资基金专注于证券和货币
标记 纠错
69.

（ ）是郑州商品交易所上市的期货品种。

  • A. 菜籽油期货
  • B. 豆油期货
  • C. 燃料油期货
  • D. 棕桐油期货
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70.

期货合约成交后，如果（ ）

  • A. 成交双方均为建仓，持仓量不变
  • B. 成交双方均为平仓，持仓量增加
  • C. 成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变
  • D. 成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少
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71.

在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差（ ）。

  • A. 缩小
  • B. 扩大
  • C. 不变
  • D. 无规律
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72.

如果某种期货合约当日无成交，则作为当日结算价的是（ ）。

  • A. 上一交易日开盘价
  • B. 上一交易日结算价
  • C. 上一交易日收盘价
  • D. 本月平均价
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73.

在期货市场中，（ ）通过买卖期货合约买卖活动以减小自身面临的、由于市场变化而带来的现货市场价格波动风险。

  • A. 投资者
  • B. 投机者
  • C. 套期保值者
  • D. 经纪商
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74.

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别是2830点和2870点，则该交易持仓盈亏为（ ）元。

  • A. 30000
  • B. -90000
  • C. 10000
  • D. 90000
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75.

互换是两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内交换（ ）的合约。

  • A. 证券
  • B. 负责
  • C. 现金流
  • D. 资产
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76.

某套利者卖出5月份锌期货合约的同时买入7月份锌期货合约，价格分别为20800元/吨和20850元/吨，平仓时5月份锌期货价格变为21200元/吨，则7月份锌期货价格为（ ）元/吨时，价差是缩小的。

  • A. 21250
  • B. 21260
  • C. 21280
  • D. 21230
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77.

下列关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（ ）

  • A. 场外期权被称为现货期权
  • B. 场内期权被称为期货期权
  • C. 场外期权合约可以是非标准化合约
  • D. 场外期权比场内期权流动性风险小
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78.

某投资者为了规避风险，以1．26港元／股的价格买进100万股执行价格为52港元的该股票的看跌期权，则需要支付的权利金总额为（ ）港元。

  • A. 1260000
  • B. 1.26
  • C. 52
  • D. 520000
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79.

某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨，跌停价格是____元/吨。（ ）

  • A. 16757；16520
  • B. 17750；16730
  • C. 17822；17050
  • D. 18020；17560
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80.

某投资者以200点的价格买入一张2个月后到期的恒指看跌期权，执行价格为22000点，期权到期时，标的指数价格为21700，则该交易者的行权收益为（ ）。（不考虑交易手续费）

  • A. 100点
  • B. 300点
  • C. 500点
  • D. -100点
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多选题 （共40题，共40分）
81.

关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（ ）。

  • A. 期货市场的主要功能是风险定价和配置资源
  • B. 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用
  • C. 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣
  • D. 远期市场价格可以替代期货市场价格
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82.

某交易者以36980元/吨买入20手天然橡胶期货合约后，符合金字塔式增仓原则的有（ ）。

  • A. 价格上涨后，再以37000元/吨买入15手天然橡胶期货合约
  • B. 价格上涨后，再以36990元/吨买入25手天然橡胶期货合约
  • C. 价格下跌后，再以36900元/吨买入15手天然橡胶期货合约
  • D. 价格下跌后，不再购买
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83.

（ ）为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。

  • A. 分期付款交易
  • B. 远期交易
  • C. 现货交易
  • D. 期货交易
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84.

期货结算机构与期货交易所根据关系不同，一般可分为（ ）。

  • A. 某一交易所的内部机构
  • B. 独立的结算公司
  • C. 某一金融公司的内部机构
  • D. 与交易所被同一机构共同控制
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85.

上海期货交易所的期货品种有（ ）。

  • A. 线材
  • B. 玉米
  • C. 锌
  • D. 豆油
标记 纠错
86.

适合做外汇期货卖出套期保值的情形有（ ）。

  • A. 持有外汇资产者，担心未来货币升值
  • B. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值
  • C. 持有外汇资产者，担心未来外汇无法兑换
  • D. 出口商预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失
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87.

对于单个股票的β系数来说（ ）。

  • A. β系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
  • B. β系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
  • C. β系数小于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
  • D. β系数等于1时，说明单个股票的波动或风险程与以指数衡量的整个市场一致
标记 纠错
88.

期权交易的基本策略有（ ）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 买进看跌期权
  • D. 卖出看跌期权
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89.

在期货行情分析中，（ ）适用于描述较长时间内的期货价格走势。

  • A. 价格
  • B. 交易量
  • C. 需求
  • D. 供给
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90.

下列属于权益类期权的有（ ）。

  • A. 股票期权
  • B. 股指期权
  • C. ETF期权
  • D. 利率期权
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91.

下列关于期货结算机构的表述，正确的有（ ）。

  • A. 当期货交易成交后.买卖双方缴纳一定的保证金，结算机构就承担起保证每笔交易按期履约的责任
  • B. 结算机构为所有合约卖方的买方和所有合约买方的卖方
  • C. 结算机构担保履约，往往是通过对会员保证金的结算和动态监控实现的
  • D. 当市场价格不利变动导致亏损使会员保证金不能达到规定水平时，结算机构会向会员发出追加保证金的通知
标记 纠错
92.

以下为跨期套利的是（ ）。

  • A. 买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月铜期货合约
  • B. 卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
  • C. 当月买入LME5月份铜期货合约，下月卖出LME8月份铜期货合约
  • D. 卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约
标记 纠错
93.

根据起息日的远近，掉期汇率可分为（ ）。

  • A. 近端汇率
  • B. 远端汇率
  • C. 起始汇率
  • D. 末端汇率
标记 纠错
94.

目前我国内地的期货交易所包括（ ）。

  • A. 郑州商品交易所
  • B. 大连商品交易所
  • C. 上海期货交易所
  • D. 中国金融期货交易所
标记 纠错
95.

期货与互换的区别有（ ）。

  • A. 成交方式不同
  • B. 盈亏特点不同
  • C. 标准化程度不同
  • D. 合约双方关系不同
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96.

卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。

  • A. 买入基差策略
  • B. 卖出基差策略
  • C. 基差多头策略
  • D. 基差空头策略
标记 纠错
97.

某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。（不计手续费等费用）

  • A. 7月份合约为9730，9月份合约为9750
  • B. 7月份合约为9720，9月份合约为9770
  • C. 7月份合约为9750，9月份合约为9740
  • D. 7月份合约为9700，9月份合约为9785
标记 纠错
98.

下列关于期转现交易，说法正确的有（ ）。

  • A. 用标准仓单以外的货物期转现，要考虑节省的交割费用、仓储费和利息，以及货物的品级差价
  • B. 用标准仓单期转现，要考虑仓单提前交收所节省的利息和储存等费用
  • C. 买卖双方要确定交收货物和期货交割标准品级之间的价差
  • D. 商定平仓价和交货价的差额一般要小于节省的所有费用总和
标记 纠错
99.

以下描述正确的是（ ）。

  • A. 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
  • B. 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
  • C. 当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度实值期权
  • D. 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
标记 纠错
100.

刘某以2100元/吨的价格卖出5月份大豆期货合约一张，同时以2000元/吨的价格买入7月份大豆合约一张，当5月合约和7月份合约价差为（ ）时，该投资人获利。

  • A. 150元
  • B. 50元
  • C. 100元
  • D. -80元
标记 纠错
101.

无本金交割远期外汇交易与一般的远期外汇交易的差别在于，前者（ ）。

  • A. 一般用于实行外汇管制国家的货币
  • B. 本金需现汇交割
  • C. 本金无需实际收付
  • D. 本金只用于汇差的计算
标记 纠错
102.

某期货合约在交易日收盘前5分钟内出现（ ）的情况的，称为单边市。

  • A. 有买入申报就成交，但未打开停板价位
  • B. 有卖出申报就成交，但未打开停板价位
  • C. 只有停板价位的买入申报，没有停板价位的卖出申报
  • D. 只有停板价位的卖出申报，没有停板价位的买入申报
标记 纠错
103.

关于期权多头头寸的了结方式，以下说法正确的有（ ）。

  • A. 可以持有期权至合约到期
  • B. 可以选择行权了结，买进或卖出标的资产
  • C. 可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产
  • D. 可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失
标记 纠错
104.

下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（ ）。

  • A. 在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
  • B. 在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金
  • C. 在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金
  • D. 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换
标记 纠错
105.

每日价格最大波动限制的确定，取决于该种标的物（ ）。

  • A. 交易者的多寡
  • B. 市场价格波幅的大小
  • C. 市场价格波动的频繁程度
  • D. 所在地区的生产或消费集中程度
标记 纠错
106.

关于卖出套期保值的说法正确的是（ ）

  • A. 为了回避现货价格下跌风险
  • B. 在期货市场建仓买入合约
  • C. 为了回避现货价格上涨风险
  • D. 在期货市场建仓卖出合约
标记 纠错
107.

当基差从“10美分/蒲式耳”变为“9美分/蒲式耳”时，下列说法中，不正确的有（ ）。

  • A. 市场处于正向市场
  • B. 基差走强
  • C. 市场处于反向市场
  • D. 基差走弱
标记 纠错
108.

下列关于国内期货保证金存管银行的表述，正确的有（ ）

  • A. 是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理等业务的机构
  • B. 是我国期货市场保证金封闭运行的必要环节
  • C. 交易所有权对存管银行的期货结算业务进行监督
  • D. 是由交易所指定，协助交易所办理期货结算业务的银行
标记 纠错
109.

以下适用国债期货卖出套期保值的情形有（ ）。

  • A. 持有债券，担心债券价格下跌
  • B. 固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加
  • C. 浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低
  • D. 计划借入资金，担心融资利率上升，借入成本上升
标记 纠错
110.

以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（ ）。

  • A. 零息债券的久期等于它的到期时间
  • B. 债券的久期与票面利率呈正相关关系
  • C. 债券的久期与到期时间呈负相关关系
  • D. 债券的到期收益率与久期呈负相关关系
标记 纠错
111.

影响外汇期权价格的因素包括（ ）。

  • A. 市场即期汇率
  • B. 到期期限
  • C. 预期汇率波动率大小
  • D. 期权的执行价格
标记 纠错
112.

期货期权的价格，是指（ ）。

  • A. 权利金
  • B. 是期货期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用
  • C. 对于期货期权的买方，可以立即获得的收入
  • D. 对于期货期权的卖方，可能遭受损失的最高限度
标记 纠错
113.

适合做外汇期货买入套期保值的有（ ）。

  • A. 3个月后将要支付款项的某进口商担心付汇时外汇汇率上升
  • B. 3个月后将要支付款项的某进口商担心付汇时外汇汇率下降
  • C. 外汇短期负债者担心未来货币升值
  • D. 外汇短期负债者担心未来货币贬值
标记 纠错
114.

下列属于基差走强的情形有（ ）。

  • A. 基差为正且数值越来越大
  • B. 基差为负值且绝对值越来越小
  • C. 基差为正且数值越来越小
  • D. 基差从正值变负值
标记 纠错
115.

实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度。结算担保金包括（ ）。

  • A. 基础结算担保金
  • B. 维持结算担保金
  • C. 变动结算担保金
  • D. 比例结算担保金
标记 纠错
116.

下列产品中属于金融衍生品的是（ ）。

  • A. 期货
  • B. 外汇
  • C. 期权
  • D. 互换
标记 纠错
117.

实际上，许多期货佣金商同时也是（ ），向客户提供投资项目的业绩报告，同时也为客户提供投资于商品投资基金的机会。

  • A. 商品基金经理
  • B. 商品交易顾问
  • C. 交易经理
  • D. 托管人
标记 纠错
118.

在出现涨跌停板情形时，交易所一般将采取（ ）措施控制风险。

  • A. 当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则
  • B. 平仓当日新开仓位采用平仓优先的原则
  • C. 在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓
  • D. 在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制加仓
标记 纠错
119.

4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则（ ）。

  • A. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
  • B. 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
  • C. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
  • D. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
标记 纠错
120.

对涨跌停板的调整一般具有以下特点（ ）。

  • A. 新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2倍或者3倍
  • B. 在某一期货合约交易的过程中，当合约价格方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或其他交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据其市场风险调整其涨跌停板幅度
  • C. 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的最高值确定
  • D. 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的中间值确定
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

外汇期货保证金比例越小，由于交割波动引起的盈亏就越小，交易者的风险就越小。（ ）

标记 纠错
122.

利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，须具备的条件之一是在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当。（ ）

标记 纠错
123.

目前我国的期货结算机构完全独立于期货交易所。（ ）

标记 纠错
124.

1883年，芝加哥期货交易所结算公司成立以后，芝加哥期货交易所的所有交易都要进入结算公司，从此，现代意义上的结算机构形成。（ ）

标记 纠错
125.

公司制期货交易所的最高权力机构是董事会。（ ）

标记 纠错
126.

实际交易中，美式期权的时间价值总是大于等于0。（ ）

标记 纠错
127.

当期货公司出现重大事项时，应当立即电话通知全体股东，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。（ ）

标记 纠错
128.

看涨期权的买方在支付权利金后，便可享有按约定的执行价格买入相关标的资产的权利，但不负有必须买进的义务。买方的收益随着标的物价格的上涨而上涨。

标记 纠错
129.

个人客户应当由本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（ ）

标记 纠错
130.

中国期货业协会的成立，标志着我国期货行业主管机构的诞生。（ ）

标记 纠错
131.

到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，投资者风险越大，期权的价格也随之降低。（ ）

标记 纠错
132.

在期货交易中，只有买方必须缴纳一定的保证金，用于结算和保证履约。（ ）

标记 纠错
133.

如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么企业处于风险暴露的状态。（ ）

标记 纠错
134.

中国金融期货交易所注册资本为3亿元人民币。（ ）

标记 纠错
135.

现货市场中的商品和金融工具不计其数，但并非都适合作为期货合约的标的。（ ）

标记 纠错
136.

商品期货以实物交割方式为主，股票指数期货、短期利率期货多采用现金交割方式。（ ）

标记 纠错
137.

实行强制减仓时，所有客户都应按照持仓比例自动撮合成交。（ ）

标记 纠错
138.

K线理论认为价格的变动主要体现在开盘价、收盘价、结算价和平均价四个价格上。（ ）

标记 纠错
139.

点价交易从本质上看是一种为现货贸易定价的方式，交易双方并不需要参与期货交易。（ ）

标记 纠错
140.

人民币无本金交割远期（人民币NDF）是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约。（ ）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
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