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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷13

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：79次
单选题 （共80题，共80分）
1.

在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（ ）元/吨。

  • A. 4530
  • B. 4526
  • C. 4527
  • D. 4528
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2.

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（ ）。

  • A. 期现套利
  • B. 期货跨期套利
  • C. 期货投机
  • D. 期货套期保值
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3.

某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元／盎司。

  • A. 0.5
  • B. 1.5
  • C. 2
  • D. 3.5
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4.

关于期货公司资产管理业务，资产管理合同应明确约定（ ）。

  • A. 由期货公司分担客户投资损失
  • B. 由期货公司承诺投资的最低收益
  • C. 由客户自行承担投资风险
  • D. 由期货公司承担投资风险
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5.

目前我国上海期货交易所规定的交易指令主要是（ ）。

  • A. 套利指令
  • B. 止损指令
  • C. 停止限价指令
  • D. 限价指令
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6.

美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。

  • A. 买入100手
  • B. 买入10手
  • C. 卖出100手
  • D. 卖出10手
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7.

目前，货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（ ）进行管理。

  • A. 货币供应量
  • B. 货币存量
  • C. 货币需求量
  • D. 利率
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8.

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。

  • A. 8.75
  • B. 26.25
  • C. 35
  • D. 无法确定
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9.

风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于（ ）的高净值自然人客户。

  • A. 人民币20万元
  • B. 人民币50万元
  • C. 人民币80万元
  • D. 人民币100万元
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10.

能够将市场价格风险转移给（ ）是期货市场套期保值功能的实质。

  • A. 套期保值者
  • B. 生产经营者
  • C. 期货交易所
  • D. 期货投机者
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11.

为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可（ ）。

  • A. 签订远期利率协议
  • B. 购买利率期权
  • C. 进行利率互换
  • D. 进行货币互换
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12.

一位面包坊主预期将在3个月后购进一批面粉作为生产原料，为了防止由于面粉市场价格变动而带来的损失，该面包坊主将（ ）。

  • A. 在期货市场上进行空头套期保值
  • B. 在期货市场上进行多头套期保值
  • C. 在远期市场上进行空头套期保值
  • D. 在远期市场上进行多头套期保值
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13.

我国期货交易所会员资格审查机构是()。

  • A. 中国证监会
  • B. 期货交易所
  • C. 中国期货业协会
  • D. 中国证监会地方派出机构
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14.

若K线呈阳线，说明（ ）。

  • A. 收盘价高于开盘价
  • B. 开盘价高于收盘价
  • C. 收盘价等于开盘价
  • D. 最高价等于开盘价
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15.

卖出套期保值是为了（ ）。

  • A. 规避期货价格上涨的风险
  • B. 规避现货价格下跌的风险
  • C. 获得期货价格上涨的收益
  • D. 获得现货价格下跌的收益
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16.

关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是（ ）。

  • A. 标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少
  • B. 标的物市场价格波动率越大，权利金越高
  • C. 标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性
  • D. 标的物市场价格波动率越小，权利金越高
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17.

我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（ ）为依据。

  • A. 开盘价
  • B. 收盘价
  • C. 结算价
  • D. 成交价
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18.

通常情况下，卖出看涨期权者的收益（ ）。（不计交易费用）

  • A. 随着标的物价格的大幅波动而增加
  • B. 最大为权利金
  • C. 随着标的物价格的下跌而增加
  • D. 随着标的物价格的上涨而增加
标记 纠错
19.

期现套利的收益来源于（ ）。

  • A. 不同合约之间的价差
  • B. 期货市场于现货市场之间不合理的价差
  • C. 合约价格的上升
  • D. 合约价格的下降
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20.

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手（10吨／手），成交价格为2015元／吨，此后合约价格迅速上升到2025元／吨；为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约；当价格上升到2030元／吨时，又买入3手合约；当市价上升到2040元／吨时，又买入2手合约；当市价上升到2050元／吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元／吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约，则此交易的盈亏是（ ）元。

  • A. -1300
  • B. 1300
  • C. -2610
  • D. 2610
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21.

如果基差为负值且绝对值越来越大，则这种变化称为（ ）。

  • A. 正向市场
  • B. 基差走弱
  • C. 反向市场
  • D. 基差走强
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22.

在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。

  • A. 价差将缩小
  • B. 价差将扩大
  • C. 价差将不变
  • D. 价差将不确定
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23.

下列关于交易所推出的AU1212，说法正确的是（ ）。

  • A. 上市时间是12月12日的黄金期货合约
  • B. 上市时间为12年12月的黄金期货合约
  • C. 12月12日到期的黄金期货合约
  • D. 12年12月到期的黄金期货合约
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24.

下列关于外汇交叉套期保值的描述中，不正确的是（ ）。

  • A. 可以回避任意两种货币之间的汇率风险
  • B. 利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值
  • C. 需要正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配
  • D. 需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货
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25.

我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般不包括（ ）。

  • A. 交易部门
  • B. 交割部门
  • C. 财务部门
  • D. 人事部门
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26.

期货交易所规定，只有（ ）才能入场交易。

  • A. 经纪公司
  • B. 生产商
  • C. 经销商
  • D. 交易所的会员
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27.

以下关于跨市套利说法正确的是（ ）。

  • A. 在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
  • B. 在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
  • C. 在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约
  • D. 在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
标记 纠错
28.

某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（ ）元/吨时，价差是缩小的。

  • A. 16970
  • B. 16980
  • C. 16990
  • D. 16900
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29.

某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是（ ）。

  • A. 执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权
  • B. 执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权
  • C. 执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权
  • D. 执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权
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30.

某套利交易者使用限价指令买入3月份小麦期货合约的同时卖出7月份小麦期货合约，要求7月份期货价格高于3月份期货价格20美分/蒲式耳，这意味着（ ）。

  • A. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • B. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或小于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • C. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • D. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
标记 纠错
31.

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

  • A. 80点
  • B. 100点
  • C. 180点
  • D. 280点
标记 纠错
32.

基差的变化主要受制于（ ）。

  • A. 管理费
  • B. 保证金利息
  • C. 保险费
  • D. 持仓费
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33.

如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（ ）。

  • A. 当期货价格最高时
  • B. 基差走强
  • C. 当现货价格最高时
  • D. 基差走弱
标记 纠错
34.

对期货市场价格发现的特点表述不正确的是（ ）。

  • A. 具有保密性
  • B. 具有预期性
  • C. 具有连续性
  • D. 具有权威性
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35.

某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约，后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。

  • A. 4015
  • B. 4010
  • C. 4020
  • D. 4025
标记 纠错
36.

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。

  • A. 1100
  • B. 1050
  • C. 1015
  • D. 1000
标记 纠错
37.

下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（ ）。

  • A. 以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约
  • B. 以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约
  • C. 以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约
  • D. 以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买
标记 纠错
38.

下列属于蝶式套利的有（ ）。

  • A. 在同一期货交易所，同时买入100手5月份菜籽油期货合约、卖出200手7月份菜籽油期货合约、卖出100手9月菜籽油期货合约
  • B. 在同一期货交易所，同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手7月份大豆期货合约、买入300手9月份大豆期货合约
  • C. 在同一期货交易所，同时买入300手5月份豆油期货合约、买入600手7月份豆油期货合约、卖出300手9月份豆油期货合约
  • D. 在同一期货交易所，同时买入200手5月份菜籽油期货合约、卖出700手7月份菜籽油期货合约、买入400手9月份铝期货合约
标记 纠错
39.

某交易者预计白银期货价格将上涨，因而3月10日进行如下操作：

期货基础知识,模拟考试,2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷2

若1个月后白银期货价格不涨反跌，则平仓后该交易者的盈亏是（ ）。（1手=15千克）

  • A. 亏损3000元
  • B. 盈利3000元
  • C. 亏损3300元
  • D. 盈利3300元
标记 纠错
40.

某投机者在6月以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

  • A. 80点
  • B. 100点
  • C. 180点
  • D. 280点
标记 纠错
41.

1975年10月，芝加哥期货交易所上市的（ ）期货，是世界上第一个利率期货品种。

  • A. 欧洲美元
  • B. 美国政府10年期国债
  • C. 美国政府国民抵押协会（GNMA）抵押凭证
  • D. 美国政府短期国债
标记 纠错
42.

中国金融期货交易所说法不正确的是（ ）。

  • A. 理事会对会员大会负责
  • B. 董事会执行股东大会决议
  • C. 属于公司制交易所
  • D. 监事会对股东大会负责
标记 纠错
43.

关于期货公司资产管理业务，表述错误的是（ ）。

  • A. 期货公司不能以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户之间进行买卖
  • B. 期货公司从事资产管理业务，应当与客户签订资产管理合同，通过专门账户提供服务
  • C. 期货公司接受客户委托的初始资产不得低于中国证监会规定的最低限额
  • D. 期货公司应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺
标记 纠错
44.

期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（ ）。

  • A. 套期保值者
  • B. 生产经营者
  • C. 期货交易所
  • D. 期货投机者
标记 纠错
45.

从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列（ ）的组合。

  • A. 期货交易
  • B. 现货交易
  • C. 远期交易
  • D. 期权交易
标记 纠错
46.

下列期货交易流程中，不是必经环节的为（ ）。

  • A. 开户
  • B. 竞价
  • C. 结算
  • D. 交割
标记 纠错
47.

一般而言，套利交易（ ）。

  • A. 和普通投机交易风险相同
  • B. 比普通投机交易风险小
  • C. 无风险
  • D. 比普通投机交易风险大
标记 纠错
48.

假设某期货品种每个月的持仓成本为50-60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（ ），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）

  • A. 大于48元/吨
  • B. 大于48元/吨，小于62元/吨
  • C. 大于62元/吨
  • D. 小于48元/吨
标记 纠错
49.

某短期国债离到期日还有3个月，到期可获金额10000元，甲投资者出价9750元将其买下，2个月后乙投资者以9850买下并持有一个月后再去兑现，则乙投资者的年化收益率是（ ）。

  • A. 10.256％
  • B. 6.156％
  • C. 10.376％
  • D. 18.274％
标记 纠错
50.

上海期货交易所的铜、铝、锌等期货报价已经为国家所认可，成为资源定价的依据，这充分体现了期货市场的（ ）功能。

  • A. 规避风险
  • B. 价格发现
  • C. 套期保值
  • D. 资产配置
标记 纠错
51.

下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（ ）。

  • A. 套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的
  • B. 两者均同时以现货和期货两个市场为对象
  • C. 期货投机交易通常以实物交割结束交易
  • D. 期货投机交易以获取价差收益为目的
标记 纠错
52.

受聘于商品基金经理（CPO），主要负责帮助CPO挑选商品交易顾问（CTA），监督CTA的交易活动的是（ ）。

  • A. 介绍经纪商（TB）
  • B. 托管人（Custodian）
  • C. 期货佣金商（FCM）
  • D. 交易经理（TM）
标记 纠错
53.

下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（ ）。

  • A. 收盘集合竞价在开盘前10分钟内进行
  • B. 开盘集合竞价在开盘前5分钟内进行
  • C. 收盘集合竞价在收盘前5分钟内进行
  • D. 开盘集合竞价在开盘前10分钟内进行
标记 纠错
54.

依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场的是（ ）。

  • A. 中国证监会
  • B. 中国证券业协会
  • C. 证券交易所
  • D. 中国期货业协会
标记 纠错
55.

股票期货合约的净持有成本为（ ）。

  • A. 储存成本
  • B. 资金占用成本
  • C. 资金占用成本减去持有期内股票分红红利
  • D. 资金占用成本加上持有期内股票分红红利
标记 纠错
56.

期转现交易双方寻找交易对手时，可通过（ ）发布期转现意向。

  • A. I
  • B. B证券业协会
  • C. 期货公司
  • D. 期货交易所
标记 纠错
57.

对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（ ）。

  • A. 基差从﹣10元/吨变为20元/吨
  • B. 基差从10元/吨变为﹣20元/吨
  • C. 基差从﹣10元/吨变为﹣30元/吨
  • D. 基差从30元/吨变为10元/吨
标记 纠错
58.

下列属于基本分析方法特点的是（ ）。

  • A. 研究的是价格变动的根本原因
  • B. 主要分析价格变动的短期趋势
  • C. 依靠图形或图表进行分析
  • D. 认为历史会重演
标记 纠错
59.

在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的绝对值缩小，那么结果会是（ ）。

  • A. 得到部分的保护
  • B. 盈亏相抵
  • C. 没有任何的效果
  • D. 得到全部的保护
标记 纠错
60.

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（ ）策略。

  • A. 买进看跌期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 卖出看跌期权
  • D. 买进看涨期权
标记 纠错
61.

3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。

  • A. 基差不变，实现完全套期保值
  • B. 基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
  • C. 基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
  • D. 基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
标记 纠错
62.

一般而言，套期保值交易（ ）。

  • A. 比普通投机交易风险小
  • B. 比普通投机交易风险大
  • C. 和普通投机交易风险相同
  • D. 无风险
标记 纠错
63.

我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（ ）年以上，但不超过（ ）年。

  • A. 5；10
  • B. 6；15
  • C. 6.5；10.25
  • D. 6.5；15
标记 纠错
64.

风险度是指（ ）。

  • A. 可用资金/客户权益×100％
  • B. 保证金占用/客户权益×100％
  • C. 保证金占用/可用资金×100％
  • D. 客户权益/可用资金×100％
标记 纠错
65.

商品期货合约不需要具备的条件是（ ）。

  • A. 供应量较大，不易为少数人控制和垄断
  • B. 规格或质量易于量化和评级
  • C. 价格波动幅度大且频繁
  • D. 具有一定规模的远期市场
标记 纠错
66.

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（ ）。

  • A. 升水30点
  • B. 贴水30点
  • C. 升水0.003英镑
  • D. 贴水0.003英镑
标记 纠错
67.

美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（ ）

  • A. 美元标价法
  • B. 浮动标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
标记 纠错
68.

中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826.为规避汇率风险，则该公司（ ）。

  • A. 买入200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币
  • B. 买入200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币
  • C. 卖出200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币
  • D. 卖出200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币
标记 纠错
69.

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为（ ）元。

  • A. 亏损150
  • B. 获利150
  • C. 亏损200
  • D. 获利200
标记 纠错
70.

买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议是指（ ）。

  • A. 利率下限期权协议
  • B. 利率期权协议
  • C. 利率上限期权协议
  • D. 远期利率协议
标记 纠错
71.

某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6％，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为__________元，合理价格为__________元。（ ）

  • A. 10000；1005000
  • B. 5000；1010000
  • C. 25100；1025100
  • D. 4900；1004900
标记 纠错
72.

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。

（1）该投资者在现货市场（ ）万美元。

  • A. 损失6.75
  • B. 获利6.75
  • C. 损失6.56
  • D. 获利6.56
标记 纠错
73.

某投资者在我国期货市场开仓卖出10手铜期货合约，成交价格为67000元／吨，当日结算价为66950元／吨。期货公司要求的交易保证金比例为6％。该投资者的当日盈亏为（ ）元。（合约规模5吨／手，不计手续费等费用）

  • A. 250
  • B. 2500
  • C. -250
  • D. -2500
标记 纠错
74.

美国堪萨斯期货交易所的英文缩写为（ ）。

  • A. CBOT
  • B. CME
  • C. KCBT
  • D. LME
标记 纠错
75.

某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3月10日，该交易者将5月份、7月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨，则该套利交易（ ）元/吨。

  • A. 盈利60
  • B. 盈利30
  • C. 亏损60
  • D. 亏损30
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76.

某套利者在1月15日卖出3月份小麦期货合约，并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是（ ）。

  • A. 盈利7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利16美分/蒲式耳
  • B. 盈利7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损2美分/蒲式耳
  • C. 亏损7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利2美分/蒲式耳
  • D. 亏损7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损16美分/蒲式耳
标记 纠错
77.

某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%，豆粕期货的最小变动价位是1元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（ ）元/吨。

  • A. 3117
  • B. 3116
  • C. 3087
  • D. 3086
标记 纠错
78.

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。

（2）全部交易了结后的集体净损益为（ ）点。

  • A. 0
  • B. 150
  • C. 250
  • D. 350
标记 纠错
79.

某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为（ ）点。

  • A. 净获利80
  • B. 净亏损80
  • C. 净获利60
  • D. 净亏损60
标记 纠错
80.

某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42港元／股，投资者想继续持仓，为了规避风险，该投资者以2港元／股的价格买入执行价格为52港元／股的看跌期权。则该期权标的资产的现货价格为（ ）时，该投资者应该会放弃行权。（不考虑交易手续费）

  • A. 42港元／股
  • B. 43港元／股
  • C. 48港元／股
  • D. 55港元／股
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
81.

关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（ ）。

  • A. 期货市场的主要功能是风险定价和配置资源
  • B. 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用
  • C. 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣
  • D. 远期市场价格可以替代期货市场价格
标记 纠错
82.

7月份，某大豆生产者为避免在11月份大豆收获出售时价格下跌，可以采取的方法有（ ）。

  • A. 卖出大豆期货合约
  • B. 买入大豆看跌期货期权
  • C. 卖出大豆看跌期货期权
  • D. 买入大豆期货合约，同时买入大豆看涨期货期权
标记 纠错
83.

利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。

  • A. 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当
  • B. 期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
  • C. 期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
  • D. 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
标记 纠错
84.

当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。

  • A. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度
  • B. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度
  • C. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度
  • D. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大于远月合约的上涨幅度
标记 纠错
85.

交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（ ）。

  • A. 规格或质量易于量化和评级
  • B. 价格波动幅度大且频繁
  • C. 供应量大，不易为少数人控制和垄断
  • D. 供应量小，不易为少数人控制和垄断
标记 纠错
86.

1998年我国对期货交易所进行第二次清理整顿后留下来的期货交易所有（ ）。

  • A. 上海期货交易所
  • B. 大连商品交易所
  • C. 广州商品交易所
  • D. 郑州商品交易所
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87.

对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（ ）。（不计手续费等费用）

  • A. 现货市场盈利小于期货市场亏损
  • B. 基差走强
  • C. 基差走弱
  • D. 基差不变
标记 纠错
88.

国际期货市场的发展呈现的特点为（ ）。

  • A. 金融期货发展后来居上
  • B. 交易中心日益集中
  • C. 交易所由会员制向公司制发展
  • D. 交易所兼并重组趋势明显
标记 纠错
89.

国际市场比较有代表性的中长期利率期货品种有（ ）。

  • A. 美国2年期国债期货
  • B. 德国2年期国债期货
  • C. 英国国债期货
  • D. 美国长期国债期货
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90.

作为公司制交易所的最高权力机构，股东大会就公司的重大事项如( )等做出决议。

  • A. 修改公司章程
  • B. 决定公司的经营方针和投资计划
  • C. 审议批准年度财务预算方案
  • D. 增加或减少注册资本
标记 纠错
91.

对于单个股票的β系数来说（ ）。

  • A. β系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
  • B. β系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
  • C. β系数小于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
  • D. β系数等于1时，说明单个股票的波动或风险程与以指数衡量的整个市场一致
标记 纠错
92.

纽约商品交易所的交易品种有（ ）。

  • A. 黄金
  • B. 白银
  • C. 铜
  • D. 铝
标记 纠错
93.

期货行情图包括（ ）等。

  • A. Tick图
  • B. K线图
  • C. 竹线图
  • D. 分时图
标记 纠错
94.

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得（ ）。

  • A. 对价格涨跌或者市场走势做出确定性的判断
  • B. 向客户承诺获利
  • C. 以个人名义收取服务报酬
  • D. 利用期货投资活动传播虚假、误导性信息
标记 纠错
95.

适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（ ）。

  • A. 国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元
  • B. 国内某公司现有3年期的欧元负债
  • C. 国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款
  • D. 国内某金融机构持有欧元债劵
标记 纠错
96.

期货交易和远期交易的区别在于（ ）。

  • A. 交易对象不同
  • B. 功能作用不同
  • C. 履约方式不同
  • D. 信用风险不同
标记 纠错
97.

以下描述正确的是（ ）。

  • A. 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
  • B. 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
  • C. 当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度实值期权
  • D. 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
标记 纠错
98.

基差走强的常见情形是（ ）。

  • A. 现货价格涨幅超过期货价格涨幅
  • B. 现货价格涨幅低于期货价格涨幅
  • C. 现货价格跌幅小于期货价格跌幅
  • D. 现货价格跌幅大于期货价格跌幅
标记 纠错
99.

无本金交割远期外汇交易与一般的远期外汇交易的差别在于，前者（ ）。

  • A. 一般用于实行外汇管制国家的货币
  • B. 本金需现汇交割
  • C. 本金无需实际收付
  • D. 本金只用于汇差的计算
标记 纠错
100.

下列关于外汇远期交易应用情形的描述中，正确的有（ ）。

  • A. 外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险
  • B. 短期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
  • C. 长期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
  • D. 进出口商通过锁定外汇远期汇率规避汇率风险
标记 纠错
101.

下列关于沪深300股指期货合约主要条款的正确表述是（ ）。

  • A. 合约乘数为每点300元
  • B. 最小变动价位为0.2点
  • C. 最低交易保证金为合约价值的10%
  • D. 交割方式为实物交割
标记 纠错
102.

下列关于每日价格最大变动限制的说法中，正确的是（ ）。

  • A. 为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制
  • B. 沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价±10％
  • C. 沪深300指数期货的最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价±10％
  • D. 季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20％
标记 纠错
103.

影响外汇期权价格的因素包括（ ）。

  • A. 市场即期汇率
  • B. 到期期限
  • C. 预期汇率波动率大小
  • D. 期权的执行价格
标记 纠错
104.

以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（ ）。（不考虑交易费用）

  • A. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利
  • B. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
  • C. 当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利
  • D. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方仍可能亏损
标记 纠错
105.

期货合约的主要条款包括（ ）等。

  • A. 最小变动价位
  • B. 每日价格最大波动限制
  • C. 合约交割月份
  • D. 交割地点
标记 纠错
106.

下列大豆期货合约行情表中，对期货行情相关术语描述正确的是（ ）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷13

  • A. “A1705”表示2017年5月该大豆期货合约到期
  • B. “+30”表示该大豆期货合约开盘价与上一交易日结算价之差
  • C. “48900”表示交易者以4337元／吨申请卖出的数量
  • D. “101038”表示该大豆期货合约成交的单边数量
标记 纠错
107.

影响期权价格的主要因素有（ ）。

  • A. 标的资产价格及执行价格
  • B. 标的资产价格波动率
  • C. 距到期日剩余时间
  • D. 无风险利率
标记 纠错
108.

以下有关沪深300指数期货合约的说法，正确的有（ ）。

  • A. 合约的报价单位为指数点
  • B. 交易代码是I
  • C. C最低交易保证金为合约价值的8％
  • D. 每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的上下10％
标记 纠错
109.

套期保值有助于规避价格风险，是因为（ ）。

  • A. 现货市场和期货市场的价格变动趋势相同
  • B. 现货市场和期货市场的价格变动趋势相反
  • C. 期货市场和现货市场走势的“趋同性”
  • D. 当期货合约临近交割时，现货价格和期货价格趋于一致，二者的基差接近于零
标记 纠错
110.

在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注的宏观经济数据主要包括（ ）。

  • A. 国民生产总值
  • B. 消费者物价指数
  • C. 零售业销售额
  • D. 耐用品订单
标记 纠错
111.

期货期权的价格，是指（ ）。

  • A. 权利金
  • B. 是期货期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用
  • C. 对于期货期权的买方，可以立即获得的收入
  • D. 对于期货期权的卖方，可能遭受损失的最高限度
标记 纠错
112.

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。

  • A. 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
  • B. 标的物价格窄幅整理对其有利
  • C. 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
  • D. 标的物价格大幅震荡对其有利
标记 纠错
113.

以下构成跨期套利的是（ ）。

  • A. 买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货
  • B. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货
  • C. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货
  • D. 卖出大连商品交易所5月豆油期货，同时买入大连商品交易所6月豆油期货
标记 纠错
114.

下列不属于跨期套利的有（ ）。

  • A. 在同一交易所，同时买入、卖出不同商品相同交割月份的期货合约
  • B. 在同一交易所，同时买入、卖出同一商品不同交割月份的期货合约
  • C. 在不同交易所，同时买入、卖出相关商品相同交割月份的期货合约
  • D. 在不同交易所，同时买入、卖出同一商品相同交割月份的期货合约
标记 纠错
115.

在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为（ ）。

  • A. 正向市场
  • B. 反向市场
  • C. 逆转市场
  • D. 现货溢价
标记 纠错
116.

下列关于持仓量变化的描述，正确的有（ ）。

  • A. 成交双方买方为平仓，卖方为开仓，持仓量减少
  • B. 成交双方买方为开仓，卖方为平仓，持仓量减少
  • C. 成交双方均为平仓操作，持仓量减少
  • D. 成交双方均为建仓操作，持仓量增加
标记 纠错
117.

套利市价指令的优点和缺点分别是（ ）。

  • A. 优点是成交速度快
  • B. 优点是成交金额大
  • C. 缺点是在市场行情发生较大变化时，成交的价差可能与交易者的预期有较大差距
  • D. 缺点是在市场行情发生较小变化时，成交的价差可能与交易者的预期有较大差距
标记 纠错
118.

商品市场的需求量通常由（ ）组成。

  • A. 国内消费量
  • B. 出口量
  • C. 期末商品结存量
  • D. 前期库存量
标记 纠错
119.

期货行情表中的主要期货价格包括（ ）。

  • A. 开盘价
  • B. 收盘价
  • C. 最新价
  • D. 结算价
标记 纠错
120.

下列属于影响外汇期权价格的因素的有（ ）。

  • A. 期权的执行价格与市场即期汇率
  • B. 期权到期期限
  • C. 预期汇率波动率大小
  • D. 国内外利率水平
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

外汇期货保证金比例越小，由于交割波动引起的盈亏就越小，交易者的风险就越小。（ ）

标记 纠错
122.

大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。（ ）

标记 纠错
123.

价格下跌持续一段相当长的时间，出现恐慌性卖出，随着日益扩大的成交量，价格大幅度下跌，继恐慌性卖出之后，预期价格可能上涨，同时恐慌性卖出所创的低价，将不可能在极短时间内跌破。随着恐慌性大量卖出之后，往往是空头的开始。（ ）

标记 纠错
124.

期货交易与远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。（ ）

标记 纠错
125.

期货交易所自身并不参与期货交易。（ ）

标记 纠错
126.

当期货公司出现重大事项时，应当立即电话通知全体股东，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。（ ）

标记 纠错
127.

个人客户应当由本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（ ）

标记 纠错
128.

期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。（ ）

标记 纠错
129.

当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。

标记 纠错
130.

每日结算完毕后，期货交易所会员的结算准备金低于最低余额时，该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知。

标记 纠错
131.

蝶式套利中，居中月份合约的数量可以低于或高于较近月份和较远月份合约数量之和。（ ）

标记 纠错
132.

投机者的参与是套期保值实现的条件。（ ）

标记 纠错
133.

会员制期货交易所是以其全部财产承担有限责任的营利性法人。（ ）

标记 纠错
134.

郑州商品交易所是在郑州粮食批发市场的基础上发展起来的，成立于1993年5月28日。（ ）

标记 纠错
135.

现货市场中的商品和金融工具不计其数，但并非都适合作为期货合约的标的。（ ）

标记 纠错
136.

商品期货以实物交割方式为主，股票指数期货、短期利率期货多采用现金交割方式。（ ）

标记 纠错
137.

中国证监会对存管银行的期货结算业务进行监督。（ ）

标记 纠错
138.

持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。（ ）

标记 纠错
139.

买入芝加哥期货交易所小麦期货合约的同时，卖出堪萨斯交易所的玉米合约为跨市套利。（ ）

标记 纠错
140.

股指期货当存在期价低估时，交易者可反向套利。（ ）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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