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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷10

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：95次
单选题 （共80题，共80分）
1.

金融期货最早产生于（ ）年。

  • A. 1968
  • B. 1970
  • C. 1972
  • D. 1982
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2.

（ ）是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。

  • A. 内涵价值
  • B. 时间价值
  • C. 执行价格
  • D. 市场价格
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3.

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（ ）。

  • A. 盈利50点
  • B. 处于盈亏平衡点
  • C. 盈利150点
  • D. 盈利250点
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4.

在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（ ）之差。

  • A. 当日交易开盘价
  • B. 上一交易日收盘价
  • C. 前一成交价
  • D. 上一交易日结算价
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5.

对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（ ）时，就会产生套利机会。（考虑交易成本）

  • A. 实际期指高于无套利区间的下界
  • B. 实际期指低于无套利区间的上界
  • C. 实际期指低于无套利区间的下界
  • D. 实际期指处于无套利区间
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6.

期货合约标准化指的是除（ ）外，其所有条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。

  • A. 交割日期
  • B. 货物质量
  • C. 交易单位
  • D. 交易价格
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7.

某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元/蒲式耳。（不考虑交易费用）

  • A. 520
  • B. 540
  • C. 575
  • D. 585
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8.

（ ）是市场经济发展到一定历史阶段的产物，是市场体系中的高级形式。

  • A. 现货市场
  • B. 批发市场
  • C. 期货市场
  • D. 零售市场
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9.

建仓时，当远期月份合约的价格（ ）近期月份合约的价格时，做空头的投机者应该卖出近期月份合约。

  • A. 等于
  • B. 低于
  • C. 大于
  • D. 接近于
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10.

3月10日，某交易者在国内市场开仓卖出10手7月份螺纹钢期货合约，成交价格为4800元/吨。之后以4752元/吨的价格将上述头寸全部平仓，若不计交易费用，其交易结果是（ ）。

  • A. 亏损4800元
  • B. 盈利4800元
  • C. 亏损2400元
  • D. 盈利2400元
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11.

按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，以下属于金融期货的是（ ）。

  • A. 农产品期货
  • B. 有色金属期货
  • C. 能源期货
  • D. 国债期货
标记 纠错
12.

当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（ ）港元。

  • A. 10
  • B. 1000
  • C. 799500
  • D. 800000
标记 纠错
13.

某交易者以7340元/吨买入10手7月白糖期货合约后，下列符合金字塔式增仓原则操作的是（ ）。

  • A. 白糖合约价格上升到7350元/吨时再次买入9手合约
  • B. 白糖合约价格下降到7330元/吨时再次买入9手合约
  • C. 白糖合约价格上升到7360元/吨时再次买入10手合约
  • D. 白糖合约价格下降到7320元/吨时再次买入15手合约
标记 纠错
14.

关于期货公司的说法，正确的是（ ）。

  • A. 在公司股东利益最大化的前提下保障客户利益
  • B. 客户的保证金风险是期货公司重要的风险源
  • C. 属于银行金融机构
  • D. 主要从事经纪业务，不提供资产管理服务
标记 纠错
15.

（ ）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。

  • A. 价差套利
  • B. 期限套利
  • C. 套期保值
  • D. 期货投机
标记 纠错
16.

期货市场高风险的主要原因是（ ）。

  • A. 价格波动
  • B. 非理性投机
  • C. 杠杆效应
  • D. 对冲机制
标记 纠错
17.

当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时，清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知，要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到（ ）水平。

  • A. 维持保证金
  • B. 初始保证金
  • C. 最低保证金
  • D. 追加保证金
标记 纠错
18.

移动平均线的英文缩写是（ ）。

  • A. MA
  • B. MACD
  • C. DEA
  • D. DIF
标记 纠错
19.

在我国，为了防止交割中可能出现的违约风险，交易保证金比率一般（ ）。

  • A. 随着交割期临近而提高
  • B. 随着交割期临近而降低
  • C. 随着交割期临近或高或低
  • D. 不随交割期临近而调整
标记 纠错
20.

一般的，如果交易者预期标的物的价格将上涨，在不愿承担较大风险的情况下，其最可能进行的交易是（ ）。

  • A. 买入看跌期权
  • B. 买入看涨期权
  • C. 卖出看涨期权
  • D. 卖出看跌期权
标记 纠错
21.

关于期货合约的标准化，说法不正确的是（ ）。

  • A. 减少了价格波动
  • B. 降低了交易成本
  • C. 简化了交易过程
  • D. 提高了市场流动性
标记 纠错
22.

涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的价格波动幅度不得（ ）规定的涨跌幅度。

  • A. 高于或低于
  • B. 高于
  • C. 低于
  • D. 等于
标记 纠错
23.

预期（ ）时，投资者应考虑卖出看涨期权。

  • A. 标的物价格上涨且大幅波动
  • B. 标的物市场处于熊市且波幅收窄
  • C. 标的物价格下跌且大幅波动
  • D. 标的物市场处于牛市且波幅收窄
标记 纠错
24.

首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（ ）。

  • A. 中国证监会
  • B. 中国证监会派出机构
  • C. 期货交易所
  • D. 期货自律组织
标记 纠错
25.

在主要的下降趋势线的下侧（ ）期货合约，不失为有效的时机抉择。

  • A. 卖出
  • B. 买入
  • C. 平仓
  • D. 建仓
标记 纠错
26.

某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（ ）。（交易单位，10吨/手）

期货基础知识,历年真题,2021年1月期货从业资格考试《基础知识》真题

  • A. 盈利500元
  • B. 亏损500元
  • C. 盈利5000元
  • D. 亏损5000元
标记 纠错
27.

某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元/吨。则该日白糖期现套利的盈利空间为（ ）。（不考虑交易费用）

  • A. 30～110元/吨
  • B. 110～140元/吨
  • C. 140～300元/吨
  • D. 30～300元/吨
标记 纠错
28.

在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（ ）。

  • A. 整数倍
  • B. 十倍
  • C. 三倍
  • D. 两倍
标记 纠错
29.

某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳，则当市场价格高于（ ）美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。

  • A. 590
  • B. 600
  • C. 610
  • D. 620
标记 纠错
30.

在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（ ）。

  • A. 零
  • B. 无穷大
  • C. 全部权利金
  • D. 标的资产的市场价格
标记 纠错
31.

某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元／吨，当3、5、7月价格变为（ ）元／吨该投资都平仓后能盈利150元／吨。

  • A. 67680；68980；69810
  • B. 67800；69300；69700
  • C. 68200；70000；70000
  • D. 68250；70000；69890
标记 纠错
32.

只有交易所的会员方能进场交易，其他交易者只能委托交易所会员，由其代理进行期货交易，体现了期货交易的（ ）特征。

  • A. 双向交易
  • B. 场内集中竞价交易
  • C. 杠杆机制
  • D. 合约标准化
标记 纠错
33.

粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（ ）元。

  • A. 亏损50000
  • B. 盈利10000
  • C. 亏损3000
  • D. 盈利20000
标记 纠错
34.

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（ ）美元/盎司。

  • A. 30
  • B. 20
  • C. 10
  • D. 0
标记 纠错
35.

期现套利是利用（ ）来获取利润的。

  • A. 期货市场和现货市场之间不合理的价差
  • B. 合约价格的下降
  • C. 合约价格的上升
  • D. 合约标的的相关性
标记 纠错
36.

某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（ ）。

  • A. 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
  • B. 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
  • C. 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
  • D. 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
标记 纠错
37.

1999年，国务院对期货交易所再次进行精简合并，成立了（ ）家期货交易所。

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 15
  • D. 16
标记 纠错
38.

如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表：若两公司签订人民币和英镑的货币互换合约，则双方总借贷成本可降低（）。

期货基础知识,模拟考试,2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷2

  • A. 1%
  • B. 2%
  • C. 3%
  • D. 4%
标记 纠错
39.

若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（ ）。

  • A. 走强
  • B. 走弱
  • C. 不变
  • D. 趋近
标记 纠错
40.

1973年芝加哥期权交易所出现之前，美国和欧洲所有的期权交易都为（ ）。

  • A. 场内交易
  • B. 场外交易
  • C. 美式期权
  • D. 欧式期权
标记 纠错
41.

在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（ ）。

  • A. 审批制
  • B. 备案制
  • C. 核准制
  • D. 注册制
标记 纠错
42.

下面属于相关商品间的套利的是（ ）。

  • A. 买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约
  • B. 购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
  • C. 买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约
  • D. 卖出LME铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约
标记 纠错
43.

某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850元的价格卖出40手大豆期货合约平仓。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为（ ）元。

  • A. 44000
  • B. 73600
  • C. 170400
  • D. 117600
标记 纠错
44.

棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为30210元/吨，空头开仓价格为30630元/吨，已知进行期转现交易，空头可节约交割成本140元/吨。进行期转现交易对买卖双方都有利的情形是（ ）。

  • A. 协议平仓价格为30550元/吨，交收价格为30400元/吨
  • B. 协议平仓价格为30300元/吨，交收价格为30400元/吨
  • C. 协议平仓价格为30480元/吨，交收价格为30400元/吨
  • D. 协议平仓价格为30210元/吨，交收价格为30220元/吨
标记 纠错
45.

某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元/吨，当日结算价为46950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%（铜期货合约的交易单位为5吨/手，不计手续费等费用）。该投资者当日交易保证金为（ ）元。

  • A. 117375
  • B. 235000
  • C. 117500
  • D. 234750
标记 纠错
46.

某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（ ）元。

  • A. 100.6622
  • B. 99.0335
  • C. 101.1485
  • D. 102.8125
标记 纠错
47.

期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的是（ ）。

  • A. 期货投机者
  • B. 套期保值者
  • C. 保值增加者
  • D. 投资者
标记 纠错
48.

有关期货与期货期权的关联，下列说法错误的是（ ）。

  • A. 期货交易是期货期权交易的基础
  • B. 期货期权的标的是期货合约
  • C. 买卖双方的权利与义务均对等
  • D. 期货交易与期货期权交易都可以进行双向交易
标记 纠错
49.

期货合约是由（ ）统一制定的。

  • A. 期货交易所
  • B. 期货公司
  • C. 期货业协会
  • D. 证监会
标记 纠错
50.

依据期货市场的信息披露制度，所有在期货交易所达成的交易及其价格都必须及时向会员报告并公之于众。这反映了期货价格的（ ）。

  • A. 预期性
  • B. 连续性
  • C. 公开性
  • D. 权威性
标记 纠错
51.

芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（ ）美元。

  • A. 100000
  • B. 10000
  • C. 1000
  • D. 100
标记 纠错
52.

在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（ ）

  • A. 买入价和卖出价的平均价
  • B. 买入价、卖出价和前一成交价的平均价
  • C. 买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价
  • D. 买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的价格
标记 纠错
53.

从期货交易所的组织形式来看，下列不以营利为目的的是（ ）。

  • A. 合伙制
  • B. 合作制
  • C. 会员制
  • D. 公司制
标记 纠错
54.

其他条件不变，若中央银行实行宽松的货币政策，理论上商品价格水平（ ）。

  • A. 变化方向无法确定
  • B. 保持不变
  • C. 随之上升
  • D. 随之下降
标记 纠错
55.

6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万、卖出一个月远期英镑500万，这是一笔（ ）。

  • A. 掉期交易
  • B. 套利交易
  • C. 期货交易
  • D. 套汇交易
标记 纠错
56.

某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（ ）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 美式
  • D. 欧式
标记 纠错
57.

以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（ ）。

  • A. 卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益
  • B. 担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险
  • C. 看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头
  • D. 看跌期权空头可对冲持有的标的物空头
标记 纠错
58.

将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是（ ）。

  • A. 共同基金
  • B. 对冲基金
  • C. 对冲基金的组合基金
  • D. 商品基金
标记 纠错
59.

利用股指期货可以（ ）。

  • A. 进行套期保值，降低投资组合的系统性风险
  • B. 进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险
  • C. 进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益
  • D. 进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益
标记 纠错
60.

期货市场价格发现功能使期货合约转手极为便利，可以不断地产生期货价格，进而连续不断地反映供求变化。这体现了期货市场价格形成机制的（ ）。

  • A. 公开性
  • B. 连续性
  • C. 预测性
  • D. 权威性
标记 纠错
61.

看跌期权卖方的收益（ ）。

  • A. 最大为收到的权利金
  • B. 最大等于期权合约中规定的执行价格
  • C. 最小为0
  • D. 最小为收到的权利金
标记 纠错
62.

3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（ ）。

  • A. 买入5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
  • B. 卖出5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约
  • C. 卖出5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
  • D. 买入5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约
标记 纠错
63.

恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15990点时，恒生指数期货合约的实际价格波动为（ ）港元。

  • A. 10
  • B. 500
  • C. 799500
  • D. 800000
标记 纠错
64.

沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（ ）的算术平均价。

  • A. 最后两小时
  • B. 最后3小时
  • C. 当日
  • D. 前一日
标记 纠错
65.

下列关于买入套期保值的说法，不正确的是（ ）。

  • A. 操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸
  • B. 适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者
  • C. 此操作有助于防范现货市场价格上涨风险
  • D. 进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会
标记 纠错
66.

与股指期货相似，股指期权也只能（ ）。

  • A. 买入定量标的物
  • B. 卖出定量标的物
  • C. 现金交割
  • D. 实物交割
标记 纠错
67.

期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是（ ）。

  • A. 期货经纪业务
  • B. 期货投资咨询业务
  • C. 资产管理业务
  • D. 风险管理业务
标记 纠错
68.

期货公司不可以（ ）。

  • A. 设计期货合约
  • B. 代理客户入市交易
  • C. 收取交易佣金
  • D. 管理客户账户
标记 纠错
69.

下列关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。

  • A. 利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
  • B. 可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
  • C. 正向市场上的套利称为牛市套利
  • D. 若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
标记 纠错
70.

粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（ ）。

  • A. 担心大豆价格上涨
  • B. 大豆现货价格远高于期货价格
  • C. 已签订大豆购货合同，确定了交易价格，担心大豆价格下跌
  • D. 三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨
标记 纠错
71.

9月10日，白糖现货价格为6200元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以6150元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至5720元/吨，期货价格跌至5700元/吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为（ ）元/吨。

  • A. 6100
  • B. 6150
  • C. 6170
  • D. 6200
标记 纠错
72.

在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。

  • A. 比该股票欧式看涨期权的价格低
  • B. 比该股票欧式看涨期权的价格高
  • C. 不低于该股票欧式看涨期权的价格
  • D. 与该股票欧式看涨期权的价格相同
标记 纠错
73.

以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（ ）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷10

  • A. ①
  • B. ②
  • C. ③
  • D. ④
标记 纠错
74.

（ ）是指持有方向相反的同一品种和同一月份合约的会员（客户）协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按双方商定的期货价格（该价格一般应在交易所规定的价格波动范围内）由交易所代为平仓，同时按双方协议价格与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单进行交换的行为。

  • A. 合约价值
  • B. 股指期货
  • C. 期权转期货
  • D. 期货转现货
标记 纠错
75.

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5％，则该客户当天需交纳的保证金为（ ）元。

  • A. 20400
  • B. 20200
  • C. 15150
  • D. 15300
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76.

若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110，权利金为50，6月期货市价为1105，则（ ）。

  • A. 时间价值为50
  • B. 时间价值为55
  • C. 时间价值为45
  • D. 时间价值为40
标记 纠错
77.

某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）。

  • A. 0.9
  • B. 0.8
  • C. 1
  • D. 1.2
标记 纠错
78.

某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

  • A. 5月9530元／吨，7月9620元／吨
  • B. 5月9550元／吨，7月9600元／吨
  • C. 5月9570元／吨，7月9560元／吨
  • D. 5月9580元／吨，7月9610元／吨
标记 纠错
79.

某新客户存入保证金10万元，8月1日开仓买入大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手，成交价为4140元/吨，当日结算价为4150元/吨，交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为（ ）元。

  • A. 1000
  • B. 8000
  • C. 18000
  • D. 10000
标记 纠错
80.

债券X半年付息一次，债券Y一年付息一次，其他指标（剩余期限，票面利率，到期收益率）均相同，如果预期市场利率下跌，则理论上（ ）。

  • A. 两债券价格均上涨，X上涨辐度高于Y
  • B. 两债券价格均下跌，X下跌幅度高于Y
  • C. 两债券价格均上涨，X上涨幅度低于Y
  • D. 两债券价格均下跌，X下跌幅度低于Y
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
81.

（ ）的实施，标志着现代期货市场的确立。

  • A. 标准化合约
  • B. 保证金制度
  • C. 对冲机制
  • D. 统一结算
标记 纠错
82.

下列款项中，（ ）属于每日结算中要求结算的内容。

  • A. 交易盈亏
  • B. 交易保证金
  • C. 手续费
  • D. 席位费
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83.

某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（ ）。（不计交易费用）

  • A. 套利的净亏损为15元/吨
  • B. 5月份期货合约亏损15元/吨
  • C. 套利的净盈利为15元/吨
  • D. 3月份期货合约盈利30元/吨
标记 纠错
84.

当供给和需求曲线移动时,引起均衡数量的变化不确定的有（ ）。

  • A. 需求曲线和供给曲线同时向右移动
  • B. 需求曲线和供给曲线同时向左移动
  • C. 需求曲线向右移动而供给曲线向左移动
  • D. 需求曲线向左移动而供给曲线向右移动
标记 纠错
85.

期权交易的基本策略包括（ ）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 买进看跌期权
  • D. 卖出看跌期权
标记 纠错
86.

套利交易中模拟误差产生的原因有（ ）。

  • A. 组成指数的成分股太多
  • B. 短时期内买进卖出太多股票有困难
  • C. 准确模拟将使交易成本大大增加
  • D. 股市买卖有最小单位的限制
标记 纠错
87.

（ ）为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。

  • A. 分期付款交易
  • B. 远期交易
  • C. 现货交易
  • D. 期货交易
标记 纠错
88.

沪深300股指期货合约的合约月份为（ ）。

  • A. 当月
  • B. 下月
  • C. 随后两月
  • D. 随后两个季月
标记 纠错
89.

期货结算机构与期货交易所根据关系不同，一般可分为（ ）。

  • A. 某一交易所的内部机构
  • B. 独立的结算公司
  • C. 某一金融公司的内部机构
  • D. 与交易所被同一机构共同控制
标记 纠错
90.

下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。

  • A. 即期对远期的掉期交易
  • B. 远期对远期的掉期交易
  • C. 隔夜掉期交易
  • D. 远期对即期的掉期交易
标记 纠错
91.

在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是( )。

  • A. 当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金
  • B. 当某期货合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比率相应提高
  • C. 随着合约持仓量的增大，交易所将逐步降低该合约交易保证金比例
  • D. 交易所对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率
标记 纠错
92.

下列对期现套利的描述，正确的有（ ）。

  • A. 当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会
  • B. 期现套利只能通过交割来完成
  • C. 商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景
  • D. 期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
标记 纠错
93.

关于期权交易，下列说法正确的有（ ）。

  • A. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
  • B. 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
  • C. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
  • D. 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
标记 纠错
94.

影响供给的因素有（ ）。

  • A. 商品自身的价格
  • B. 生产成本
  • C. 生产的技术水平
  • D. 相关商品的价格
标记 纠错
95.

一般而言，在选择期货合约的标的时，需要考虑的条件包括（ ）等

  • A. 价格波动幅度不太频繁
  • B. 有机构大户稳定市场
  • C. 规格或质量易于量化和评级
  • D. 供应量较大，不易为少数人控制和垄断
标记 纠错
96.

以下为跨期套利的是（ ）。

  • A. 买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月铜期货合约
  • B. 卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
  • C. 当月买入LME5月份铜期货合约，下月卖出LME8月份铜期货合约
  • D. 卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约
标记 纠错
97.

某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。（不计手续费等费用）

  • A. 7月份合约为9730，9月份合约为9750
  • B. 7月份合约为9720，9月份合约为9770
  • C. 7月份合约为9750，9月份合约为9740
  • D. 7月份合约为9700，9月份合约为9785
标记 纠错
98.

下列关于期转现交易，说法正确的有（ ）。

  • A. 用标准仓单以外的货物期转现，要考虑节省的交割费用、仓储费和利息，以及货物的品级差价
  • B. 用标准仓单期转现，要考虑仓单提前交收所节省的利息和储存等费用
  • C. 买卖双方要确定交收货物和期货交割标准品级之间的价差
  • D. 商定平仓价和交货价的差额一般要小于节省的所有费用总和
标记 纠错
99.

刘某以2100元/吨的价格卖出5月份大豆期货合约一张，同时以2000元/吨的价格买入7月份大豆合约一张，当5月合约和7月份合约价差为（ ）时，该投资人获利。

  • A. 150元
  • B. 50元
  • C. 100元
  • D. -80元
标记 纠错
100.

关于当日结算价，正确的说法是（ ）。

  • A. 指某一期货合约当日收盘价
  • B. 指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价
  • C. 如当日无成交价，以上一交易日结算价作为当日结算价
  • D. 有些特殊的期货合约不以当日结算价作为计算当日盈亏的根据
标记 纠错
101.

下列关于沪深300股指期货合约的说法中，正确的是（ ）。

  • A. 合约乘数为每点300元
  • B. 报价单位为指数点
  • C. 最小变动价位为0.2点
  • D. 交易代码为IF
标记 纠错
102.

上海期货交易所上市的期货品种包括（ ）等。

  • A. 铜
  • B. 镍
  • C. 锌
  • D. 铅
标记 纠错
103.

期货市场套利交易的作用有（ ）。

  • A. 促进价格发现
  • B. 促进交易的流畅化和价格的理性化
  • C. 有助于合理价差关系的形成
  • D. 有助于市场流动性的提高
标记 纠错
104.

下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（ ）。

  • A. 在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
  • B. 在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金
  • C. 在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金
  • D. 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换
标记 纠错
105.

出口量主要受（ ）因素的影响。

  • A. 国际市场供求状况
  • B. 内销和外销价格比
  • C. 关税和非关税壁垒
  • D. 汇率
标记 纠错
106.

下列关于期货投机的说法，正确的有（ ）。

  • A. 投机者按持有头寸方向来划分，可分为机构投资者和个人投资者
  • B. 投机者为套期保值者提供了更多的交易机会
  • C. 一定会增加价格波动风险
  • D. 期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险
标记 纠错
107.

外汇掉期交易的特点包括（ ）。

  • A. 一般为一年以内的交易
  • B. 不进行利息交换
  • C. 进行利息交换
  • D. 货币使用不同的汇率
标记 纠错
108.

下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（ ）。

  • A. 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本
  • B. 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本
  • C. 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本
标记 纠错
109.

期货投机者选择不同月份的合约进行交易时，通常要考虑（ ）。

  • A. 合约价格的高低
  • B. 合约的流动性
  • C. 合约报价单位
  • D. 合约的违约风险
标记 纠错
110.

关于股指期货期现套利，正确的说法有（ ）。

  • A. 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
  • B. 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
  • C. 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
  • D. 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
标记 纠错
111.

国际上期货交易的常用指令包括（ ）。

  • A. 市价指令
  • B. 限价指令
  • C. 停止限价指令
  • D. 止损指令
标记 纠错
112.

以下属于期货公司的高级管理人员的有（ ）。

  • A. 副总经理
  • B. 财务负责人
  • C. 董事长秘书
  • D. 营业部负责人
标记 纠错
113.

期货公司对通过互联网下单的客户应当（ ）。

  • A. 对互联网交易风险进行特别提示
  • B. 对互联网交易风险进行一般提示
  • C. 将客户的指令以适当方式保存
  • D. 通过口头约定完成客户指令
标记 纠错
114.

每日价格最大波动限制的确定，取决于该种标的物（ ）。

  • A. 交易者的多寡
  • B. 市场价格波幅的大小
  • C. 市场价格波动的频繁程度
  • D. 所在地区的生产或消费集中程度
标记 纠错
115.

下列关于跨品种套利的说法，正确的有（ ）。

  • A. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
  • B. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
  • C. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
  • D. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
标记 纠错
116.

关于卖出套期保值的说法正确的是（ ）

  • A. 为了回避现货价格下跌风险
  • B. 在期货市场建仓买入合约
  • C. 为了回避现货价格上涨风险
  • D. 在期货市场建仓卖出合约
标记 纠错
117.

一般而言，影响期权价格的因素包括（ ）。

  • A. 期权的执行价格与市场即期汇率
  • B. 到期期限
  • C. 预期汇率波动率大小
  • D. 国内外利率水平
标记 纠错
118.

以下关于止损指令描述正确的有（ ）。

  • A. 止损指令是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为市价指令予以执行的一种指令
  • B. 利用止损指令，可以有效地锁定利润
  • C. 利用止损指令，可以将可能的损失降至最低限度
  • D. 利用止损指令，可以相对较小的风险建立新的头寸
标记 纠错
119.

反向市场出现的主要原因有（ ）。

  • A. 近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格
  • B. 近期对某种商品或资产需求减少，远小于近期产量及库存量，使现货价格大幅度下降，低于期货价格
  • C. 预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格
  • D. 预计将来该商品的供给会大幅度减少，导致期货价格大幅度上升，高于现货价格
标记 纠错
120.

下列关于股指期货跨期套利的说法中，正确的是（ ）。

  • A. 当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场
  • B. 当近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场
  • C. 当实际价差出现在大概率分布区间之外时，可以考虑建立套利头寸
  • D. 当价差或价比重新回到大概率区间时，可以平掉套利头寸获利了结
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

预测期货合约价格下降，应进行买空交易。（ ）

标记 纠错
122.

每一根K线标示了某一交易时间段中的开盘价、收盘价、结算价和平均价。（ ）

标记 纠错
123.

目前我国的期货结算机构完全独立于期货交易所。（ ）

标记 纠错
124.

一般来说，利率较低的货币远期汇率表现为贴水。（ ）

标记 纠错
125.

会员大会是会员制期货交易所的权力机构。（ ）

标记 纠错
126.

股指期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量总和。

标记 纠错
127.

到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，投资者风险越大，期权的价格也随之降低。（ ）

标记 纠错
128.

在期货交易中，只有买方必须缴纳一定的保证金，用于结算和保证履约。（ ）

标记 纠错
129.

沪深300指数采用加权平均法编制。

标记 纠错
130.

内涵价值是指买方立即执行期权合约时可获得的收益（不计交易费用）。（ ）

标记 纠错
131.

如果期权到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除。如果是交易所期权，在期权最后交易日收盘之前，买卖双方也可以将期权对冲平仓。（ ）

标记 纠错
132.

我国境内期货结算制度只采取全员结算制度。（ ）

标记 纠错
133.

只有当实际的股指期货价格高于标的现货指数时，套利机会才有可能出现。（ ）

标记 纠错
134.

理事会是会员制期货交易所的最高权力机构。（ ）

标记 纠错
135.

如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么企业处于风险暴露的状态。（ ）

标记 纠错
136.

期货合约中的标的物即为期货品种，期货品种既可以是实物商品，也可以是金融产品。（ ）

标记 纠错
137.

利率期货合约价格与市场利率呈正向关系。（ ）

标记 纠错
138.

套期保值就是以现货交易的盈利弥补期货交易的亏损。（ ）

标记 纠错
139.

由于股指期货的标的是股票指数，投资者应做好对各种经济信息的研究，综合判断股指期货的价格走势。（ ）

标记 纠错
140.

当基差从-10美分变为-9美分表示市场走弱。（ ）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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