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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷8

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：71次
单选题 （共80题，共80分）
1.

沪深300股指期货的交割结算价是依据（　　）确定的。

  • A. 最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价
  • B. 从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价
  • C. 最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价
  • D. 最后交易日的收盘价
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2.

期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（　　）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

  • A. 相同
  • B. 相反
  • C. 相关
  • D. 相似
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3.

在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（　　）元/吨。

  • A. 4530
  • B. 4526
  • C. 4527
  • D. 4528
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4.

我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般不包括（　　）。

  • A. 交易部门
  • B. 交割部门
  • C. 财务部门
  • D. 人事部门
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5.

在我国，为了防止交割中可能出现的违约风险，交易保证金比率一般（　　）。

  • A. 随着交割期临近而提高
  • B. 随着交割期临近而降低
  • C. 随着交割期临近或高或低
  • D. 不随交割期临近而调整
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6.

关于期权交易的说法，正确的是（　　）。

  • A. 交易发生后，卖方可以行使权利，也可以放弃权利
  • B. 交易发生后，买方可以行使权利，也可以放弃权利
  • C. 买卖双方均需缴纳权利金
  • D. 买卖双方均需缴纳保证金
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7.

6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万、卖出一个月远期英镑500万，这是一笔（　　）。

  • A. 掉期交易
  • B. 套利交易
  • C. 期货交易
  • D. 套汇交易
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8.

公司制期货交易所一般不设（　　）。

  • A. 董事会
  • B. 总经理
  • C. 专业委员会
  • D. 监事会
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9.

某短期国债离到期日还有3个月，到期可获金额10000元，甲投资者出价9750元将其买下，2个月后乙投资者以9850买下并持有一个月后再去兑现，则乙投资者的年化收益率是（　　）。

  • A. 10.256％
  • B. 6.156％
  • C. 10.376％
  • D. 18.274％
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10.

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。（不计交易手续费等费用）

（2）如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（　　）港元。

  • A. 30000
  • B. -30000
  • C. 20000
  • D. 60000
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11.

下列属于蝶式套利的有（　　）。

  • A. 在同一期货交易所，同时买入100手5月份菜籽油期货合约、卖出200手7月份菜籽油期货合约、卖出100手9月菜籽油期货合约
  • B. 在同一期货交易所，同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手7月份大豆期货合约、买入300手9月份大豆期货合约
  • C. 在同一期货交易所，同时买入300手5月份豆油期货合约、买入600手7月份豆油期货合约、卖出300手9月份豆油期货合约
  • D. 在同一期货交易所，同时买入200手5月份菜籽油期货合约、卖出700手7月份菜籽油期货合约、买入400手9月份铝期货合约
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12.

对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（　　）。

  • A. 基差从﹣10元/吨变为20元/吨
  • B. 基差从10元/吨变为﹣20元/吨
  • C. 基差从﹣10元/吨变为﹣30元/吨
  • D. 基差从30元/吨变为10元/吨
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13.

（　　）的出现，使期货市场发生了翻天覆地地变化，彻底改变了期货市场的格局。

  • A. 远期现货
  • B. 商品期货
  • C. 金融期货
  • D. 期货期权
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14.

下列构成跨市套利的是（　　）。

  • A. 买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆油和豆粕期货合约
  • B. 买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所9月大豆期货合约
  • C. 买入A期货交易所5月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约
  • D. 买入A期货交易所7月铜期货合约，同时买入B期货交易所7月铝期货合约
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15.

美式期权的买方（　　）行权。

  • A. 可以在到期日或之后的任何交易日
  • B. 只能在到期日
  • C. 可以在到期日或之前的任一交易日
  • D. 只能在到期日之前
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16.

在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（　　）

  • A. 英镑标价法
  • B. 欧元标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
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17.

目前，货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（　　）进行管理。

  • A. 货币供应量
  • B. 货币存量
  • C. 货币需求量
  • D. 利率
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18.

3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（　　）。

  • A. 基差不变，实现完全套期保值
  • B. 基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
  • C. 基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
  • D. 基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
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19.

关于期货合约的标准化，说法不正确的是（　　）。

  • A. 减少了价格波动
  • B. 降低了交易成本
  • C. 简化了交易过程
  • D. 提高了市场流动性
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20.

受聘于商品基金经理（CPO），主要负责帮助CPO挑选商品交易顾问（CTA），监督CTA的交易活动的是（　　）。

  • A. 介绍经纪商（TB）
  • B. 托管人（Custodian）
  • C. 期货佣金商（FCM）
  • D. 交易经理（TM）
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21.

某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）。

  • A. 盈利3000元
  • B. 亏损3000元
  • C. 盈利1500元
  • D. 亏损1500元
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22.

某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42港元／股，投资者想继续持仓，为了规避风险，该投资者以2港元／股的价格买入执行价格为52港元／股的看跌期权。则该期权标的资产的现货价格为（　　）时，该投资者应该会放弃行权。（不考虑交易手续费）

  • A. 42港元／股
  • B. 43港元／股
  • C. 48港元／股
  • D. 55港元／股
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23.

某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是（　　）。（每张合约1吨标的物,其他费用不计）

  • A. -30美元/吨
  • B. -20美元/吨
  • C. 10美元/吨
  • D. -40美元/吨
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24.

若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110，权利金为50，6月期货市价为1105，则（　　）。

  • A. 时间价值为50
  • B. 时间价值为55
  • C. 时间价值为45
  • D. 时间价值为40
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25.

会员制期货交易所专业委员会的设置由（　　）确定。

  • A. 理事会
  • B. 监事会
  • C. 会员大会
  • D. 期货交易所
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26.

截至2013年，全球ETF产品已超过（　　）万亿美元。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
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27.

下列金融衍生品中，通常在交易所场内交易的是（　　）。

  • A. 期货
  • B. 期权
  • C. 互换
  • D. 远期
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28.

目前，沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（　　）。

  • A. 8%
  • B. 10%
  • C. 12%
  • D. 15%
标记 纠错
29.

某投资者以2100元／吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元／吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（　　）时，该投资人获利。

  • A. 150
  • B. 120
  • C. 100
  • D. -80
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30.

（　　）是指可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。

  • A. 商品基金经理
  • B. 商品交易顾问
  • C. 交易经理
  • D. 期货佣金商
标记 纠错
31.

下列蝶式套利的基本做法，正确的是（　　）。

  • A. 买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
  • B. 先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
  • C. 卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和
  • D. 先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和
标记 纠错
32.

风险度是指（　　）。

  • A. 可用资金/客户权益×100％
  • B. 保证金占用/客户权益×100％
  • C. 保证金占用/可用资金×100％
  • D. 客户权益/可用资金×100％
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33.

在供给曲线不变的情况下，需求曲线右移将导致（　　）。

  • A. 均衡价格提高
  • B. 均衡价格降低
  • C. 均衡价格不变
  • D. 均衡数量降低
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34.

风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于（　　）的高净值自然人客户。

  • A. 人民币20万元
  • B. 人民币50万元
  • C. 人民币80万元
  • D. 人民币100万元
标记 纠错
35.

在期权交易市场，需要按规定缴纳一定保证金的是（　　）。

  • A. 期权买方
  • B. 期权卖方
  • C. 期权买卖双方
  • D. 都不用支付
标记 纠错
36.

某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（　　）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 美式
  • D. 欧式
标记 纠错
37.

某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（　　）。

  • A. 9美元/盎司
  • B. -9美元/盎司
  • C. 5美元/盎司
  • D. -5美元/盎司
标记 纠错
38.

某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户的当日盈亏为（　　）元。

  • A. 5000
  • B. -5000
  • C. 2500
  • D. -2500
标记 纠错
39.

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨，期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（　　）港元。

  • A. 1000
  • B. 1500
  • C. 1800
  • D. 2000
标记 纠错
40.

3个月欧洲美元期货是一种（　　）。

  • A. 短期利率期货
  • B. 中期利率期货
  • C. 长期利率期货
  • D. 中长期利率期货
标记 纠错
41.

某投机者以7800美元/吨的价格买入1手铜合约，成交后价格上涨到7950美元/吨。为了防止价格下跌，他应于价位在（　　）时下达止损指令。

  • A. 7780美元/吨
  • B. 7800美元/吨
  • C. 7870美元/吨
  • D. 7950美元/吨
标记 纠错
42.

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（　　）。

  • A. 80点
  • B. 100点
  • C. 180点
  • D. 280点
标记 纠错
43.

沪深300股指期货以期货合约最后（　　）小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
标记 纠错
44.

下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是（　　）。

  • A. 交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
  • B. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核
  • C. 超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓
  • D. 强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档
标记 纠错
45.

沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（　　）的算术平均价。

  • A. 最后两小时
  • B. 最后3小时
  • C. 当日
  • D. 前一日
标记 纠错
46.

下图为（　　）的损益图形。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷8

  • A. 看跌期权卖方
  • B. 看跌期权买方
  • C. 看涨期权买方
  • D. 看涨期权卖方
标记 纠错
47.

远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（　　）的远期利率。

  • A. 18个月
  • B. 9个月
  • C. 6个月
  • D. 3个月
标记 纠错
48.

道琼斯工业平均指数的英文缩写是（　　）。

  • A. DJIA
  • B. DJTA
  • C. DJUA
  • D. DJCA
标记 纠错
49.

期货合约成交后，如果（　　）

  • A. 成交双方均为建仓，持仓量不变
  • B. 成交双方均为平仓，持仓量增加
  • C. 成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变
  • D. 成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少
标记 纠错
50.

期货交易所规定，只有（　　）才能入场交易。

  • A. 经纪公司
  • B. 生产商
  • C. 经销商
  • D. 交易所的会员
标记 纠错
51.

无本金交割外汇远期的简称是（　　）。

  • A. CPD
  • B. NEF
  • C. NCR
  • D. NDF
标记 纠错
52.

将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是（　　）。

  • A. 共同基金
  • B. 对冲基金
  • C. 对冲基金的组合基金
  • D. 商品基金
标记 纠错
53.

期货公司不可以（　　）。

  • A. 设计期货合约
  • B. 代理客户入市交易
  • C. 收取交易佣金
  • D. 管理客户账户
标记 纠错
54.

（　　）是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。

  • A. 持仓量
  • B. 成交量
  • C. 卖量
  • D. 买量
标记 纠错
55.

当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（　　）。

  • A. 实值期权
  • B. 虚值期权
  • C. 内涵期权
  • D. 外涵期权
标记 纠错
56.

利用股指期货可以（　　）。

  • A. 进行套期保值，降低投资组合的系统性风险
  • B. 进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险
  • C. 进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益
  • D. 进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益
标记 纠错
57.

期货市场高风险的主要原因是（　　）。

  • A. 价格波动
  • B. 非理性投机
  • C. 杠杆效应
  • D. 对冲机制
标记 纠错
58.

下列关于买入套期保值的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸
  • B. 适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者
  • C. 此操作有助于防范现货市场价格上涨风险
  • D. 进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会
标记 纠错
59.

一般而言，套利交易（　　）。

  • A. 和普通投机交易风险相同
  • B. 比普通投机交易风险小
  • C. 无风险
  • D. 比普通投机交易风险大
标记 纠错
60.

当某货币的远期汇率低于即期汇率时，称为（　　）。

  • A. 升水
  • B. 贴水
  • C. 升值
  • D. 贬值
标记 纠错
61.

根据《期货公司监督管理办法》的规定，（　　）是期货公司法人治理结构建立的立足点和出发点。

  • A. 风险防范
  • B. 市场稳定
  • C. 职责明晰
  • D. 投资者利益保护
标记 纠错
62.

（　　）是产生期货投机的动力。

  • A. 低收益与高风险并存
  • B. 高收益与高风险并存
  • C. 低收益与低风险并存
  • D. 高收益与低风险并存
标记 纠错
63.

有关期货与期货期权的关联，下列说法错误的是（　　）。

  • A. 期货交易是期货期权交易的基础
  • B. 期货期权的标的是期货合约
  • C. 买卖双方的权利与义务均对等
  • D. 期货交易与期货期权交易都可以进行双向交易
标记 纠错
64.

在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（　　）

  • A. 买入价和卖出价的平均价
  • B. 买入价、卖出价和前一成交价的平均价
  • C. 买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价
  • D. 买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的价格
标记 纠错
65.

关于“基差”，下列说法不正确的是（　　）。

  • A. 基差是现货价格和期货价格的差
  • B. 基差风险源于套期保值者
  • C. 当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
  • D. 基差可能为正、负或零
标记 纠错
66.

如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（　　）。

  • A. 卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权
  • B. 买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权
  • C. 卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权
  • D. 买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权
标记 纠错
67.

我国10年期国债期货合约标的为（　　）。

  • A. 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债
  • B. 面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债
  • C. 面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债
  • D. 面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债
标记 纠错
68.

中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826.为规避汇率风险，则该公司（　　）。

  • A. 买入200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币
  • B. 买入200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币
  • C. 卖出200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币
  • D. 卖出200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币
标记 纠错
69.

美式期权的期权费比欧式期权的期权费（　　）。

  • A. 低
  • B. 高
  • C. 费用相等
  • D. 不确定
标记 纠错
70.

（　　）的所有品种均采用集中交割的方式。

  • A. 大连商品交易所
  • B. 郑州商品交易所
  • C. 上海期货交易所
  • D. 中国金融期货交易所
标记 纠错
71.

下列选项中，其盈亏状态与性线盈亏状态有本质区别的是（　　）。

  • A. 证券交易
  • B. 期货交易
  • C. 远期交易
  • D. 期权交易
标记 纠错
72.

某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

  • A. 5月9530元／吨，7月9620元／吨
  • B. 5月9550元／吨，7月9600元／吨
  • C. 5月9570元／吨，7月9560元／吨
  • D. 5月9580元／吨，7月9610元／吨
标记 纠错
73.

期权的基本要素不包括（　　）。

  • A. 行权方向
  • B. 行权价格
  • C. 行权地点
  • D. 期权费
标记 纠错
74.

某套利者在1月15日卖出3月份小麦期货合约，并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是（　　）。

  • A. 盈利7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利16美分/蒲式耳
  • B. 盈利7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损2美分/蒲式耳
  • C. 亏损7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利2美分/蒲式耳
  • D. 亏损7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损16美分/蒲式耳
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75.

看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（　　）。

  • A. 买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约
  • B. 卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约
  • C. 买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
  • D. 卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
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76.

中国金融期货交易所的上市品种不包括（　　）。

  • A. 沪深300股指期货
  • B. 上证180股指期货
  • C. 5年期国债期货
  • D. 中证500股指期货
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77.

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1585.50美元/盎司时，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（　　）美元/盎司。

  • A. -15
  • B. 15
  • C. 30
  • D. -30
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78.

某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（　　）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）

  • A. 2000
  • B. 2010
  • C. 2020
  • D. 2030
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79.

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别是2830点和2870点，则该交易持仓盈亏为（　　）元。

  • A. 30000
  • B. -90000
  • C. 10000
  • D. 90000
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80.

某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点，合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（　　）。

  • A. -20点
  • B. 20点
  • C. 2000点
  • D. 1800点
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多选题 （共40题，共40分）
81.

适用于做利率期货买入套期保值的情形有（　　）。

  • A. 利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升
  • B. 资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加
  • C. 承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加
  • D. 计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上涨
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82.

会员制和公司制期货交易所的主要区别有（　　）。

  • A. 是否以营利为目的
  • B. 提供设施、场所不同
  • C. 适用法律不尽相同
  • D. 决策机构不同
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83.

以下适用国债期货卖出套期保值的情形有（　　）。

  • A. 持有债券，担心债券价格下跌
  • B. 固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加
  • C. 浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低
  • D. 计划借入资金，担心融资利率上升，借入成本上升
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84.

适合做外汇期货卖出套期保值的情形有（　　）。

  • A. 持有外汇资产者，担心未来货币升值
  • B. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值
  • C. 持有外汇资产者，担心未来外汇无法兑换
  • D. 出口商预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失
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85.

期权交易的基本策略包括（　　）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 买进看跌期权
  • D. 卖出看跌期权
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86.

套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，最终可能出现的结果有（　　）。

  • A. 盈亏相抵后还有盈利
  • B. 盈亏相抵后还有亏损
  • C. 盈亏完全相抵
  • D. 盈利一定大于亏损
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87.

商品期货合约的履约方式有（　　）。

  • A. 现金交割
  • B. 实物交割
  • C. 私下转让
  • D. 对冲平仓
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88.

对卖出套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（　　）（不计手续费等费用）。

  • A. 正向市场变为反向市场
  • B. 基差为负，且绝对值越来越小
  • C. 反向市场变为正向市场
  • D. 基差为正，且数值越来越小
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89.

在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，不能提供的服务有（　　）。

  • A. 代理客户进行期货交易
  • B. 代理客户进行结算与交割
  • C. 代期货公司收付客户期货保证金
  • D. 提供期货行情信息，交易设施
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90.

以下关于远期利率协议说法正确的是（　　）。

  • A. 远期利率协议的买方是名义借款人
  • B. 远期利率协议的买方是名义贷款人
  • C. 远期利率协议的卖方是名义贷款人
  • D. 远期利率协议的卖方是名义借款人
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91.

在出现涨跌停板情形时，交易所一般将采取（　　）措施控制风险。

  • A. 当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则
  • B. 平仓当日新开仓位采用平仓优先的原则
  • C. 在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓
  • D. 在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制加仓
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92.

当预期（　　）时，交易者适合进行牛市套利。

  • A. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度
  • B. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度
  • C. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度
  • D. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大于远月合约的上涨幅度
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93.

国际上，期货结算机构的职能包括（　　）

  • A. 担保交易履约
  • B. 结算交易盈亏
  • C. 控制市场风险
  • D. 提供交易场所、设施和相关服务
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94.

期货投机者选择不同月份的合约进行交易时，通常要考虑（　　）。

  • A. 合约价格的高低
  • B. 合约的流动性
  • C. 合约报价单位
  • D. 合约的违约风险
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95.

上海期货交易所的期货品种有（　　）。

  • A. 线材
  • B. 玉米
  • C. 锌
  • D. 豆油
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96.

以下属于期货价差套利种类的有（　　）。

  • A. 跨期套利
  • B. 跨品种套利
  • C. 跨市套利
  • D. 期现套利
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97.

下列关于期权交易的说法中，正确的有（　　）。

  • A. 期权交易是买卖一种选择权
  • B. 当买方选择行权时，卖方必须履约
  • C. 当买方选择行权时，卖方可以不履约
  • D. 如果在到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除
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98.

1998年，上海期货交易所由（　　）合并组建而成。

  • A. 上海金属交易所
  • B. 上海粮油商品交易所
  • C. 上海商品交易所
  • D. 上海债券期货交易所
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99.

期货公司的职能包括（　　）等。

  • A. 根据客户指令代理买卖期货合约
  • B. 对客户账户进行管理，控制客户交易风险
  • C. 为客户提供期货市场信息
  • D. 担保交易履约
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100.

套利交易中模拟误差产生的原因有（　　）。

  • A. 组成指数的成分股太多
  • B. 短时期内买进卖出太多股票有困难
  • C. 准确模拟将使交易成本大大增加
  • D. 股市买卖有最小单位的限制
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101.

下列关于期货公司功能的描述中，正确的有（　　）。

  • A. 期货公司可以降低期货市场的交易成本
  • B. 期货公司可以高效率的实现转移风险的职能
  • C. 期货公司可以降低期货交易中的信息不对称程度
  • D. 期货公司可以通过专业服务实现资产管理的职能
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102.

以下关于β系数的说法，正确的是（　　）。

  • A. β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
  • B. β系数大于1时，股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
  • C. β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
  • D. β系数小于1时，股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
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103.

外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则（　　）。

  • A. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
  • B. 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
  • C. 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
  • D. 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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104.

关于卖出套期保值的说法正确的是（　　）

  • A. 为了回避现货价格下跌风险
  • B. 在期货市场建仓买入合约
  • C. 为了回避现货价格上涨风险
  • D. 在期货市场建仓卖出合约
标记 纠错
105.

对于单个股票的β系数来说（　　）。

  • A. β系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
  • B. β系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
  • C. β系数小于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
  • D. β系数等于1时，说明单个股票的波动或风险程与以指数衡量的整个市场一致
标记 纠错
106.

某期货合约在交易日收盘前5分钟内出现（　　）的情况的，称为单边市。

  • A. 有买入申报就成交，但未打开停板价位
  • B. 有卖出申报就成交，但未打开停板价位
  • C. 只有停板价位的买入申报，没有停板价位的卖出申报
  • D. 只有停板价位的卖出申报，没有停板价位的买入申报
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107.

下列各项中属于期权多头了结头寸的方式的是（　　）。

  • A. 对冲平仓
  • B. 行权
  • C. 持有期权至合约到期
  • D. 以上三个都是
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108.

股票权益互换中，固定收益交换为浮动收益的运用主要在（　　）方面。

  • A. 通过收益互换满足客户的保本投资需求
  • B. 通过收益互换锁定盈利，转换固定收益投资
  • C. 通过收益互换对冲风险
  • D. 通过收益互换获得持股增值收益
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109.

下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有（　　）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 买进看跌期权
  • C. 卖出看涨期权
  • D. 卖出看跌期权
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110.

以下属于期货中介与服务机构的是（　　）。

  • A. 交割仓库
  • B. 期货保证金存管银行
  • C. 期货信息资讯机构
  • D. 期货公司
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111.

在进行股指期现套利时，套利应该（　　）。

  • A. 在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
  • B. 在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
  • C. 在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
  • D. 在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利
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112.

在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据以及变化，主要包括（　　）等。

  • A. 工业生产指数
  • B. 消费者物价指数
  • C. 国内生产总值
  • D. 失业率
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113.

下列关于期货投机的说法，正确的有（　　）。

  • A. 投机者按持有头寸方向来划分，可分为机构投资者和个人投资者
  • B. 投机者为套期保值者提供了更多的交易机会
  • C. 一定会增加价格波动风险
  • D. 期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险
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114.

金融期货包括（　　）。

  • A. 外汇期货
  • B. 利率期货
  • C. 股指期货
  • D. 股票期货
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115.

期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，P1108表示的不是（　　）。

  • A. 到期日为11月8日的棕榈油期货合约
  • B. 上市月份为2011年8月的棕榈油期货合约
  • C. 到期月份为2011年8月的棕榈油期货合约
  • D. 上市日为11月8日的棕榈油期货合约
标记 纠错
116.

关于β系数，以下说法正确的是（　　）。

  • A. β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较
  • B. β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度
  • C. 股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高
  • D. 单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高
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117.

关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（　　）。

  • A. 看跌期权买方的最大损失是：执行价格-权利金
  • B. 看跌期权买方的最大损失是全部的权利金
  • C. 当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
  • D. 当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
标记 纠错
118.

结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员（　　）进行的计算、划拨。

  • A. 交易保证金
  • B. 盈亏
  • C. 手续费
  • D. 交割货款和其他有关款项
标记 纠错
119.

公司制期货交易所会员应当履行的义务包括（　　）。

  • A. 遵守国家有关法律、法规的规定
  • B. 遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则
  • C. 接受期货交易所的监督管理
  • D. 按照规定缴纳各种费用
标记 纠错
120.

期货交易所会员资格的获得方式主要有（　　）。

  • A. 以交易所创办发起人的身份加入
  • B. 接受发起人的转让加入
  • C. 依据期货交易所的规则加入
  • D. 接受期货交易所其他会员的资格转让加入
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判断题 （共20题，共20分）
121.

外汇期货保证金比例越小，由于交割波动引起的盈亏就越小，交易者的风险就越小。（　　）

标记 纠错
122.

开盘价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。（　　）

标记 纠错
123.

价格下跌持续一段相当长的时间，出现恐慌性卖出，随着日益扩大的成交量，价格大幅度下跌，继恐慌性卖出之后，预期价格可能上涨，同时恐慌性卖出所创的低价，将不可能在极短时间内跌破。随着恐慌性大量卖出之后，往往是空头的开始。（　　）

标记 纠错
124.

通常，随着交割月份的临近，期货交易所收取的保证金的比率会逐渐降低。

标记 纠错
125.

每日结算完毕后，期货交易所会员的结算准备金低于最低余额时，该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知。

标记 纠错
126.

由于股指期货的标的是股票指数，投资者应做好对各种经济信息的研究，综合判断股指期货的价格走势。（　　）

标记 纠错
127.

期货投机者承担基差变动风险。（　　）

标记 纠错
128.

中国期货业协会的成立，标志着我国期货行业主管机构的诞生。（　　）

标记 纠错
129.

持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。（　　）

标记 纠错
130.

商品期货以实物交割方式为主，股票指数期货、短期利率期货多采用现金交割方式。（　　）

标记 纠错
131.

限价指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具。（　　）

标记 纠错
132.

利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，须具备的条件之一是在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当。（　　）

标记 纠错
133.

内涵价值是指买方立即执行期权合约时可获得的收益（不计交易费用）。（　　）

标记 纠错
134.

点价交易从本质上看是一种为现货贸易定价的方式，交易双方并不需要参与期货交易。（　　）

标记 纠错
135.

要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（　　）

标记 纠错
136.

在利率下限协议中，如果市场参考利率低于利率下限，则卖方向买方支付市场利率低于协定利率下限的差额。（　　）

标记 纠错
137.

卖出看涨期权可规避标的期货多头头寸的价格风险。（　　）

标记 纠错
138.

远期合约是期货和互换的基础，期货和互换是对远期合约在不同方面创新后的衍生工具。（　　）

标记 纠错
139.

实行强制减仓时，所有客户都应按照持仓比例自动撮合成交。（　　）

标记 纠错
140.

证券公司可以成为期货公司的IB，期货公司也可以成为证券公司的IB。（　　）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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