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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷7

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：77次
单选题 （共80题，共80分）
1.

江恩理论中，投资者可以用（　　）预测价格的支撑位和阻挡位。

  • A. 江恩轮中轮
  • B. 角度线
  • C. 方形图
  • D. 圆形图
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2.

关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是（　　）。

  • A. 期货采用净价报价，现货采用全价报价
  • B. 现货采用净价报价，期货采用全价报价
  • C. 均采用全价报价
  • D. 均采用净价报价
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3.

国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（　　）确定。

  • A. 交易所
  • B. 多空双方协定
  • C. 空头
  • D. 多头
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4.

关于期货公司资产管理业务，资产管理合同应明确约定（　　）。

  • A. 由期货公司分担客户投资损失
  • B. 由期货公司承诺投资的最低收益
  • C. 由客户自行承担投资风险
  • D. 由期货公司承担投资风险
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5.

当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时，清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知，要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到（　　）水平。

  • A. 维持保证金
  • B. 初始保证金
  • C. 最低保证金
  • D. 追加保证金
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6.

上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（　　）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。

  • A. 50%
  • B. 80%
  • C. 70%
  • D. 60%
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7.

下列关于跨期套利的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
  • B. 可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
  • C. 正向市场上的套利称为牛市套利
  • D. 若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
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8.

3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（　　）。

  • A. 买入5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
  • B. 卖出5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约
  • C. 卖出5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
  • D. 买入5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约
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9.

通过（　　）是我国客户最主要的下单方式。

  • A. 微信下单
  • B. 电话下单
  • C. 互联网下单
  • D. 书面下单
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10.

期权按履约的时间划分，可以分为（　　）。

  • A. 场外期权和场内期权
  • B. 现货期权和期货期权
  • C. 看涨期权和看跌期权
  • D. 美式期权和欧式期权
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11.

（　　）是市场经济发展到一定历史阶段的产物，是市场体系中的高级形式。

  • A. 现货市场
  • B. 批发市场
  • C. 期货市场
  • D. 零售市场
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12.

期货市场价格发现功能使期货合约转手极为便利，可以不断地产生期货价格，进而连续不断地反映供求变化。这体现了期货市场价格形成机制的（　　）。

  • A. 公开性
  • B. 连续性
  • C. 预测性
  • D. 权威性
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13.

某交易者以7340元/吨买入10手7月白糖期货合约后，下列符合金字塔式增仓原则操作的是（　　）。

  • A. 白糖合约价格上升到7350元/吨时再次买入9手合约
  • B. 白糖合约价格下降到7330元/吨时再次买入9手合约
  • C. 白糖合约价格上升到7360元/吨时再次买入10手合约
  • D. 白糖合约价格下降到7320元/吨时再次买入15手合约
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14.

某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手（每手10吨）建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（　　）。

  • A. 76320元
  • B. 76480元
  • C. 152640元
  • D. 152960元
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15.

某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（　　）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 美式
  • D. 欧式
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16.

中国金融期货交易所的结算会员按照业务范围进行分类，不包括（　　）。

  • A. 交易结算会员
  • B. 全面结算会员
  • C. 个别结算会员
  • D. 特别结算会员
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17.

拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货（　　）。

  • A. 空头套期保值
  • B. 多头套期保值
  • C. 卖出套期保值
  • D. 投机和套利
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18.

在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（　　）。

  • A. 外汇现货本身
  • B. 外汇期货合约
  • C. 外汇掉期合约
  • D. 货币互换组合
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19.

在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（　　）。

  • A. 扩大
  • B. 缩小
  • C. 不变
  • D. 无规律
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20.

（　　）是郑州商品交易所上市的期货品种。

  • A. 菜籽油期货
  • B. 豆油期货
  • C. 燃料油期货
  • D. 棕桐油期货
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21.

某投资者预期未来市场利率将走高，于是进行如下投机操作：

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷1

若不计交易费用，该投资者总盈利为（　　）。

  • A. (100-95.450)×10
  • B. (100-93.840)×10
  • C. (95.450+93.840)÷2×10
  • D. (95.450-93.840)×10
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22.

在期货市场中，（　　）通过买卖期货合约买卖活动以减小自身面临的、由于市场变化而带来的现货市场价格波动风险。

  • A. 投资者
  • B. 投机者
  • C. 套期保值者
  • D. 经纪商
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23.

分时图是指某一交易日内，按照时间顺序将对应的（　　）进行连线所构成的行情图。

  • A. 期货申报价
  • B. 期货成交价
  • C. 期货收盘价
  • D. 期货结算价
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24.

若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（　　）。

  • A. 走强
  • B. 走弱
  • C. 不变
  • D. 趋近
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25.

下列关于交易所推出的AU1212，说法正确的是（　　）。

  • A. 上市时间是12月12日的黄金期货合约
  • B. 上市时间为12年12月的黄金期货合约
  • C. 12月12日到期的黄金期货合约
  • D. 12年12月到期的黄金期货合约
标记 纠错
26.

国债期货交割时，发票价格的计算公式为（　　）。

  • A. 期货交割结算价×转换因子-应计利息
  • B. 期货交割结算价×转换因子+应计利息
  • C. 期货交割结算价/转换因子+应计利息
  • D. 期货交割结算价×转换因子
标记 纠错
27.

下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是（　　）。

  • A. 有助于市场经济体系的建立和完善
  • B. 促进本国经济的国际化
  • C. 锁定生产成本，实现预期利润
  • D. 提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
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28.

移动平均线的英文缩写是（　　）。

  • A. MA
  • B. MACD
  • C. DEA
  • D. DIF
标记 纠错
29.

关于期货公司的说法，正确的是（　　）。

  • A. 在公司股东利益最大化的前提下保障客户利益
  • B. 客户的保证金风险是期货公司重要的风险源
  • C. 属于银行金融机构
  • D. 主要从事经纪业务，不提供资产管理服务
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30.

目前我国上海期货交易所规定的交易指令主要是（　　）。

  • A. 套利指令
  • B. 止损指令
  • C. 停止限价指令
  • D. 限价指令
标记 纠错
31.

期权的买方是（　　）。

  • A. 支付权利金、让渡权利但无义务的一方
  • B. 支付权利金、获得权利但无义务的一方
  • C. 收取权利金、获得权利并承担义务的一方
  • D. 支付权利金、获得权利并承担义务的一方
标记 纠错
32.

利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（　　）。

  • A. 与β系数呈正比
  • B. 与β系数呈反比
  • C. 固定不变
  • D. 以上都不对
标记 纠错
33.

我国推出的5年期国债期货合约标的的面值为（　　）万元人民币。

  • A. 100
  • B. 150
  • C. 200
  • D. 250
标记 纠错
34.

期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为（　　）。

  • A. 合约名称
  • B. 最小变动价位
  • C. 报价单位
  • D. 交易单位
标记 纠错
35.

一般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，利率期货价格将（　　）。

  • A. 先上涨，后下跌
  • B. 下跌
  • C. 先下跌，后上涨
  • D. 上涨
标记 纠错
36.

商品市场本期需求量不包括（　　）。

  • A. 国内消费量
  • B. 出口量
  • C. 进口量
  • D. 期末商品结存量
标记 纠错
37.

（　　）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。

  • A. 期货交易所
  • B. 会员
  • C. 期货公司
  • D. 中国证监会
标记 纠错
38.

与股指期货相似，股指期权也只能（　　）。

  • A. 买入定量标的物
  • B. 卖出定量标的物
  • C. 现金交割
  • D. 实物交割
标记 纠错
39.

某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（　　）元/吨时，价差是缩小的。

  • A. 16970
  • B. 16980
  • C. 16990
  • D. 16900
标记 纠错
40.

某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（　　）点或者上涨超过（　　）点时就盈利了。

  • A. 10200；10300
  • B. 10300；10500
  • C. 9500；11000
  • D. 9500；10500
标记 纠错
41.

只有交易所的会员方能进场交易，其他交易者只能委托交易所会员，由其代理进行期货交易，体现了期货交易的（　　）特征。

  • A. 双向交易
  • B. 场内集中竞价交易
  • C. 杠杆机制
  • D. 合约标准化
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42.

某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（　　）。

  • A. 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
  • B. 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
  • C. 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
  • D. 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
标记 纠错
43.

目前，大多数国家采用的外汇标价方法是（　　）。

  • A. 英镑标价法
  • B. 欧元标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
标记 纠错
44.

1973年芝加哥期权交易所出现之前，美国和欧洲所有的期权交易都为（　　）。

  • A. 场内交易
  • B. 场外交易
  • C. 美式期权
  • D. 欧式期权
标记 纠错
45.

某投资者以2元／股的价格买入看跌期权，执行价格为30元／股，当前的股票现货价格为25元／股。则该投资者的损益平衡点是（　　）。

  • A. 32元／股
  • B. 28元／股
  • C. 23元／股
  • D. 27元／股
标记 纠错
46.

某日，我国5月棉花期货合约的收盘价为11760元／吨，结算价为11805元／吨，若每日价格最大波动限制为±4％，下一交易日的涨停板和跌停板分别为（　　）。

  • A. 12275元／吨，11335元／吨
  • B. 12277元／吨，11333元／吨
  • C. 12353元／吨，11177元／吨
  • D. 12235元／吨，11295元／吨
标记 纠错
47.

关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是（　　）。

  • A. 标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少
  • B. 标的物市场价格波动率越大，权利金越高
  • C. 标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性
  • D. 标的物市场价格波动率越小，权利金越高
标记 纠错
48.

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（　　）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  • A. 亏损10美元/吨
  • B. 亏损20美元/吨
  • C. 盈利10美元/吨
  • D. 盈利20美元/吨
标记 纠错
49.

若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷7

若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（　　）。

  • A. 1％
  • B. 2％
  • C. 3％
  • D. 4％
标记 纠错
50.

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（　　）。

  • A. 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
  • B. 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
  • C. 买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
  • D. 买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
标记 纠错
51.

一般而言，套期保值交易（　　）。

  • A. 比普通投机交易风险小
  • B. 比普通投机交易风险大
  • C. 和普通投机交易风险相同
  • D. 无风险
标记 纠错
52.

其他条件不变，若中央银行实行宽松的货币政策，理论上商品价格水平（　　）。

  • A. 变化方向无法确定
  • B. 保持不变
  • C. 随之上升
  • D. 随之下降
标记 纠错
53.

依据期货市场的信息披露制度，所有在期货交易所达成的交易及其价格都必须及时向会员报告并公之于众。这反映了期货价格的（　　）。

  • A. 预期性
  • B. 连续性
  • C. 公开性
  • D. 权威性
标记 纠错
54.

最早推出外汇期货合约的交易所是（　　）。

  • A. 芝加哥期货交易所
  • B. 芝加哥商业交易所
  • C. 伦敦国际金融期货交易所
  • D. 堪萨斯市交易所
标记 纠错
55.

期货合约标准化指的是除（　　）外，其所有条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。

  • A. 交割日期
  • B. 货物质量
  • C. 交易单位
  • D. 交易价格
标记 纠错
56.

能源期货始于（　　）年。

  • A. 20世纪60年代
  • B. 20世纪70年代
  • C. 20世纪80年代
  • D. 20世纪90年代
标记 纠错
57.

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（　　）点。

  • A. 8.75
  • B. 26.25
  • C. 35
  • D. 无法确定
标记 纠错
58.

以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（　　）。

  • A. 卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益
  • B. 担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险
  • C. 看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头
  • D. 看跌期权空头可对冲持有的标的物空头
标记 纠错
59.

中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（　　）。

  • A. 面值为100元的国债期货价格为101.335元，含有应计利息
  • B. 面值为100元的国债期货，收益率为1.335%
  • C. 面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息
  • D. 面值为100元的国债期货，折现率为1.335%
标记 纠错
60.

（　　）是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。

  • A. 权利金
  • B. 执行价格
  • C. 合约到期日
  • D. 市场价格
标记 纠错
61.

某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，该期权为（　　）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 内涵
  • D. 外涵
标记 纠错
62.

在主要的下降趋势线的下侧（　　）期货合约，不失为有效的时机抉择。

  • A. 卖出
  • B. 买入
  • C. 平仓
  • D. 建仓
标记 纠错
63.

大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元／吨，买入价为2103元／吨，前一成交价为2101元／吨，那么该合约的撮合成交价应为（　　）元／吨。

  • A. 2100
  • B. 2101
  • C. 2102
  • D. 2103
标记 纠错
64.

假设某期货品种每个月的持仓成本为50-60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（　　），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）

  • A. 大于48元/吨
  • B. 大于48元/吨，小于62元/吨
  • C. 大于62元/吨
  • D. 小于48元/吨
标记 纠错
65.

期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于（　　）年。

  • A. 10
  • B. 5
  • C. 15
  • D. 20
标记 纠错
66.

期货市场的基本经济功能之一是其价格风险的规避机制，达到此目的可以利用的手段是进行（　　）。

  • A. 投机交易
  • B. 套期保值交易
  • C. 多头交易
  • D. 空头交易
标记 纠错
67.

下列关于平仓的说法中，不正确的是（　　）。

  • A. 行情处于有利变动时，应平仓获取投机利润
  • B. 行情处于不利变动时，应平仓限制损失
  • C. 行情处于不利变动时，不必急于平仓，应尽量延长持仓时间，等待行情好转
  • D. 应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利
标记 纠错
68.

某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货合约，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时问之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓。则10月份的黄金期货合约盈利为（　　）。

  • A. -9美元／盎司
  • B. 9美元／盎司
  • C. 4美元／盎司
  • D. -4美元／盎司
标记 纠错
69.

某投资者为了规避风险，以1．26港元／股的价格买进100万股执行价格为52港元的该股票的看跌期权，则需要支付的权利金总额为（　　）港元。

  • A. 1260000
  • B. 1.26
  • C. 52
  • D. 520000
标记 纠错
70.

（　　）是指持有方向相反的同一品种和同一月份合约的会员（客户）协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按双方商定的期货价格（该价格一般应在交易所规定的价格波动范围内）由交易所代为平仓，同时按双方协议价格与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单进行交换的行为。

  • A. 合约价值
  • B. 股指期货
  • C. 期权转期货
  • D. 期货转现货
标记 纠错
71.

棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行现货交收。若棉花交割成本200元/吨，则空头进行期转现交易比不进行期转现交易（　　）。

  • A. 节省180元/吨
  • B. 多支付50元/吨
  • C. 节省150元/吨
  • D. 多支付230元/吨
标记 纠错
72.

某一香港进口商6月1日从美国买进价值10万美元的商品，约定3个月后交付款，签约时美元兑港元汇率为1美元=7．81港元。由于近期美元兑港元汇率波动剧烈，该进口商决定利用外汇远期套期保值，签订合同当天，银行3个月美元兑港元的报价为USD／HKY=7．88／7．91。该进口商在同银行签订远期合同后，约定3个月后按1美元=7．91港元的价格向银行卖出7．91×100000港元，同时买入100000美元用以支付货款。9月1日，该进口商按照远期合约进行交易，付款日即期汇率为1美元=7．95港元。则进口商远期外汇交易和不进行远期外汇交易的收益差别是（　　）。

  • A. 与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款4000港元
  • B. 与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商多支付货款4000港元
  • C. 没有差别
  • D. 与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款14000港元
标记 纠错
73.

某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6％，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为__________元，合理价格为__________元。（　　）

  • A. 10000；1005000
  • B. 5000；1010000
  • C. 25100；1025100
  • D. 4900；1004900
标记 纠错
74.

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是（　　）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  • A. 盈利10美元
  • B. 亏损20美元
  • C. 盈利30美元
  • D. 盈利40美元
标记 纠错
75.

粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（　　）元。

  • A. 亏损50000
  • B. 盈利10000
  • C. 亏损3000
  • D. 盈利20000
标记 纠错
76.

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。

（1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（　　）点。

  • A. -50
  • B. 0
  • C. 100
  • D. 200
标记 纠错
77.

某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份到期的铝期货合约上建仓，成交价格为20500元/吨。此时铝锭的现货价格为19700元/吨。至6月5日，期货价格为20800元/吨，现货价格为19900元/吨。则套期保值效果为（　　）。

  • A. 买入套期保值，实现完全套期保值
  • B. 卖出套期保值，实现完全套期保值
  • C. 买入套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利
  • D. 卖出套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利
标记 纠错
78.

某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元/吨，当日结算价为46950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%（铜期货合约的交易单位为5吨/手，不计手续费等费用）。该投资者的当日盈亏为（　　）元。

  • A. 2500
  • B. 250
  • C. -2500
  • D. -250
标记 纠错
79.

基差的计算公式为（　　）。

  • A. 基差＝期货价格－现货价格
  • B. 基差＝现货价格－期货价格
  • C. 基差＝远期价格－期货价格
  • D. 基差＝期货价格－远期价格
标记 纠错
80.

为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可（　　）。

  • A. 签订远期利率协议
  • B. 购买利率期权
  • C. 进行利率互换
  • D. 进行货币互换
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
81.

在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是（　　）。

  • A. 当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金
  • B. 当某期货合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比率相应提高
  • C. 随着合约持仓量的增大，交易所将逐步降低该合约交易保证金比例
  • D. 交易所对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率
标记 纠错
82.

商品期货合约交割月份的确定，一般受该合约标的商品的（　　）等方面特点的影响。

  • A. 生产
  • B. 使用
  • C. 储藏
  • D. 流通
标记 纠错
83.

我国期货市场在过去的发展过程中，经历了（　　）等阶段。

  • A. 初创阶段
  • B. 治理与整顿
  • C. 全面取缔
  • D. 稳步发展
标记 纠错
84.

交易者卖出看跌期权是为了（　　）。

  • A. 获得权利金
  • B. 改善持仓
  • C. 获取价差收益
  • D. 保护已有的标的物的多头
标记 纠错
85.

目前，我国（　　）推出了期转现交易。

  • A. 上海期货交易所
  • B. 郑州商品交易所
  • C. 大连商品交易所
  • D. 中国金融期货交易所
标记 纠错
86.

实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度。结算担保金包括（　　）。

  • A. 基础结算担保金
  • B. 维持结算担保金
  • C. 变动结算担保金
  • D. 比例结算担保金
标记 纠错
87.

国债基差交易策略包括（　　）。

  • A. 买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
  • B. 卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
  • C. 买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
  • D. 卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
标记 纠错
88.

下列关于国内期货保证金存管银行的表述，正确的有（　　）

  • A. 是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理等业务的机构
  • B. 是我国期货市场保证金封闭运行的必要环节
  • C. 交易所有权对存管银行的期货结算业务进行监督
  • D. 是由交易所指定，协助交易所办理期货结算业务的银行
标记 纠错
89.

目前我国内地的期货交易所包括（　　）。

  • A. 郑州商品交易所
  • B. 大连商品交易所
  • C. 上海期货交易所
  • D. 中国金融期货交易所
标记 纠错
90.

我国期货交易所缴纳的保证金可以是（　　）。

  • A. 现金
  • B. 股票
  • C. 国债
  • D. 投资基金
标记 纠错
91.

隔夜掉期中T/N的掉期形式是（　　）。

  • A. 买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇
  • B. 卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇
  • C. 买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇
  • D. 卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇
标记 纠错
92.

期权交易的基本策略有（　　）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 买进看跌期权
  • D. 卖出看跌期权
标记 纠错
93.

国际上期货交易的常用指令包括（　　）。

  • A. 市价指令
  • B. 限价指令
  • C. 停止限价指令
  • D. 止损指令
标记 纠错
94.

影响利率期货价格的因素包括（　　）等。

  • A. 全球主要经济体利率水平
  • B. 经济周期
  • C. 财政政策
  • D. 通货膨胀率
标记 纠错
95.

下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（　　）。

  • A. 即期对远期的掉期交易
  • B. 远期对远期的掉期交易
  • C. 隔夜掉期交易
  • D. 远期对即期的掉期交易
标记 纠错
96.

外汇掉期交易的特点包括（　　）。

  • A. 一般为一年以内的交易
  • B. 不进行利息交换
  • C. 进行利息交换
  • D. 货币使用不同的汇率
标记 纠错
97.

与场内期权相比，场外期权具有的特点有（　　）。

  • A. 合约非标准化
  • B. 流动性风险和信用风险大
  • C. 交易对手机构化
  • D. 交易品种多样，形式灵活，规模巨大
标记 纠错
98.

当基差从“10美分/蒲式耳”变为“9美分/蒲式耳”时，下列说法中，不正确的有（　　）。

  • A. 市场处于正向市场
  • B. 基差走强
  • C. 市场处于反向市场
  • D. 基差走弱
标记 纠错
99.

4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则（　　）。

  • A. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
  • B. 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
  • C. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
  • D. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
标记 纠错
100.

在制定期货合约标的物的质量等级时，常采用国内或国际贸易中（　　）的标准品的质量等级为标准交割等级。

  • A. 质量最优
  • B. 价格最低
  • C. 最通用
  • D. 交易量较大
标记 纠错
101.

下列关于我国期货交易所的表述中，正确的有（　　）。

  • A. 交易所自身并不参与期货交易
  • B. 会员制交易所是非营利性机构
  • C. 交易所参与期货价格的形成
  • D. 交易所负责设计合约、安排合约上市
标记 纠错
102.

下列属于我国期货中介与服务机构的有（　　）。

  • A. 期货公司
  • B. 期货保证金存管银行
  • C. 介绍经纪商
  • D. 交割仓库
标记 纠错
103.

某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓。以下正确的是（　　）。（不计交易费用）

  • A. 1月份玉米期货合约盈利18元/吨
  • B. 1月份玉米期货合约亏损18元/吨
  • C. 5月份玉米期货合约盈利8元/吨
  • D. 该交易者共盈利10元/吨
标记 纠错
104.

下列产品中属于金融衍生品的是（　　）。

  • A. 期货
  • B. 外汇
  • C. 期权
  • D. 互换
标记 纠错
105.

以下属于期货公司的高级管理人员的有（　　）。

  • A. 副总经理
  • B. 财务负责人
  • C. 董事长秘书
  • D. 营业部负责人
标记 纠错
106.

某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，则（　　）客户将收到《追加保证金通知书》。

  • A. 丙
  • B. 丁
  • C. 甲
  • D. 乙
标记 纠错
107.

一般而言，在选择期货合约的标的时，需要考虑的条件包括（　　）等

  • A. 价格波动幅度不太频繁
  • B. 有机构大户稳定市场
  • C. 规格或质量易于量化和评级
  • D. 供应量较大，不易为少数人控制和垄断
标记 纠错
108.

商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于该合约标的物的（　　）

  • A. 商业规范
  • B. 市场价格
  • C. 性质
  • D. 种类
标记 纠错
109.

下列关于期转现交易，说法正确的有（　　）。

  • A. 用标准仓单以外的货物期转现，要考虑节省的交割费用、仓储费和利息，以及货物的品级差价
  • B. 用标准仓单期转现，要考虑仓单提前交收所节省的利息和储存等费用
  • C. 买卖双方要确定交收货物和期货交割标准品级之间的价差
  • D. 商定平仓价和交货价的差额一般要小于节省的所有费用总和
标记 纠错
110.

持仓费是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的（　　）等费用的总和。

  • A. 仓储费
  • B. 保险费
  • C. 利息
  • D. 商品价格
标记 纠错
111.

会员制期货交易所会员资格取得的主要渠道有（　　）。

  • A. 缴纳会费取得
  • B. 以交易所发起人身份取得
  • C. 接受发起人或其他会员资格转让
  • D. 依据期货交易所的规则取得
标记 纠错
112.

某交易者以36980元/吨买入20手天然橡胶期货合约后，符合金字塔式增仓原则的有（　　）。

  • A. 价格上涨后，再以37000元/吨买入15手天然橡胶期货合约
  • B. 价格上涨后，再以36990元/吨买入25手天然橡胶期货合约
  • C. 价格下跌后，再以36900元/吨买入15手天然橡胶期货合约
  • D. 价格下跌后，不再购买
标记 纠错
113.

期货市场在微观经济中的作用主要包括（　　）。

  • A. 锁定生产成本，实现预期利润
  • B. 期货市场拓展现货销售和采购渠道
  • C. 利用期货价格信号，组织安排现货生产
  • D. 提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
标记 纠错
114.

比较典型的持续形态有（　　）。

  • A. 三角形态
  • B. 矩形形态
  • C. 旗形形态
  • D. 楔形形态
标记 纠错
115.

对涨跌停板的调整一般具有以下特点（　　）。

  • A. 新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2倍或者3倍
  • B. 在某一期货合约交易的过程中，当合约价格方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或其他交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据其市场风险调整其涨跌停板幅度
  • C. 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的最高值确定
  • D. 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的中间值确定
标记 纠错
116.

决定一种商品供给的主要因素有（　　）。

  • A. 生产技术水平
  • B. 生产成本
  • C. 相关商品的价格水平
  • D. 该种商品的价格
标记 纠错
117.

沪深300股指期货合约的合约月份为（　　）。

  • A. 当月
  • B. 下月
  • C. 随后两月
  • D. 随后两个季月
标记 纠错
118.

每日价格最大波动限制的确定，取决于该种标的物（　　）。

  • A. 交易者的多寡
  • B. 市场价格波幅的大小
  • C. 市场价格波动的频繁程度
  • D. 所在地区的生产或消费集中程度
标记 纠错
119.

下列对期现套利的描述，正确的有（　　）。

  • A. 当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会
  • B. 期现套利只能通过交割来完成
  • C. 商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景
  • D. 期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
标记 纠错
120.

某期货投机者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略，交易过程如下表所示。则该投机者第3笔交易可行的价格是（　　）元/吨。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷7

  • A. 6510
  • B. 6530
  • C. 6535
  • D. 6545
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判断题 （共20题，共20分）
121.

在我国，期货保证金存管银行享有的权利和应履行的义务在不同的结算制度下存在差异。（ ）

标记 纠错
122.

价差套利建仓时的价差计算，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。（　　）

标记 纠错
123.

实际交易中，美式期权的时间价值总是大于等于0。（　　）

标记 纠错
124.

大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。（　　）

标记 纠错
125.

内涵价值是指立即执行期权合约时可获得的收益（不计交易费用）。（　　）

标记 纠错
126.

现货市场与期货市场是两个独立的市场，会受到不同经济因素影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势不相同。（　　）

标记 纠错
127.

公司制期货交易所的最高权力机构是董事会。（　　）

标记 纠错
128.

期货交易与远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。（　　）

标记 纠错
129.

沪深300指数采用加权平均法编制。

标记 纠错
130.

人民币NDF，交易双方必须持有人民币才能进行结算。（　　）

标记 纠错
131.

外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。（　　）

标记 纠错
132.

我国境内期货结算制度只采取全员结算制度。（　　）

标记 纠错
133.

会员制期货交易所不设专业委员会。（　　）

标记 纠错
134.

蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。（　　）

标记 纠错
135.

期权到期时间不一定和合约最后交易时间相同。（　　）

标记 纠错
136.

价格发现特点是期货市场所特有的。（　　）

标记 纠错
137.

就看跌期权而言，期权合约标的物的市场价格高于期权的执行价格越多，内涵价值越大。（　　）

标记 纠错
138.

居间人与期货公司属于隶属关系，是期货公司订立期货经纪合同的当事人。（　　）

标记 纠错
139.

跨市套利中，不同交易所同品种同月份合约间的价差主要取决于持仓费的大小。（　　）

标记 纠错
140.

中国金融期货交易所是一家以营利为目的的公司制期货交易所。（　　）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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